商业银行风险监督系统设计

对商业银行的运作进行风险监督是中央银行宏观调控管理职能与国际接轨的重大举措，也是中央银行金融体制改革的目标之一。本文探讨了利用计算机网络技术对商业银行进行风险监督的客观性和高效性，介绍了一套完整的商业银行风险监督系统。     

互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究

首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和 SVAR 模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明：互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为：“互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险”,且它对银行系统性风险的影响存在“期限结构效应”,即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。     

利率市场化与商业银行风险防范

利率市化是我国入世后融入国际经济的必由之路，也是加快我国金融改革和金融深化的根本举措。本文较深入地阐述了利率市场化的效用传导机制及其对我国商业银行的影响，在全面分析利率风险的基础上，提出了商业银行防范风险的基本对策。     

西方商业银行市场风险管理方法借鉴

长期以来，由于我国利率和汇率没有完全市场化，金融衍生产品交易处于严格管制中．商业银行面临的市场风险很低，所以风险管理主要集中在信用风险的控制上，对市场风险没有给予足够的重视。我国加入WTO后，国内商业银行面对的市场风险将日益增大，因此，我国商业银行迫切需要建立起自己的市场风险控制体系。     

商业银行风险预警系统的建立及实证分析

在当前我国金融改革的形势下，建立商业银行风险预警系统具有重要的现实意义。本文从定量和定性两方面对银行风险做出综合评价，根据量化得分情况对银行面临的风险状况进行评级，从而建立起一套商业银行风险预警系统，并运用这套系统对我国八家商业银行的风险进行了实证分析。     

互联网金融对商业银行风险承担的影响研究——基于中国30家商业银行的实证分析

为了研究互联网金融对商业银行风险承担的影响,本文以2009—2018年互联网金融对中国30家典型商业银行风险承担影响的数据为基础,运用动态面板广义矩估计方法对互联网金融对我国商业银行风险承担的影响进行了研究与分析。结果表明:(1)互联网金融对我国商业银行风险承担的影响呈现倒U形分布,即互联网金融发展初期通过抢占市场份额,加剧了行业竞争,抢占了商业银行利润,进而加大了商业银行风险承担的成本;但随着商业银行对互联网前沿技术的不断融合、金融产品服务的创新以及风险管控水平的提升,商业银行风险承担的成本下降。(2)面对互联网金融的冲击,不同类型商业银行对风险承担反应具有异质性:在宏观层面,大型国有银行拥有庞大的资产规模和政策保障,对其冲击反应较为滞后;股份制银行和城市商业银行缺乏上述优势,对其冲击反映较为敏感,但股份制银行后期风险承担显著下降;农村商业银行因主要服务于乡村建设,受其影响较为有限。在微观层面,面对互联网金融的冲击,与资本充足率和流动性水平较低的大型商业银行相比,资本充足率和流动性水平较高的小规模商业银行风险承担显著增加。     

商业银行金融创新与系统性风险

本文利用2007—2018年间我国商业银行金融创新财务数据和基于尾部依赖度量的系统性风险,分析了商业银行金融创新对系统性风险的影响。结果显示:第一,我国商业银行金融创新在经济上行时期会降低系统性风险,在经济下行时期会增加系统性风险;第二,按照不同类型商业银行金融创新来看,在经济下行时期,商业银行衍生金融负债业务、理财及代理业务创新会增加系统性风险,而衍生金融资产业务和信贷业务创新会降低系统性风险。本文对实证结果提供了可能的经济学解释,并基于实证结果及原因,进一步提出了相应的监管措施和政策建议。     

商业银行表外业务发展存在问题及对策建议

随着经济全球化发展,金融业日益繁荣,我国商业银行在表外业务上逐步拓宽领域,利润增长比例逐年递增,但距离先进的商业银行还有较大差距。为了满足我国金融发展趋势的需求,我国商业银行应当重视表外业务的研发及推广,控制表外业务风险,同时监管部门应监督及扶持商业银行表外业务的发展,逐步提高我国商业银行的市场竞争力。     

金融科技对商业银行系统性风险的溢出效应

近年来,金融科技逐渐成为我国银行体系进行风险控制的新工具。以我国A股市场上市商业银行为样本,构建GARCH-EVT-Clayton-Copula-Co Va R模型,测量样本区间内16家商业银行的金融科技发展水平及系统性风险溢出值,对金融科技与商业银行系统性风险之间的关联机制和影响效应进行理论与实证分析。研究发现,商业银行通过金融科技进行风险控制存在增强和减弱两条路径。进一步分析发现,金融科技能降低商业银行系统性风险溢出;商业银行规模、总资产收益率、存款负债比、杠杆率以及非利息收入占比等因素也对商业银行系统性风险溢出有着不同程度的影响。     

我国商业银行风险防范模型的建立与分析

随着我国金融体制改革的日益深化，商业银行风险也日趋增大，因此，有必要建立健全商业银行金融风险防范模型。本文首先探讨了如何建立商业银行流动性业务风险测控模型，即流动性资产余额的确定；然后探讨了我国商业银行资产负债业务风险。本文所建立的风险模型涵盖商业银行的主要经营业务，可以有效监控并防范我国商业银行的各类金融风险，提高其抵卸风险的能力。     

我国商业银行外部监管体系的完善

目前我国商业银行的经营风险主要表现为：国有独资商业银行经营积累的信用风险十分突出；商业银行经营的利率风险逐步扩大；同时，面临的外汇风险将较快增长；商业银行资产负债管理的比率难以达到标准，使商业银行的风险特征更为明显，此外在我国商业银行经营中还存在规范行为，由此带来的经营风险亦不容忽视。加强对商业银行经营风险的管理与防范，笔者认为除了强化商业银行风险防范的内控机制之外，应不断地从完善商业经济的外部监管体系入手，真正建立起央行监管、机构内控、行业自律、社会监督的“四位一体”金融监管体系，达到“标本兼治，立体监督，综合治理”的目标。     

关于抵押物管理中存在的问题及对策

近几年，随着我国金融体制改革的不断深入，金融创新层出不穷。但贷款仍然是商业银行的主要业务，贷款的风险防范成为商业银行关注的焦点。在注重第一还款来源的前提下，必须对第二还款来源加强管理。本文仅对商业银行第二还款来源中抵押物管理存在的问题及对策进行探讨。     

商业银行风险化解途径

商业银行是金融机构体系的主体，在国民经济中发挥着不可替代的重要作用。随着金融创新步伐的加快、金融市场的迅速发展、国外银行的纷纷涌人以及自身体制存在的弊端，我国商业银行在经营中存在着很大的风险．如果不加以有效防范和化解，势必会危及我国的金融安全。因此，分析我国商业银行存在的风险并找出化解途径．具有重要的现实意义。     

金融科技发展与商业银行风险承担：影响机理及实证检验

金融科技的快速发展既推动了商业银行的转型升级,也加剧了市场竞争,使金融风险更加复杂。本文基于数量、质量和环境三个维度构建我国金融科技发展水平指数,并在此基础上以我国174家商业银行2013—2020年面板数据为样本,实证分析金融科技发展对商业银行风险承担的影响及其内在机理。研究结果表明：第一,金融科技发展对商业银行风险承担的影响呈先升后降的倒U型趋势;第二,金融科技发展对不同规模商业银行风险承担的影响具有异质性,对大型商业银行的影响更为显著;第三,金融科技发展通过加剧竞争、压缩净息差渠道提高了银行风险承担,通过提升银行信息搜寻能力和管理效率降低了银行风险承担。在金融与科技深度融合的背景下,商业银行应主动将先进科技运用于传统的金融业务,提升管理效率,降低管理成本;加强业务风险防范能力,构建动态风险评价体系,缓解金融科技带来的风险冲击;中小银行应积极应对金融科技带来的竞争压力,创新产品和服务,与大型银行开展差异化竞争。     

关于人民币存贷款利率市场化改革的思考

利率作为金融产品的价格，人民币存款利率市场化改革，其实质是我国金融体制改革领域的价格改革。对人民币存款利率实行严格的管制并没有消除我国商业银行经营中的利率风险，反而使其带有显著的政策性特征。在社会资金运行发展到利率风险转嫁机制已初步形成的情况下，利率管制使商业银行在利率风险管理上处于极为被动的地位，这也在一定程度上加剧了利率风险向银行体系的积聚。本文提出了人民币存贷款利率市场化改革的有关设想，进而提出了现阶段推进利率市场化改革的政策建议，并客观分析了我国商业银行经营中存在的利率风险，从而对商业银行构建利率风险管理机制提出了若干设想。     

完善我国商业银行风险管理体系与制度

近些年来，无论从宏观上还是微观上，我国商业银行体系已积累起了相当大的风险，而且随着金融全球化的不断发展，这种风险压力还将继续增加。在此背景下对我国商业银行风险管理现状与问题进行剖析，进而提出构建与完善的措施，无疑十分重要。     

商业银行供应链金融风险控制探讨

商业银行的供应链金融出现,对我国中小型企业的发展提供很大的助力,整个供应链金融辐射各个行业的上中下企业,然而一旦商业银行的供应链出现了金融风险,将会对商业银行、供应商、制造商、经销商以及第三方物造成很大的影响,因此商业银行对供应链金融风险的控制非常重要。本次研究主要分析了我国商业银行供应链金融中存在的主要风险,同时针对我国商业银行在供应链金融风险管理中存在的问题进行了探讨,并提出了相关的风险控制对策。     

在分业体制下银证合作的进一步深化与创新

在现阶段，我国金融业实行分业经营与监管，以有效规避和防范金融市场风险、信用风险和操作风险，维护金融安全运营。但是，随着我国金融市场进一步开放，国内外金融市场环境在不断发生深刻变化，商业银行面临的竞争压力越来越大，介入证券市场业务的限制不仅使商业银行难以拓展获利空间，提高服务功能也受到一定制约，而且提高了商业银行外部交易成本，降低了金融系统的运行效率。     

试论中国商业银行利率风险的管理

随着金融开放和金融改革的推进,我国商业银行利率风险问题日益显著,对其进行合理有效的管理日趋重要.文章从我国商业银行利率风险的现状和成因的分析入手,对我国商业银行利率风险管理的选择方法和制度安排提出了若干建议.     

金融去杠杆背景下我国商业银行流动性风险管理研究

近年来,在宏观经济情况下行、利率市场化等背景下,我国商业银行的杠杆率不断提高,各类企业负债量激增,导致商业银行不良贷款率上升。在金融去杠杆政策下,金融管制加强,商业银行需要适度降低杠杆,流动性风险凸现。流动性风险压力测试可以适度测量商业银行对流动性风险的承受能力,提出相应的应对策略,提前预防流动性风险。