商业银行营运风险管理研究

随着经济的快速发展,商业银行的发展模式也在不断的进行创新和改变,进而对商业银行的风险防范提出了更高的要求。其中,商业银行营运风险较其他风险不同的是:其具有一定的随机性,若不及时对其采取合理的管理和防范措施,就会增大银行整体风险,也就不利于商业银行发展竞争力的提高。因此,我们就应加强研究与分析商业银行营运风险管理,确保所采取的防范措施能够提高商业银行的发展水平。     

商业银行风险限额管理体系

风险管理的一项基本原则就是“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”。那么，不同的篮子最多可以放多少只鸡蛋，这就需要以科学的方法进行精确的计算。近年来，许多国外先进银行开始应用风险计量模型，设定名类产品和交易的最高规模上限，这些限额之间相互联系和制约，在风险管理中发挥着制约．分散和预警作用，形成一个有机的风险限额管理体系。该体系的建立正在成为银行风险管理现代化的重要标志。本文结合国际先进银行的经验，阐述了限额管理的基本理念和整体架构，探讨了风险限额的设定方法．管理方式和控制流程，提出了在当前条件下我国商业银行实施限额管理的基本路径。[编者按]     

商业银行营运管理机制探析

文章分析了商业银行管理部门需要根据实际情况,有针对性地研究建立业务发展、高效营运与风险防控兼顾的营运管理机制,首先需要正确认识与处理的安全与发展的关系、管理与服务的关系、营销与服务的关系,之后论述了应该实施协调一致的管理措施,包括建立科学的管理考核机制,设计简捷、高效的业务处理流程,创建员工职业生涯发展规划等。     

商业银行风险计量模型体系建设研究

商业银行全面风险管理的关键在于风险计量工具的研发和应用,而风险计量工具研发和应用的基础则是各类风险计量模型的研发。本文从风险计量模型的建设背景出发,就商业银行风险管理实务中一些风险计量模型常用的构建方法及步骤进行阐释,并对风险计量模型的整个生命周期管理体系进行了具体设计。在此基础上,本文就商业银行的风险计量模型体系建设提出了相应的建议。     

基于风险价值与内部评估模型的商业银行风险防范研究

商业银行的风险管理是世界上面临的一大重要问题也是一大难题。《巴塞尔协议》作为发达国家之间不断发展的历史性协议,发挥了很大作用。虽然其发展很快,但是仍然存在一定的不足。本文通过对《巴塞尔协议》中的风险价值和内部评估模型进行分析,发现其中的一些局限性并对此作出一些大胆猜想和挑战,同时也对中国的商业银行管理进行一些启示。     

信息化商业银行风险与效益的最优组合

信息化的快速发展从根本上改变了金融业的发展进程和竞争格局，商业智能（BI）已在国内金融业风险管理、客户关系管理（CRM）等业务领域得到普遍应用，并取得了显著的效益。但是，在全面开放的金融市场上，中国银行业面临着一系列的挑战：监管环境的变化、市场竞争的全球化、外资银行的进入、优质客户的流失、风险管理难度加大、成本居高不下、利润缩水，     

浅谈制衡性原则在库存现金控制中的应用

库存现金既是流动性最强的流动资产,同时也是最易发生舞弊、管理难度最大的一项货币资金。任何预算单位不论是否实行国库集中支付制度,现金收付均为发生频繁且又非常重要的经济业务。为了确保预算单位库存现金的安全,规避库存现金被盗、挪用、贪腐等意外状况的发生,对库存现金实施有效的内部控制十分必要。     

商业银行住房信贷业务风险

近几年我国商业银行的住房信贷业务发展非常快，无论是年度贷款投放量还是年底贷款余额都保持着较快的增长幅度，住房信贷业务已成为推动国内住房市场快速发展的重要因素之一。从社会经济整体情况看，我国正步入工业化中期阶段，GDP仍将保持平稳、快速的发展态势，     

加强非盈利资金管理 努力实现效益最大化——对界首市农行库存现金管理的调查与思考

近年来，随着核算意识、效益意识不断增强、管理内容逐步细化，各行开始注意加强对非盈利资金的管理，对库存现金的管理也逐渐受到重视。界首市农行从提高认识、健全制度等方面人手，进一步强化了向内部管理要效益的观念，在降低不合理的库存占用、提高资金营运效率和效益上做了一些工作，取得了一定成效，笔者就此进行了专题调研。     

风险导向审计在商业银行全面风险管理中的应用研究

从商业银行全面风险管理的角度出发,论述开展风险导向审计的程序和方法,提出商业银行应在全面风险管理中充分运用风险导向审计的思路,实施对风险的有效控制。     

余额宝对商业银行的影响与对策建议

余额宝的出现是金融行业的革命性举动,在给客户带来诸多利好的情况下,也给商业银行带来了前所未有的挑战,商业银行如何在日益激烈的竞争中保持自己的优势地位,采取积极的应对措施并及时转变商业银行的经营和服务理念显得十分重要和紧迫。     

商业银行内部评级体系构建的模型风险研究

自上个世纪70年代以来，风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具，但也同时引致了模型风险。除少数银行外，大多数商业银行在实施内部评级法时都着力构建自己的风险管理模型体系.不论是直接引入外部模型还是自我构建模型．都必然存在模型风险的问题．其模型风险主要产生于基础模型和构建过程两个方面。由于中国正处于转轨经济阶段．因此中国商业银行在内部评级体系构建中的模型风险除了来源于基础模型、模型数据以外．模型使用环境的特殊性也是一个不可忽视的因素．压力测试和极端值方法是避免模型风险的有效技术手段，而风险文化的建设则是规避模型风险的根本所在。     

合规风险嵌入式管理在商业银行的应用

商业银行发生重大违规事件,往往都是由于没有重视和实施有效的合规风险管理所造成的。商业银行要自觉加强对合规风险嵌入式管理的研究,提高商业银行合规风险管理的质量和水平,为商业银行可持续发展创造良好条件。     

商业银行利率风险探析

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行经营管理的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测。利率风险也随之上升为银行的主要风险，利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力，而且资产、负债的市值因利率变动而变动，并波及清偿能力，进而引发流动性问题。因此，加强利率风险监控，已成为商业银行资产负债管理的重要内容。     

Credit Metrics模型在我国商业银行信贷风险管理的应用研究

本文首先考察了国际上应用较广的传统风险度量模型,即巴塞尔委员会推荐使用的在国际上具有较大影响力的Credit Metrics、KMV、CreditRisk+、Credit Portfolio View等模型.在此基础上,用我国某商业银行的信贷数据对Credit Metrics模型进行商业银行信贷风险的信贷资产组合的信用风险度量模拟,探讨我国商业银行运用该模型进行信贷风险的量化管理的可行路径.     

金融科技应用对我国商业银行风险承担的影响研究

文章选取2011-2021年32家商业银行的财务数据进行实证分析,利用文本挖掘法构建金融科技指数作为核心解释变量,选用风险加权资产与总资产的比重作为被解释变量,应用固定效应模型进行回归分析,得出结论：随着金融科技水平的提高,我国商业银行风险承担水平不断降低;金融科技应用可以提高商业银行风险管理能力和盈利能力,推动商业银行稳定且持续健康发展。最后,文章根据实证结果提出强化金融科技意识、合理应用金融科技,以及不同类型的商业银行根据自身情况高效应用金融科技的建议。