金融科技对商业银行风险承担的影响——基于商业银行信贷结构的视角

通过构建金融科技发展指数,并基于2013~2019年上市银行面板数据进行实证分析,探讨金融科技与商业银行融合发展之间的关系。研究结果表明：（1）金融科技与商业银行融合发展有利于降低商业银行风险承担。（2）不同商业银行应用金融科技效果存在显著差异,与国有商业银行相比,其他股份制商业银行应用金融科技缓释风险承担的效果更明显。（3）金融科技应用于不同信贷结构,对商业银行风险承担的影响和偏好具有显著差异性,国有商业银行偏好借助金融科技调整贷款担保结构缓释风险承担,而其他商业银行偏好借助金融科技调整贷款期限结构缓释风险承担。研究结论对金融科技与商业银行深度融合、优化信贷结构、缓释风险承担提供了重要启示。     

隔夜拆借利率与商业银行风险承担实证研究

利用87家中国国内商业银行2004-2012年的年度面板数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验银行间隔夜利率对中国商业银行风险承担的影响.实证结果显示：隔夜利率波动幅度越大、越频繁,商业银行的风险承担越明显;隔夜利率对于商业银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足率,其对资本充足、盈利能力强的大型银行影响较小;高杠杆并且追求高收益的银行风险承担明显.     

数字金融、风险承担与商业银行经营绩效

本文以2013年-2021年沪深A股上市商业银行为研究样本,实证检验数字金融对商业银行绩效的影响,以及风险承担对数字金融与商业银行经营绩效之间关系的调节作用。研究发现,数字金融的发展提升了商业银行经营绩效,并且银行风险承担水平越高,数字金融对商业银行经营绩效的提高作用越明显。研究表明：数字金融实现了商业银行资源的精准匹配,节约了组织与客户的沟通成本,打破了地理区位的制约,从而对商业银行经营绩效产生积极影响,尤其在风险承担水平高的银行中,这种影响更显著。进一步通过分组回归发现,在大中型银行中,数字金融对银行经营绩效的提升作用更明显。研究结论对推动数字金融发展、提升商业银行经营绩效具有参考价值。     

数字金融能降低商业银行风险承担水平吗——来自102家商业银行的经验证据

近年来,以大数据、人工智能等技术为代表的数字金融呈现出长足发展态势,作为防范化解系统性金融风险的重要部门,商业银行在数字金融时代背景下将会面临怎样的风险值得深入探讨。本文基于我国102家商业银行的样本数据,构建固定效应模型和GMM动态面板模型,探讨数字金融发展对我国商业银行风险承担水平的影响。研究发现,数字金融会对商业银行风险承担水平具有收敛作用,货币政策会削弱其收敛作用,资本充足率会增强其收敛作用,数字金融会通过提高非利息收入和科技投入的传导机制,降低商业银行风险承担水平。最后,根据研究结论,从监管策略、货币政策等方面提出对策建议。     

业务多元化与商业银行经营绩效的关系研究--基于我国21家商业银行的面板数据分析

文章采用H指数、E指数和鲁梅尔特指数作为商业银行业务多元化的衡量指标,并运用我国2000-2012年21家商业银行的面板数据实证检验了业务多元化与商业银行经营绩效的关系。结果显示,业务多元化对商业银行经营绩效没有显著性的影响,我国商业银行多元化经营的效果并不明显。在此基础上,文章提出了一些政策建议。     

商业银行贴现业务发展与风险控制

促进票据流通,发展货币市场是人民银行重要的货币政策取向;商品流通规模的不断扩大也使企业对票据依存度日趋增强.票据贴现具有良好的发展前景和巨大的发展潜力.商业银行要适应社会经济活动要求,优化信贷资产结构,拓宽资金运用渠道,进而扩大赢利空间,必须大力发展贴现业务.但贴现业务不可避免也存在一定的风险,其表现形式有政策法律风险、信用风险、管理操作风险等.针对风险环节,制定防范措施,是发展贴现业务的必要保证.     

商业银行盈利能力与风险承担关系的实证研究——基于中国14家上市银行面板数据的分析

通过选取中国14家上市银行面板数据,对银行盈利能力与风险承担关系进行实证发现：在考虑其他风险因素情形下,银行信用风险对盈利能力的负面作用并不显著;加权风险资产比率与盈利能力呈现正相关关系;破产风险对盈利能力的负面作用显著。因此,控制信用风险、重视破产风险,并在总风险可承受的范围内,适度增加风险资产的配置,能够提高商业银行的盈利能力,从而实现稳健经营。     

中小商业银行柜面业务操作风险及防范

目前,中小商业银行面临的竞争压力越来越大,于是它们往往重经营轻风险,其中面临的操作风险也越来越大,商业银行如何应对防范日益复杂多变的操作风险,如何采取多种防控措施,建立操作风险管理的长效机制,以提升银行的竞争力,已成为我国商业银行管理的重心.     

投资银行的业务经营风险与管理研究

文章阐述了投资银行的主要业务分类,分析了一般经营投资银行业务的风险包括操作衍生性金融商品的风险、经济势力集中的风险、利益冲突的风险、内部控制管理风险及雪球效应的风险,提出了借鉴国际投资银行业务经营风险管理经验,严密设置“防火墙”;规范整顿证券业量化投资等创新业务;尽快完善相关的法律法规,出台关于操纵证券市场民事赔偿案件的司法解释等建议.     

商业银行国别风险识别方法探析

国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中,商业银行很难加以控制.文章在对引起国别风险的因素及其类型和特点的分析基础上,就商业银行如何采用有效的方法识别国别风险进行了探析.     

商业银行与民营企业间资金供需缺口研究

从深入分析民营企业面临的金融抑制入手，根据信息不对称条件下的信贷风险的形成机理，构建了一个民营企业间接融资问题的分析框架，发现：信贷市场上由信息不对称所引致的逆向选择和道德风险造成了大量的银行信贷风险。为规避这种信贷风险，商业银行对民营企业实行信贷配给，造成了民营企业资金需求与间接融资体系资金供给的非对称。致使民营企业的资金来源存在着刚性缺口。因此为纾解民营企业的融资困境，必须进行金融体制创新，建立健全的信用担保体系，以降低银企交易成本、提高信息对称度来填补其金融缺口。     

我国商业银行房地产信贷快速扩张风险研究

近年来,我国商业银行房地产信贷业务快速扩张的势头强劲。目前,支撑房地产高速增长的前提条件正在逐渐消失,商业银行房地产信贷快速扩张所依托的客观基础已不存在;与变化的市场环境相适应,商业银行在经济上行周期房地产信贷业务的快速扩张应该而且必须慢下来。要将高度的风险控制意识贯穿于房地产信贷业务的全过程。     

我国商业银行信贷业务快速扩张研究

我国商业银行以信贷业务快速扩张为标志的传统业务发展方式不仅没有明显的转变,发展的势头反而更为强劲,不由自主地又步入和置身于选择中的困境,似乎正在和愈发偏离其战略转型的初衷和预期.因此,从实证上透视我国商业银行近两年来经营发展的基本态势,进而深入分析和充分揭示其信贷业务快速扩张的动因,继而准确审视和评估其未来发展所面临的风险,然后就如何步出选择中的困境提供应对的策略取向则是非常迫切和很有必要的.     

银行同业业务发展趋势与监管格局展望——以上市银行为例

商业银行同业业务2011-2013年呈爆发式发展,目前同业业务已成为与公司、个人业务并列的商业银行三大主体业务之一。本文通过阐述16家上市银行2011-2013年的同业业务发展状况,深入剖析同业业务的比较优势与发展风险,并从商业银行和监管部门两方面提出政策建议。     

银行应收未收利息营业税征收问题探讨

2009年1月1日开始实施修订的《营业税暂行条例》及《营业税暂行条例实施细则》,此政策与原银行应收未收利息征收营业税的规定有较大差异,给广大金融从业者对应收利息如何征收营业税带来了一些困扰。笔者根据应收利息特点、税收法规并结合多年从业经验,对银行应收利息及税收处理提出建议。     

浅议商业银行个人理财业务的法律风险防范

目前,人理财业务已经成为我国商业银行新的利润增长点,然而,在业务快速发展的同时,银行理财产品中的法律风险也日益凸显。本文对商业银行个人理财业务的法律风险进行了分析,并从完善相关制度体系、提高从业人员能力等方面提出相关防范措施。     

全面风险价值管理在商业银行绩效考评中的运用

我国股份制商业银行从传统经营管理向现代商业银行经营管理转型中,需要建立科学的绩效考评体系。但以财务指标为主的绩效考评体系存在缺陷,须引进全面风险价值管理理念,这对商业银行提升绩效考评具有重要的现实意义。     

An analysis of e-business adoption and its impact on business performance

Across industries, firms have adopted e-business initiatives to better manage their internal business processes as well as their interfaces with the environment. In this study, a unified framework that captures the antecedents of e-business adoption, adoption intensity, and performance outcomes is proposed and empirically tested using data collected from senior managers in four technology-intensive industries. Applying a framework that captures the intensity of e-business adoption across four business process domains, the authors find that the antecedents and performance outcomes of e-business adoption are best studied in a process-specific context. They find, for example, that while the communication and internal administration aspects of e-business positively affect performance outcomes, the more high-profile activities related to online order taking and e-procurement do not. The authors' findings provide the foundation for a more rigorous study of e-business. Fang Wu (fangwu@msu.edu) (Ph.D., University of Texas at Austin) is an assistant professor of marketing at the Eli Broad College of Business, Michigan State University. Her current research interests include e-business adoption strategy, knowledge transfer in new product alliances, interfirm learning dynamics, and marketing knowledge management. Vijay Mahajan (vijay.mahajan@bus.utexas.edu) (Ph.D., University of Texas at Austin) is the John P. Harbin Centennial Chair in Business and a professor of marketing at the McCombs School of Business, University of Texas at Austin, and dean of the Indian School of Business at Hyderabad, India. He has written extensively on product diffusion, marketing strategy, and marketing research methodologies. He has written and/or edited eight books. His research appears in journals such as theJournal of Marketing Research, theJournal of Marketing, Marketing Science, Management Science, andHarvard Business Review. He has received the Best Research Paper Award from theJournal of Retailing (1982, 1985), theJournal of Marketing (Maynard Award, 1990), and theInternational Journal of Research in Marketing (Prentice Hall Award, 1995). He also received the American Marketing Association (AMA) Charles Coolidge Parlin Marketing Research Award (1997) and the AMA Marketing Research Special Interest Group Gilbert Churchill Award in 1999, recognizing lifetime achievement in marketing research. Sridhar Balasubramanian (balasubs@bschool.unc.edu) (Ph.D., Yale University) is an assistant professor of marketing at Kenan-Flagler, the University of North Carolina Business School. His research interests cover multiple areas including marketing strategy, channel portfolio management, e-commerce and m-commerce, direct marketing and customer relationship management, game theory and the management of competition, digitization, and strategic compensation. His research has been published or is forthcoming in journals such asMarketing Science, Management Science, Statistica Neerlandica, theInternational Journal of Electronic Commerce, Decision Support Systems, and theJournal of Retailing. He received the John D. C. Little Award for 1998 from the Institute for Operations Research and the Management Science (INFORMS) for the best marketing paper inMarketing Science andManagement Science. He has worked as a marketing strategy adviser to start-up companies and served as guest coeditor of the Centennial Issue of theJournal of Retailing.