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我国经济正面临着结构性调整,企业债务杠杆和商业银行不良贷款持续上升,债转股议题再次被提上日程.对资产管理公司债转股、商业银行直接和间接债转股等运作模式进行分析,并重点研究债转股对商业银行混业经营、资本构成、流动性风险和道德风险的影响,具有现实意义.商业银行在实施债转股过程中,要充分凸显市场化运作的特征,选择合理的持股主体和债转股对象,确立有效的股权定价和退出机制,建立完善的风险控制体系,从而保障新一轮债转股取得预期的成效. 相似文献
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本文通过对部分商业银行及试点城市农村信用社人民币贷款利率浮动执行情况进行调查分析,提出适应利率市场化发展趋势的防范风险、控制成本的利率定价体系. 相似文献
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中国人民银行平凉市中心支行课题组 《西部金融》2005,(11):52-53
科学合理的利率定价是商业银行经营管理体系的核心部分,也是中央银行实现宏观经济间接调控的重要微观基础.本文在对贫困地区商业银行贷款利率及其运行环境分析的基础上,提出了利率定价应遵循的原则和相关对策建议. 相似文献
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国家金融市场将逐步全面放开,利率市场化改革开始加快推进,商业银行会面临利率市场波动、资产负债期限不相匹配、基本点制约、客户选择期权等因素产生的市场利率风险。商业银行要充分认识这种形势的急迫性,全面提升银行的综合管理水平,利用到期、有效期、重定价等模型预测预估风险程度,采取制定应对政策,选择债券发行种类、调整期限结构、构建商业性贷款定价机制及应用金融衍生工具等措施规避利率市场风险。 相似文献
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商业银行防范利率市场化风险的对策 总被引:1,自引:0,他引:1
马莉 《河南金融管理干部学院学报》2004,22(3):52-53
目前正在逐步推进的利率市场化,在促进我国银行业的改革与发展,推动市场经济发展的同时,必然会使商业银行面临诸多的风险和挑战。为此,商业银行必须采取措施,积极应对,树立以利率风险管理为中心的经营理念;构建高效的利率风险管理组织体系;建立以效益为中心的存贷款定价机制;完善商业银行利率风险内控机制:推进金融产品和金融服务创新;实施商业银行存款保险制度、 相似文献
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过度的操作风险在一定程度上不利于银行业的持续稳定发展,也暴露出银行业经营体系的内在脆弱性.分析商业银行操作风险的传导载体及传导路径,设计商业银行操作风险预警系统的指标体系,并进一步构建商业银行操作风险预警系统的警示模型,完成商业银行操作风险预警系统的构建过程. 相似文献
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从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式.商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿.对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力. 相似文献
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香港金融管理局(HKMA)的商业银行流动资金风险监管在一定程度上代表了商业银行流动资金风险监管的发展趋势.本文介绍了HKMA商业银行流动资金风险监管的制度体系及其核心机制,提出HKMA做法对中国内地的启示,旨在对我国内地的商业银行流动资金风险监管提供有益的借鉴. 相似文献
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本文通过对商业银行资产均衡投放的实证研究,认为均衡投放下各期间段资产重新定价的规模与到期现金流相对稳定,有助于利率及流动性风险的管理.但是,在部分利率及期限结构过于极端的情况下,资产"均衡投放"理论将会失效.商业银行在实际运用"均衡投放"策略时应当先做"有效性验证"模拟验证.国内商业银行应当用前瞻性的视角来实施主动性的风险管理,以更加有把握地将风险损失控制到风险偏好以内. 相似文献
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张轩 《首都经济贸易大学学报》2005,7(2):79-81
随着利率市场化进程的加快,如何科学、合理的进行贷款定价成为商业银行迫切需要解决的一个课题。本文在对国外常用的贷款定价方法进行简单分析比较后,从实际出发,提出目前适用于我国商业银行的,以风险为主,兼顾收益的一套贷款定价方法及其相关配套措施。 相似文献
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贷款是商业银行的核心业务之一,也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看,贷款在商业银行业务量的占比和贷款利息收入在效益结构中的占比中均占有至关重要的份额。贷款能否产生效益或能否达到银行的目标收益一方面取决于贷款的质量,另一方面取决于贷款成本。对贷款成本进行测算,实行贷款定价是银行提高经营管理水平的必然趋势。因此,讨论利率市场化背景下商业银行贷款定价具有重要的现实意义,本文首先指出了目前我国商业银行贷款定价存在的问题,然后针对提出的问题,对我国商业银行构建新型贷款利率定价体系提出了一些建议,最后提出了适应我国商业银行贷款定价的方法——贷款边际成本定价法,并对定价方法的具体步骤做了系统阐述。 相似文献
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从美国次级债危机对我国房地产市场发展引发的几点思考 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对目前我国房地产市场发展现状和美国次级债危机的比较分析.提出银行业机构防范行业性风险转嫁的针对性建议.如建立贷款价值评估体系和信用风险管理技术;各银行业机构要增强政策敏感性;实行"区别对待"原则,完善利率风险定价机制. 相似文献
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本文通过在存款保险体系中建立一个独立的风险预警机构,赋予这个机构收集商业银行风险信息并分析的权利,强化信息披露,帮助监管部门和存款人对商业银行进行监督,减少存款保险体系中的道德风险. 相似文献
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利率市场化与商业银行利率风险管理 总被引:3,自引:0,他引:3
张磊 《西安财经学院学报》2003,16(6):23-25
利率市场化进程中,商业银行将面临巨大的利率风险,诸如重新定价风险、基本点风险、收益曲线风险、内含选择风险等,我国商业银行应加强利率风险管理,及时识别利率风险,完善利率风险管理技术,多渠道运用利率风险处理办法,并对风险进行客观的评价,以应对利率市场化的挑战。 相似文献
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随着我国加入世界贸易组织,金融市场的进一步完善和发展,利率市场化问题改革已经箭在弦上.人民银行自2000年开始已经逐步放开存贷款利率,商业银行在一定范围之内有了自主定价的权利,这对商业银行产生了巨大影响.在这种背景下考察我国商业银行授信业务,可以发现与发达国家的商业银行相比,国内商业银行在服务定价方面不仅缺乏经验和技巧,而且银行服务定价的理论准备还相当不足,因此研究授信业务的定价问题不仅意义非常重大,而且十分紧迫. 相似文献
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为加强对商业银行风险状况的早期预警和动态监测,督促商业银行增强金融风险的自我防范、自我控制和自我化解能力,平凉银监分局在综合运用非现场监管和现场检查等信息的基础上,建立了<平凉市辖内商业银行风险预警体系>,对辖内商业银行实施风险预警监管,收效良好. 相似文献
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面对世界银行混业发展的大趋势以及国内外银行间的激烈竞争,我国商业银行实行混业经营势在必行,但同时也面临着诸多风险.本文针对我国商业银行混业经营的发展现状与风险,提出我国商业银行实行混业经营模式的选择策略,我国金融监管体制、相关法制体系、资本市场及商业银行自身等方面的改革策略. 相似文献
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随着世界经济一体化的步伐不断加快,金融自由化、国际化、电子网络化是其必然趋势.在这种大背景下,商业银行在其中既可获得许多新的发展机会,同时又面临着许多新的风险.这主要体现在商业银行传统的市场逐渐丧失,商业银行得到的保护和特权正在减少.金融创新使得商业银行面临的竞争更加激烈.为了控制风险,商业银行要树立新的经营理念,向综合性银行和专业性银行发展,通过识别风险,发现风险,化解风险,确保商业银行的稳健发展. 相似文献