基于CreditMetries模型的我国商业银行贷款信用风险度量分析

通过对CreditMetrics模型在我国商业银行贷款信用风险度量中的应用分析,探讨商业银行在贷款信用风险度量中存在的问题,并提出了CreditMetrics模型在商业银行贷款信用风险度量中的改进建议,以期对我国商业银行信用风险的度量有所借鉴.     

基于CreditMetrics模型的我国商业银行贷款信用风险度量分析

通过对CreditMetrics模型在我国商业银行贷款信用风险度量中的应用分析,探讨商业银行在贷款信用风险度量中存在的问题,并提出了CreditMetrics模型在商业银行贷款信用风险度量中的改进建议,以期对我国商业银行信用风险的度量有所借鉴。     

现代信用风险度量模型的分析及对我国商业银行的借鉴

信用风险是金融风险中最主要的风险之一。我国商业银行对信用风险度量技术较为简单,不能满足商业银行对信用风险管理的要求。文章介绍了国际上最有影响力的四个商业银行信用风险度量模型,并对这些模型在我国的适用性进行分析,为提高银行信用风险管理水平提供借鉴。     

商业银行信用风险度量模型比较分析

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,对商业银行信用风险度量模型的特点进行了比较分析。对我国商业银行及监管机构的风险度量及控制具有重要指导意义。     

信用风险定价模型综述

信用风险是商业银行和其他金融机构所面临的主要风险,度量和对冲信用风险时商业银行来说尤其重要。本文介绍了目前国际上常用的几种信用风险定价模型并进行了比较分析。     

基于Credit Metrics模型的汽车消费贷款业务信用风险管理分析

汽车消费贷款业务的蓬勃发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理。Credit Metrics模型是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型,并为改善商业银行被动的信用风险管理提供了一种有效的管理思路和基础。     

信用风险定侈模型综述

信用风险是商业银行和其他金融机构所面临的主要风险，度量和对冲信用风险对商业银行来说尤其重要。本文介绍了目前国际上常用的几种信用风险定价模型并进行了比较分析。     

宏观经济波动视角下商业银行信用风险评价方法研究

充分认识及合理度量宏观经济波动给商业银行业带来的潜在风险,是提高商业信用风险管理的重要内容。本文将宏观经济分析和信用风险度量有机结合,在商业银行信用风险评价方法中纳入宏观经济环境因素,该方法可以应用于我国商业银行的信用风险度量实务,能有效量化宏观经济波动对商业银行信用风险的影响,有助于商业银行提高信用风险控制能力,提高宏观审慎监管的效率。     

现代信用风险度量模型比较分析

近年来,国际银行业在信用风险管理领域取得了突破性进展,创立了许多先进的信用风险度量模型。本文对当今国际上信用风险管理中应用最广泛的六大模型进行了分析比较,以期为我国商业银行信用风险模型的构建者提供借鉴和参考。     

KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的具体应用——以工商银行和南京银行为例

<正>一、引言目前,我国商业银行在信用风险管理方面远落后于西方发达国家商业银行,我国对信贷风险的分析仍处于传统的比例分析以及专家经验判断阶段,远不能有效满足商业银行对贷款安全性度量的要求。因此,应用现代的计量模型计量我国的信用风险来更加有效的控制我国商业银行的信贷风险,具有非常重要的意义。作为国际上应用最为广泛的信用风险度量技术之一的KMV模型,尽管我国目前缺乏企业违约与破产的历史统计数据,     

商业银行信用风险管理模型研究

信用风险是商业银行在经营活动中面临的主要风险。加强信用风险管理和分析,对我国商业银行具有重要意义。本文重点介绍了现代信用风险度量方法,并对各方法在我国的适用性进行了分析,表明KMV模型在我国有一定适用性,我国应加强对KMV模型的研究。     

基于KMV模型的湖北省农业银行信用风险度量及应对策略研究

随着金融市场的迅猛发展,监管压力增强和竞争的日趋激烈,商业银行必须对自己的信用风险进行更加灵活、积极和主动的管理。本文选取KMV信用风险度量模型,以湖北省农业银行为研究对象,选取若干家农业类上市公司进行信用风险度量实证分析。最后结合研究实际,从银行自身的角度出发来对信用风险度量和管理提出建议。     

现代信用风险度量模型对比分析

金融危机的爆发以及《巴塞尔新资本协议》的正式实施,为银行业进行信用风险管理提出新的挑战。对国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的现代信用风险度量模型进行了分析比较,提出我国商业银行应用信用风险模型中的问题,并给出相关建议。     

信用风险管理新发展及对我国商业银行的借鉴

通过对信用风险概念的新发展、信用风险管理特征的变化,现代信用风险量化度量模型,以及新巴塞尔资本协议有关信用风险管理内容的论述,在力图展示现代科学的信用风险管理方法的同时,指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的不足和今后努力的方向。     

基于logit模型的商业银行个人信用风险评估

通过构造我国商业银行个人信用风险的Logit模型,利用其对我国某商业银行510个客户的财务信息和数据作为检验样本进行实证分析,然后计算出不同等级的个人违约概率,并进行信用风险判别和比较研究,得到结论:即Logit模型在预测商业银行个人信用风险评估中具有很好的有效性,能够为商业银行判定借款人的信用风险程度、降低不良贷款率提供准确性较高的客观依据.在商业银行个人信用风险管理工作中,应结合使用评级方法和信用风险度量模型;商业银行应加强信用风险管理意识,不断创新信用风险管理方法,从而为商业银行更好更快的发展打下更坚实的基础.     

基于Credit Metrics模型的CDS定价研究

信用违约互换（Credit Default Swaps,CDS）作为当今国际上最流行的的信用衍生工具,被广泛应用于商业银行的信用风险管理中。Credit Metrics模型被广泛运用于度量信用风险的大小,在应用Credit Metrics模型计算商业银行贷款的VaR基础上探讨CDS的定价问题。以单笔贷款为例来说明该模型探讨CDS定价实际运用过程,对我国商业银行信用风险管理的提高有一定指导作用。     

基于Matlab计算的KMV模型在中国上市公司信用风险的度量研究

通过对KMV模型与Credit Metrics模型进行比较,选择KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量,并在KMV模型中应用Matlab微分方程对我国上市公司的信用风险进行实证计算。最后提出KMV模型反映企业违约风险时的局限性以及对于信用风险管理的相关建议。     

金融风险背景下我国商业银行信用风险量化管理体系的构建

内部评级与信用风险度量是我国商业银行信用风险量化管理体系的基础,在设计内部评级系统时,应当综合考虑各种要素,按照科学合理的步骤和流程来构建;而在信用风险度量方面,应当实现从单笔交易、单项贷款和单个客户向贷款组合方向的转变,分别对公司和零售客户构建组合信用风险模型,从而实现组合信用风险管理。     

商业银行信用管理

一、我国商业银行信用风险管理中的问题近几年,我国商业银行在加强信用风险管理方面,已经逐步建立起信用风险管理体系。但是与国际性银行相比,我国商业银行信用风险管理不论是在度量方法、数据的采集、数据的加工,还是在对信用风险     

商业银行信用风险管理的问题与对策

我国商业银行在信用风险管理理念、管理体制、信息系统建设、银行监管等问题上还存在着一些亟待解决的问题.完善我国商业银行信用风险管理,必须建立和完善商业银行内部控制制度,提高商业银行信用风险度量和管理技术,完善贷款风险五级分类制度,政府应对商业银行信用风险进行严格的监管,营造良好的商业银行信用环境.