商业银行操作风险评估与预防研究

相对于信用风险和市场风险的管理而言,我国商业银行对操作风险的管理还处于非常初步的阶段。这使得提高商业银行操作风险管理水平已成为我国商业银行的燃眉之急。本文首先论述了操作风险的内涵、评估方法和风险资本计量方法,然后对我国操作风险管理现存问题的深层原因进行分析,对症下药,对我国商业银行操作风险管理提出了建议,认为我国商业银行应重点从内控制度、操作风险管理计量、风险转嫁、外部金融环境几方面来加以提高才能有效地避免操作风险事件的发生。     

商业银行操作风险量化研究理论综述

操作风险是商业银行面临的一种非财务风险,在相当长的时期内对操作风险的定量研究起步较晚,应用普及性较差.本文在对操作风险理论进行综述的基础上,回顾了商业银行操作风险量化模型的发展沿革,对新巴塞尔协议中提出的模型及其最新进展进行了简要的评析.并提出我国商业银行应该根据自身的情况,选取适当的风险计量模型,对操作风险进行科学的计量和预测.     

我国商业银行操作风险管理探析

文章分析了我国商业银行操作风险管理存在的问题,从提高操作风险重视程度、建立和完善操作风险管理机制、提升操作风险计量水平、规范商业银行信息披露四个方面对我国商业银行操作风险管理提出了相关对策建议。     

商业银行操作风险度量的净利推导模型与实证

新巴塞尔协议将银行操作风险纳入到商业银行的风险准备金计量与监管中,银行的风险分为市场风险,操作风险和信用风险这三大类,而操作风险是商业银行面临的重要风险。本文建立了面板数据模型。通过选用我国具有代表性的十二家商业银行的净利润数据,建立了净利推到模型,从净利润这一视角全面的分析了我国商业银行的操作风险,进而提出对策来促进商业银行安全健康的发展。     

商业银行操作风险资本计量：巴塞尔法的比较

鉴于目前我国银行业大案要案频发,为此,中国银行业监督管理委员会首次下发了《中国银行监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》,操作风险已经成为商业银行继信用风险后的主要风险,对操作风险资本进行准确计量是操作风险管理的关键因素。借鉴巴塞尔新资本协议下的基本指标法、标准法、高级计量法对提高我国商业银行操作风险资本计量技术具有重要意义。     

商业银行操作风险度量的净利推导模型与实证

新巴塞尔协议将银行操作风险纳入到商业银行的风险准备金计量与监管中,银行的风险分为市场风险,操作风险和信用风险这三大类,而操作风险是商业银行面临的重要风险.本文建立了面板数据模型.通过选用我国具有代表性的十二家商业银行的净利润数据,建立了净利推到模型,从净利润这一视角全面的分析了我国商业银行的操作风险,进而提出对策来促进商业银行安全健康的发展.     

商业银行操作风险计量模型的选择

面对来自各方的压力和挑战,加大商业银行操作风险的研究刻不容缓,同时对之前的研究做必要的梳理也极为重要。本文通过收集国内商业银行操作风险的相关资料,着重从计量模型选择的角度对操作风险进行了总结并提出了进一步研究的方向,以期丰富我国商业银行操作风险研究的理论和方法。     

关于加强我国商业银行操作风险计量的思考

新巴塞尔资本协议进一步强调了操作性风险的重要性。相对于信用风险和市场风险,商业银行操作性风险计量是一个较为崭新的课题。鉴于此,本文围绕操作风险计量这一主题,分析、比较了各种计量方法,并深入探讨了它们在我国的适用性,以期为我国银行在防范操作风险时提供有益的借鉴。     

我国商业银行操作风险现状的实证研究——基于2003-2008年数据

随着巴塞尔新资本协议将操作风险纳入监管框架,其已经成为理论界一项重要的研究课题。本文利用相关的历史数据对国内商业银行操作风险的现状进行了分析,并在此基础上,试图克服前人的不足,利用一些从公开途径获得的数据,使用计量模型对我国国有商业银行和股份制商业银行的操作风险进行实证研究。     

票据操作风险与商业银行内控体系的建设——以支票业务为例

操作风险是商业银行面临的主要风险之一。2004年,新巴塞尔协议第一次对银行操作风险提出了资本要求,并把操作风险定义为"由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险"。操作风险的表现形式多种多样,新巴塞尔协议将之归纳为8种类型,即公司金融、交易和销售、零售银行业务、结算和支付、代理和保管、资产管理、零售经纪业务。近年来,我国银监会发布了一系列针对操作风险的相关规定,如《关于加大防范操作风险工作力度的通知》、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本计量高级方法验证指引》等,这些规定要求商业银行对操作风险进行持续的检查,完善自我纠正机制,降低风险水平。但实际中频发的票据案件说明,商业银行的票据风险防范体系远未健全。本文选择票据业务中的支票为代表,对其操作风险,特别是对支票业务操作流程中的各个风险控制点进行了分析,以便于商业银行在建设风险内控体系时进行借鉴。     

浅析商业银行经济资本的配置

经济资本是基于银行全部风险之和的资本,又称为风险资本。经济资本的计量就是分别对信用风险、市场风险、操作风险的非预期损失计量,对这三种风险的计量目前主要还是基于VAR的风险计量技术。商业银行经济资本配置的方法有基于风险调整的绩效测评（RAPM）体系和基于EVA分配方法。     

商业银行负债业务潜在风险不容忽视

文章从我国利率、汇率市场化改革不断深化的现状出发,阐述了我国商业银行负债业务的现状,研究了商业银行负债风险的几种表现形式,重点分析了商业银行负债风险产生的原因,指出存款业务风险是负债业务的主要风险,同时提出了商业银行要提高负债风险意识、建立市场风险计量模型及防范操作风险等措施来加强负债风险管理,这对我国商业银行风险管理工作具有重要指导作用和现实意义。     

我国商业银行操作风险度量研究的问题与展望

操作风险已经成为国外银行关注的焦点,但是在国内,由于历史和现实的原因,操作风险的管理和度量仍存在众多问题。一、我国商业银行操作风险度量的主要问题我国商业银行在操作风险度量方面主要存在以下问题:(一)主观方面1.我国商业银行对操作风险的度量的认识上仍存在误区由于操作风险往往具有突发性、偶然性和难以预测的特点,长期以来人们对操作风险的描述更多的是局限于定性内容,很少有定量内容。在此情况下,人们确实很难准确计量各种类型的操作风险。比如操作失误,在某个年份发生失误的情况可能非常多,但在其他年份又会非常少,表面上确实无…     

国际结算业务的操作风险及控制模式

巴塞尔银行监管委员会于2004年颁布《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,增加商业银行的操作风险(Operational Risk)内容,将操作风险定义为:"由于不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成的损失的风险"。中国的商业银行大案、要案频发,与银行内部的操作风险失控直接相关。银监会于2005年发布13条意见,严控银行操     

基于收入模型的商业银行操作风险量化分析———以兴业银行与浦东发展银行为例

伴随着金融产品的发展以及金融技术的提高,金融市场的风险也日益复杂化.其中被《巴塞尔新资本协议》新纳入三大风险之一的商业银行操作风险日益引起广泛关注.当今我国商业银行对于操作风险的防范与认知还停留在初级阶段,特别在风险的管理、预警、防范与量化等方面都处于低水平运行阶段.面对日益激烈的银行竞争以及银行自身改革压力,如何利用计量模型提高我国商业银行风险防范水平,具有重要的研究价值.     

近期改革动态

部分新资本协议监管规章发布。近日，银监会发布实施新资本协议的第一批5个监管规章，包括：《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行专业贷款监管资本计量指引》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》和《商业银行操作风险监管资本计量指引》。这5个监管指引的发布，标志着我国实施新资本协议规制工作取得了突破性进展，     

经济资本与商业银行操作风险管理

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频发,解决这一问题,要分清操作风险和操作性风险;分析巴塞尔新资本协议关于操作风险资本要求的三种计量方法的各自特点,以损失数据库的建立为高级计量法作准备;借鉴国际先进银行的经济资本理论、内控控制来管理操作风险,建立保险在抵御操作风险损失中的缓释机制.     

商业银行操作风险管理策略分析

在全球经济一体化进程迅速加快的背景下,提高商业银行的操作风险管理能力,是各国高度重视的问题。我国商业银行要不断完善操作风险管理体制,解决内部人控制问题,推进高级风险计量模型开发与应用、定量管理和定性管理以及监测、检查等功能进行有机结合。     

商业银行操作风险管理研究

商业银行业务范围的增大加剧了操作风险事件的发生,对于商业银行来说,操作风险的发生易造成较大影响,甚至导致严重经济损失,引发声誉风波,商业银行应重视对操作风险的防范管理。本文研究商业银行操作风险管理,从操作风险的定义、分类及风险出发,分析了现阶段商业银行经营过程中所面临的操作风险管理问题,针对相关问题提出了防范商业银行操作风险的有效措施。     

基于收入模型的商业银行操作风险量化研究

巴塞尔新协议将操作风险与市场风险、信用风险列为商业银行的三大风险,加强对我国商业银行操作风险的管理,要选取或者制定符合我国银行业的风险量化模型。通过对商业银行操作风险以及常用的度量方法进行分析,运用收入模型对我国两家商业银行的操作风险进行了量化,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。