巴塞尔协议Ⅲ与我国商业银行监管研究

国际金融风暴暴露了欧美国家的金融体系监管的重大漏洞,在金融风暴的背景下,巴塞尔委员会于2010年正式发布了第三版巴塞尔协议,它在监管范围、资本充足率等问题上均有较大的发展,加大了对银行业的监管。在分析巴塞尔协议Ⅲ的资本充足率指标、中国银监会面对巴塞尔协议Ⅲ对中国商业银行制定的相关监管指标,以及几年的监管实践后,指出中国商业银行在新的监管指标体系下存在的问题,提出我国商业银行监管的对策建议。     

基于巴塞尔协议Ⅲ的国有银行资本结构优化研究

资本结构优化对商业银行经营管理具有重要意义,巴塞尔协议Ⅲ构建的多层次资本监管框架对国有银行资本结构优化带来了机遇与挑战。论文从商业银行资本结构基础性理论出发,通过对国有银行资本结构现状的分析以及巴塞尔协议Ⅲ对银行资本结构冲击的阐述,针对性地提出国有银行基于巴塞尔协议Ⅲ的资本结构优化策略。     

中国银行业实施巴塞尔Ⅲ:进展与趋势

巴塞尔Ⅲ以资本要求、监管检查、市场约束为三大支柱,主要侧重第一支柱的改革,在重视资本监管的同时,将流动性风险提升到信用风险同等重要的高度;在第二支柱和第三支柱上也有所调整,引入了宏观审慎监管,将其与微观监管手段相结合。中国银行监管当局明确了宏观审慎与微观审慎兼顾、资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高的改革方向,并提出同步推进实施巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ。2008年金融危机之后,中国宏观经济基本面复苏强劲,为中国银行业顺利推行巴塞尔Ⅲ创造了良好的外部环境,中国银行业在危机中的损失较小、其自身各项经济指标相对稳健也为推行巴塞尔Ⅲ创立了有利的先决条件,但是当前监管工具和银行自身存在的诸多问题仍会影响巴塞尔Ⅲ实施的进程和效果。     

巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行风险管理体系的构建

2010年,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议Ⅲ》,该协议旨在通过提高资本充足率、引入杠杆率、建立缓冲基金等方式促使商业银行防范风险,减少损失,提高盈利率。本文通过分析我国商业银行目前在风险管理上存在的不足,从而提出培育正确的风险管理理念、设立高效的风险管理机构、提高资本充足率、建立动态资本拨备计提制度等建议。     

中国银行业与《巴塞尔协议Ⅲ》

《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响在不断深化,并逐渐成为我国央行与金融监管机构制定适合我国实际的金融监管法规的主要参考及监管变革的风向标。我国商业银行要想在国际竞争中始终保持优势地位,就必须高度重视并积极解决好核心竞争力这个举足轻重的现实问题。对于银行来讲,要求能够拥有自身的经营特色,在同质化的行业背景下创造出差异化的产品,在纷杂的竞争中形成独具一格的“垄断优势”,打破同质化的市场竞争格局,走出具有自身特色的差异化、专业化的创新型发展道路。     

巴塞尔资本协议Ⅳ：从迷雾中走来

本文主要讨论了目前巴塞尔资本协议实施过程中的相关变化,对于巴塞尔协议IV有关资本规定做出相关预期,如杠杆率、规则简单性标准、内部建模、压力测试等,提出这些变化会对银行产生三个重要影响：银行可能会面临显著提高的资本要求;银行可能需要改善资本管理;由于资本比率和内部建模将采用更低的风险敏感方法,会迫使银行重新评估低风险与高风险业务之间的平衡。     

我国金融监管改革探析

金融危机对全球经济造成了巨大的伤害,各国都在加强和改革各自的金融监管体制,以避免危机的进一步加深.本文分析了我国目前金融监管体制的现状及存在的问题,并初步指出了改革的某些方法.     

比较视角下中国金融监管模式的改革选择

基于国际视野比较分析各种金融监管模式的利弊和发挥其优势的背景。根据多年来各国改革的实践,得出金融监管体制演进的一般规律。现阶段,金融监管改革与发展的趋势和方向都是朝着统一金融监管的模式演进。顺应规律,在适当时机采取中国统一金融监管模式势在必行,为此,应尽快研究其具体框架、法律、法规等。     

新巴塞尔协议信息披露制度及其局限性

新巴塞尔资本协议的核心内容由三大支柱组成：最低资本要求、监管约束和市场约束。其中，市场约束的主要手段是建立和强化银行的信息披露制度，这是新巴塞尔资本协议较旧巴塞尔协议的主要创新和突破，他标志着新巴塞尔协议适应新的金融环境引入了多层次、多元化透明度监管的原则。     

论《新巴塞尔资本协议》对我国银行业的影响及其对策

1988年的<巴塞尔资本协议>对商业银行的资本提出了要求,即将正式出台的<新巴塞尔资本协议>发展和完善了1988年的协议.本文根据新协议在内容上的创新阐述了它对我国银行业的影响,面对存在的问题,我国银行业应采取的措施.     

宏观审慎监管框架下中国金融监管的政策选择——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角

此次国际金融危机爆发后,全球各主要经济体都深刻认识到,维护金融体系稳定迫切需要在现有微观审慎监管的基础上进一步加强和完善以宏观审慎监管为主要内容的金融监管体系。巴塞尔协议Ⅲ对全球银行业控制系统性风险、维护金融系统稳定提出了更严格的监管要求。文章结合中国银行业的发展现状,通过对巴塞尔协议Ⅲ主要内容的梳理,对金融监管机构如何在遵循巴塞尔协议Ⅲ的基础上构建有中国特色的宏观审慎监管制度框架、充分发挥银行业在促进经济发展中的重要作用提出了意见和建议。     

新巴塞尔协议监管模式与监管理念的制度缺陷——美国金融危机的金融法反思

新巴塞尔协议在此次金融危机中暴露出的制度缺陷主要是机构监管模式的失效和微观审理监管理念的不足。在金融创新背景下传统的机构监管模式已不再适应有效监管的需要,微观审慎监管理念也无法有效地防范系统风险的爆发,建立功能监管模式、确立宏观审慎监管理念是防范系统风险的必然要求。     

论加强银监会的有效监管--从巴塞尔新资本协议说起

我国银行业监管水平与巴塞尔新资本协议的要求存在明显差距,银监会的成立,为我国进一步加强银行业的监管提供了一个良好的机会。     

我国商业银行的监管机制与跟进巴塞尔新资本协议

2006年底,巴塞尔新资本协议将在全球范围内推广使用,我国商业银行必需跟进这一银行新的监管标准,才能尽快提高自身的竞争实力,为参与国际竞争打下坚实的基础。本文首先论述了目前我国商业银行只能以风险计量的内部评级法作为跟进新资本协议的突破口,然后分析了我国跟进新协议面临的各类现实问题,进而有针对性的提出了商业银行的具体改进措施。     

论巴塞尔协议三的法律性质

论文介绍了巴塞尔委员会和巴塞尔协议,分析了学术界对巴塞尔协议性质的各个学说,最后得出巴塞尔属于国际软法的结论,并在文章结尾提出了由软法向硬法发展的趋势。     

论美国金融监管模式的改革趋势及对我国的借鉴意义

美国于1999年11月通过的<金融服务现代化法>第一次以立法的形式正式废除了长迭60年之久的分业经营模式,同时确立了与美国混业经营特点相适应的伞型监管模式,支持了美国金融业的繁荣.但是随着金融创新的不断涌现和风险的快速传递,该监管模式制也越来越多地暴露出一些问题,对此各界提出了各式各样的改革建议.2008年3月29日,美国财政部终于公布了改革蓝图,其主要的改革建议包括短期和中期的改革建议.顺应全球协调、统一监管标准已成为美国金融监管模式的改革趋势,这时于我国也无疑有着强烈的借鉴意义.     

全球银行业：《巴塞尔协议Ⅲ》下的冷与暖

历经数月的讨论与争议,由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会日前正式宣布,各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成了一致。这一被视为近几十年来对银行业监管的最大规模改革方案在强化银行资本风险管理的同时将会驱使银行业的经营格局发生重大洗牌和变局。     

《巴塞尔新资本协议》与中国银行监管法制的思考评析

全球最权威的国际间银行组织巴塞尔银行监管委员会于1988年开始实施的《巴塞尔新资本协议》一度被国际银行界称为国际银行业风险管理的“神圣条约”。2001年1月,巴塞尔银行监管委员会又发布了新资本协议。目前,这部新协议已三易其稿。新协议将于2006年首先在巴塞尔银行监管委员会成员国的十国集团内实施,并进而在其他国家和地区逐步实施,最终全面取代1988年的老协议。这将对全球银行业产生深远影响。在中国这个由计划经济向市场经济转轨中的国家,不但在商业银行内部在风险管理的观念、技术、方法等方面与国外先进银行存在较大差距,而且风险管理的外部环境也极不成熟,其中,作为外部约束手段的法律监管立法严重滞后,应有的约束作用还远未得到充分发挥。本文从分析中国银行监管立法与《巴塞尔新资本协议》的关系入手,对未来中国银行业监管立法的部分问题作出探讨。     

从证券监管视角研究我国金融监管制度

我国目前实行"一行三会"分业监管模式,即由中国人民银行行使与货币政策有关的监管职能,中国银监会、中国证监会、中国保监会分别为银行业、证券业、保险业的分业监管机关。从证券监管视角研究我国的金融监管制度,能够从中发现我国金融监管存在的问题,更好地完善我国金融监管制度。