利率风险度量模型的比较研究

利率风险是金融机构主要的市场风险之一。利率风险度量作为风险管理的一个重要环节,多种度量模型已经广泛地被金融机构采用。本文在对三种度量利率风险的分析模型进行介绍的基础上进行了比较分析。     

利率风险度量模型的比较研究

利率风险是金融机构主要的市场风险之一。利率风险度量作为风险管理的一个重要环节,多种度量模型已经广泛地被金融机构采用。本文在对三种度量利率风险的分析模型进行介绍的基础上进行了比较分析。     

基于久期模型的我国上市银行的利率风险测度研究

为推动金融机构走向完善,促进金融市场日趋成熟,我国逐步加快了利率市场化的改革进程,利率市场化是衡量一国金融市场发展成熟程度的重要标志。随着利率市场化改革的推进,我国商业银行的利率风险管理模型面临着升级。本文研究认为,修正的久期模型能很好地度量我国商业银行的利率风险。     

浅析我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

利率市场化进程的加快不仅给我国商业银行带来机遇也带来了挑战。商业银行所面对的风险越来越多,尤其是利率风险。所以如何测度利率风险对商业银行具有重要的意义。本文就如何选择利率风险度量模型及建议进行了简要分析。     

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

我国商业银行在运用利率风险度量模型方面还存在明显的不足。本文分析了利率风险度量模型在我国应用所面临的制约因素,以及我国商业银行的利率风险现状对利率风险度量管理的要求,认为商业银行现实性的选择应该是利率敏感性度量模型。     

银行间同业拆借利率风险测度研究——基于VaR模型

随着我国利率市场化的推进,商业银行暴露出越来越多的利率风险,探寻符合我国市场实情的利率风险测度方法显得十分必要。采用VaR模型进行实证分析,实证研究以银行间同业拆借市场利率作为观测数据,采用基于正态分布、t分布和GED分布假设的GARCH、TARCH和EGACH模型进行估计,得到如下结论:(1)基于GED分布的TARCH模型拟合效果最好;(2)t分布假设存在着高估利率风险的可能性;(3)相比于Norml和t分布假设,GED分布假设更符合于残差序列的实际分布;(4)银行间同业拆借市场存在着较大的利率风险,银行需要加强利率风险管理。     

浅析利率市场化中的利率风险

2014年11月22日央行对基准利率的调整,加快了我国利率市场化的进程,但也爆发了由利率变化带了的利率风险,所以对利率风险的管理和控制就显得尤为重要,本文在该背景下探讨了金融机构存在的利率风险、利率风险的管理方法以及市场化进程中利率风险的防范建议。     

中国利率风险结构分析

本文利用利率风险结构理论分析了中国国债与银行存款之间、银行贷款以及货币市场同业拆借与回购市场之间的利率风险结构,认为中国现在的利率风险结构在一定程度上被扭曲了,从而损害了资源的配置效率.改善中国利率风险结构的根本措施就是在时机不断成熟的条件下,逐渐推动利率形成机制的市场化改革.     

利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析了我国商业银行在利率市场化条件下所面临的利率风险,并指出了我国商业银行应对利率风险的策略,强调利率风险在我国商业银行风险管理中的重要地位。     

利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险

随着利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险逐渐增大,迫切需要选择合适的方法来测度和管理利率风险。     

利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研析

最近几年我们国家开始实行利率市场化,我国的商业银行所面对的利率的风险主要有基本点的风险还有利率的敏感性所造成的缺口风险还有收益的曲线波动所带来的风险以及存取款的过程当中包括的选择性的风险等一系列的风险。文章主要针对利率市场化的进程中给商业银行所带来的利率上的风险以及相关风险的制约的措施进行分析和总结。     

近期我国商业银行利率风险的现状分析

本文从我国利率的频繁变化为基点,指出利率管理对商业银行的生存非常重要,并具体分析了我国商业银行的四种利率风险状况,最后从我国国情出发,指出引起我国利率变化的主要因素是制度变更。     

商业银行利率风险及其防范

经过几年的努力,我国的利率市场化改革取得了明显的成效,与此同时,商业银行面临的利率风险也在不断显现。本文分析了商业银行在利率市场化进程中面临的风险,并提出了防范风险的几点建议。     

保险资金运用的利率风险及管理

随着金融市场的发展 ,利率对资金运用的影响越来越大。作者研究了利率变动对保险资金运用的影响 ,并对此提出了一些相应的管理措施。     

利率市场化背景下商业银行面临的利率风险及对策

随着经济及金融体制改革的不断深入,利率市场化改革己逐步推进。在利率市场化条件下,利率水平表现出较大的多变性和不确定性,利率风险已成为我国商业银行面临的主要风险。本文在对利率风险四种具体表现形式进行分析的基础,相应地提出了商业银行进行利率风险管理的对策。     

商业银行利率风险研究综述

文章首先介绍了近年来中国商业银行利率风险研究的意义以及利率风险的定义与分类。然后指出了商业银行利率风险管理存在的问题,接着从缺口管理、持续期分析、VaR方法、情景压力测试法等方面对利率风险管理的技术进行综述。最后对利率风险管理未来的发展做出了一些展望。     

商业银行利率风险初探

目前,无论是中央银行还是商业银行,对金融风险管理都主要集中于信贷风险的管理,对利率风险的管理问题,尤其是利率变动对国内商业银行经营的影响问题很少论及。随着我国利率市场化的推进,商业银行面临的利率风险将日益明显,如何有效地衡量和管理商业银行的利率风险是我国商业银行为迎接加入WTO的挑战,求得生存和发展而亟待解决的一项重要研究课题和一个不可回避的现实问题。     

利率市场化下对山东省城市商业银行的利率风险性度量——基于利率敏感性缺口模型的分析

利率市场化,是金融自由化的直接表现。我国在近些年,加快了利率市场化的步伐。而作为中国银行业中的特殊群体,资产规模小,受制于地方经济发展的城市商业银行,在利率市场化的大背景下将面临怎样的利率风险,是具有一定的研究价值的。本文运用利率敏感性缺口模型,对山东省内4家具有代表性的城市商业银行进行利率敏感性分析,从而对利率市场化下山东省城市商业银行所面临的风险与挑战进行实证分析,并对这几家城市商业银行提出相关的应对建议。     

基于VaR的商行利率风险计量模型应用优化

我国商业银行在利率市场化背景下,由于自身行业的高风险负债经营特点,如何有效的风险管控和度量是商业银行发展所要攻克的技术难点。本文就利率风险的计量管理用多种方法进行探讨,并提出相应的优化方案和意见。