利率市场化改革与商业银行定价能力研究

利率市场化改革的推进,对我国商业银行定价能力提出了更高要求。目前,我国商业银行利率定价管理水平仍处于初级阶段,定价能力亟待提高。结合利率市场化的要求和相关国家(地区)的经验,我国商业银行亟需强化定价机制建设、优选定价方法、夯实定价基础,不断提高定价能力。相关管理部门和监管部门也应为商业银行提升定价能力提供良好的制度环境。一、我国商业银行利率定价现状目前,在利率定价管理上,我国不同类别银行的差异较大:大型商业银行和部分股份制商业银行,在定价组织架构、制度建设和管理方式等方面相对健全一些;     

浅析利率市场化背景下商业银行利率定价机制

随着利率市场化的不断深入,商业银行面对利差收入下降、客户融资渠道多样性以及议价能力提高等挑战,对银行本身利率定价机制精细化管理提出了更高的要求。在此背景下,本文梳理我国利率市场化对商业银行利率定价机制的影响,通过介绍商业银行利率定价机制的现状,揭示存在问题,并提出完善利率定价机制相关措施建议。     

利率市场化下商业银行贷款定价研究

本文在我国利率市场化的背景下,借鉴西方国家商业银行的贷款定价理论和方法,分析影响我国商业银行贷款定价的因素,提出适合我国商业银行实际的贷款定价模型和方法。     

利率市场化对商业银行的影响及对策

利率市场化是金融业发展到一定程度的客观需要与必然结果,也是一国经济金融体制改革的核心问题。由于我国长期对利率进行管制,实施利率市场化后,我国商业银行的传统经营理念与经营方式将受到严重冲击,面对这种冲击和影响,商业银行要采取必要的策略加以应对。     

商业银行应对存款利率市场化的思考

存款利率市场化是金融改革的必然趋势。本文从存款利率市场化对商业银行业务经营的积极作用、商业银行应对存款利率市场化的几个难点和应对措施等方面，探讨存款利率市场化后加强利率管理，合理确定利率水平，防范利率风险，提高经营效益的有效途径。     

利率市场化下我国中小商业银行的利率风险管理

在利率市场化的过程中,我国中小商业银行相对于大型商业银行,受各种条件因素的影响,风险日益突出,因此,认清风险并采取行之有效的应对措施是十分必要的。通过分析中小商业银行面临的利率风险,提出了利率风险管理的对策建议。     

利率市场化下我国商业银行定价管理研究

随着我国加快推进利率市场化改革,定价管理在商业银行经营管理中的作用日益凸显。本文从阐述定价管理的重要性入手,客观分析我国商业银行定价管理现状,并重点分析定价管理存在的不足和问题。在此基础上,本文从完善定价组织体系,改进定价管理流程和强化定价基础工作三个主要方面,就商业银行构建完备的定价管理体系提出多条建议。     

利率市场化和寿险定价利率改革互动研究

随着我国利率市场化的深入推进,寿险定价利率市场化呼之欲出。本文从分析部分国家利率市场化和寿险定价利率市场化互动及影响入手,在总结利率市场化和寿险定价利率市场化的互动对寿险市场影响的基础上,分析了2011年以来我国利率市场化启动对我国寿险市场带来的挑战,并从监管、市场机制和保险公司自身等角度提出了应对挑战的建议。     

商业银行利率定价分析

目前,利息收入是我国商业银行实现效益性的核心手段,本文以此为出发点,首先指出我国商业银行利率定价的必要性,然后,从筹资成本、经济主体价格敏感性、银行家风险偏好、货币政策、利率定价目标等五个方面对利率定价进行分析,在此基础上,提出相关建议。     

利率市场化下我国商业银行资产定价机制研究

商业银行资产定价主要以利率为基础。我国开始利率市场化改革以来,商业银行在资产市场化定价能力上已经得到了一定提高,积累了一定经验,但仍然存在一些不足。本文针对我国商业银行资产定价现状,借鉴国外经验,分别从经营环境与商业银行自身制度建设两个层面就利率市场化环境下如何提高资产定价能力进行了探讨,提出了相关建议。     

利率市场化下国内商业银行贷款定价问题研究

随着我国利率市场化改革步伐的加快，国内商业银行面临贷款定价问题。在经营过程中，要达到贷款风险收益的最优组合，需要对贷款进行合理定价。本文对西方主要贷款定价理论进行了比较分析，并针对我国商业银行贷款定价现状，提出适合我国商业银行的贷款定价方法(客户风险收益法)和配套管理战略。     

利率市场化下的商业银行贷款定价管理

加入WTO后,我国金融体制改革的步伐不断加快,存贷款利率正逐步走向市场化,因此研究国有商业银行贷款定价管理具有重要现实意义。本文提出了适应我国商业银行贷款定价的方法———综合贷款定价模型,并对定价模型的具体步骤和操作技术做了系统阐述。     

利率市场化进程中的商业银行风险控制

一、利率市场化改革给商业银行风险管理带来新的课题根据麦金农和肖的理论分析,我们知道,发展中国家政府为鼓励投资,刺激国内经济增长,常常人为压低利率,形成"金融抑制"。要取消国家对金融活动的过多干预,使利率正确反映金融市场上的资金供求状况,实行"金融深化",在这个过程中一般都会出现不同程度的利率上扬。这种利率较大幅度的上扬以及由于市场资金供求变动所引起的利率的频繁波动必然给商业银行带来了新的风险和挑战。1996年,美国学者L.Kaminsky和M.Rein-hart通过实证研究证实利率自由化和银行危机的发生呈正向显著关系,也充分说明了这一点。这种新风险和新挑战主要体现在以下几个方面:1.利率市场化引起商业银行间竞争程度加剧,增加了银行体系中的不稳定性因素。在利率管制的情况下,由于利率既定商业银行的竞争主要集中于服务质量、营销机制等方面。而利率市场化后,商业银行的竞争将围绕资金价格展开,竞争将更加残酷、更加激烈,甚至可能导致过度竞争和中小商业银行退出市场,整个银行体系的系统性风险将大大增加。以美国为例,利率市场化以后所遇到的最严重的问题就是银行倒闭的数量不断增加。从1980年开始,银行倒闭家数开始突破两位数,并且与日俱增,从1985年起达到三位数,在1987-1991年的四年中,美国银行倒闭家数每年平均达200家,最高的一年甚至达到250家,差不多一天要倒闭一家。这些倒闭的银行通常都是小银行,但1990年倒闭的新英格兰银行却是大银行,造成很大的影响。     

利率市场化改革设想

一、我国利率市场化改革进程中需要重视的问题(一)利率市场化进程中金融机构的风险防范问题。从国际利率市场化初期看,利率市场化改革对金融机构生存竞争是一次严重考验,金融机构的市场占有份额将会有一个重新定位过程,美国在利率市场化头几年,关门倒闭的中小金融机构达到数百家,从最近央行的金融统计数据显示,我国中小金融机构资产质量还赶不上四家国有商业银行,这种规模小、不良资产占比重的中小型金融机构所受利率市场化的强烈冲击是不言而喻的。利率市场化初期金融部门应切实防范金融风险,设置金融防范预警线,以便金融市场能承受     

利率市场化下中小企业融资与商业银行定价研究

现阶段我国中小企业融资难题主要体现为中小企业难以从银行系统获得金融支持。随着利率市场化进程的逐步加快,银行在信贷资产定价方面逐步取得了更多自主权,但中小企业的融资困难问题并未得到根本性的转变和突破。本文从商业银行这一微观市场主体的角度,分析了中小企业从银行融资困难的成因,并就如何促进中小企业融资提出了相应的对策建议。     

利率市场化与商业银行风险防范

利率市场化是把“双刃剑”,既包含着发展机遇,也蕴含着严峻挑战。市场竞争主体——商业银行利率风险应对能力不足,是利率市场化风险的根源之一,对商业银行经营产生着重要影响。因此,商业银行应在继续推进体制改革的基础上,拓展经营范围,依靠管理和技术,增强抵抗风险能力。     

商业银行小额贷款利率定价研究

在开拓小额贷款市场的同时控制和降低贷款风险的问题上,很多学者做了各种各样的理论分析并提出对策建议,不少商业银行也做了一些成功的尝试,其中的贷款利率定价问题是最核心的问题之一。本文主要针对小额贷款的贷款利率定价问题进行分析研究,利用贷款利率定价传统模型在贷款利率定价上做进一步的尝试,得出如下结论:小额贷款的利率确定应高于现行贷款利率水平,存在一个较高的最优利率区间,商业银行在此区间进行贷款定价不仅可以有效覆盖小额贷款风险,还有利于开拓中小企业客户和农村市场并作为银行新的利润增长点,进而有利于解决中小企业融资难和农民贷款难问题。     

利率市场化背景下商业银行贷款定价行为初探

自人民银行2004车10月29日放松对金融机构利率管制以来,商业银行贷款定价行为呈现积极变化,但仍然存在诸多非理性现象。本文通过分析政策出台后商业银行定价行为非理性表现及其产生的原因,结合实际,提出商业银行信贷产品定价行为回归理性的路径选择。     

商业银行贷款利率定价机制刍议

由于存贷利差是银行类金融机构主要利润来源,所以贷款利率定价在整个商业银行经营管理过程中一直处于核心地位。然而在金融全球化愈演愈烈的今天,如何适应外资金融机构全面进入后所带来的冲击、提高贷款利率定价能力进而提高自身竞争优势已成为国内商业银行不得不面对的一个难题。本文对贷款利率定价理论基础、主流贷款定价方法、国内商业银行贷款定价问题等方面进行了研究探讨。