商业银行监管资本和经济资本在绩效评估中的比较研究

以资本为基础的现代商业银行绩效评估体系有效地促进了商业银行经营理念和增长方式的转变。目前中国商业银行基于监管资本的绩效评估能够很好地达到监管要求,但风险衡量的敏感度差,不利于银行价值的实现。将经济资本引入银行绩效评估,使银行对风险的把握更加精准,同时,将RAROC作为银行绩效评价指标,会使银行资本和资产运用更充分,从而真正实现银行价值最大化。     

绿色信贷政策有效性分析——基于政府和银行的博弈视角

文章基于政府和银行的角度分别建立了纯战略纳什均衡、混合战略纳什均衡、不完全信息贝叶斯均衡这三种博弈模型,尝试揭示政府与银行之间的利益关系,并提出相应对策建议。通过探讨发现政府与银行之间的均衡主要与双方各自的利益关系有关。影响因素主要有政府的监督成本,政府对实施绿色信贷的银行的补贴以及对未实施绿色信贷的银行的惩罚。政府监督成本越高,监督的积极性就越低,对实施绿色信贷的银行补贴越多,不实施绿色信贷银行惩罚越重,银行就越有积极性实施绿色信贷。银行实施绿色信贷获得的无形收益、银行实施绿色信贷时的损失以及银行实施非绿色信贷时的利息收入。这几个因素对绿色信贷的实施情况的影响并不显著。     

绿色信贷与银行经营效率的交互跨期影响研究——基于动态面板系统GMM模型

本文基于2009-2019年我国16家商业银行数据,运用动态综合评价模型计算出各银行的经营效率评价值,与绿色信贷比率建立动态面板系统GMM模型,研究绿色信贷与银行经营效率的具体关系.实证分析表明银行经营效率与绿色信贷存在交互跨期关系:绿色信贷会正向影响银行经营效率且这种影响在滞后一期和两期更显著,然而银行经营效率会负向影响绿色信贷投放且有动态连续性.     

巩固推进绿色信贷——基于商业银行长期发展角度的思考

目前,我国环境与发展的关系正在发生重大变化,生态环境与经济发展的矛盾日益显现,银行作为现代经济的核心,开展绿色信贷成为大势所趋。本文分析了目前银行开展绿色信贷的主要障碍,阐明绿色信贷的开展将符合银行长期利益并应得到鼓励和推进。     

绿色信贷能否缓解银行系统性风险——基于中国22家上市银行的证据

本文选取2009—2020年中国22家上市银行年度数据,构建面板回归模型,就绿色信贷对银行系统性风险的影响及其传导机制与异质性特征进行实证分析。研究表明：绿色信贷对银行系统性风险具有抑制作用。风险承担与盈利能力在绿色信贷与银行系统性风险的关系中承担着双重中介作用。绿色信贷对银行系统性风险的影响存在异质性特征。相对于国有银行、低环境规制时期银行及经济上行期银行,绿色信贷对非国有银行、高环境规制时期银行及经济下行期银行系统性风险的抑制作用更为明显。该成果将为防控中国银行业系统性风险提供重要的理论指导与决策参考。     

银行绿色评级制度:绿色信贷的新引擎

银行绿色评级制度包括涉及绿色信贷的基础政策,如已颁布的《绿色信贷指引》,也包括绿色信贷统计体系、绿色信贷绩效评价指标体系等评价标准、公众参与机制等,这些共同构成了银行绿色评级制度有机整体。     

加强政策引导,促进我国绿色信贷的快速发展

自2007年首个绿色信贷政策颁发以来,绿色信贷逐渐成为我国金融机构经营中主要的战略组成部分及监管政策的着力点之一。然而,各银行在实践中的具体做法以及成就差异很大。当前我国绿色信贷发展中主要问题涉及法律监管及银行执行两个层面。第一个层面包括绿色信贷政策可操作性不强;监督激励机制不足;数据库未建立。第二个层面包括银行执行不力;信息来源有限;缺少个性绿色信贷产品;银行和企业信息披露口径和范围不明确。国外绿色信贷的成功案例较多,可结合其经验及我国现状,找到适合我国绿色信贷发展的道路。建议从以下方面入手:增强政府有效引导;改进企业内部管理机制;完善行业外部约束体制;完善绿色信贷法律法规。     

基于生命周期方法的政府绿色采购环境效益评估方法研究——以天津市2010年政府采购为例北大核心CSSCI

随着我国政府采购规模的增长,政府采购政策对企业发展和产品市场的引导作用越发明显,对这些产品进行科学、系统的环境效益评估,是政府绿色采购过程的重要环节。文章将生命周期方法引入到政府采购中进行产品的环境效益评估,在对办公产品、家电产品和汽车等六类产品进行环境成本分析的基础上,从节能和固体废弃物减排两个方面构建了六类产品生命周期内环境效益评估方法,并以计算机为例,列举了具体计算方法,分析了2010年天津市政府采购环境效益的评估结果。通过六类绿色产品与非绿色产品的对比,得出绿色采购实现了平均节能28.1%,固体废弃物减排600余吨的结论。     

上市银行绿色信贷信息披露现状及对策研究——基于A股2010年度社会责任报告

绿色信贷的本质在于正确处理金融业与可持续发展的关系。自2007年我国各上市银行开始推行绿色信贷政策以来,已取得阶段性成果,但与预期目标仍有较大差距。文章以我国16家上市银行作为研究对象,通过分析其2010年企业社会责任报告中对外披露的绿色信贷信息,得出我国上市银行履行绿色信贷政策的现状,并提出了相应改进建议。     

绿色金融悄然兴起

金融业的定位历来与经济社会的发展同步,伴随着可持续理念的日益深入,绿色金融已经悄然兴起,并且逐渐渗透到金融理论与实践中,改变了传统的金融活动,成为金融活动重要的组成部分。一、绿色金融产生的背景绿色金融的含义最初来源于生态银行。①1988年春,世界上首家以保护生态为目的的银行——德意志联邦共和国金融中心在法兰克福成立。该银行是以促进生物和生态事业发展为     

对银行实行资产负债管理的两点认识

对银行实行资产负债管理的两点认识阎艳红一、实行资产负债管理是银行经营成功的关键邓小平同志曾多次指出：“要把银行办成真正的银行”，这是金融体制改革的方向。笔者认为，所谓真正银行，就是要把利润最大化作为经营目标，而要想把银行办成真正的银行，就必须把实行资...     

专访中央财经大学绿色金融国际研究院绿色金融研究中心主任任玉洁 金融科技如何赋能绿色金融？

<正>近年来,金融业着力服务经济社会发展全面绿色转型,为可持续发展不断注入“绿色能量”。截至今年6月末,21家主要银行绿色信贷余额达25万亿元,同比增长33%,规模居世界首位,资产质量整体良好,与此同时,绿色债券发展势头良好,绿色保险、绿色信托、绿色金融租赁不断发展……我国已形成以绿色贷款、绿色债券为主,多种绿色金融工具蓬勃发展的多层次绿色金融市场体系,促进“双碳”目标实现。     

基于生命周期方法的政府绿色采购环境效益评估方法研究——以天津市2010年政府采购为例

随着我国政府采购规模的增长,政府采购政策对企业发展和产品市场的引导作用越发明显,对这些产品进行科学、系统的环境效益评估,是政府绿色采购过程的重要环节。文章将生命周期方法引入到政府采购中进行产品的环境效益评估,在对办公产品、家电产品和汽车等六类产品进行环境成本分析的基础上,从节能和固体废弃物减排两个方面构建了六类产品生命周期内环境效益评估方法,并以计算机为例,列举了具体计算方法,分析了2010年天津市政府采购环境效益的评估结果。通过六类绿色产品与非绿色产品的对比,得出绿色采购实现了平均节能28.1%,固体废弃物减排600余吨的结论。     

博弈模型在绿色信贷中的应用研究

绿色信贷政策作为一项市场手段,是对利用行政手段及法律手段来控制中国环境污染问题的一个重要补充。该政策自2007年实行以来取得了一定的成效,但与政策实行的预期效果还有很大差距。通过建立绿色信贷执行过程中地方政府与银行、企业与银行的博弈模型,指出了绿色信贷政策难于落实的根本原因在于执行中各方利益的损失。规制绿色信贷机制约束外的其他融资团体,确保污染企业不能从其他渠道获得贷款;把政府、企业和银行的环境成本内部化;同时建立有效的信息沟通机制是绿色信贷下一步有效开展的关键。     

基于指标法评估中国系统重要性银行

系统重要性金融机构监管的首要任务就是评估金融机构的系统重要性。本文首先介绍了系统重要性金融机构的监管动态和国际比较,然后结合巴塞尔委员会提出全球系统重要性银行的评估方法和中国银行业的实际情况,提出了中国系统重要性银行的评估方法。根据此方法,确定了目前中国的系统重要性银行,并研究了危机前后各银行系统重要性及来源的发展变化。     

热点

积极响应国家“双碳”目标,万亿级资金正在布局绿色经济领域政策引导叠加经济效益,绿色金融赛道吸引了大量金融机构,而绿色信贷又成为中国绿色金融体系的主力军。多家上市银行接受机构调研时明确表示,2022年将积极推进客户结构和资产投放结构的调整和优化,其中新的发展方向之一就是绿色经济。蜂拥之下,竞争不可避免,个别热门领域甚至出现价格竞争,亦有银行担心绿色金融领域也出现“掐尖”效应。对此,专家表示,入局者需用好自身资源禀赋,聚焦优势领域,强化能力建设,做好风险管理,防止一哄而上、一地鸡毛。     

依据国家绿色信贷政策 搞好银行绿色信贷管理

绿色信贷是环保部门和银行业联手抵御企业环境违法行为,促进节能减排,规避金融风险的重要经济手段。文章根据自己多年在信贷工作中的经验,阐述了依据国家绿色信贷政策,搞好银行绿色信贷管理的工作思路。     

论银行项目评估流于形式及其对策

<正> 项目评估也称项目评价,又称项目评审。 目前,银行对较大额度的技术改造贷款项目都要求进行评估,评估的结果直接影响银行的投资效益。因此,银行在进行项目评估时,必须认真、客观、公正、准确,使之评估结论具有科学性、权威性。然而,在实际工作中项目评估流于形式的现象并不少见。     

银行泛"绿"可持续金融的新期待

2005年,以兴业银行为代表的国内银行开始涉足绿色金融领域.如今5年过去了,国内银行们已然群体发力,并逐渐从绿色金融的边缘向纵深处挺进.     

绿色信贷的实施基础——银行业环境风险管理体系

虽然绿色信贷是环保部门和银行系统联合推行的一项政策,但在目前的执行过程中,银行业过度依赖环保部门输送的相关信息,认为绿色信贷工作中的“绿色度”应该由环保部门来界定,甚至希望环保部门直接下发限制贷款企业的名单。事实上,全国如此多的贷款企业,依靠环保部门——给出限制名单是不现实的,环境保护部通报的企业名单只是严重污染企业的一小部分,要作为在全国实施绿色信贷的依据是远远不够的。随着绿色信贷的深入发展,银行更应当在国家政策的基础上建立起自身的绿色信贷判定标准,即环境风险管理体系。