科技投资项目运行环境评价方法分析

该文结合科技投资项目运行时所具有的时效性、不确定性、收益性和风险性的特征，分析了科技投资项目运行环境评价的方法模型选择，并在分析和对比柔性化评价模型和蒙特卡罗（Monte—Carlo）模拟方法的基础上，指出其各有利弊，可以针对运行环境的不同侧重点来分别运用。     

基于蒙特卡罗模拟的概率求解问题研究

蒙特卡罗模拟是通过计算机模拟实际发生的事情。通过蒙特卡罗模拟能计算出相应事件发生的概率,模拟与计算过程有效、可行、易理解。其基本思想是,将各种随机事件的概率特征与模拟联系起来,用试验的方法确定事件的相应概率与数学期望。应用蒙特卡罗模拟方法解决了实际概率问题,为解决用传统方法不能解决的问题,提供了有意义的参考。主要介绍蒙特卡罗方法及基本原理,并通过实例说明蒙特卡罗方法在数学建模中的应用。     

可转换债券最小方差蒙特卡罗模拟定价改进方法的分析和研究

由于可转换债券隐含期权具有的强路径依赖结构和它所承受的多种风险,蒙特卡罗模拟方法对它的定价具备一定优越性,其中,最小方差蒙特卡罗方法(LSM)又因为其简单性而受到重视。然而,面对近年来其他定价方法不断改进的挑战,可转换债券的LSM定价方法也有改进的必要。本文首先分析和评述了Rasmussen等针对美式期权LSM定价方法的改进,受到它们的启发,尝试对可转换债券LSM定价方法进行改良。实证结论显示,将Rasmussen式控制变量结合到可转换债券的LSM定价方法中,可以有效地减少其模拟方差。     

基于Copula-GARCH-EVT的开放式基金投资组合风险度量探析

结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布,并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于证券投资组合的VaR计算方法,通过对广发聚丰基金的实证研究,得到前十大重仓股票投资组合的风险价值,结果表明基于Copula-GARCH-EVT的VaR方法具有重要的应用价值。     

信道估计偏差对空时编码的OFDM系统性能的影响

本文研究了采用空时编码的OFDM系统的性能，通过Monte Carlo仿真分析了系统性能和信道估计偏差对系统的影响。     

空气中电晕放电的Monte Carlo模拟

采用Monte Carlo法模拟电子崩的不平衡变化,得到了电子崩、正负离子积聚随 时间变化的空间电场的形成发展物理过程。从理论出发,用计算机仿真了电晕放电的基本物 理过程,在外部电场和空间电荷的作用下,采用Monte Carlo模型研究电晕放电在阴极点-平 面的空气间隙内发展过程,计算得到了电荷密度变化和电离的速度在电晕放电物理过程中的 动力学性能,验证了空间电荷和光电离在电晕放电过程中的重要作用。     

MCMC方法分析

本文主要介绍了Monte Carlo integration和Markov Chain的构成原理,阐述了Metropolis-Hastings算法和Gibbs抽样法两种算法的基本原理。     

基于实物期权理论的煤转油项目延迟期权价值分析

随着石油价格日益上涨,石油的替代品日益受到重视。于是煤转油项目被提到日程上,但是国内外关于煤转油是否可行存在很大的争议,主要是煤转油未来面临很多的不确定性因素。国内外的相关文献都是定性来分析,许多煤转油的可行性研究报告大都是基于NPV来评估项目的价值,对于石油行业的波动性估计不足。基于以上情况,本文运用蒙特卡罗方法模拟石油价格的波动情况,进而获得该项目的价值波动率,然后引入实物期权方法,说明了煤转油项目的延迟价值。     

对区间数排序的Monte Carlo模拟方法研究

内容:本文提出了对模糊区间数采用 Monte Carlo 模拟进行排序求解方法,并将其应用于模糊 DEA 求解方法中,其基本思想是:将α截集转化为线性变量,通过求解,不仅能得到目标函数的乐观及悲观状态下的极值,而且还能得到各变量最适宜的α值,然后引入 Monte Carlo 模拟方法进行排序.通过算例说明该方法的有效性.     

基于蒙特卡罗模拟方法的项目工程造价风险分析

本文主要通过蒙特卡罗模拟方法来定量进行工程造价风险分析并预测风险性造价。按照蒙特卡罗的原理,结合工程造价管理的方法给出造价风险模拟的关键步骤,最后以一个项目实例进行验证该方法的可行性。     

蒙特卡罗模拟在财务预测中的运用

财务预测不仅为财务分析提供必需的财务数据,而且对财务分析的结果以及最后的决策意见都会产生决定性的影响。而传统预测方法有着很大的局限性,直接影响着企业决策的准确程度。本文介绍了如何通过蒙特卡罗模拟的方法提高财务预测的高效性,并通过财务预测实例分步阐述了蒙特卡罗模拟的具体运用方法。     

高维Copula-Monte Carlo模型在投资组合中的应用研究

将Monte Carlo理论与Copula函数结合,建立了高维投资组合分析的Copula-Monte Carlo模型。针对我国股票市场的组合投资问题进行了实证分析,并以最优期望效用函数作为目标求出了最优投资组合。     

VAR方法及测定方法简介

本文介绍了VAR风险管理技术以及三种测定方法历史模拟法、方差—协方差分析方法(Var—Cov),蒙特卡拉罗模拟方法(Monte—Carlo)。同时对对VAR方法的特点和应用进行了说明。     

利用蒙特卡罗法计算投资组合VaR——以嘉实新兴产业股票（000751）为例

蒙特卡罗法作为最常用的计算风险价值VaR的方法,有效克服样本数据不足的缺陷,得到所求问题符合精度要求的近似解。本文选取股票型开放基金嘉实新兴产业股票（基金代码000751）作为研究对象,选取2020年年末其前两大重仓持股股票汇川技术与通策医疗构造投资组合,运用相应的持股数量,利用蒙特卡洛法计算投资组合在2021年首个交易日的VaR。通过与实际数据进行比较,检验计算结果并分析基金投资价值,同时总结分析蒙特卡罗法的优势与劣势,结合经济运行情况给出投资方向。     

基于响应面法的门式刚架结构可靠度分析

对钢架厂房建立了分析可靠度的计算方法。首先,使用Monte—Carlo法得到服从一定分布的随机参数,运用复合失效准则建立不同的功能函数,从而得出相应的功能函数的样本点。然后,采用二次多项式拟合相应的响应面。与常规求解结构可靠度的方法相比,本方法具有计算速度比较快的优点。     

基于极值理论以MH方法研究我国黄金现货的风险价值

本文针对金融时间序列数据存在的尖峰厚尾特性,应用极值理论对数据尾部进行建模,用GPD分布拟合尾部特征,计算我国黄金现货的风险价值（ value at risk）,以对黄金投资者进行风险提示。针对现有VaR计算中主流方法的缺陷,本文应用基于马尔科夫链蒙特卡洛（ Markov Chain Monte Carlo, MCMC）模拟的方法对POT模型进行估计,以克服传统Monte Carlo模拟的高维、静态性缺陷,以提高估算精度,从而得到相应的风险价值。通过对我国黄金现货Au9995的实证分析和计算,可以根据过去的数据预测未来的在险值。     

动态空间计量模型的估计方法研究

本文对动态空间计量模型的偏误修正极大似然估计法(CML)、拟极大似然估计法(QML)、广义矩估计法(GMM)及贝叶斯马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC)进行了评述,同时,对动态空间计量模型的短期、长期的直接效应和间接效应估计方法进行了说明。     

专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术

专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容.本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问题进行研究与探讨.首先,分析探讨专利投资项目的决策过程及其实物期权特征;在此基础上,建立专利定价的实物期权蒙特卡罗模拟模型,并引入对偶变量技术用以提高蒙特卡罗模拟的效率;最后,以生物医药企业专利定价为例进行实证模拟.研究结论认为,引入适当方差减少技术的蒙特卡罗模拟则成为专利实物期权定价的一种有效的分析方法.     

蒙特卡罗法（MCMC）求积分

在数学分析中都学过利用求原函数来求解黎曼积分，但有时会很难求出原函数或者原函数很复杂。本文研究应用蒙特卡罗法计算定积分的原理，给出了平均值计算方法并推广到了变上限积分，还给出了R软件实现的代码。     

基于蒙特卡罗方法的结构性理财产品定价研究

随着结构性理财产品的推陈出新,其设计也呈现出日趋复杂化,因此需要采用一种理想和精准的方法为其定价。本文基于当今流行的蒙特卡罗模拟方法为具有复杂设计条款的结构性理财产品进行理论分析和实证研究以展示蒙特卡罗模拟技术在结构性理财产品定价分析中的应用。