基于VEC模型的中国经济增长因素的协整分析

本文关注影响我国经济增长的四个因素并对其进行协整分析。为了克服"伪回归"带来的不真实结果,首先对非平稳变量进行分析、处理,找到他们之间稳定的数量关系。然后,采用协整理论对变量之间的关系进行进一步的实证分析。最后得出结论消费在短期和长期都是拉动我国经济增长的主要因素;投资应具有合理性否则会阻碍经济增长;可以通过刺激消费来影响进出口与投资的途径从而促进我国经济增长。     

经济制度变迁与中国经济增长——基于1952～2010年数据的分类检验

本文运用时间序列分析中的协整检验、格兰杰因果检验及向量误差修正模型等方法,实证分析了经济制度变迁三个分类指标在1952～2010年各自对中国经济增长的贡献。结论显示:三个分类指标均与中国经济增长之间存在显著的格兰杰因果关系;长期来看,产权多元化程度、对外开放程度及分配格局变化都与人均产出存在协整关系,也都能够有效促进人均产出的增加;短期来看,对外开放程度及分配格局变化对人均产出具有显著的正向影响,而产权多元化程度的正向影响则十分有限。     

日照市经济增长与产业结构关系的实证分析——基于VAR模型分析

日照市位于山东半岛东北沿海,傍渤海湾紧连黄海,是我国对外开放的重要基地.基于它的重要战略地位,对于它的内部产业和经济增长潜力有必要进行研究分析。基于1978-2007年数据,本文运用协整理论分析了日照市产业结构与GDP的均衡关系,并建立了相应的误差修正模型(ECM)。     

日照市经济增长与产业结构关系的实证分析——基于VAR模型分析

日照市位于山东半岛东北沿海,傍渤海湾紧连黄海,是我国对外开放的重要基地.基于它的重要战略地位,对于它的内部产业和经济增长潜力有必要进行研究分析。基于1978‐2007年数据,本文运用协整理论分析了日照市产业结构与GDP的均衡关系,并建立了相应的误差修正模型(ECM)。     

高等学校创新投入与中国经济增长关系分析——基于协整和误差修正模型的方法

高等学校在中国经济发展中起着非常重要的作用,不仅担当教书育人的重要责任,而且还是中国科技创新的主力军。通过1991～2005年中国经济增长和高等学校创新投入数据,建立了协整关系和误差修正模型;证明了高等学校创新投入与中国经济增长存在长期稳定的关系,国家加大对高等学校的创新投入是正确的方针政策。     

中国股市和经济增长关系的实证分析

我国的股市是否能成为经济的睛雨表,和经济增长之间又有看怎样的关系?本文以流通总市值作为反映股市状况的指标,并根据我国股市的特殊性将所获数据分为两段分别进行实证分析。运用Granger因果检验及Johansen协整检验并建立向量误差修正模型(VECM)对股市和经济增长关系进行检验和分析。     

物流对经济增长影响的实证分析

采用eviews统计软件,使用动态计量经济学建模方法建立中国物流业与经济增长的模型,得出物流业与经济增长影响的定量关系,并针对模型提出整合物流市场、加大对物流的建设等建议。     

中国城市房地产投资的动态经济效应

本文选取1986～2004年我国GDP和房地产开发投资的时序数据,利用误差修正模型对二者关系进行计量分析。定量结果表明房地产投资是刺激我国经济发展的重要变量之一,同时可以得出房地产投资对我国经济增长的短期波动和长期均衡各自的影响程度。最后利用脉冲响应函数和方差分解法刻画出二者相互作用影响的动态轨迹。这些结果对于我国房地产业发展规划和宏观调控战略的制定具有重要意义。     

对外贸易与经济增长关系的协整研究

改革开放以来,随着我国对外开放程度的不断提高,我国的进出口贸易大幅增长,国内生产总值也维持着较高的增长水平.本文利用我国1990-2006年相关数据,利用协整检验分析了我国对外开放与经济增长的长期均衡关系,并且构建EMC模型分析了对外开放与经济增长的短期波动关系.     

物流和经济增长的协整关系分析

利用1953～2004年的年度数据,采用协整分析技术,误差修正模型和Granger因果关系检验等方法,检验了中国物流量和GDP增量之间的关系。结果表明:我国物流水平的提高有助于经济增长的提高,两者之间存在长期的均衡关系。     

中国城镇化发展与农民收入增长关系的动态计量经济分析

本文在建立向量自回归模型的基础上，运用脉冲响应函数和预测方差分解来刻画城镇化发展与农民收入增长之间的动态相关性。研究结论表明，我国城镇化发展与农民收入增长之间存在着较强的正向交互响应作用，而且其长期的响应作用程度更显著、更稳定。因此，在当前条件下，加速推进城镇化进程是持续增加农民收入的根本路径选择和重要途径。在采用城镇化发展促进农民收入增长的政策选择上，应采取长期政策而非短期政策。     

我国总体并购活动与宏观经济变量的关联性研究——对我国并购浪潮成因的分析

本文对我国总体并购活动与GDP增长率、货币供应量、利率、股价及汇率的关联性实证研究结果表明，并购周期与经济周期具有较强的相关性，具有长期均衡关系；货币供应量、利率、股价和汇率等与总体并购活动具有长期稳定的关系，但短期内，利率与并购活动显著地负相关；货币供应量对总体并购活动有微弱的正相关关系；股价指数和汇率对总体并购活动有负影响，且影响程度很弱。这说明，经济周期和利率是我国并购浪潮形成的主要原因。     

基于波动效应与价格发现的期指仿真交易研究

沪深300股指期货仿真交易的推出,对我国现货市场的影响如何以及这种影响是否有利于现货效率的改进。首次采用修正的GARCH模型和向量误差修正模型(VEC)将股指期货推出后现货市场波动性的变化和股指期货与现货市场的价格发现功能结合起来进行对比研究。结果表明,期指仿真交易的推出对于现货市场效率的改进确实存在正面的影响。其引入在短期内加大了现货市场的波动,但这一波动正是市场信息流动加速的反映,因而提高了市场信息的传递效率。同时期货价格领先于现货价格,存在由期货市场到现货市场长期的单向因果关系,说明期货价格具有引导现货价格向均衡方向调整的功能,从而在经验上支持了股指期货市场的开放政策。     

中国省域经济增长趋同的空间计量经济分析

本文在巴罗与萨拉一伊一马丁新古典增长模型的基础上，提出了区域经济增长口趋同的空间计量经济分析模型框架，采用1978～2002年的截面数据，分析了空间效应和口趋同效应及其成因。中国省域经济经过改革开放25年的发展，在地理上的集聚性明显增强的同时，空间联系也在不断密切，考虑空间自相关的空间误差趋同口模型是目前研究中国省域经济增长截面趋同比较合适的模型，趋同速度约为2％，这与目前跨国截面研究的结果基本一致。地理因素和空间效应一起对经济增长和收入差距产生重要影响。     

中国进出口贸易的J曲线效应分析

本文通过构建向量误差修正模型和广义脉冲反应函数来检验汇率变化对我国总体贸易活动和双边贸易活动的影响,认为我国进出口贸易活动存在J曲线效应。对于总体贸易来说,在人民币发生贬值后的第1个季度,中国的出口-进口比率会有明显下降,而在长期内上升到比贬值前更高的水平。同时对于中国与6国双边贸易活动来说,除英国和澳大利亚之外,中国对美国、日本、德国和荷兰的双边贸易活动也存在明显的J曲线效应。最后,本文认为人民币贬值在长期内会改善中国的贸易收支状况。     

我国寿险需求的实证分析

本文从影响寿险需求的因素GDP、收入、储蓄、户均人口、物价指数、文化程度、城市化、利率、金融深化度、股票筹资、抚恤和社会福利的财政支出、产品创新、对外开放度、市场模式等着手,运用岭回归法、因子分析法对我国1985～2006年的数据进行了实证研究。实证表明,我国寿险需求的主要影响因子是寿险意识、经济增长、政府政策和产品创新,并据此提出相应对策以提升我国的寿险需求。     

外贸对经济增长的贡献:中国经济增长奇迹的需求解析

针对外贸对中国经济增长的贡献是否显著这一问题和相关悖论,本文澄清了造成这一悖论的根本原因是传统测算方法在考虑消费、投资和出口对GDP的贡献时混淆了进口在GDP总量核算和贡献率分解核算中的不同作用,违背了贡献率核算中的进口项目在消费、投资和出口中的匹配分解原则,从而大大低估了出口对中国经济增长的真实贡献,由此所得到的结论及相关的政策分析和建议也就值得商榷。本文的结论与众多的研究结论相反,认为出口是拉动我国经济增长的主要推动力量,对我国经济增长具有至关重要的作用。     

城市化与能源消费关系的动态计量分析——以陕西省电力消费为例

运用经济计量方法,实证了陕西省城市化与能源消费之间的动态相关性,并利用因素分解模型定量测算出陕西城市化对能源消费变动的贡献份额.结果表明,陕西省城市化与能源消费量之间存在协整关系.但这种长期均衡的短期调整幅度不大;现阶段城市化对陕西能源需求的贡献作用尚比较小.且呈现逐年下降的趋势.因此,能源需求不会成为制约陕西省城市化进程中的瓶颈.     

关于规模经济的实证分析--以我国汽车工业为例

汽车工业不仅是产业关联度高、资金和技术密集度高的现代产业部门,而且也是规模效益明显的现代产业部门。它作为影响力大、带动力强的产业,对中国经济正产生着越来越大的影响。本文以经济学的规模经济概念为基础,运用有关规模经济的理论和观点,以我国汽车工业为典型,从四个方面对汽车工业规模经济问题进行了分析,并对实现规模经济性的方法和途径进行论述。     

我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析

本文构建了我国银行稳健性指标体系的核心指标组,并合成银行稳健性指数BSI以综合评价我国银行体系的稳定性,检验了银行稳健性与经济增长、信贷规模扩张及资本市场价格之间的面板Granger因果关系。通过构建面板VAR模型度量了宏观经济与金融变量对银行稳定性的冲击。方差分解的结果显示,银行稳健性的波动主要受自身和GDP的影响,GDP增长率对BSI的波动的解释程度接近50%,说明银行的稳健性依赖于稳定的经济增长,受经济冲击的影响程度相当高。