商业银行压力测试的国内外研究现状及其评述

在经济金融全球化不断发展的背景下,银行业稳健性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力至关重要。在实务应用上,仅仅使用日常风险度量工具(VAR)来衡量市场风险是不恰当的,压力测试作为VAR的重要补充,旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响,压力测试现已成为风险管理强有力的工具,在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。本文较为全面地介绍了国内外压力测试的发展及其理论研究,并对其研究现状分别进行了相应的综合与述评。     

基于压力测试的我国商业银行信用风险实证研究

由美国次贷危机引发了许多金融机构的倒闭,如何去控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题.压力测试是一种可以考察极端事件对金融机构的影响方法.本文主要通过压力测试的两种技术性手段--敏感分析和情景分析分别来研究我国商业银行的信用风险问题.对单笔贷款进行敏感性分析后发现贷款现值的变化幅度大.运用logit方程转化贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,通过回归发现利率指标(一年期的贷款利率和存款利率)以及通货膨胀率(PPI)对银行体系贷款的影响较强.在此基础上构建了宏观经济极端情境,发现一年期贷款利率和通货膨胀率的变化引发贷款违约率的巨增变动.     

我国商业银行信用风险压力测试研究

以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明,压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。     

基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险评估

通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit模型将商业不良贷款率转换为中介指标,然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量自回归分析。研究结果表明：选定的宏观经济变量对商业银行不良贷款率都有显著性的影响,同时,在设定的情景压力下,商业银行不良贷款率都有不同程度的增加。     

国内外商业银行碳金融实践的经验借鉴

中国正处于经济转型时期,需要大力发展低碳经济,而低碳经济的发展与培育需要政策、技术和金融资本三位一体的支持,其中最重要就是金融的支持。在借鉴荷兰银行与兴业银行开展碳金融实践经验分析的基础上,作者认为我国商业银行可以从企业文化理念、环境管理体系、银行服务和信息披露等方面构建碳金融实践的创新支持体系。     

压力测试在商业银行风险管理中的应用探讨

压力测试是金融机构用以衡量由一些例外但有可能发生的事件所导致的潜在损失的一种重要方法,它是衡量正常情况下金融资产市场风险的VaR法的辅助工具,是银行实施《巴塞尔新资本协议》所提出的内部评级法的基础.本文以压力测试的功能和意义为出发点,着重探讨了压力测试的分析方法,对我国商业银行开展压力测试提出了粗浅的政策建议.     

信用风险压力测试

信用风险压力测试作为评估金融体系稳定性的工具,越来越重要.本文主要介绍了信用风险压力测试的方法:基于贷款质量数据和基于贷款人数据的方法,并对其优劣做出了评价.最后介绍了目前各国的做法.     

信用风险压力测试

信用风险压力测试作为评估金融体系稳定性的工具,越来越重要。本文主要介绍了信用风险压力测试的方法:基于贷款质量数据和基于贷款人数据的方法,并对其优劣做出了评价。最后介绍了目前各国的做法。     

山西省银行体系信用风险压力测试评估

压力测试已成为各国金融稳定评估的一项重要技术方法，并得到监管部门的重视。压力测试在我国尚处于探索研究阶段，本文试图结合山西省经济金融运行实际，利用向量自回归方法构建信用风险与宏观经济变量之间的关系，并利用历史场景和时间数据趋势预测设定假设场景，评估宏观经济变化对银行体系信用风险的冲击，并进一步对地方性法人银行机构在信用风险冲击下的信贷损失和资本承受能力做了进一步的评估。     

商业银行关系型贷款实践的国际比较

关系型贷款是减轻银企间信息不对称、改善企业融资状况的有效途径之一.本文以美国、日本及德国为例,对各具特色的关系型贷款实践模式及其成因进行了比较和分析.在此基础上,本文提出了对我国的有益启示.     

基于委托-代理理论的银行操作风险分析

国外银行业和监管部门对操作风险的界定、分类、形成因素都有了较为全面的研究,并就谁来防范操作风险、如何防范操作风险以及为操作风险分配资本都进行了尝试或实施.这些国家的对策和经验,对于我们有相当的现实意义和借鉴意义.委托-代理理论在操作风险的成因及防范与控制等方面,为我国银行业提供了有针对性的风险控制理论的基础.     

国有商业银行国际化发展思路

国有商业银行国际化，是我国经济国际化和国际金融市场竞争日趋激烈的需要。实现国有商业银行国际化，主要应该实施业务国际化战略、机构国际化战略和管理国际化战略。业务国际化主要注意优化国内机构国际业务，拓展海外机构新型业务，寻求银行业务国际化的新途径。机构国际化要注意区位的选择、组织形式的选择和进入方式的选择。管理国际化主要注意参照国际商业银行惯例全面加强经营管理，加快国有商业银行电子化建设，实现管理手段现代化。     

我国商业银行境外汇款操作风险管理

支付结算系统是商业银行资金运行的中流砥柱,境外汇款是银行支付业务的重要组成部分,境外汇款支付清算系统是商业银行与境外资金联系的主要通道。但是,相对于它的重要性而言,国内银行业境外汇款的风险管理却没有得到应有的重视。境外汇款操作风险应从风险理念转变、合规文化传导、产品创新、建立汇款业务流程体系等方面进行有效的管理。     

国外商业银行的企业社会责任及其对我国的借鉴

在经济全球化的推动下,企业社会责任日益成为世界关注的热点。我国商业银行的企业社会责任实践刚刚开始,而国外商业银行在履行企业社会责任方面已远远超出我国商业银行。因此,分析并了解国外商业银行履行企业社会责任方面的经验,对我国商业银行的企业社会责任实践有所借鉴。     

《商业银行信贷实务》课程创优活动探索

《商业银行信贷实务》课程组以"创优"为理念,全面优化《商业银行信贷实务》课程内容体系;以"创新"为动力,创优《商业银行信贷实务》课程教学方法和教学手段;以"创业"为目的,完善《商业银行信贷实务》课程考核方法;落实配套措施,保证《商业银行信贷实务》课程创优活动的质量。     

论国内商业银行个人理财业务隐患及对策

随着我国商业银行个人理财业务的蓬勃发展,一些隐患问题相继产生。积极分析并探讨对策,以期在多方努力下实现国内金融理财市场长期、健康、有序地发展,具有重要的现实作用。     

我国商业银行国际贸易融资风险成因及控制策略

目前,国际贸易融资业务已成为我国商业银行重点发展的一项金融业务,在为商业银行带来了丰厚的手续费及融资利息收入的同时,也给进出口企业提供了资金融通的便利,受到进出口企业的欢迎。然而,在贸易融资实务中也时刻潜伏着各种风险,必须从企业和银行自身的角度分析我国商业银行发生贸易融资风险的原因,并提出商业银行对国际贸易融资风险的控制策略,从而为银行贸易融资业务的发展和经营提供新思路。     

商业银行规模经济之谜研究——理论框架与实证分析

学术界对于商业银行规模经济的存在性、影响商业银行规模经济的因素等问题从来没有形成比较一致的看法。使得规模经济问题成为一个谜。将资本和风险作为两个重要的解释因素，结合我国商业银行的实际情况，提出了衡量商业银行规模经济的基本框架和理论模型。