商业银行监管资本套利的动因、模式与影响研究

监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速。本文回答了三个逐层递进的问题:商业银行是否会进行监管资本套利?商业银行如何进行监管资本套利?商业银行进行监管资本套利会给经济带来怎样的影响?最后依据结论的政策含义,向监管部门提出了相应的参考建议。     

资本充足率监管有效性的成本收益分析——基于我国四大商业银行的实证研究

本文采用监管成本与监管收益分析法,从资本充足率监管影响商业银行贷款、资本收益两方面入手,实证我国商业银行资本充足率监管的有效性。目的是验证《新巴塞尔协议》的指导意义;探讨适合我国国情的资本充足率的效率区间。文章最后就商业银行资本充足率监管问题提供一种方法。     

浅论经济资本与我国商业银行全面风险管理

自2004年3月银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》后，银行监管机关积极推进商业银行经济资本管理，在我国商业银行转型过程中，银行资本约束意识普遍增强，经济资本管理逐渐纳入银行管理之中，并逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系。国有商业银行对经济资本管理已经从研究探讨阶段进入具体实践阶段，但由于环境和条件的不同，我国商业银行实行经济资本管理，不能完全照搬西方商业银行的模式，而需要从实际出发，探索符合自身发展的管理思路．目前，这项工作仍处于非常不成熟的阶段。[第一段]     

我国商业银行资本管理策略分析

对于我国商业银行而言,资本管理的目标主要有三:一是达到或维持监管当局要求的资本水平;二是对银行资产配置相应的资本以覆盖风险;三是计量不同分支机构、业务条线的资本成本和资本收益,对其进行绩效考核.     

论《巴塞尔协议III》框架下我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率是以银行资本比上风险加权资产,这一比率用于衡量商业银行稳健经萝的水平,也是保持银行业稳定的监管指标。我国监管层遵循《巴塞尔协议III》要求提高商业银行的资本充足率。本文主要分析我国商业银行资本充足率现状,探讨提高资本充足率的途径,并提出几点相关建议。     

论《巴塞尔协议III》框架下我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率是以银行资本比上风险加权资产,这一比率用于衡量商业银行稳健经营的水平,也是保持银行业稳定的监管指标。我国监管层遵循《巴塞尔协议III》要求提高商业银行的资本充足率。本文主要分析我国商业银行资本充足率现状,探讨提高资本充足率的途径,并提出几点相关建议。     

我国商业银行资本结构现状及对策分析

随着《巴塞尔协议Ⅲ》及《商业银行资本管理办法》的颁布,商业银行的资本结构有了更加严格的规定。文章针对现阶段我国商业银行资本结构的现状进行分析,发现其中存在的问题,并提出优化资本结构的对策与建议。提出的对策建议包括:降低不良贷款率、完善资本金补充机制、增加附属资本、加强资本监管力度。     

杠杆率监管及其对我国银行业的影响研究

巴塞尔银行监管委员会于2010年底推出巴塞尔协议Ⅲ,引入了对风险不敏感的杠杆率作为资本充足率监管的补充工具。2011年6月,中国银监会发布《商业银行杠杆率管理办法》,建立了我国杠杆率监管的总体框架。本文分析了杠杆率监管的优缺点:杠杆率监管有助于规避模型风险、提高监管工作效率、遏制资产规模过度扩张、减少监管资本套利机会;但在监管的公平性、银行的营利性以及顺周期性等方面存在一定问题。测算了我国商业银行的杠杆率以及资本充足率,并对杠杆率监管在我国的实施提出了建议。     

如何开发商业银行内部评级模型

建立有效的商业银行内部评级模型对提升商业银行信用风险管理水平具有重要的作用。商业银行面临数以万计的借款人,如何有效地管理信用风险一直是风险管理专家、有关学者和从业人员长期研究的课题,作为统一资本监管和计量的国际间协议《新巴塞     

经济资本管理在商业银行的作用

经济资本管理是国际银行业先进的管理工具，是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。经济资本体系是工业化国家股份制商业银行普遍采用的风险管理工具，并逐步发展为现代银行的标准管理手段和系统。本文将详细探讨经济资本管理在我国商业银行中的作用，从而运用经济资本管理手段提高我国商业银行经营管理水平,     

商业银行资本监管新标准和应对策略

2008年国际金融危机爆发后,加强金融监管再次成为政府、监管部门、金融机构,乃至公众的焦点,金融危机暴露出银行资本约束机制的一系列缺陷,促使资本监管标准在全球范围内的又一次集中检讨和改革。巴塞尔委员会自2009年起着手研究新一轮的资本监管改革方案,并于2010年12月正式发布了第三版巴塞尔协议(简称"巴Ⅲ"),"巴Ⅲ"确立了银行资本监管新标杆和新高度。中国银监会于2004年颁布了《商业银行资本充足率管理办法》,后根据"巴Ⅱ"等配套要求,又陆续出台了一系列的风险计量和管理指引。2012年6月,银监会正式颁布《商业银行资本管理办法》(简称"资本办法"),标志着以"巴Ⅲ"为基础的中国银行资本监管新标准在国内的推广实施。     

资本充足监管与商业银行风险的实证分析

本文通过对资本充足监管和商业银行风险实证分析发现,资本变动和风险变动负相关。通过对资本充足监管有效性程度计算,发现我国商业银行资本监管有效程度介于0.25%—0.5%之间,和发达国家商业银行资本监管有效程度相比,我国资本监管的有效程度较低。这种低效性将随着资本监管制度本身激励相容性降低还将降低。因此,提高资本监管的有效性应该增加资本监管制度本身的激励相容性,如完善差别监管,建立显性的存款保险制度,加强市场约束等。     

资本监管对商业银行风险承担的影响机理

以中国银监会于2012年发布的枟商业银行资本管理办法(试行)枠为依据,探讨商业银行资本水平变动对其风险承担能力的影响机理. 具体来说,即在愈益严格的资本监管下,资本充足率的提高对商业银行风险承担水平的影响. 在理论研究的基础上,构建了资本与风险的联立方程模型,选取63家商业银行在2006~2013年间的相关数据,运用三阶段最小二乘法(3SLS)检验资本监管对商业银行风险承担的影响程度,认为中国资本监管对商业银行风险承担水平的影响基本有效,应进一步加强和完善资本监管制度.     

资本监管对商业银行经营状况的影响研究

资本充足率监管对商业银行的经营状况产生重大影响,本文采用结构方程模型从商业银行的资产质量、 存贷扩张和盈利能力三方面考察资本监管对商业银行的经营状况的影响.研究结果表明,资本监管提升商业银行的资产质量和营业能力,并对存贷扩张具有一定的约束作用.银行可以在满足监管要求的基础上通过补充资本、 控制风险和转变盈利模式来改善其经营状况.     

新巴塞尔协议与我国商业银行资本充足率研究

资本充足率反映了银行资本抵御意外风险损失的能力,但是我国商业银行的资本充足率与国际水平相比明显偏低。随着全球经济一体化的加速进行,我国商业银行要参与国际银行业的竞争,这一问题就显得更加突出和紧迫。研究和把握《新巴塞尔协议》,认识我国银行运用新巴塞尔协议所面临的挑战和问题,探索改善的途径与措施,是推进我国商业银行改革．完善资木监管的现实选择、     

浅谈对商业银行经济资本管理的探讨

经济资本是当代银行业顺应国际监管要求,在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下,注重内部资本管理,并超越资本监管要求而产生的全新管理理念,是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段.     

中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究——兼论巴塞尔协议在我国的实施效果

基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,采用市场化指数来刻画我国经济转型的制度变迁过程,文章对中国经济转型期(1991～2005年)商业银行的资本与风险行为进行了实证研究,并讨论了巴塞尔协议在我国的实施效果。研究结果表明:(1)商业银行资本与风险的变动存在着显著的正相关关系,银行在提高资本金占比的同时会增加高风险资产的占比,资本提高对银行风险行为有明显的逆向激励作用;(2)市场化指数与商业银行资本变动没有显著的相关关系,但我国经济市场化程度的提高会强化商业银行对风险的追逐行为;(3)在资本充足率监管没有得到严格执行的情况下,巴塞尔协议在我国的实施对商业银行资本的提高没有明显作用。     

监管资本的适度性研究——基于我国上市银行的实证分析

既有文献大都研究银行资本监管的有效性,而对监管资本的适度性则关注不够.为此,文章提出了一种能体现银行实际风险水平的经济资本测度方法,它反映了银行应该持有的资本数量,通过对经济资本与监管资本(银行实际持有资本)的比较,能够判断商业银行监管资本的适度性.对我国14家上市银行的实证研究发现,我国上市银行虽然满足了法定最低监管资本要求,但总体来讲,监管资本仍不足以缓释银行的实际风险.     

强化资本约束意识 树立风险收益平衡理念

早在20世纪90年代,国际银行业已开始把风险管理能力作为衡量一家商业银行核心竞争力的标准。银行管理的重点也由以前的资产负债转向风险计量与风险优化。某国有银行是国内最早引入经济资本概念的国内商业银行,通过借鉴《巴塞尔新资本协议》与《资本充足率管理办法》,优化经济资本计量方法,充分发挥经济资本在确定风险边界、实现风险管理战略和提升价值创造力等方面的积极作用,在总体经济资本限额及计划配置的要求下,积极主动地选择和安排风险,优先发展低资本消耗、高经济增加值的业务,提升资本使用效益。分析某国有商业银行现有风险管理体制,提出优化风险管理策略的几种方法。     

区域信贷成长环境评价与商业银行 经济资本区域优化配置模型

商业银行在进行经济资本配置的过程中,既要考虑各区域分支机构的风险调整收益,也要考虑区域经济增加值的成长空间。本文引入信贷成长环境的概念,将该指标作为商业银行区域信贷业务经济增加值成长空间的间接指标,并选择了一些与信贷密切相关的宏观指标来评价区域的信贷成长环境,通过因子分析法和熵权法对中部六省的数据进行了实证分析。最后本文建立了兼顾商业银行风险调整收益和区域信贷成长环境的经济资本区域优化配置模型,并基于模拟数据进行了简要分析。