几种无偏组合预测模型的分析

一、引言 对于同一预测问题,可以建立多个预测模型或由不同专家作出不同的预测。组合预测是以一种简单、实用和有效的方式综合各模型或专家预测的信息,以产生更好的预测效果。Bates和Granger(以下简称B-G)提出的组合预测模型是对可选的多个单项预测模型加权平均。记随机变量y_t的n个单项预测模型为、f_(it),B-G组合预测模型表示为     

中长期电力负荷变权重组合预测模型应用分析

针对电力负荷变权组合预测中权重难以确定,本文引入了模糊变权重组合预测模型,该模型利用预测误差绝对平均值、预测误差绝对累加来确定各单项预测模型的权重,引入“近大远小”策略、冗余检验原则,实现组合预测模型筛选。应用结果分析表明,变权重组合预测模型在中长期电力负荷预测结果的精度较高,实用性较好。     

一种新的变权重组合预测方法在汇率中的应用

本文介绍了一种基于Kalman滤波的变权重组合预测方法,并对人民币/美元的汇率进行了实证分析,结果表明该方法在预测精度和拟合程度上优于传统的单项预测方法.     

基于多元变权组合预测模型的物流需求预测

物流需求预测是保障物流服务供给和需求平衡的重要依据,也是现代物流企业发展研究的重点之一.本文应用斜关联度选取地区生产总值、三产增加值、全社会固定资产投资总额、社会消费品总额以及人口数量指标建立多元回归预测模型和多变量灰色预测模型,鉴于单项预测模型的局限性,以绝对误差平方和最小为目标,通过改进变权组合预测方法确定最佳变权...     

工业经济预测模型中组合预测模型的应用

工业经济是整个国民经济的中流砥柱,影响着社会、经济、政治等各方面的稳定,反映了整个国家工业的发展水平和状况。工业经济预测是运用专门的预测模型,对工业经济的历史发展过程和现状进行深入的研究分析,并据此预测其未来的发展趋势,为国家经济的宏观调控和经济战略的制定具有重要的指导作用,也为工业经济中的个体指明发展方向,使其业务的开展顺应国家工业经济的前进趋势。预测模型的选择对工业经济预测至关重要。笔者主要介绍了单项预测模型的选择问题,并对比了三种常用单项预测模型与其组合模型的预测结果。     

组合预测模型在武汉港集装箱吞吐量预测中的应用

为使港口集装箱吞吐量预测的误差更小,精度更高,提出运用弹性系数法、灰色模型法、三次指数平滑法的组合预测模型,预测了武汉港未来特征年的集装箱吞吐量,研究结果表明,组合模型相比单一预测方法能够降低误差、提高精度,预测结果更加理想。     

基于组合权重的成长期创业企业价值评估方法

构建了一套成长期创业企业潜在价值评估指标体系,运用层次分析法(AHP)、熵值法分别确定了主观和客观权重,然后通过乘法合成的归一化处理得出组合权重,从而尽可能地消除了权重确定时的主观随意性和局限性。建立了基于欧式贴近度的模糊物元评估模型,经过案例分析证明了该方法的有效性。     

建筑物沉降的组合预测模型应用研究

提出采用组合模型预测建筑物沉降,并以常用的三种建筑物沉降预测模型组成组合模型进行了计算分析,结果表明组合预测模型具有较高的预测精度,值得推广应用.     

基于组合预测模型的区域仓储人才需求预测

近年来,物流业的飞速发展带来了对物流人才的迫切需求。仓储作为物流中的核心环节,其人才的缺乏已经成为亟待解决的重要问题。如何紧贴市场和产业需求,培养出适合仓储业发展的高素质人才,成为各个国家和地区关注的焦点。本文按照东部、中部、西部、东北四个区域,以现有的人才资料和数据为基础,运用GM(1,1)灰色预测模型和趋势外推法,对各地区的仓储人才进行需求预测,然后运用组合预测法对预测结果进行修正,并对预测结果进行分析,以期为区域仓储人才的规划与决策提供科学的理论参考。     

组合方法视角下复杂协整关系的非参数识别

研究目标:构建对复杂协整关系进行非参数识别时有效、可操作的组合方法。研究方法:综合考虑核估计方法、窗宽选择以及协整检验三类关键因素,提出待分析的多种组合方法,通过蒙特卡洛模拟和中俄两国购买力平价理论在有限样本下对各组合方法的性质进行对比分析。研究发现:“局部线性核估计(LL)+交错验证窗宽选择(CV)+方差比检验”组合方法在识别真实协整关系时扭曲水平(Size)低,ADF检验在识别虚假协整关系时检验功效(Power)高。研究创新:扩展了E-G协整检验步骤,以非参数组合方法的视角提取最优残差序列并对复杂协整关系进行有效验证。研究价值:利用组合方法为复杂协整关系的建模探索出一条可行之路并丰富其应用场景,也为中俄两国进一步推进经贸合作提供了理论依据。     

基于非预期损失控制的资产组合优化模型

研究目标：控制银行资产组合的风险,优化银行资产配置。研究方法：以CVaR为约束条件,以经济增加值EVA最大化为目标函数,建立了基于非预期损失控制的银行资产组合优化模型。研究发现：进行银行资产配置时,不能仅仅估计、控制预期损失,同时还必须考虑非预期损失。研究创新：一是通过构建资产组合的非预期损失与国内生产总值和贷款健康状态的离散函数关系,确定了条件风险价值CVaR的函数表达式,解决了银行资产组合的非预期损失的控制问题。二是通过信用等级迁移矩阵将信用等级变化产生的风险纳入到风险度量体系,从而在总体上对信用风险的不确定性有了较可靠的把握。完善了仅考虑贷款违约风险而忽略信用等级变化风险的不足。三是以银行资产组合的经济增加值最大化为目标函数来追求风险调整后的资本回报最大,完善了以组合收益率最大化为目标的资产配置优化忽略资产组合的预期风险和资本占用因素的不足。研究价值：有效控制银行资产组合面临的风险,为银行优化资产配置提供了新的科学决策参考。     

几种正权重组合预测方法预测误差平方和上界的比较

引言 组合预测已引起广泛的研究重视。文献研究了最优组合预测的计算方法。虽然最优组合预测方法能达到预测误差平方和的最小值,但却不能保证各单项预测方法组合权重的非负性。由于负权重是否可以接受的问题一直存在争议,因此,当最优组合出现负权重时,有必要研究非最优的正权重组合预测方法。对于现已提出的几种正     

经济预测方法系统研究

本文基于系统方法论思想，借助组合预测研究的方法，对单一经济预测方法作了系统评价，探讨了经济预测中的组合预测系统。     

铁路货运量的组合预测方法研究

铁路货运量预测作为铁路运输生产的基础工作之一,是铁路企业制订正确的营销战略的前提.在现有的铁路货运量预测模型中,采用的方法不同,预测的结果也不尽相同,而组合预测方法能够结合各种预测方法的有用信息,对目标进行科学的预测.本文探讨了在非负权重条件下,线性组合预测和非线性组合预测的模型,并以历年的铁路货运量为实例进了论证,实践结果令人满意.     

组合投资的优化方法

一般说来,投资者希望寻求优化的组合进行投资,使其期望收益率尽可能高些,而风险(方差)尽可能小些。 现设共考察n(n≥2)种资产,     

中国人口与经济长期预测模型

本文是我们在1997年完成的“中国经济长期增长模型研究”的核心内容,为了突出要点。本文把原模型的多部门变为单一部门,现在才拿出来发表,是考虑模型需要经受时间的考验,从那时到现在已经过了四年,这几年的实际数据表明该模型有较高的预测精度。     

组合预测方法研究综述

相较于传统预测方法,组合预测在预测精度以及信息的利用上得到了很大的提高。文章将组合预测分为了线性与非线性两类,总结了5种主要的组合预测模型以及各种组合系数的计算方法,分析了组合预测未来的发展趋势。     

施工企业信息化水平的组合权重灰色关联评价

施工企业的信息化评价是对企业信息化综合价值的整体测评和考量。如何确定评价指标,如何选择一种合理的评价方法都是值得研究的课题。基于《建筑施工企业信息化评价标准》所确定的指标体系,作者运用组合权法和灰色关联度分析构造出信息化评价模型,并通过实例对其可行性进行验证。