一类聚合风险模型及破产概率的研究

风险理论主要利用概率论知识,根据保险经营中的实际问题简化数学模型,给出保费的计算方法和包括破产概率﹑首次亏盈等方面的分析。风险模型是对风险理论定量、定性研究的重要方法,风险模型中一类重点问题是对破产概率问题研究,本文在经典风险模型的基础上,研究了一类理赔过程有延迟的聚合风险模型——整值自回归风险模型（简记为INARCR）,研究了它的数学特征及破产概率问题。     

关于保险风险证券化的研究

本文主要分析发展保险风险证券化的必要性,及其在我国发展的障碍,并对该种产品的前景进行了展望,最后得出了结论。     

保险需求与风险态度分析

本文针对我国当前影响保险需求的主要因素－人们对风险的态度,分别从心理学和效用理论两个方面展开论证和分析。由于人们具有的“漠视风险”、“回避风险”和“好冒风险”三种风险态度,使得人们对购买保险持有拒绝、冷淡、肯定和偏受倾向。我们动态地分析它们之间的内在机理,并利用多元统计分析方法和效用理论等进行量化分析,试图为扩大保险需求、促进保险业的发展提供一定的科学依据。     

基于展望理论的投资组合保险均衡研究

投资组合保险交易策略是在保证一定财富水平的情况下,又不失去从有利市场中获利的机会。投资组合保险者将最低要保金额作为赢得或损失的参照点,这与展望理论所描述的决策行为是一致的。文章引入展望理论的价值函数建立一般均衡模型,模型推广了Basak的一般均衡模型,使其成为一个特例;同时,模型表明投资组合保险的存在将有效地降低市场波动率,进而降低风险溢价。     

论风险基础审计的理论基础

风险基础审计作为一种现代审计模式 ,在缓解社会对审计需求的日益增大与审计资源的相对不足之间的矛盾和提高审计质量、降低审计风险方面发挥了重要作用。自 2 0世纪 80年代以来 ,世界上著名的六大会计公司在其年度会计报表审计中无不带有风险基础审计的痕迹 ,但因西方审计理论的研究偏重于应用理论的缘故 ,在风险基础审计的应用上已建立了一套比较规范的审计程序 ,而支持风险基础审计的理论基础是什么 ,则尚未总结归纳并予以明确。在我国逐步推广风险基础审计的今天 ,不仅要引进、改造风险基础审计的审计程序 ,而且还要研究支持风险基础审…     

保险实务中弹性免赔方式下的破产概率研究

文章基于弹性免赔方式的优点,在相关文献的基础上,研究了这一新的免赔方式的破产概率,并将其与初始免赔方式的破产概率进行对比,为实务中保险人的经营风险防范提供理论基础。     

中美保险监管体系对比及其启示

一、保险监管理论基础的比较 西方金融监管理论的基础是金融市场的不完备性，其内容主要包括：①信息的不对称和不完备。②社会公共利益。稳定的金融体系带来的利益为全社会所共享。③银行业的传染。一家金融机构的倒闭破产可能迅速传染，导致社会公众对其他机构失去信心，进而引发市场系统风险。     

互联网金融舆情风险防控理论研究

互联网金融是金融产业与互联网产业相互耦合的结果,伴随互联网金融的发展,互联网金融舆情事件也大量涌现。文章通过与普通舆情事件对比,得出互联网金融舆情具有影响区域广、处理难度大、涉事主体多、持续周期长的超网络特征,并以此为基础,构建了我国互联网金融舆情超网络模型框架。文章采用集聚系数、K-shell值、介数指标方法对互联网金融舆情中的关键人物进行了识别,并从控制、引导、干预的角度构建了互联网金融舆情风险防控体系,为互联网金融舆情事件的解决提供了解决方案。     

关于地方政府债务风险预警研究的文献综述

地方政府债务风险问题已经成为中国近来最受关注的问题之一,风险预警研究则成为风险可控与债务管理最关键的一道防线.通过选择多个角度梳理有关文献,总结归纳经验方法,结合中国实情确定未来研究方向.风险预警模型的发展路径经历了“简单指标-综合指标”的趋势,且综合指标的分类、选择及赋权方法多样;研究方法也从一般化的建模理论到特例经验分析.中国地方政府债务问题因为其分税制改革历程的特殊性、官员激励方式不完善以及其他特有因素影响,需要结合信息透明度发展与更成熟的风险预警模型进行研究,接受更严格的管理与综合治理.     

论保险风险证券化

保险风险证券化是把保险风险产品与资本市场连接起来的一种具有重要意义的金融创新。交易成本降低所带来的资本市场边界拓展是保险风险证券化根本推动力。目前保险风险证券化在国际金融领域已呈现出良好的市场发展态势。发展我国保险风险证券，则需要加强金融保险领域的信息制度、相关法律法规及专业人才培养等方面建设。     

基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究

低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99．9％的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。     

防范与化解保险风险刻不容缓

防范与化解保险风险刻不容缓●张志繁江泽民总书记在党的十五大报告中指出：“我们已经走出了一条光明大道，但前面的路并不都是平坦的，还会有各种困难和风险。”那么，保险行业是否完全保险，并非存在风险呢？我们说保险业不仅存在风险，而且当前对于保险风险的防范与化...     

高速公路投标风险评价分析

通过收集和整理高速公路投标项目环境风险、招标人风险、投标人风险、竞争对手风险等信息,文章建立了一个系统的评价指标体系,确定了高速公路投标风险发生概率估计方法,并对所建立的风险评价体系中的风险发生概率进行有效性评价。研究结果表明,所构建的评价体系能够全面、科学地评估高速公路投标的风险,而且相应的风险发生概率估计方法具有一定的准确性和可靠性。研究成果对高速公路投标风险管理和决策具有一定的指导意义和实践价值。     

近年来国内外风险社会研究综述

自1986年德国学者乌尔里希·贝克的《风险社会》问世以来,风险社会成为理论界关切的热门话题。近几年国内外学者们对当代风险社会实质问题有不同的理解,他们分别从不同视域对风险社会兴起的背景、风险社会的内涵和风险社会规避的路径等问题提出了一些具有生长性意义的见解,取得了长足的进展,但研究中存在的一些问题也需要引起充分重视。通过对国内外学者研究情况进行述评,阐述现存风险社会理论的不足之处。在马克思主义视域下研究风险社会,可以深化风险社会理论的研究,为今后风险社会的研究指出更有哲学意蕴的理论道路。     

日本保险公司破产对我国保险业风险防范的启示

日本保险业的纷纷破产引起了国际的广泛关注，究其原因，主要是日本保险公司的资金运作失误，日本连续调低利率政策的影响、政府金融政策失误，以及外资保险公司的进入加剧了保险业的竞争等原因。日本保险业所面临的困境，既给我国的保险业敲响了警钟，也为我们提供了借鉴。中国保险业目前所面对的状况与日本也有许多相似之处，因此结合日本为防止保险业破产态势的进一步蔓延而采取的一系列措施，来研究中国保险业的风险防范问题，已成为摆在我们面前的一项紧迫课题。     

管理理论的数理模型理论研究--管理理论研究系列论文

本文论述管理理论的数理模型理论研究的问题、内容、方法和意义。