商业银行流动性风险管理

历次金融危机的教训表明,银行倒闭风险大多是以流动性枯竭的形式表现出来的,尤其在本轮国际金融危机中,银行流动性风险成为了全球关注的焦点,直接促使巴塞尔委员会对流动性监管原则进行重大修订。笔者从梳理全球流动性风险管理发展变化入手,分析国际流动性风险监管变动历程,结合我国实际,对我国商业银行流动性管理的相关问题进行探索。全球流动性风险管理的发展演变资产流动性管理阶段。20世纪60年代以前,商业银行经营以存贷款等传统业务为主,银行资金主要来源于存款,其占比最高可以达到70%以上,银行资产规模较小,负债途径单一。     

商业银行流动性影响因素研究

近期,我国银行业的流动性风险得到了理论界和实务界的普遍关注。本文基于上市银行2006至2012年的样本,以贷存比和流动性比率作为银行流动性的度量指标,从银行特征、宏观经济和货币政策等不同层面,考察了商业银行流动性的影响因素。较为稳健的结果显示,总资产中贷款占比越低、负债中存款占比越高,银行的流动性越好。这说明资产或负债结构是影响银行流动性的重要因素。与之相比,宏观经济和货币政策因素对银行流动性的影响在不同样本中结果不完全一致。本文的研究对于理解我国银行业的流动性风险具有一定的参考价值。     

中国银行业系统流动性风险考察与控制——基于资产抛售价格视角

基于银行业在宏观风险来临时出现的流动性不足和系统性风险,通过建立 DSGE-VAR 模型,考量银行业在宏观经济运行框架下的系统流动性风险,结果发现:银行同业借贷、其他证券资产和交易性负债业务的综合作用会使得银行系统流动性风险总体增大,银行如果想要降低存款提取率对其流动性的影响,就要在银行间市场停止拆出资金、出售政府证券及其他流动资产,并出售潜在的流动性较低的资产.从监管层面来讲,应当通过监管的引导效应将交易性负债进行转化,引导同业借贷和其他证券资产业务向平衡区域集中,并在一定范围内减少银行其他证券资产业务的规模.     

商业银行资产证券化的双刃剑特性研究

近年来,我国银行业整体盈利增速放缓、不良贷款增加。在这样的新业态下,如何加强资产风险管理以及提高银行流动性成为各个商业银行面临的两大挑战。资产证券化作为一种创新的银行业务,对银行的流动性管理和风险管理具有重要意义,通过盘活不良贷款,可以优化银行信贷结构,分散、转移信贷风险。但同时,资产证券化也能深化和扩散风险,成为诱发金融危机的重要因素。     

流动性过剩与商业银行流动性管理策略

流动性管理历来被商业银行视为金融风险管理的重点。商业银行要在保证一定的盈利水平下,对资产与负债结构进行有效地匹配,防范流动性风险,避免由于银行资产与负债非预期变化产生的流动性问题,使银行面临支付困难或流动性过剩压力。在当前我国流动性过剩的背景下,如何加强商业银行流动性管理一直是金融界讨论的热点话题。     

《巴塞尔Ⅲ》解析

自2008年金融危机以来,巴塞尔委员会于2010年9月12日正式出台了《巴塞尔Ⅲ》框架,成为全球银行业风险管理的新标准。《巴塞尔Ⅲ》的核心内容可概括为增强资本质量和提高资本要求,引入非风险杠杆率、最低流动性标准、资本留存缓释和逆周期缓释。这些措施旨在从微观谨慎和宏观谨慎两方面增强银行消化损失的能力、确保长短期流动性、提高银行业抵御系统性风险的水平,使银行更好地抵挡经济和金融压力,对全球长期金融稳定和经济增长起到支持作用。由于在经营规模和经营范围上的潜在约束,《巴塞尔Ⅲ》将对全球银行业的资产和业务结构产生一定影响。     

金融危机对银行业流动性管理的影响

金融危机对美国乃至世界经济产生了巨大影响,加剧了全球金融市场的动荡。次贷危机产生了严重的流动性问题,一些商业银行、国际投资银行因此而倒闭,这严重影响了金融行业的盈利能力和股票市值稳定。可以说,金融危机对银行业流动性风险管理提出了新的挑战。虽然我国银行业受金融危机的冲击有限,但是银行业仍应吸取金融危机的教训,强化对流动性风险的管理,不断完善未来市场竞争加剧情况下的流动性管理工作。     

金融危机对银行业流动性管理的影响

金融危机对美国乃至世界经济产生了巨大影响,加剧了全球金融市场的动荡。次贷危机产生了严重的流动性问题,一些商业银行、国际投资银行因此而倒闭,这严重影响了金融行业的盈利能力和股票市值稳定。可以说,金融危机对银行业流动性风险管理提出了新的挑战。虽然我国银行业受金融危机的冲击有限,但是银行业仍应吸取金融危机的教训,强化对流动性风险的管理,不断完善未来市场竞争加剧情况下的流动性管理工作。     

全球银行业喜迎巴塞尔“新年大礼包”

<正>据《上海证券报》报道,新年伊始,全球银行业迎来一份"大礼包"。当地时间2013年1月6日,总部位于瑞士的巴塞尔银行监管委员会出台新规,放宽了对银行业流动性的要求。这将有助于银行业降低成本。国际清算银行下属的巴塞尔银行监管委员会是全球银行监管机构,在金融危机发生后,该机构推出了加强银行业监管的《巴塞尔协议Ⅲ》以避免金融危机重演。按照这份2010年出台的协议,银行业流动性覆盖率必须达到100%,即优质流动性资产储备和30天资金净流出量之比需大于或等于100%,以确保在     

流动性风险管理：日本动向、中美比较及我国建议

流动性风险是商业银行最基本的风险,也是＂最致命的风险＂。随着金融市场结构、创新技术的发展,跨市场、跨境活动的兴起,商业银行融资渠道、业务模式、资产结构的变化,流动性风险不断出现新的特点,使银行危机的生成和爆发机制更趋复杂。2009年下半年以来,金融危机给世界经济带来的冲击逐步趋缓,但由于危机根源未得到彻底根除,经济、金融方面仍存在不确定性,使流动性风险管理再次成为全球关注和反思的焦点。本文归纳总结了日本银行流动性风险管理的经验,对中美银行流动性风险管理进行了比较,提出强化我国商业银行流动性风险管理的建议。