最新资本监管国际标准改革：Basel Ⅲ及其影响

金融危机后资本监管国际标准改革核心问题 在充分吸取本轮全球金融危机教训基础上,金融稳定理事会和巴塞尔委员会负责此次资本监管国际标准改革,中国银监会作为金融稳定理事会和巴塞尔委员会的正式成员,也全面参与了本轮资本监管国际标准改革工作。这些改革是对巴塞尔II的修订完善,虽然部分媒体经常将巴塞尔委员会提出的这些改革一揽子方案称为“BaselⅢ”,但金融稳定理事会和巴塞尔委员会从未使用“BaselⅢ”这个名词。     

巴塞尔新资本协议的新要求

2001年1月16日,巴塞尔委员会发布了新资本协议草案第二稿,在全球范围内征求意见.根据巴塞尔委员会的安排,于2001年年底正式发布,初步定于2004年实施.     

对银行资本金监管的质疑

为了强化国际银行体系的稳健性，提升国际银行的公平竞争力，巴塞尔委员会在1988年公布了资本协议，第一次提出了资本金监管即资本充足率问题，规定银行资本占风险资产的比率不低于8％。1996年巴塞尔委员会对协议作了补充，将市场风险纳入到资本监管的范畴。1999年6月巴塞尔委员会提出了新资本协议征求意见稿，2003年5月公布了征求意见第三稿，     

商业银行建立经济资本管理体系的实践研究

一、背景 2004年,巴塞尔委员会正式公布《巴塞尔新资本协议》,此协议在坚持“监管资本”管理方式的同时,引入了预期损失和非预期损失的新概念,提出“经济资本”管理理念。为遵循巴塞尔委员会监管要求,中国银监会发布了《商业银行资本充     

调整信用风险权重体系

在资本监管三要素中,风险加权资产居于核心地位,它决定了所计提监管资本能否充分反映银行面临的风险。1988年资本协议(简称巴塞尔Ⅰ)框架下资本仅覆盖信用风险,1996年巴塞尔委员会将市场风险纳入资本监管框架,2006年巴塞尔委员会发布的新资本协议(简称巴塞尔Ⅱ)进一步将风险覆盖范围扩大到操作风险,并引入信用风险内部评级法,大幅度提高了资本要求的风险敏感度;2010年底巴塞尔委员会发布的第三版巴塞尔协议(简称巴塞尔Ⅲ)修改了资产证券化、交易业务、交易     

巴塞尔委员会面面观

2009年3月12日是我国银行监管史上的一个重要里程碑.就在这一天,巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)发表了新闻公报,明确表示,巴塞尔委员会将吸收澳大利亚、巴西、中国、印度、韩国、墨西哥和俄罗斯为该组织的新成员.     

问题银行的识别及处理

问题银行是一个全球现象,监管部门需要做好准备及时对其进行处理。在总结各国实践经验的基础上,巴塞尔委员会于2002年发布了《应对问题银行的监管指引》。2007年至2009年的金融危机后,全球金融市场和监管格局发生了重大变化,巴塞尔委员会于2013年成立工作组对该指引进行修订。2015年7月,巴塞尔委员会发布《问题银行的识别及处理指引》,新的指引包括问题识别、纠正措施、处置技术、退出策略等内容,为监管部门识别及处理问题银行提供了一套较为完整的工具。     

防范银行业操作风险对策选择

近年来,随着巴林银行倒闭等一系列金融案件的发生,引起了人们对银行操作风险的广泛关注。巴塞尔委员会在新发布的资本协议中,将操作风险与信用和市场风险一起列入第一支柱。根据巴塞尔委员会的要求,为有效评     

中小银行资本管理新思路

正《商业银行资本充足率管理办法》要义2003年,中国银监会成立,此时正值巴塞尔Ⅱ即将正式发布之时。银监会对巴塞尔委员会发布的一系列有关银行监管的文件有了一定的认识,开始在中国银行业普及巴塞尔监管知识。2004年,巴塞尔Ⅱ正式发布,并要求巴塞尔委员会的成员国中的活跃银行,在2006年底之前实施。针对当时中国银行业风险管理的实际情况和监管的状况,时任银监会主席的刘明康,向时任巴塞尔委员会主席的卡如纳致信,提出中国暂缓实施巴塞尔Ⅱ。随即银监会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》。2007年,银监会要求工、农、中、     

商业银行利率风险监管改革动态及其影响探析

通过梳理巴塞尔委员会对银行账户利率风险监管相关指引的历史演进,介绍目前国际上银行账户利率风险管理的通行做法,解读巴塞尔委员会最新发布的《银行账户利率风险》监管指引,并评述该监管指引对银行账户利率风险管理及其商业银行经营行为可能带来的影响,提出了我国商业银行提高银行账户利率风险管理水平的政策建议.     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会发布中国巴塞尔协议Ⅲ实施情况报告2013年9月,巴塞尔委员会发布了有关《巴塞尔协议Ⅲ相关规则评估——中国》的报告。中国国内资本监管规则与巴塞尔资本标准的符合程度是巴塞尔委员会监管一致性评估项目的组成部分。在评估过程中,评估小组和中国银监会的高级官员和工作人员展开座谈,与中国人民银行的高级代表会面,并选择了注册于中国的商业银行和审计公司开展评估。评估结果显示,14个被评估对象中有12个被认定为"符合",信贷风险度量的标准法和第三     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会发布《全球系统重要性银行:更新后的评估方法和更高的损失吸收能力要求》2013年7月,巴塞尔委员会发布了《全球系统重要性银行:更新后的评估方法和更高的损失吸收能力要求》。这一框架性文件规定了巴塞尔委员会评估和确定全球系统重要性银行的最新方法,还介绍了将运用于全球系统重要性银行的额外损失吸收能力要求、逐步采纳上述要求的过渡期安排以及超过特定规模的银行需要遵守的披露规则,以使得该框架能在信息公开的基础上运作。该文件政策措施的基本原理是通过解决当前监管政策(第三版巴     

跨境监管的历史、现状和未来北大核心CSSCISSCI

本文首先讨论了巴塞尔委员会提出监管当局对国际活跃银行分担监管责任原则的早期努力;其次分析早期提出的原则是如何形成巴塞尔委员会对国际活跃银行监管最低标准基础的;最后讨论由《新巴塞尔协议》引出的跨境监管的相关问题。文章强调了监管者之间的国际合作对跨境监管的重要性。     

压力风险价值及其计算方法

全球性金融危机促使巴塞尔委员会将压力风险价值新概念引入到资本计量中始于2007年的全球性金融危机暴露出内部模型法在市场风险管理方面存在着重大缺陷。内部模型在某些情况下,尤其是在危机来临、市场发生剧烈波动的时期,可能会严重低估银行交易组合所承担的实际风险。这促使巴塞尔委员会于2009年7月接连发布了     

数字

巴塞尔委员会圈定28家全球系统重要性银行 全球银行业监管机构巴塞尔银行监管委员会目前已圈定28家具有全球系统重要性的银行,并建议对这些银行实施最高达3．5％的附加资本要求,以避免金融危机重演。所谓全球系统重要性银行,可理解为那些“大到不能倒的银行”。巴塞尔委员会7月19日公布的咨询文件罗列了全球系统重要性银行的评定标准。     

操作风险管理的国际监管动态及启示

虽然新资本协议已要求在第一支柱下对操作风险进行管理和计量,但是一方面巴塞尔委员会并未对操作风险的日常管理及精细化的计量提供较为具体的指导原则,另一方面,近年来全球银行业经营模式也发生了深远的变化,尤其是金融危机以来,银行操作风险形态出现了很多新形态。因此巴塞尔委员会在2010年以来进行了一系列研究工作,并先后发布了2011年版《操作风险管理的稳健做法》、《操作风险高级计量法监管指引》等规范性文件。本文将从解读这两份新监管文件入手,辅以对巴塞尔委员会的一些研究动态的分析,归纳国际监管方面的动向,并提出对我国操作风险管理和监管实践的思考和启示。     

操作风险管理的国际监管动态及启示北大核心SSCI

虽然新资本协议已要求在第一支柱下对操作风险进行管理和计量,但是一方面巴塞尔委员会并未对操作风险的日常管理及精细化的计量提供较为具体的指导原则,另一方面,近年来全球银行业经营模式也发生了深远的变化,尤其是金融危机以来,银行操作风险形态出现了很多新形态。因此巴塞尔委员会在2010年以来进行了一系列研究工作,并先后发布了2011年版《操作风险管理的稳健做法》、《操作风险高级计量法监管指引》等规范性文件。本文将从解读这两份新监管文件入手,辅以对巴塞尔委员会的一些研究动态的分析,归纳国际监管方面的动向,并提出对我国操作风险管理和监管实践的思考和启示。     

以实施监管新规为契机促进商业银行内部变革

金融危机对金融监管制度变革起到了重要的推动作用。通过对本轮国际金融危机教训的总结,巴塞尔委员会对银行业监管国际规则进行了根本性改革。2009年2月和9月,巴塞尔委员会先后公布了银行监管改革的总体策略和框架性文件,7月,发布针对此次金融危机暴露出的漏洞进行修补的新资本协议修改建议,2009年12月又发布了《增强银行体系稳健性》和《流动性风险计量、     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会发布关于退出非传统货币政策的报告2014年5月,巴塞尔委员会发布关于退出非传统货币政策的报告。为应对金融危机采取的货币政策显示,各国中央银行资产负债表的变化产生了显著的宏观经济后果。20世纪80年代晚期以来日益摇摆的新古典宏观经济学,已导致对政策利率的高度关注和对资产负债表的忽     

商业银行资本监管的新框架——资本监管制度改革述评

商业银行资本监管制度改革是危机之后国际金融监管改革的重要组成部分.2009年初以来,巴塞尔委员会主导的资本监管制度改革取得了积极进展.主要成果反映在巴塞尔委员会2009年7月份发布的<强化新资本协议框架的建议>、2009年12月发布的<增强银行体系稳健性>(征求意见稿)中.