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信用风险度量及其组合管理中的相关性研究——Copula函数的引进 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了从传统过渡到现代的信用风险度量方法,并比较了它们的特点.提出组合管理思想是信用风险管理的方向,组合的相关性问题是研究重点.而Copula函数具有描述非线性相关的优势,使用Copula函数可以更加精确地度量信用风险. 相似文献
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吴永兴 《云南财贸学院学报(经济管理版)》2010,(3):50-52
理论与实际相结合,应用神经网络技术,构建了一个基于BP神经网络技术的信用风险评价模型,对我国传统的信用风险分析方法进行改进,克服了以往我国信用风险度量中存在主观随意性的特点,为我国信用风险度量模型的建设拓宽了思路,丰富了我国信用风险体系建设中的度量方法。 相似文献
3.
信用风险是商业银行的主要风险,违约相关性是组合信用风险度量中的核心问题。另一方面,在利率市场化深入的进程中,利率风险对商业银行的影响愈加显现。已有实证证据表明,在商业周期的各个阶段,利率风险与信用风险总是呈现负向的相关性。本文的研究认为,应当在统一的框架内对两组相关性——违约相关性和信用风险与利率风险相关性进行联合度量。文章在比较和评述当前度量违约相关性的主流方法——因素模型的基础上,提出了借助于宏观经济计量模型进行联合度量的方法。 相似文献
4.
信用风险是金融风险中最为重要的风险之一,随着金融业的迅猛发展和金融创新的进程不断加快,金融领域面临着更大的挑战,因此,对信用风险的评价与管理越来越重要,文章回顾了信用风险度量方法的历史沿革,并着重介绍几种国际上主要的信用风险度量方法,如Z评分模型、莫顿模型、KMV的信用监测模型、J·P·摩根的信用度量制模型、麦肯锡的信用组合观点、死亡率模型和信用风险附加法等,以期使读者对其有更加清晰和全面的认识。 相似文献
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曹琦 《经济技术协作信息》2013,(20):9-9
多年来,信用风险是银行业乃至整个金融业的最主要的风险形式。在我国,金融机构对于信用风险的度量和管理研究较少,我国金融机构应该在学习国外先进的科学的度量和管理方法的同时,结合我国的实际情况,发展适合我国金融机构的信用风险量化度量和管理技术。因此,了解我国现阶段商业银行信用风险管理中存在的问题是进行改革发展的基础。 相似文献
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长期以来,信用风险是银行业,乃至整个金融业的最主要的风险形式。在我国,由于历史原因,金融机构对于信用风险的度量和管理研究较少,我国金融机构应该在学习国外先进的科学的度量和管理方法的同时,结合我国的实际情况,发展适合我国金融机构的信用风险量化度量和管理技术。因此,了解我国现阶段商业银行信用风险管理中存在的问题是进行改革、发展的基础。 相似文献
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刁宏卓 《经济技术协作信息》2011,(23):66-66
长期以来,信用风险是银行业,乃至整个金融业的最主要的风险形式。在我国,由于历史原因,金融机构对于信用风险的度量和管理研究较少,我国金融机构应该在学习国外先进的科学的度量和管理方法的同时,结合我国的实际情况,发展适合我国金融机构的信用风险量化度量和管理技术。因此,了解我国现阶段商业银行信用风险管理中存在的问题是进行改革、发展的基础。 相似文献
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王楠 《经济技术协作信息》2012,(19):62-62
长期以来,信用风险是银行业,乃至整个金融业的最主要的风险形式。在我国,由于历史原因,金融机构对于信用风险的度量和管理研究较少,我国金融机构应该在学习国外先进的科学的度量和管理方法的同时,结合我国的实际睛况,发展适合我国金融机构的信用风险量化度量和管理技术。因此,了解我国现阶段商业银行信用风险管理中存在的问题是进行改革、发展的基础。 相似文献
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商业银行信用风险管理及其在中国的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
信用风险是银行业面对的主要风险之一,如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。介绍了传统的信用风险度量方法和现代信用风险度量模型,在此基础上提出基于新巴塞尔协议的商业银行信用风险管理和基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理方法,以期对我国商业银行信用风险管理有所启示。 相似文献
10.
信用风险是金融业面临的最主要的风险之一,对企业债权人及股东的投资产生重要影响,因此,度量信用风险显得十分重要。采用KMV模型对中国上市公司的信用风险进行度量,结果表明该模型能很好地识别信用风险。 相似文献
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公司是企业演变的一个更高级形态。现代意义上的董事会具有一定程度的内生性,董事会一方面是股东力量互相抗衡的场所,另一方面是联结各利益相关者的中枢机构,具体而言应具有战略性、调和性、独立性、问责性。国企董事会尚存在政企不分、职责定位不清、独立董事功能有限等问题,政府应首先让董事会独立行事,然后对其问责,同时寻求高素质的董事,促使独立董事主动为小股东利益代言。 相似文献
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上市公司管理层报酬--绩效敏感度评估 总被引:2,自引:0,他引:2
在现实市场中,公司经理人普遍存在着道德风险和逆向选择问题,为了尽可能地减少由此造成的代理成本,一个相当普遍的策略是对公司管理层实施薪酬激励政策。对中国上市公司管理层报酬—绩效敏感度的实证分析表明:上市公司管理层的报酬——绩效敏感度的离散程度非常高,没有明显的规律性和一致性;相当一部分上市公司的管理层报酬表现出“工资刚性”;公司绩效与管理层报酬——绩效敏感度之间不存在明显关联性。在重构中国企业高管薪酬体系的时候,对这些问题有必要慎重考虑。 相似文献
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吴强 《技术经济与管理研究》2015,(2):34-37
文章的分析从教师视域出发,选择企业规模、经济实力、人力资源稳定性、战略目标、人才培养质量、师资水平、二级管理、文化兼容、政策支持、法律法规支持以及交流沟通平台建设11个测度变量,作为校企合作战略联盟长效机制达成的影响因素,通过问卷设计与调研,借助信度与效度分析、线性回归分析,得出企业规模、人力资源稳定性、人才培养质量、政策支持、交流沟通平台建设对校企合作战略联盟长效机制的达成具有显著的正相关性。基于此,文章最后提出企业应逐步扩大经营规模、维持校企合作参与人员的稳定性,高校要把人才培养放在首要位置,政府应搭建多渠道交流沟通平台、制定具体激励政策等建议。 相似文献
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博客,又名网络日志,英文为blog,全称weblog。它是继BBS,community等网络虚拟社区以及MSN、GTALK、OICQ等IM即时聊天工具后的一种新的网络交流工具,是一种新的传播个人信息的方式。 相似文献
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2010年,面对复杂多变的经济形势,福建省全面推进海峡西岸经济区建设,有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的积极成果,经济增长速度较2009年显著回升,主要指标增长速度持续高于全国平均水平,宏观运行态势平稳、强劲。2011年福建保持经济平稳较快增长仍有较好的基础和环境,预计全年福建经济仍将保持两位数增长,投资依然是经济增长的主要拉动力。但也要清醒看到面临的世界经济不稳定不确定因素较多、中央加大反通涨紧银根力度等各种风险和挑战,出口和工业增长速度有可能适度回调,而加快转变发展方式、提升城乡居民收入的任务仍然艰巨。 相似文献
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