非对称降息对我国商业银行盈利的影响及对策

中国人民银行新一轮非对称降息对我国商业银行产生的影响包括:存款利率定价差异化进一步加剧,存款流失加速,银行净息差被挤压,引发敏感性缺口。基于预期收入理论对商业银行盈利能力进行分析,结论认为,利率降低有助于提高商业银行的盈利性资产收入,扩大中长期贷款及消费贷款需求,从而提高银行盈利能力。提出加强利率敏感性缺口管理,提高盈利资产规模和质量,有效规避利率市场化风险,提高中间业务收入等应对措施。     

利率市场化是否会影响商业银行绿色信贷的投放——基于LPR改革的证据

基于LPR改革以及2013年至2021年18家商业银行的非平衡面板数据，实证检验了利率市场化对商业银行绿色信贷投放的影响。结果表明：(1)LPR改革对全体商业银行绿色信贷有正向影响，因为LPR改革引发的贷款利率下降拓宽了银行的盈利空间；(2)LPR改革对不同规模商业银行绿色信贷投放的影响有异质性，国有大型银行受到的影响大于中小银行。这是因为不同规模商业银行的经营绩效、信息搜集和提供服务的能力、绿色信贷的声誉效应和银行风险结构方面存在差异；(3)LPR改革对不同规模商业银行绿色信贷影响的差异具有滞后性。这是因为商业银行对LPR改革具有反应期，商业银行信贷资源有限，银行需要在前期的贷款到期后才能投放新的贷款；同时，中国人民银行推进LPR改革的谨慎性使得LPR下降幅度较为缓慢。研究表明在利率市场化改革中应考虑其对绿色金融的影响，同时在绿色金融发展中应给予国有大型银行更多优惠政策。     

利率市场化及其政策效应分析

人民币利率市场化改革稳步推进,目前已基本实现资金价格的市场化确定。存款利率、贷款利率、贴现及转贴现利率对利率市场化分别呈现出不同变化和特点,利率市场化有利于银行、企业、借贷市场的长期健康发展。利率市场化同时对银行的经营管理提出更高要求,促使银行完善利率定价机制,加强流动性及负债管理,提高资产质量。     

利率市场化及其政策效应分析

人民币利率市场化改革稳步推进,目前已基本实现资金价格的市场化确定。存款利率、贷款利率、贴现及转贴现利率对利率市场化分别呈现出不同变化和特点,利率市场化有利于银行、企业、借贷市场的长期健康发展。利率市场化同时对银行的经营管理提出更高要求,促使银行完善利率定价机制,加强流动性及负债管理,提高资产质量。     

我国商业银行贷款定价模式的研究

随着我国利率市场化进程的不断推进,贷款利率也正走向市场化。贷款作为银行目前最主要的盈利性资产,其价格直接影响到银行的盈利水平。因此,如何建立贷款定价机制,确定合理的贷款价格对于我国各商业银行来说都是非常重要的。银行从贷款定价考虑贷款定价的因素,导入西方商业银行现行的贷款定价模式,并制定适合我国商业银行的贷款定价模式。     

利率市场化程度对中国商业银行贷款定价影响的研究

本文运用2008年-2014年中国16家上市股份银行和日本10家上市银行的平衡面板数据研究了利率市场化程度对贷款利率影响因素的作用。发现利率市场化的程度越高,在贷款定价时,对违约风险的考虑将越充分;不管利率市场化的程度如何,营业成本一直是决定商业银行贷款定价的最重要因素;风险厌恶程度和流动性风险这两个因素对贷款定价的影响不是特别明显。为此,在中国的利率市场化改革基本完成的情况下,商业银行在制定贷款定价策略时要更加考虑违约风险这一因素的影响,银行要建立一套完善的贷款定价体系,以期确定一个最佳的贷款利率。     

利率市场化对银行信贷业务的影响

随着我国经济的快速发展,我国银行数量呈现一种逐渐上升的趋势。我国商业银行资产中,最主要一部分就是贷款,我国银行主要的经济收入来源就是贷款利息,银行经营效益的判定主要根据银行信贷资产的实际质量情况;银行信贷存在一定的风险,信贷风险在一定程度上影响着银行的风险,而银行风险关系着国家发展的稳定性、安全性,所以必须充分重视银行信贷管理。利率市场化改革,影响着我国银行信贷业务的发展;针对这一实际情况,应当认真仔细的分析、研究利率市场化对银行信贷业务造成的影响。     

财务绩效与企业价值双视角下商业银行资产负债管理策略优化

文章从企业价值和财务绩效双重视角出发，探究了商业银行资产负债管理的优化策略。基于15家A+H股同时上市的商业银行样本研究发现，资产负债总体结构对商业银行的企业价值和财务绩效均具有显著负向影响，而投资类资产结构、贷款类资产结构、存款负债结构、同业负债结构均具有显著正向影响。最后提出财务绩效与企业价值双视角下商业银行资产负债管理的优化策略，包括突出资产负债平衡、提高贷款与投资资产比例、优化存款与同业负债。     

利率市场化、表外杠杆与银行脆弱性

利用2013—2019年商业银行面板数据,研究利率市场化及表外业务对银行脆弱性的影响,结果显示:利率市场化对银行脆弱性具有正向影响;表外业务发展对银行脆弱性具有二重作用,表外杠杆加剧银行脆弱性,而表外流动性创造则抑制银行脆弱性;以表外流动性创造作为门槛变量,表外杠杆对于商业银行脆弱性的影响存在双重门槛效应,随着表外流动性创造的提高,表外杠杆对脆弱性的加剧作用逐渐减弱.     

LPR改革运用效果及对中小银行经营的影响分析

LPR是贷款市场报价利率的简称，是指由全国银行间同业拆借中心按市场化、法治化原则，根据银行贷款发放的实际情况，按照一定的规则和程序，采用公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点形成的方式，向具有自主定价能力的银行提供合格的贷款市场报价利率报价。目前，我国存款利率市场化改革已经完成，贷款利率市场化也已经开始启动。LPR的改革对降低商业银行负债成本、优化信贷结构、推进利率市场化改革具有重要意义。     

基于Gumbel-Copula-VaR的算法检测——以工商银行和民生银行为例

1993年,党的十四大首次将利率市场化历史性的写入改革大纲;1996年至1998年,中国人民银行依次放开银行间同业拆借利率、债券回购利率和贴现率;之后的数年中,存贷款利率浮动范围不断扩大;2013年,商业银行贷款利率全面放开,这标志着中国金融市场即将实现全面利率市场化。利率市场化会对银行业造成一定的影响,本文选取了中国最有特色的两类商业银行,通过copula函数度量了二者在利率市场化进程中的风险价值,结果发现国有大型控股银行更具免疫力。     

我国商业银行非利息收入与经营绩效的影响分析

本文通过对11家商业银行的实证研究,并将其分为国有商业银行和股份制商业银行,探讨了非利息收入占比与商业银行经营绩效之间的关系及影响的作用机制。结果显示,商业银行非利息收入占比与商业银行经营绩效之间存在正相关关系;在控制了总资产的自然对数和国民生产总值的效应后,非利息收入对商业银行绩效有显著的正向影响作用。同时对国有和股份制商业银行进行对比,分析了非利息收入对两者的影响并就此提出政策建议。     

农村商业银行应对利率市场化的财务措施研究

根据我国利率市场化改革的总体思路:先放开货币市场利率和债券市场利率,再逐步推进存、贷款利率市场化。存、贷款利率放开的顺序:先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额,目前我国已到了利率市场化的最后关头,现阶段除人民币存款利率还受到央行管制外,其他利率都已实现了市场化。利率市场化的推进对以存贷款利差为主要利润来源的农村商业银行来说会产生非常重大的影响,本文将对农村商业银行的具体财务措施进行研究以有效应对利率市场化。     

利率市场化对商业银行影响及贷款基础利率LPR应用分析

在现代生活中,商业银行发挥着越来越重要的作用。利率市场化的发展会对商业银行产生非常重要的影响。为了推动商业银行的未来发展,需要推动贷款基础利率LPR在商业银行中的应用。本文通过分析利率市场化对商业银行收益水平和风险把控的影响,对贷款基础利率LPR在商业银行中的应用现状进行了探讨。在此基础上,本文结合时代技术发展的特点,对贷款基础利率LPR在商业银行内部和外部的应用要点进行了研究。这些研究对商业银行的发展和贷款基础利率LPR的应用有着重要的意义,有很好的现实价值。     

商业银行贷款定价与企业风险研究

通过检验我国上市公司贷款利率与企业财务风险、公司治理状况等因素间的关系,发现我国商业银行已具有根据企业风险进行差别化贷款定价的能力,但影响短期贷款和中长期贷款定价的因素差异较大。研究还发现货币政策对短期贷款和中长期贷款定价都具有显著影响,而企业资产规模、银行类型只对中长期贷款定价有显著影响。     

利率衍生工具对我国上市银行绩效的影响

近年来,我国商业银行面临的利率风险在利率市场化改革步伐逐渐加速的情况下也逐渐加大,为应对和控制这一风险,我国各大商业银行相继开办了利率衍生工具交易业务。研究将我国20家上市银行中的15家确定为研究样本,利用这15家银行2007—2013年年报中的相关财务数据,运用面板数据模型实证研究利率衍生工具运用对我国上市银行绩效所产生的效用。最终的实证研究结果发现,运用利率衍生工具对我国上市银行绩效有显著的提升作用,但具体的提升效用比较有限。     

利率市场化对商业银行理财产品定价的影响和对策

利率市场化已经成为社会发展必然的趋势,从我国利率市场化的发展现状以及商业银行理财产品的发展现状出发,深入分析利率市场化与商业银行理财的关系,然后基于此系统分析利率市场化对商业理财产品定价的影响。可以发现:贷款利率市场化和存款利率市场化对理财产品的定价影响具有区别性,利率的市场化有利于提高理财产品定价的层次性和差异性。     

利率市场化对商业银行的影响简

随着市场经济的发展,利率市场化已是发展的必然趋势,特别是放开贷款利率的限制后,我国利率市场化又迈上新征程。利率市场化事关商业银行的切身利益,如何积极应对利率市场化带来的挑战,已成为摆在商业银行面前的迫切命题。商业银行顺应利率市场化改革,加快银行转型,有效的管理风险,特别是中小银行更应扬长避短应对市场化,从而促进商业银行的发展。     

上市银行绩效影响因素的实证分析——基于风险角度

本文从信用风险和流动性风险两方面入手,以我国12家上市商业银行2009—2012年的面板数据为样本,对影响商业银行经营绩效的因素进行了实证研究。实证结果表明,从信用风险方面看,银行的不良贷款率对绩效有负面影响,而单一集团客户授信集中度对绩效则无显著影响;从流动性风险方面看,存贷比与绩效呈负相关,而流动性比率对绩效则无显著影响;另外,银行的自身资产规模对绩效有正面影响,而资本充足率则对绩效具有负面影响。     

我国商业银行资产业务对经营绩效的影响研究

当前我国商业银行资产业务特别是贷款业务得到突飞猛进的发展,随着该项业务所占银行业务的比重不断扩大,存在的风险和问题逐渐暴露出来。通过对我国上市商业银行资产业务与经营绩效的实证研究,发现住房贷款余额即个人信贷业务对商业银行的经营绩效有着正向的影响,公司信贷业务对我国商业银行的经营绩效有负向影响。根据研究结果,提出目前我国商业银行应开发有特色的信贷产品,注重客户的不同需求,还要注重风险的防范。