试论借款企业信用评级的评价方法与指标体系

市场经济是信用经济,信用交易是现代市场经济的显著特征。信用评级的本质在于通过调查分析评级对象未来的偿债意愿和偿债能力。信用评级方法和指标体系在整个借款企业信用评级中起着承上启下的作用。信用评级方法和指标体系的科学运是形成高质量评级报告的关键信用评级方法的科学性,决定评级结果的权威性。本文首先对借款企业信用评级的相关概念进行了界定;其次,根据借款企业的特点,分析信用评级的各种方法,尤其是因素分析法;最后,根据因素分析法,辅之以多变量判别分析模型来设计指标体系,试图构建了借款企业的信用评级指标体系。     

信用评级机构参与借款企业信用评级工作的难点及对策

本文分析了社会信用评级机构参与借款企业信用评级工作的五个难点:宣传不力,难以取得政、银、企的理解、配合和支持;法律缺失,评级机构参与难度大,人行推动效果不佳;依靠人行"唱主角",不利社会信用评级机构业务健康发展;评级标准不统一,社会信用评级机构持续发展难;评级过程缺乏说服力,影响评级公信度。提出了推动社会信用评级业进一步参与借款企业信用评级的建议:加强宣传,增强社会认知度;增强自我推介能力,循序渐进,扩大发展;当好参谋,赢得借款企业信任;加强合作交流,促进外部评级与内部评级的有机结合;制定统一评级标准,为外部评级提供公平参与机会。     

欠发达地区企业信用评级存在的问题及建议

近年来,为培育借款企业外部评级市场,促进借款企业信用评级健康发展,人民银行和有关部门做了大量的工工作,但由于欠发达地区受各信用环境等方面因素影响,企业信用评级存在一定问题,影响了企业的健康发展. 企业信用评级基本情况 甘谷县作为国贫县,工业企业少,产业结构单一,发展后劲不足.2012年全县工业企业4000多个,完成工业总产值18.89亿元,同比增长18.5％.从调查情况看,目前县域工业企业信用评级主要来自银行内部评级和政府监管部门评级,基本没有涉及信用中介机构外部评级.一是商业银行内部评级已具一定基础,但差异较大.目前商业银行内部评级已形成较为规范的内部评级体制和流程,评级对象为所有正在使用或申请使用银行授信的企业,每年只在4-6月份对企业进行信用等级评定,但有的商业银行只对企业申请贷款时才进行评级.     

构建中小企业信用评级体系框架的探讨

本文基于我国中小企业的实际情况,分析了中小企业信用评级的特点,在此基础上运用定性分析为主、定量分析为辅的综合分析法,选取企业基本素质、经营能力、获利能力、偿债能力、履约情况和前景分析与预测等六项评级要素,尝试构建中小企业信用评级体系框架,并对评级指标体系设置的原则进行了探讨。     

信用评级中企业偿债能力评价

信用评级主要是对企业的偿债能力及其可信度进行综合评价,目前国内商业银行对企业偿债能力进行评价时过多依赖于财务指标的定量分析。偿债能力评价框架企业的资金运作受到多方面因素影响,单纯通过盈利指标或数据无法全面、准确衡量其偿债能力。因此,对企业信用     

探究小微企业信用评级——以浙江省为例

小微企业融资难是制约其发展的关键因素,而银企之间的信息不对称是造成融资难问题的主要原因,小微企业信用评级工作的展开将有效地缓解目前小微企业融资难的现状。但小微企业信用评级中,信用评级机构之间的过度竞争、评级机构内部评级指标体系的不统一、小微企业信用评级意识薄弱等问题的出现,需要政府、信用评级机构和金融机构的相互配合,共同改善信用评级行业状况和小微企业资信水平。     

探究小微企业信用评级——以浙江省为例

小微企业融资难是制约其发展的关键因素,而银企之间的信息不对称是造成融资难问题的主要原因,小微企业信用评级工作的展开将有效地缓解目前小微企业融资难的现状。但小微企业信用评级中,信用评级机构之间的过度竞争、评级机构内部评级指标体系的不统一、小微企业信用评级意识薄弱等问题的出现,需要政府、信用评级机构和金融机构的相互配合,共同改善信用评级行业状况和小微企业资信水平。     

Adaboost-BP方法在企业信用评级中的应用研究

企业信用评级指标变量的选取
　　信用评级指标体系是进行企业信用评级工作的依据，也是衡量信用评级结果是否客观公正的标尺。本文对国内外几大企业信用评级机构的指标体系进行归纳汇总，结果显示各指标体系在资产结构、资本流动性、经济效益、现金流量以及企业的发展前景等方面都有所涉及。但具体来看仍存在着诸多差异，各机构均自立体系进行评级，还未形成规范统一的指标体系。     

信用生态视角下构建银行信贷评级体系研究

本文从信用生态角度探讨商业银行信贷评级体系,介绍了信用生态的概念,从信用生态环境、企业贷款申请、企业信用生命力等三个方面,探索建立五个企业信用评级指标体系,并对各有关评级计量模型进行评价,推荐模糊综合评价法作为信用评级中的计量模型。     

关于银行对小微型企业信用评级问题的建议

银行对企业评级的目的是为了全面了解企业信用情况,反映企业偿债能力,提前预测风险,从而降低借贷资金风险。但是在银行采用的内外部信用评级机制中,存在着很多缺陷。     

论某市商业银行中小企业信用等级评定工作

近年来,企业信用评级的重要性日趋明显,尤其是中小企业,无论是企业数量还是总体规模,在银行信贷业务中占据了极为重要的地位.借款企业信用的高低直接影响银行贷款的安全性,影响银行业绩的考核.银行对中小企业开展信用评级,不仅能改善和加强银行与企业的关系,也能在一定程度上解决中小企业融资问题.     

现代农业龙头企业信贷风险评估——基于湖南省K公司的实证研究

目前银行信用评级主要是针对工业企业,没有一套适合自身特点的信用评级指标体系,通过层次分析法和logistic回归分析找出合适的现代农业龙头企业信用评级指标体系和权重.以湖南省K公司为个案进行实证研究发现,该套信用评级指标体系有利于龙头企业获得金融机构的信贷支持.     

对萧山企业信用等级统一评定的调查与思考

市场经济在某种意义上讲就是信用经济.没有良好的信用环境,就不会有适应经济发展需要的信用工具和金融产品.因而,加强社会信用体系建设,是发展社会主义市场经济和防范化解金融信贷风险的基础性工作.而企业信用等级评定是企业信贷征信的一种主要方式,是社会信用体系建设很重要的一个方面,并且是金融信贷工作中不可缺少的一环.从1998年开始,人行萧山支行制定了<萧山企业信用等级评定暂行办法>,并在辖内行社牵头成立企业信用等级评定委员会,统一对辖内的企业信用等级进行评定(以下简称统一评定),2001年开始指定杭州市较有实力的一家专业评估机构负责辖区企业的信用评级.信用等级设置参照国际惯例设三等九级,按照企业基本素质、经济实力、偿债能力及信用、经营能力及效益和发展前景五方面内容进行评定.评定等级直接记入"银行信贷登记咨询系统".今年辖内已评定企业3600多家,呈现评定企业多,信息量大,影响面广的特点.     

企业信用评级程序和方法

企业信用评级的现状自1987年起,各级专业银行都建立起了自己的企业信用评级机构。综观现行企业信用评级制度,我认为存在以下缺陷:1.现行企业信用评级制度的适用性差。具体表现在两个方面:①企业信用评级的适用范围受到限制。各信用评级机构都以各自不同的标准、不同的方法来对企业进行评估。这样的信用评级只适用于当地,而不适用于外地;仅适用于系统内,而不适用于系统外。现实生活中常发生工行拒不承认农行的信用评级,农行同样不承认工行的信用评级。     

注重两个结合 大力推动借款企业第三方信用评级——人行襄樊中支对借款企业信用评级的实践与探索

本文介绍了人民银行襄樊中支对借款企业第三方信用评级的做法,探讨了开展借款企业第三方信用评级的问题与困难,提出了进一步推动借款企业第三方信用评级工作的建议。     

建立和谐银介关系 推进借款企业评级

借款企业信用评级已成为全球银行业实施信用风险管理的主流模式。在目前我国以间接融资为主导的融资格局下,开展借款企业信用评级更具重要的现实意义。尽管《新巴塞尔资本协议》将内部评级作为其核心内容,但外部评级的独立性、专业性、科学性和信息的广泛性等优势,使其在评级市场具有不可替代的地位。文章在阐述内部评级的合法性和外部评级的必要性的基础上,提出建立公平公正、竞争有序的中介评级服务体系,充分发挥信用评级基本功能的政策主张。     

我国信息技术企业信用评级研究——基于违约鉴别和特征选择视角

从违约鉴别和特征选择视角出发,采用机器学习算法,对我国信息技术企业信用评级问题进行了研究。研究表明,通过SMOTE方法对非均衡样本数据进行处理,解决了样本数据类别不平衡导致预测模型存在类别偏好问题;通过Logistic-Lasso方法进行指标筛选和计算企业违约概率,并根据违约概率进行信用分级,保证了信用评级模型的精简和违约预测可靠性,改善了信用评级与违约概率不匹配问题。构建的信用评级模型采用39个指标,总体鉴别精度在98%以上,模型的可靠性和实用性优于其他常见的机器学习模型。此外,根据企业信用级别情况,分别从企业自身、投资者和监管部门角度,提出了控制风险的相应对策。     

对开展企业信用评级的思考

企业信用评级是对企业债务偿还能力和可信程度的综合评估,对维护市场经济秩序、促进资本市场健康发展、协助银行提高信贷质量、防范和化解信用风险等方面发挥着重要作用。但是,从实践操作来看,企业信用评级并未受到企业的青睐,开展企业信用评级工作困难重重,成为制约我国信用体系建设的重要瓶颈,必须加以认真研究和妥善解决。     

加强企业资信评级风险管理的思考

企业资信评级是对企业信用风险的评价。随着社会信用体系的建立和完善，资信评级结果越来越被市场经济主体广泛采用，同时，评级风险也日趋凸现。加强企业资信评级风险管理、有效防范评级风险十分重要。     

基于ANP的银行信贷企业信用等级评价

科学、合理、准确地评价借款企业偿还能力是银行有效判断、规避信用风险的重要手段。信贷企业信用等级评价是银行确定风险程度的依据和信贷资产风险管理的重要基础。针对银行信贷企业的信用特点,提出了一个银行信贷企业信用等级综合评价指标体系,构建了一个基于ANP理论的银行信贷企业信用评价模型,为有效评价银行信贷企业信用等级提供了新的思路。