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RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)是风险调整资本收益率的缩写.是银行经营的一个盈利性指标,也是当今国际先进银行普遍采用的风险控制核心技术之一.以RAROC为衡量标准。对经济资本进行最优配置,实行风险和收益的平衡管理,最终实现银行资本收益的最大化,这种理念和技术对中国商业银行正确处理风险控制和业务发展,实现稳健经营具有重要借鉴意义。RAROC的计算公式如下: 相似文献
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一、加拿大银行业风险管理的先进做法
(一)加拿大银行主流风险管理理念
风险管理不是将风险最小化,而是在可承受风险内将收益最大化。风险是把双刃剑,银行生存的前提就是做好风险和收益的平衡; 相似文献
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银行全面风险管理是近几年由国外先进银行发起的银行风险管理革命,它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量.其核心是用RAROC(风险调整资本收益率)为衡量标准,进行资本的最优配置,实现收益的最大化. 相似文献
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世界范围内金融丑闻及银行业危机的频繁爆发,不仅使各国政府意识到金融监管制度在新的国际经济金融形势下亟待调整、改革和加强,而且银行家们也开始认识到正视日益增长的金融风险,改善和加强内部风险管理与控制已成为银行生存、发展的首要的、基础的条件。以风险控制为重心的内部控制系统已成为商业银行稳健经营和贯彻执行各项法规的重要手段。 相似文献
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从汇丰企业文化谈中资商业银行企业文化的重构 总被引:1,自引:0,他引:1
汇丰控股集团是一个经营成功、持续发展的国际先进银行控股集团。这家有140年历史的老牌银行是如何取得经营成功和持续发展的呢?笔者经研究发现,除诸多主客观因素的共同作用和影响外,汇丰完善系统,务实并适时调整的企业文化,是促成汇丰银行发展成为国际先进银行控股集团并至今仍然持续发展的一个重要支撑。[编者按] 相似文献
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借鉴国际经验促进商业银行全面风险管理 总被引:3,自引:0,他引:3
我国的银行总体上处于风险控制阶段,而国际先进银行则处于风险管理阶段。风险管理不同于风险控制,风险管理是银行经营管理的核心,是银行风险控制的更高阶段,是建立在丰富的业务数据、科学的管理模型以及高素质的专家队伍基础之上的风险控制。 相似文献
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国际银行风险管理方法综述 总被引:5,自引:0,他引:5
本文系统介绍了国际上银行风险管理的发展及新资本协议、风险价值法(VAR)、风险调整的资本收益法、信贷矩阵(credit metrics)、全面风险管理模式和资产组合调整等最新银行风险管理方法。 相似文献
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商业银行经济资本回报率应用探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
经济资本回报率是经风险成本调整后的收益与经济资本的比率,它在综合考核银行的盈利能力时充分考虑银行的风险管理能力,因此又称风险调整后的收益率,其计算公式如下:RAROC=收益-预期损失/经济资本(非预期损失); 相似文献
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加强合规风险管理,提高管理的有效性,既是监管者关注的重点,也是商业银行自身努力追求的目标。确保经营活动的合规性是商业银行稳健发展的基础,更是商业银行管理层和全体员工的共同责任。当今国际上先进银行都非常重视合规风险管理,为详细了解我国商业银行在合规风险管理机制建设方面的情况,本刊记者采访了中国建设银行合规部总经理郦锡文。 相似文献
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中国银行业经营透明化既是改革的要求,也是银行自身成本-收益比作用的结果,还是银行外部监管者提高监管能力的要求。然而信息屏蔽收益的递减并非意味透明化收益的自然递增,事实上,透明化也加大了银行的名誉风险。名誉风险有社会性、内生性、间接性和综合性等特征,对其进行科学管理能为银行带来巨大的商业利益。为此,中国银行业应加强名誉风险的基础管理,科学制订名誉规划,建立管理责任制度。同时,要强化名誉风险意识,扩大名誉风险管理视野,提高名誉风险管理人员素质,实行专业化管理。就现实而言,中国银行业名誉风险管理亟待解决商标管理、改革面临的矛盾、透明化进程及文化建设等四方面问题。 相似文献
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银行全面风险管理是近几年由国外先进银行发起的银行风险管理革命,它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量。其核心是用RAROC(风险调整资本收益率)为衡量标准,进行资本的最优配置,实现收益的最大化。一、RAROC技术的历史沿革和理论脉络全面风险管理核心方法RAROC技术作为国际先进商业银行用于经营管理的核心技术手段,是由美国银行家信托(又称信孚银行,1999年被德意志银行收购)于70年代末开发而成。90年代后半期,该项技术在不断完善的过程中得到国际先进商业银行广泛应用。其中Christopher James(1996)在《基于RAROC的资本预算和绩效评价:以银行资本分配为例》一文中描述了美洲银行建立的RAROC体系的方法。研究从讨论美洲银行的资本分配原理开始,借鉴Froot和Stein的多部门研究思路,认为资本预算过程更像银行内部的资本市场,各个部门的融资要考虑内部融资成本问题,同时研究还讨论了银行实施中的具体细节问题。James认为美国银行进行的资本预算过程类似一个内部运行的资本市场,在这个内部资本市场里,为了减少外部融资的成本,各业务部门被... 相似文献
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近年来,经济资本管理作为优化资源配置、提高风险调整收益的核心工具,在国际先进银行中得到广泛应用。通过经济资本可以量化各类业务敞口的风险水平,计算抵御风险所需的资本金额,银行决策层可据此调整风险偏好与发展战略,制定更为科学、合理、清晰的政策组合,确保银行价值最大化目标的实现。 相似文献
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利率变动周期与商业银行绩效的实证研究 总被引:3,自引:0,他引:3
Feng PengXi Gong Pu 《国际金融研究》2006,(9)
利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系,进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平,对实现我国商业银行资产负债管理科学决策,提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Flannery的部分调整模型对我国上市银行的利率风险管理进行长时间窗口实证分析,结果表明:样本银行呈“借短贷长”的资产负债期限特征,利率变动期内其资产负债管理并未为银行带来实质收益,利率风险管理水平有待提高。 相似文献
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新巴塞尔资本协议草案的主要争议与内在冲突 总被引:3,自引:0,他引:3
巴塞尔委员会新的资本协议框架代表了国际银行业风险管理的最新发展趋势,但是,由于这个框架的调整会涉及许多方面的利益,触动许多传统的银行体制、经营习惯等,因而引起相当激烈的争论。 相似文献
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我国商业银行全面风险管理组织框架问题分析 总被引:1,自引:0,他引:1
风险管理是商业银行经营管理活动的核心,风险管理的好坏在很大程度上决定一家银行经营的成败。与国际先进银行相比,特别是与巴塞尔新资本协议提出的全面风险管理精神相对照,国内商业银行在风险管理方面仍存在较大差距。在目前产权改革初步告一段落的情况下,国内商业银行下一步的改革将围绕建设符合现代金融企业要求的体制机制方面展开,而全面风险管理体系的建立首当其冲。本文在对巴塞尔新资本协议和国内外银行业的有关实践进行总结的基础上,概括出了商业银行建立全面风险管理组织框架的基本原则,并对国内商业银行提出了有关政策建议。 相似文献