加强资本约束建立审慎经营机制

中国银监会全面借鉴1988年巴塞尔资本协议和新出台的巴塞尔新资本协议，结合我国银行实际，出台了《商业银行资本充足率管理办法》。《办法》是以商业银行资本监管为核心内容，来建立适合中国国情的资本监管框架，体现了中国银监会强化对商业银行资本约束的新监管思路。《办法》的颁布和实施，对促进我     

构建开发银行内部评级体系的几点想法

1999年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了关于修改1998年《巴塞尔协议》的征求意见稿。即《新资本协议》，2003年5月，中国银监会发布《巴塞尔新资本协议》第三稿译文，正式稿将于年底前完成．并于2006年在成员国开始实施。从第三稿的要求看，巴塞尔委员会高度重视内部评级法在风险管理和资本监管中的作用．并将以实际措施鼓励有条件的银     

改进信贷评级系统 提升信用管理水平

2003年4月,巴塞尔银行监管委员会公布了新资本协议第三次征求意见稿,在全球范围内征求银行界与监管部门的意见。新资本协议吸收了《巴塞尔协议》、《有效银行监管的核心原则》中的重要内容,并在许多方面有突破和创新,重视银行内部评级就是其中的一个重要方面。对照新资本协议的     

商业银行资本充足率监管的国际经验

资本监管是审慎银行监管的核心。资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标，巴塞尔银行监管委员会1988年发布的资本协议是银行监管历史上一个重要的里程碑，为各国监管当局提供了统一的资本监管框架，使全球资本监管总体上趋于一致。全球一百多个国家以不同形式实施了1988年资本协议。1997年，1988年资本协议被写入《有效银行监管的核心原则》，成为资本监管的国际标准。     

金融监管史上的里程碑性文件——《巴塞尔银行监管委员会文献汇编》评介

巴塞尔银行监管委员会是银行监管领域最重要的国际组织,其发布的文件常常成为发达国家和新兴市场经济国家监管当局所共同遵循的标准,其中最著名的莫过于１９８８年《巴塞尔协议》所规定的“８％资本充足率”和１９９７年公布的“有效银行监管的核心原则”,这充分体现了...     

巴塞尔协议与我国银行监管

我国金融市场更大程度地对外开放势在必行,如何对日益国际化的中国银行业进行有效的监管,是监管当局(中央银行)要解决的重要问题。巴塞尔协议(广议的巴塞尔协议,包括《巴塞尔协议》及其新框架,以及相关文件)是国际银行监管最具有影响力的重要协议之一。借鉴巴塞尔协议,完善我国银行监管体系,是我国金融理论与实践都必须慎重对待的课题。一、巴塞尔协议简介《巴塞尔协议》是巴塞尔银行监管委员会于1988年颁布实施的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》的简称。它产生于80年代拉美债务危机对西方银行造成巨大危机的背景之下,其核心内容是针对国际化程度较高的银行提出了最低资本充足比率要求,主要包括资本定义、风险资     

商业银行资本充足率监管的国际经验

资本监管是审慎银行监管的核心。资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性的最重要的指标。巴塞尔委员会1988年发布的资本协议是银行监管历史上一个重要的里程碑，为各国监管当局提供了统一的资本监管框架，使全球资本监管总体上趋于一致。1997年，巴塞尔资本协议被写入《有效银行监管的核心原则》，成为资本监管的国际标准。目前，全球已经有100多个国家以不同形式实施了该协议。     

新资本协议下我国银行业信用风险评级体系的选择

巴塞尔银行监管委员会的新资本协议在经过一系列修订后，将于2006年底在成员国开始实施。新资本协议由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是市场纪律，主要指信息披露。该协议吸收了巴塞尔协议、有效银行监管的核心原则中的重要内容，并在许多方面有突破和创新，重视信用风险评估就是其中之一，新协议的     

关于在新巴塞尔资本协议框架下推进我国商业银行风险管理变革的思考

2001年巴塞尔银行监管委员会发布了新资本协议（征求意见稿），经过两年的讨论和广泛征求意见．新巴塞尔资本协议正式文件即将在全球正式实施。新巴塞尔资本协议比较全面地阐述了即将在全球银行业推行的新资本充足协议的基本原则。     

新巴塞尔协议的创新与中国银行业的对策

2003年4月29日,巴塞尔银行监督委员会(以下简称委员会)公布了巴塞尔新资本协议(BaselⅡ,简称巴塞尔Ⅱ)第三次征求意见稿(CP3,简称第三稿),要求各国银行监管机构和商业银行在2003年7月31日前提出修改意见。中国银监会5月份以第二号公告的形式,就巴塞尔新资本协议公开征求中国银行业意见。巴塞尔委员     

从《巴塞尔核心原则》看我国银行业的有效监管

从《巴塞尔核心原则》看我国银行业的有效监管李丹儿今年９月，巴塞尔银行监管委员会在国际货币基金组织的世界银行年会上向各国金融界人士正式推出了酝酿已久的《有效银行监管的核心原则》（以下简称《巴塞尔核心原则》），并要求世界各国金融监管当局在１９９８年１０月...     

新巴塞尔资本协议对我国银行业的挑战

２００１年１月，巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议的征求意见稿，预计定稿在２００１年底完成，并将于２００４年全面执行，从而取代１９８８年的巴塞尔协议。自１９７５年巴塞尔银行监管委员会成立以来，提出了众多的银行监管原则，其中１９８８年的巴塞尔协议是影响最大、曾被视为国际银行业风险管理的“神圣条约”。这次发布的新资本协议框架，是在１９８８年巴塞尔协议基础上，针对国际银行业出现的新问题而提出的银行风险管理的又一范本。我国是国际清算银行的成员国，必须遵循新资本协议的要求。因此，新巴塞尔资本协议的最终…     

资本压力下的中小银行发展探析——兼评中小银行实施新资本协议的方法与路径

2012年6月,中国银监会发布了《商业银行资本管理办法》和四个资本监管配套政策文件,标志着巴塞尔新资本协议在中国的全面实施。本文分析了新资本协议实施对中小银行的影响及其应对策略,并给出了中小银行实施新资本协议的路径选择,以期为中小银行实施新资本协议提供有益借鉴。     

次级长期债务发行及其监管中应注意的几个问题

近期，中国银监会先后出台了《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》、《商业银行资本充足率管理办法》、《关于印发资本充足率统计制度的通知》等一系列监管规章，彰显了中国银监会对银行业金融机构实施资本监管的新思路。这一思路借鉴了世界银行业监管的基本原则(巴塞尔新老资本协议都强调了资本约束在银     

基于资本充足率的银行风险监管

在对银行风险监管的一系列原则中,以巴塞尔协议对银行资本充足率的监管要求影响最为广泛。从其发展历程来看,各国对于巴塞尔协议的普遍应用以及目前新巴塞尔协议的最终定稿,都为银行进行资本充足性管理提供了现实基础。本文分析了资本管理的发展过程,追溯巴塞尔资本协议演变的基本轨迹,进而分析巴塞尔资本协议在银行风险监管中体现的基本思路和原则,通过比较各国对于银行资本管理的经验,揭示了银行资本管理在银行风险管理中的重要影响力。     

巴塞尔Ⅲ与商业银行经营管理策略

从2008年以来发生的美国次贷危机,到雷曼事件之后所爆发的全球金融海啸,一直到持续发酵的欧债危机,促使国际金融界对银行监管进行反思与革新。在此背景下,2010年12月,国际清算银行正式出台了《巴塞尔新资本协议Ⅲ》,对商业银行的资本监管提出了更高的要求。中国银监会在2011年5月份公布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》,8月份制定《商业银行资本管理办法》的征求意见稿,这一资本管理办法建立在《巴塞尔新资本协议Ⅲ》基础上,并有望在今后实施。国际国内资本监管标准的提高,对商业银行的经营管理提出了更高的要求,需要深入研究应对之策。     

巴塞尔协议的风险补偿观及其对风险管理的创新

1988年巴塞尔委员会发布了规定银行资本充足率的《统一资本计量与资本标准的国际协议》，简称巴塞尔协议。巴塞尔协议在推进全球银行监管的一致化和可操作性方面，具有划时代的意义。2001年巴塞尔新资本协议框架继续延续1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心，以信用风险为重点，突出强调国家风险的监管思路，并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的最低资本金要求、外部监管、市场约束等三个支柱的原则，把有关风险的定义扩大为信用风险，市场风险和操作风险的各种风险，基本涵盖了现阶段银行业经营所面临的风险。除标准法外，允许银行运用内部评级法来衡量和测算信用风险和操作风险。新资本协议目前公布了第三次咨询稿，不久将正式实施。     

《巴塞尔新资本协议》终稿公布，全球银行风险管理进一步强化北大核心CSSCISSCI

2004年6月26日,代表巴塞尔银行监管委员会的十国集团的中央银行行长和银行监管当局负责人举行会议,一致同意公布《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》(简称《巴塞尔新资本协议》)。至此,这部经过长达6年艰难国际谈判和三稿意见征询,在国际金融领域影响重大并引起广泛关注的新协议终于正式出台。     

荷兰银行的经济资本管理

巴塞尔银行监管委员会于2004年6月26日正式公布了<巴塞尔新资本协议>,第一次提出了经济资本的概念,并且将监管视角从银行体外转向银行体内.2004年2月23日,银监会结合我国国情,公布了第2号令<商业银行资本充足率管理办法>,以<巴塞尔新资本协议>为基础,要求我国银行开始重点强化经济资本管理,实现资本水平与风险水平的合理匹配.     

论新巴塞尔资本协议

新《巴塞尔资本协议》建议稿已于2001年1月16日公布征求意见，发展和实施经修订过的资本协议及对监管实践作出相关的变化，标志着银行监管发生了重大革命，在未来几年里，它显然会影响银行的计划和实务，尤其是对国际性大银行更是如此。