构建商业银行的内生性风险资本管理体系的战略思考

新的《资本充足率管理办法》实施以来,我国在商业银行资本充足率管理方面取得了一定的成绩。但是,我们也看到,商业银行资本充足率水平普遍得以提高的背后更多依靠的是来自监管机构的外生的资本约束机制,而并非商业银行内生的风险资本管理作用的结果。鉴于外生的资本约束对于推动商业银行提高资本充足率的作用具有一定的局限性,转向自发主动的风险资本管理是商业银行的必然选择。根据我国商业银行风险资本管理的现状,本文提出从经营管理理念的转变、管理体制的转变和管理技术的转变等几个方面来培育和构建商业银行内生的风险资本管理体系。     

构建商业银行内生性风险资本管理体系的战略思考

新的《资本充足率管理办法》实施以来，我国在商业银行资本充足率管理方面取得了一定的成绩。但是，我们也看到，商业银行资本充足率水平普遍得以提高的背后更多依靠的是来自监管机构的外生的资本约束机制，而并非商业银行内生的风险资本管理作用的结果。鉴于外生的资本约束对于推动商业银行提高资本充足率的作用具有一定的局限性，转向自发主动的风险资本管理是商业银行的必然选择。根据我国商业银行风险资本管理的现状，本文提出从经营管理理念的转变、管理体制的转变和管理技术的转变等几个方面来培育和构建商业银行内生的风险资本管理体系。     

实施经济资本管理对我国商业银行及监管当局的影响分析

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。     

商业银行资本管理的变化及其影响研究

市场经济体制下银行业是金融市场的核心,银行系统的稳定影响着宏观经济的稳定,世界上爆发过的金融危机中,其原因是因为银行危机引起的,各国银行业以及金融监管当局开始重视商业银行的资本管理情况和风险管理水平,巴塞尔资本管理办法的出台给商业银行资本管理带来了在风险的管理下资本管理的国际标准,研究了我国商业银行的资本管理的变化及其影响结果表明:我国资本管理"新办法"实施能增强了对我国商业银行的资本约束力,转变我国商业银行资本经营方式势在必行,完善风险管理体系并对银行绩效带来了一定的挑战。     

商业银行经济资本管理理论和实践探索

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。     

商业银行经济资本管理误区探讨

经济资本是商业银行全面风险控制的重要理念,为适应市场变化,我国商业银行已经初步建立了基于经济资本的管理体系,但是由于种种原因,我国商业银行经济资本管理却存在认识偏颇、经济资本管理本末倒置和经济资本管理考核异常化等误区。本文建议通过彻底转变经营管理观念、建立包含市场风险和操作风险的全面的经济资本管理体系和构建基于EVA和RAROC的绩效考核机制等措施,促进我国商业银行经济资本管理正确实施。     

积极导入经济资本管理 构建城商行业务增长新生态

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。在现代商业银行监管框架下,资本能力大小决定了银行的规模增长能力、风险抵御能力和市场竞争能力。资本管理成为当今国际先进银行经营管理的核心内容之一。在我国城市商业银行向现代商业银行转变的过程中,借鉴和运用国外银行的先进管理理念,逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系是其发展过程中的必然选择。本文正是基于此,展开对城商行导入经济资本管理的研究。     

国有商业银行开展全面资本管理的策略研究

近年来我国商业银行发展十分迅猛,然而《新巴塞尔资本协议》的颁布和我国《商业银行资本充足率管理办法》的出台,更加严格的资本监管标准使得我国国有商业银行普遍陷入资本不足的困境。解决这个困境的主要途径是国有商业银行必须建立有效的资本约束机制,开展全面的资本管理。一     

经济资本在商业银行经营管理中的应用研究

随着我国金融业的快速发展,商业银行竞争不断呈上升趋势,特别是我国加入世贸组织后,商业银行的竞争趋势更加激烈。在新时代背景下,如何使我国商业银行立于不败之地已成为了各商业银行值得探讨的问题。资本是商业银行行使各项职能的基础保障,同时资本管理也是商业银行经营管理中的重要组成部分,银行之间的竞争离不开管理,这是知识和技能间的竞争,因此,商业银行需不断创新资本经营管理模式,并不断完善管理机制,以提高其综合竞争能力。本文就我国商业银行管理现状进行简要分析,阐述了资本经营在商业银行经营管理中的必要性,并对经济资本在商业银行经营管理中合理应用提供些许建议。     

经济资本控制下基层行经营行为变化研究

经济资本管理体系的引入使银行经营管理模式发生了根本性的转变.经济资本管理体系的引入、运用对促进银行管理模式由传统的粗放式、外延式向集约式、内涵式转变有着非常积极的意义.我国银行监管部门已经借鉴新资本协议,建立对商业银行的资本充足率监管制度,商业银行普遍加强了对经济资本管理的研究.     

《商业银行资本管理办法》的实施对银行的影响及应对措施探究

《商业银行资本管理办法》颁布后,因其在银行业的重要性而引起了广泛关注。《商业银行资本管理办法》的实施对于引导银行逐渐转变发展方式、如何增强银行体系的稳健性具有非常重要的作用。新办法对于银行的影响是怎样的、商业银行应采取怎样的应对措施,这两个问题的回答对于银行的发展具有重要意义。     

经济资本管理在商业银行存在的现状和对策

改革开放以来取得了我国经济发展举世瞩目的发展成果,中国经济也逐渐由计划经济体制转变为市场经济体制。在市场经济的发展潮流下,以及经济体制的开裁我国商业银行迅速崛起并随着经济的发展取得了突出的成就。然而,当前商业银行数量越来越多,社会竞争越来越激烈,我国商业银行面临着经济资本运营管理的困境。资本是一个银行发展的基础,对商业银行经济资本的科学、合理管理是商业银行资本顺利运营的保证。因此加强对商业银行的经济资本管理,是当前商业银行面临的重点工作。     

经济资本回报率在商业银行的应用

2004年3月，银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》后，资本监管成为国内商业银行的监管重点。为适应资本监管的需要，如何建立以经济资本回报率为核心的绩效考核机制，树立资本有偿使用理念，切实转变业务增长模式，已经成为当前国内商业银行十分重要而又现实的问题。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

商业银行资本充足率达标对策研究

我国商业银行目前普遍存在着资本充足率严重不足问题，并且今后随着风险加权资产的快速增长，对资本的需求也会快速增加，资本缺口将会更加突出。解决这一问题的根本对策是商业银行必须尽快建立有效的资本约束经营机制，从而实现从以往高风险积累、高资本消耗的增长模式向高质量、低风险、低资本占用的内涵集约型发展模式转变，并建立有效的内外补充资本渠道。     

基层商业银行如何实施经济资本管理

为落实资本充足率监管达标要求,近两年我国商业银行通过出台经济资本配置政策、实施经济资本监测和考核等方式,不断提升经济资本精细化管理水平,推动全行业务经营模式由资产扩张型向资本集约型转变,以实现价值创造最大化目标。本文就基层商业银行如何加强经济资本管理,提高经济资本评价水平,实现经济增加值持续稳定增长提出一些建议。     

我国商业银行实施经济资本管理的价值趋向

经济资本管理已经成为世界上众多商业银行进行风险管理的利器。实施经济资本管理对我国商业银行的风险管理也大有裨益。从世界银行业实施经济资本管理的成功经验中,提出我国商业银行实施经济资本管理的选择。     

实施新资本管理对中小银行的影响研究——以湖北银行业法人机构为例

2012年,银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。作为中国版的巴塞尔协议,《办法》吸收了国际金融监管改革的最新成果,提出了符合中国实情的资本充足率计算标准和方法,对商业银行的发展产生了深刻影响。研究《办法》对商业银行的影响,对于评估政策效应、提升资本监管有效性、推动银行业转变发展方式、增强银行体系稳健性,均具有重要的理论意义和实际价值。本文以湖北地方法人银行机构作为样本,对新资本管理实施的影响进行了实证研究。研究结果表明,新资本管理对中小银行的发展在约束信贷扩张、加快信贷结构调整步伐、贷款定价更加合理、明确全面风险管理方向、规范中小银行公司治理等五个方面产生了积极的影响。在此基础上,本文对如何更好地推动商业银行落实《办法》提出了政策建议。     

我国商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的比较

我国商业银行资本充足率管理办法的出台,表明资本监管加快迈向国际化。本文比较了商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的出台背景,分析了我国制定资本充足率管理办法的出发点、起草思路和预期目标,并详细比较了二者内容上的差异。资本充足率管理办法实施重在“做实1988年协议”的基础上跟进新资本协议,借鉴新资本协议迅速提高商业银行风险管理和改进资本监管是过渡期内的务实之举。     

适应资本硬约束必须首先做好自我约束

资本必须覆盖风险及资本充足率、资本回报率要达到一定水平的要求，形成了对商业银行的监管约束、股东约束、资本约束和市场约束。为了适应要求，各家银行已经由高资本消耗、粗放式经营向追求资本使用效率、集约化经营转变，并将此作为今后业务转型的基本模式。尽快实现由资本约束的被动性管理向主动性管理转变、由外部强制性约束向自我约束转变是当务之急。各级经营管理人员，尤其是市场营销人员要从思想上、行动上真正理解政策，加强自我约束，使之成为自觉意识与主动行为。