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第六章 信用风险:解析资产组合 资产组合理论适用于信用风险集合、股票等投资方式。本章所论述的信用风险,传统上是商业银行业务中的核心资产。历史告诉我们:有效的资产组合管理必须符合六个关键的银行风险管理戒律中的一条,这是刚刚才为业内所理解的启示。 相似文献
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11.6“虚幻”现金提取这个主题与普通的银行卡欺诈不同,它之所以被详细描述,与其说统计结果重要,不如说反映了公众的忧虑。自动柜员机发生的所谓虚幻现金提取,是指持卡人仍然持有银行卡,但却取不出现金。如果交易需要输入卡自身(或复制品)外加持卡人的个人识别码(即PIN,由持卡人选定,但并不记入卡内),这时欺诈者将不得不面对两个“兼顾点”,发卡行不会承认这两个“兼顾点”的失密来自它们内部的安全系统,而认为这更可能来自于持卡人的家里或工作场所。换句话说,欺诈者(如果有的话)可能是家庭成员或者是亲戚。在一个案例中,一个天才的欺诈者通过在公共场所安装“虚幻取款机”确实成功做到了双重兼顾。当持卡人使用这个伪造机器而对尢法成功获得银行服务感到厌烦时,他们的卡号和PIN信息都被复制,而后被盗用。持卡人和银行对此都需要提高警惕。 相似文献
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第十章价格风险10.4银行团体和权益风险按照盎格鲁-萨克逊传统,商业银行在历史上进行的权益投资相当广泛。至少在1980年以前是如此,但是之后。他们(可能还有他们的监管者)认为,短期银行存款不应该被投资到那些具有无限期限、价格波动、没有可强行变现价值、流动性不确定的资产上。而且,当一个公司破产。股东的利益是排在其他索取权之后的:股份资本是一种风险资本,对于银行来说.股份是比传统贷款和透支更有风险的资本。不同索取权类型在权力上的区分也造成了利益上的矛盾,这不利于银行的套期图利。在极少数境况下,这些商业银行由于竞争策略、公共政策、或者偶然事件的原因.也接受了股份,这种投 相似文献
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对于中国银行业来说,最重要的问题是什么?有人说是产权改革,有人说是风险内控机制建设。这两种说法可能都没错。但前者是中国经济转型期的特殊任务,而后者则是世界上所有银行必须面对的一项永久性课题——它已经超越了任何制度和体制色彩。 银行风险内控机制建设也就是金融学家们说的银行风险管理。2003年,我和张云峰等同学翻译了英国银行家Eddy Cade撰写的《银行风险管理》一书,这是我 相似文献
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第九章 利率风险:交易风险 本章定义的"交易风险"代表货币市场和资本市场工具的现值对于当前利率变化的敏感度。这是财务管理者关注的对象之一,由一个银行的资产和负债委员会主要负责。对于大多数银行,我们谈及国库券、政府和企业债券、债务凭证、存款单、商业票据和以交易、投资 相似文献
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第八章:利率风险:结构风险 从最初开始,利率风险已经成为银行业务的基础,在大多数银行中,利率风险成为资产和负债管理过程(ALM)和资产和负债管理委员会(ALCO)主要关注拘问题(见第四章)。它是典型的双向风险(或投机风 相似文献
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第十二章结论:组织风险管理如何组织风险管理,这个问题只有在采用自上而下的方法时才有意义。银行的风险管理与其它行业的风险管理一样,首要的和最终的责任都在董事会。董事会通过代理人、行政人员来执行它的指示。资本理论假设董事会的最初任务是股东价值最大化(有许多不同的定义,因为不同股东有不同的长期、短期视角),为了做到这点,董事会必须在受到其他股东利益限制的情况下进行经营。其他股东包括客户、员工、社区(如法律、法规和民意所表达的)。一些读者可能不同意这种划分,即:偏向于客户或社会的人会将股东的期望放到第二等级。但选民的描述与图12.1的描述一致。 相似文献
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第一章 风险与收益 1.1 风险的定义 对银行业来说,较合适的风险定义是:收入不确定性的暴露。 “暴露”(exposure),通常是风险定义的简略说法,它用来描述收入面临的一种状态,没有这种具体的状 相似文献
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第十一章经营风险经营风险的不利后果范围从财务损失到名誉损失、敌意诉讼、监管惩罚、甚至是银行的强制停业。偶然情况下,某项业务错过了最后期限或者出现偏差也可能会非常意外地带来收益,但这种幸运的额外之财不是风险管理经理要考虑的范围。事实上,存在许多不同的方法来监督经营风险。最 相似文献
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第五章 信用风险:政策综述 5.6 信贷等价风险 交易对家风险包括所有现代的衍生产品合同,比如: 在交易所交易的期权和期货。 场外交易产品: ——远期外汇合同; ——远期利率协议; ——利率互换、货币互换、商品互换、货币期权、 相似文献
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第五章 信用风险:政策综述 信用风险是由债务人违约给银行造成损失的风险。违约是指实质性违背合同规定、拒绝支付(或偿付)本金或利息的一切行为。最常见的违约形式是不能全额支付或不能按期偿付,但是其他的许多行为、遗漏或事件(如破产)在贷款合同或其它合同中也可被定义为 相似文献
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第七章 信用风险:改变资产组合 在上一章中,我们考察了资产组合理论和风险分散化问题,探讨了风险/回报方面的主要分析技术。若一旦发现改进风险组合的机会,我们应该如何实现所期望的改变呢?一般有以下几种选择: 打开或关闭贷款销售的龙头; 听任不想要的风险敞口到期为止,不再续新; 密切关注并运作债务回收; 资产交易; 资产证券化; 相似文献
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7.6 资本市场提供的选择
资本市场提供了一个不及证券化复杂的非中介化选择,其吸引人之处还是在于借款人可以通过摆脱对银行资金的需求而节约融资成本.因此自1987年巴塞尔协议的资本充足率制订后,资本市场融资业务的增长就超过了银行的公司借贷业务.银行发展投资银行业务的实践,也对非中介化助纣为虐.面对这种竞争,传统银行的存贷业务在公司金融领域的生存能力成为一个长期的问题. 相似文献
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第三章支付风险 3.5监管与自我评价 显然,监管当局的方向是致力于一套更为复杂的资本充足要求管理办法,这个目标在一定程度上要靠改革银行的风险管理行为来实现。不过,如果将方法论与银行业最好的自身实践结合起来看也仅仅只能证明3.3部分所谈及的复杂报告和需要遵从的框架,以 相似文献
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第三章 支付风险(一)本章主要内容:1.支付风险一般存在于银行业哪些部门2.风险资本的作用3.经济学中的资本充足问题4.资本充足的监管方法5.资本分配6.可持续发展的动力7.“过剩资本”问题 相似文献