非参数核估计在分析中的应用

近年来,非参数回归的分析方法已广泛应用于计量经济学模型的研究中。本文将非参数回归模型的核估计方法应用于固定资产投资和经济增长模型中,通过对数据的估计,并且将结果与最小二乘估计值进行比较,证明了在对时变数据的分析中,非参数回归模型去的较好的结果。     

基于STAR模型的我国PPI指数描述性统计研究

本文研究了2000年1月到2010年12月我国的工业品出厂价格指数,结果显示,由于受到源自美国的国际金融危机的影响该指数在2008年7月出现了一个结构性断点。为了描述我国工业品出厂价格指数,本文对数据进行了线性测试并考虑用能够描述非线性特性的平滑移动自回归（STAR）模型来对数据进行描述,估计结果表明相比较线性自回归模型STAR模型的描述效果更好。     

我国货币流通量与通货膨胀动态关系的非参数回归分析

为研究我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系,本文将非参数局部线性估计理论引入到回归模型中,建立通货膨胀非参数回归模型并和传统的线性回归模型进行比较,发现传统的线性回归模型不能理想的捕获我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系。     

我国货币流通量与通货膨胀动态关系的非参数回归分析

为研究我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系,本文将非参数局部线性估计理论引入到回归模型中,建立通货膨胀非参数回归模型并和传统的线性回归模型进行比较,发现传统的线性回归模型不能理想的捕获我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系.     

中国国际旅游收入的时间序列模型

季节哑变量回归模型、求和自回归滑动平均模型和自回归模型在预测中国国际旅游收入时各有优劣。用平均绝对百分比误差、均方根误差和均方根百分比误差三个指标来评估这三个模型,发现自回归模型的预测能力最好,并由此提出增加中国国际旅游收入的关键措施:导入区域旅游模式,提升旅游服务质量,加强旅游产品的国际促销,等等。     

CAPM模型中β系数的非参数估计

在资产定价模型的实证检验中,由于证券期望收益与系数β值之间未必存在严格的线性关系,因此使用一般线性回归方法对β进行估计必然会导致模型的不准确。作为对这种估计方法的修正,本文提出了可变系数回归模型,利用局部加权最小二乘估计方法对模型中的系数β进行估计,并研究了模型中局部权系统的决定问题,该模型是一般线性回归模型的推广。由于系数的可变性,使得估计结果更适应实际数据的变化规律,从而估计结果更为精确,该方法也为风险管理和监督提供了较为有用的数理工具。     

Bootstrap法在核估计中的应用展望

Bootstrap方法在近三十年间已经得到了极大的发展和扩充,并被广泛地应用于统计学的各个领域。介绍Bootstrap方法的基本思想,并给出例子;介绍概率密度核估计的概念;回归模型的Bootstrap通常有两种抽样方式及其分析非参数回归函数的权函数估计,引进N-W核回归。Bootstrap法在核估计中的应用做出展望。     

云南省城镇居民消费与收入关系的非参数回归分析

近二十多年来,非参数统计的方法已广泛应用于计量经济学的研究。由于不需要预先确定变量间的函数关系,对计量经济模型的估计和预测提供了多方面和灵活机动的表现形式。本文尝试将非参数估计理论引入到回归模型中,通过建立非参数回归模型及普通的线性回归模型对云南省城镇居民可支配收入及消费之间的关系进行比较研究。     

深圳人口与医疗需求预测

本文目的是解决深圳人口与医疗需求预测问题。对于户籍人口用经典的人口指数增长模型来估计和预测;对于非户籍人口选择了用时间序列自回归AR模型来估计和预测。把两类人口数相加可得到深圳总的常住人口数,再对各区的医疗需求进行未来十年的预测。在估计各种疾病的病床需求量时,首先预测未来深圳的人口年龄分布情况。通过历史数据建立各个年龄段的人口转移概率矩阵,预测未来的人口年龄分布情况。再根据各种疾病在各个年龄段的发病概率矩阵,计算得到未来各种疾病的发病人数和所需要的病床数。最后得到医疗需求方案。     

不同估计模型最优套期保值比率绩效研究

本文主要介绍了在最小方差思想下最优套期保值比率的估算方法,分别用OLS、双变量自回归模型、误差修正模型,以及ECM—GARCH模型4种方法对最优套期保值比率进行了估计。结果显示,由于数据没有集群效应,故ECM-GARCH模型不合适,在前3个模型中用误差修正模型得到的套期保值效果最好。     

不同估计模型最优套期保值比率绩效研究

本文主要介绍了在最小方差思想下最优套期保值比率的估算方法,分别用OLS、双变量自回归模型、误差修正模型,以及ECM-GARCH模型4种方法对最优套期保值比率进行了估计.结果显示,由于数据没有集群效应,故ECM-GARCH模型不合适,在前3个模型中用误差修正模型得到的套期保值效果最好.     

税收调控与中国经济波动动态关系实证分析

税收作为调控宏观经济的主要手段之一,对社会资源配置和经济可持续发展有着重要影响.文中通过应用向量自回归模型、自回归条件异方差模型,从定量的角度分析我国税收调控与经济波动之间的动态关系,并对我国税制中存在的一些问题提出了自己的看法.     

日元对美元汇率变动的分析及预测

本文对日元对美元的汇率数据进行了分析,建立正态分布函数进行拟合估计并检验。随后提出两个问题,通过区间估计对投资收益进行了评估,通过线形回归分析对汇率变化周期进行了分析,最后得出结论并做出相关评价。     

基于门限自回归模型的合肥高新区生命周期研究

本文将生命周期理论引入高新区经济发展研究中,通过定量方法评价其生命周期,运用门限自回归模型方法对合肥高新区1991—2008年经济综合指标增长进行研究,识别和检验高新区生命周期呈现的基本特征,并通过三区制门限自回归模型描述高新区经济周期波动,为高新区"二次创业"的全面提升提供理论和实践上的决策参考。     

半参数空间变系数回归模型的两步估计方法

文章首先介绍了部分回归模型、空间变系数模型及估计方法等相关理论知识。通过对以前所研究的半参数模型，将单个自变量非线性函数与空间变系数模型进行有效组合，提出了半参数空间变系数回归模型两步估计方法，并从试验设计、模拟试验结果分析两个方面入手，对该估计方法运用效果进行模拟，结果具有较高的可靠性和稳定性，实现了对常值系数的有效计算和估计，为相关人员提供有效的借鉴和参考。     

税收调控与中国经济波动动态关系实证分析

税收作为调控宏观经济的主要手段之一,对社会资源配置和经济可持续发展有着重要影响。文中通过应用向量卣回归模型、自回归条件异方差模型,从定量的角度分析我国税收调控与经济波动之间的动态关系,并对我国税制中存在的一些问题提出了自己的看法。     

基于自回归滑动平均模型的我国历年外汇储备的BJ建模与预测

外汇储备是一个国家国际清偿能力的重要组成部分,它对平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。本文首先介绍自回归滑动平均模型和BJ建模方法,并基于自回归滑动平均模型对我国1981年-2009年的外汇储备进行建模与预测。     

国际贸易影响中国劳工标准的实证研究

本文采用劳工工资的变化率作为劳工标准变化指标并建立向量自回归模型.在保证模型稳定的情况下,估计国际贸易和出口对中国制造业劳工标准的影响,然后对模型进行向量误差修正,并分析向量的脉冲响应和方差分解,再进行格兰杰因果检验.结果表明,国际贸易和出口对制造业劳工标准均有显著正的影响,出口额的变动是劳工标准变动的格兰杰原因.这证实了斯托尔珀-萨缪尔森定理在中国的适用性.因此,发展对外贸易、扩大出口能够提高劳工标准,而抑制中国对外贸易的因素,可能不利于劳工标准的提高.     

1995年以来世界主要发达经济体对我国进行反倾销的模型初探

通过尝试对WTO成立以来发达经济体对我国的反倾销情况分析 ,尝试建立反倾销模型。在模型建立过程中 ,使用贡献分析法进行预警指标的定量筛选 ,提高了指标选择的可信度 ;使用多元线性回归 ,建立自回归模型。测算结果表明该方法的有效性     

中国期货市场自回归条件异方差效应实证研究

金融市场价格波动常出现群集性 ,自回归条件异方差类模型是描述这种特性最好的工具。自回归条件异方差类模型不仅能有效地揭示市场价格波动的特性 ,还能揭示市场投资者的风险偏好。对发达期货市场的研究表明这些市场价格的波动存在显著的自回归条件异方差效应 ,中国期货市场应该也不例外。