证券化——化解地方政府融资平台贷款风险的有效途径

在我国特殊的行政管理体制下,政府融资平台贷款的主要风险并非偿债能力问题,而在于地方政府契约精神的缺失和贷款期限的错配。将部分政府融资平台贷款进行证券化,不仅可以有效分散商业银行系统性风险,提高商业银行流动性和满足监管要求,而且可以通过信息透明、公开监督等措施,强化地方政府的信用意识和还款意愿。由于证券化操作流程的复杂性,在真实出售、破产隔离尤其是基础资产的风险管理等环节应引起高度重视。     

商业银行公司贷款决策的定量评估与实证分析

在各国商业银行的经营实践中 ,由于公司评估理论和方法存在的问题 ,各种公司信用评估模型都主要起参照作用。本文对公司信用行为进行了系统研究 ,明确界定了商业信用支持度的经济概念 ,解决了公司信用分析的理论问题。为了解决传统公司信用评估模型所面临的问题 ,作者建立了关键因素决策树分析框架 ,为公司信用评估提供了分析技术。为了解决在《新巴塞尔资本协议》监管框架下国内商业银行所面临的经营管理问题 ,作者采用离散选择模型技术 ,建立了定量计算公司贷款违约率的方法框架 ,从而为商业银行的公司贷款决策以及采用内部评级高级法提供了实质性技术支持。     

商业银行公司贷款决策的定量评估与实证分析

在各国商业银行的经营实践中，由于公司评估理论和方法存在的问题，各种公司信用评估摸型都主要起参照作用。本文对公司信用行为进行了系统研究，明确界定了商业信用支持度的经济概念，解决了公司信用分析的理论问题。为了解决传统公司信用评估摸型所面临的问题，作者建立丁关键因素决策树分析框架，为公司信用评估提供了分析技术。为了解决在《新巴塞尔资本协议》监管框架下国内商业银行所面临的经营管理问题，作者采用离散选择模型技术，建立了定量计算公司贷款违约率的方法框架，从而为商业银行的公司贷款决策以及采用内部评级高级法提供了实质性技术支持。     

基于银保协作路径的商业银行信用风险识别机制研究——兼论贷款企业信用评估系统

基于银保协作路径分析了信用评估的功能与特征,对贷款企业实施信用评估,就是商业银行信用风险的识别过程。对此,设计了贷款企业信用评估系统的指标体系,并运用多层次系统模糊综合评判法,构建了信用评估系统的评判模型,有效解决了信用平稳状态下贷款企业的信用评估问题,实现了商业银行信用风险的识别目标。该研究成果将为构建科学高效的商业银行信用风险管理机制提供理论指导与决策参考,具有重要的理论与现实意义。     

不同影子银行机构和产品与信用创造关联程度的对比分析

2008年美国的次贷危机引发了世界性的金融危机,影子银行被认为是罪魁祸首。中国的影子银行经过十余年的快速发展,虽然并不具备完善的期限错配、信用转换、流动性转换和由此带来的高杠杆特性,也普遍被认为不会引发系统性的金融风险,但其仍通过间接强化商业银行的信贷能力和直接的信用创造机制威胁着金融系统的稳定。本文选取银行理财产品、银信合作产品、集合信托、商业银行委托贷款、金融租赁公司、小额贷款公司这六种数据较为公开透明的典型影子银行机构和产品,利用灰色系统理论,对比分析它们与信用创造的关联程度,得出银信合作产品的信用创造能力相比较而言最强,银行理财产品、商业银行委托贷款、金融租赁公司次之,集合信托和小额贷款公司最弱的结论。     

宽松货币政策下银行信贷风险的防范和控制

当前我国实行适度宽松的货币政策，贷款投放持续增长，对于促进经济发展起到了积极推动的作用，但是也可能孕育商业银行的潜在风险：中长期贷款占比偏高，加剧资产期限错配风险；票据业务高速增长，造成贷款体外循环风险；政府信用盲目放大，隐含财政兜底风险；银行放贷门槛降低，信贷风险加大；贷款“垒大户”，增加信贷集中度风险。对于这些风险，商业银行必须加强信贷管理，严格坚守信贷风险底线，合理确定项目贷款比例，充分把握政府举债能力，切实把好新增贷款质量，严密防控贷款集中度风险，有效防范票据业务风险。     

从强化监控机制入手提高商业银行的贷款信用质量

本文的目的在于,在分析我国商业银行贷款信用存在问题的基础上,从银行系统与宏观层面讨论如何通过加强商业银行信用监控机制的建设,以改善我国商业银行的信用质量问题.     

试论个人消费信用的风险防范

我国从八十年代引进信用卡信用消费,信用消费规模不断扩大,今天消费信用已长驱直入住房领域,装修和汽车等信用消费也有所发展。但是消费信用走到今天———从零敲碎打式到要求形成一定的发展规模,商业银行的个人信用管理明显跟不上消费信用的规模发展。为了保证贷款的安全性,商业银行只能有限度地开展消费信用业务,这与中央把消费信用作为刺激内需的重要举措不大吻合。本文从消费者个人信用问题的角度,分析商业银行当前个人消费信用风险防范的矛盾,试图协调商业银行个人消费信用风险防范与消费信用业务发展两难选择的关系。　　一、个人消费…     

西方商业银行经营管理讲座(四)

十三、商业银行的贷款管理一、基本程序商业银行的贷款过程一般包括三个环节:信用分析、贷款的执行和管理、贷款的检查。当客户申请贷款时,银行首先必须做好信用分析。信用分析中最主要的是违约风险分     

基于地方融资平台贷款的商业银行合规风险管理研究

地方政府及其部门和机构等设立的地方融资平台公司,通过政府信用筹集商业银行资金,将政府的组织优势和商业银行的融资优势相结合,为拉动内需,促进地方基础设施建设和经济发展发挥了积极作用。但在其快速发展的过程中,合规性问题和由此引发的一系列潜在风险也逐渐暴露。本文从地方融资平台贷款的合规性问题入手,通过分析这些问题产生的根源,对商业银行合规风险管理提出建议。     

信用衍生工具在银行贷款组合管理的应用研究

在我国商业银行贷款组合管理中运用信用衍生工具是一种管理创新.本文研究了信用衍生工具在银行贷款组合管理中的地位和作用,分析了运用信用衍生工具的优越性以及存在的潜在问题,得出以下结论:一、信用衍生工具是商业银行贷款组合管理的有效工具之一;二、信用衍生工具并不是完美的工具,仍然面临多种潜在风险,管理者必须合理使用.本文最后一部分就我国商业银行再贷款组合管理中运用信用衍生工具的必要性进行了分析,并针对性地提出了建议.     

助学贷款业务如何走出困境

我国高校助学贷款目前可采取无担保（信用）助学贷款和担保助学贷款两种方式，在我国目前个人信用制度极不完善的情况下，对于担保助学贷款或无担保（信用）助学贷款的方式选择使商业银行陷入了两难境地。由于银行坏帐损失的风险增大，这也会影响银行开展助学贷款业务的主动性。     

信用分析（上）

信用分析（上）□刘姝威在做贷款决策之前，商业银行必须对借款企业进行信用分析。信用分析是商业银行贷款决策的基础，也是控制信用风险的关键环节之一。只有在全面、准确的信用分析基础上，商业银行才有可能做出正确的贷款决策，保证银行的贷款质量。信用分析的核心是评...     

中小企业融资难的成因与对策

近年来,为解决中小企业贷款难、融资难问题,我国政府采取了一系列政策,各国有商业银行成立了小型企业信贷部,各地进行了组建小企业信用担保体系的试点工作。这些措施产生了一定的效果,但是中小企业融资难问题依然存在,彻底解决中小企业融资难问题尚需时日。     

预期信用损失模型增强了贷款损失准备的前瞻性吗?——基于我国143家商业银行的实证研究

从2018年1月1日起,预期信用损失模型在我国商业银行中分阶段实施,及时评估其应用的经济后果对于会计准则制定和监管政策调整都显得尤为重要。本文选取2020年末已实施预期信用损失模型的86家中国商业银行为处理组,选取还未实施预期信用损失模型的57家中国商业银行为控制组,运用双重差分法实证检验预期信用损失模型的应用是否影响贷款损失准备前瞻性。研究结果显示：第一,预期信用损失模型的实施在整体上增强了贷款损失准备前瞻性。第二,资本市场监管、资本计量方法和盈利水平在其中发挥了调节效应。第三,预期信用损失模式对贷款损失准备前瞻性的提升作用受到异质性因素的影响,对上市商业银行、运用权重法进行资本计量商业银行和盈利水平较高商业银行的影响更明显。这些发现揭示了预期信用损失模型增强贷款损失准备前瞻性的作用机理,对贷款损失准备会计准则变革其他经济后果的研究也有借鉴意义。     

商业银行存贷期限错配对利率风险的影响——在利率市场化进程中

我国资本市场不完善和金融机构自身存在的缺陷导致商业银行普遍存在存贷期限错配的现象,错配问题会降低银行资产的流动性,增加银行稳定经营的风险。在利率市场化进程中,利率波动程度加大、波动频率增加,又加上商业银行长期存在的存贷期限错配问题,大大增加了商业银行面临的利率风险。以利率市场化为背景,分析我国商业银行的期限错配程度和发展趋势,并运用久期模型验证存贷期限错配将加剧银行的利率风险。     

个人信用报告信息错配引发的思考——基于个人信用报告异议案例的分析

一份良好的信用报告能使居民的社会生活更加便利.在实践中,因信息错配产生错误的信用报告,不仅影响信息主体的金融消费权益,还可能对社会信用体系建设产生负面影响.本文拟对一起个人信用报告异议案例进行分析,并就信用信息错配处置和控制信用信息错配现象提出相关建议.     

浅谈商业银行贷款质量内部稽审体系建设

目前,各商业银行都建立了以客户信用评级和贷款五级分类为核心的授信管理和信贷资产质量管理体系。对于商业银行内部稽审部门来说,在新贷款分类管理办法下,如何开展信贷业务稽核是亟待解决的问题,本文提出贷款风险五级分类管理法下信贷稽审体系建设的基本框架。     

个人消费信贷评价模型的探讨

商业银行发放消费信贷并有效规避金融风险,是当前商业银行发展过程中亟待解决的问题。本文通过数学分析,提出个人消费贷款理论模型,并对其特点进行阐述,为信用评估机构和金融机构提供了科学管理和正确决策的依据。     

基于信用评分型借贷技术的小企业贷款定价研究

本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行内部缺少科学合理的贷款定价体系的现状,借鉴Udell提出的信用评分型贷款模式,试图建立一种基于信用评分型借贷技术的贷款定价模型,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。