基于数据包络分析(DEA)模型的河南省城市商业银行效率研究

运用数据包络分析模型,从总技术效率、纯技术效率和规模效率3个层面,对河南省17家城市商业银行2011年的银行相对效率进行了实证研究。研究结果表明:2011年河南省17家城市商业银行存在总体技术效率偏低、总体规模效率不高及规模效应尚未充分发挥等问题,进而从加强内部风险控制、适度扩大银行规模及提升金融创新能力等角度提出了改善河南省城市商业银行运行效率的对策建议。     

2009～2013年我国城市商业银行效率测评——基于三阶段DEA模型的实证分析

随着利率市场化、宏观经济放缓等一系列金融改革和经济新常态的出现,中国银行业尤其是城市商业银行将进入机遇与挑战并存的转型关键时期,城市商业银行能否在未来竞争中生存与发展,取决于城市商业银行能否实现具有竞争力的经营效率。以27家城市商业银行2009~2013年公布数据为依据,利用三阶段DEA模型对城市商业银行效率进行测评。测评结果显示,27家城市商业银行总体经营效率差异明显,东中西部和东北地区城市商业银行效率地域特征明显,区域内经济因素、社会因素和政策因素对城市商业银行效率具有明显影响。     

城市商业银行运行效率测评及差异比较——基于三阶段DEA模型的实证分析

随着利率市场化、宏观经济放缓等一系列金融改革和经济新常态的出现,中国银行业尤其是城市商业银行将进入机遇与挑战并存的转型关键时期.城市商业银行能否在未来竞争中生存与发展,取决于城市商业银行能否实现具有竞争力的经营效率.以27家城市商业银行2009-2013年公布数据为依据,利用三阶段DEA模型对城市商业银行效率进行测评.测评结果显示,27家城市商业银行总体经营效率差异明显,东中西部和东北地区城市商业银行效率地域特征明显,区域内经济因素、社会因素和政策因素对城市商业银行效率具有明显影响.     

持股比例、境外战略投资者与城市商业银行效率研究——基于12家城市商业银行随机前沿分析

对12家城市商业银行成本效率进行的实证研究发现:(1)城商行成本效率总体较高,但最近6年来成本效率呈下降趋势;(2)前十大股东持股比例越高,城商行成本效率越高;(3)引入外资银行作为城市商业银行的战略投资者并不能改善其成本效率。这在一定程度上证明了地方政府对城商行的效率提升具有一定的促进作用,城市商业银行是国家与地方政府博弈下的一种制度安排。     

京津冀城市商业银行经营效率的影响因素——基于Tobit回归模型的二阶段分析

本文选取了2012-2016年京津冀11家城市商业银行作为样本,首先利用数据包络分析(DEA)模型测算其经营效率值,然后利用二阶段Tobit回归模型对影响银行经营效率的相关假设进行检验。研究结果显示,京津冀城市商业银行的经营效率总体呈波动上升趋势,在选取影响商业银行经营效率的因素中,其中不良贷款率、存贷比与城市商业银行的经营效率呈负相关关系;人均营业支出、资本充足率与总资产与城市商业银行的经营效率呈正相关关系。因此,在城市商业银行发展的过程中,应逐渐加强风险控制能力建设,不断优化存贷比,合理扩大银行规模。     

持股比例、境外战略投资者与城市商业银行效率研究--基于12家城市商业银行随机前沿分析

对12家城市商业银行成本效率进行的实证研究发现：（1）城商行成本效率总体较高,但最近6年来成本效率呈下降趋势;（2）前十大股东持股比例越高,城商行成本效率越高;（3）引入外资银行作为城市商业银行的战略投资者并不能改善其成本效率。这在一定程度上证明了地方政府对城商行的效率提升具有一定的促进作用,城市商业银行是国家与地方政府博弈下的一种制度安排。     

经济新常态下城市商业银行效率及其影响因素分析

近两年来,随着我国经济增速的放缓、利率市场化改革和金融脱媒的进一步深化,以存贷利差为主要盈利途径的城市商业银行面临着前所未有的挑战。本文识别了宏观经济环境变化前后影响城市商业银行前沿效率的三个方面:跨区规模、股份结构与监事会监督,并使用2012年至2014年104家城市商业银行的财务数据,在测定样本银行前沿效率的基础上,通过面板数据固定效应模型展开实证研究,发现跨区规模集中的股份结构对城市商业银行的效率有负向影响,监事会监督对城市商业银行的效率有正向影响,进而提出了放缓跨区扩张进度、强化监事会监督等建议。     

法制环境、股权结构与银行效率——基于我国城市商业银行的实证研究

将股权结构纳入法制环境与银行经营效率关系的研究框架中,分析法制环境影响银行资产配置行为的内在机理,并采用2005—2014年我国78家城市商业银行的数据,实证研究股权结构对法制环境与银行效率关系的调节作用。研究发现:控股股东的股权性质以及持股方式与城市商业银行效率无显著关系;法制环境对银行效率的影响因股权结构而异,健全的法制环境有助于改善非国有控股银行的效率,却未能促进国有控股银行效率的提升。     

我国大型城市商业银行中间业务发展绩效研究

发展中间业务是国内大型城市商业银行应对利率市场化冲击的有效策略。本文以2010-2013年我国16家大型城市商业银行作为研究对象,通过比较分析和实证研究检验其中间业务发展现状和技术效率。研究结果表明,从时间序列看,中间业务技术效率较低;从个体看,中间业务技术效率分化明显;从规模效益看,各家行所处规模效益阶段差异较大。     

基于DEA的我国上市城市商业银行效率的实证研究

本文以截止2019年2月1日前上市的20家城市商业银行为样本,上海银行、北京银行、江苏银行、南京银行、盛京银行、宁波银行、徽商银、杭州银行、锦州银行、天津银行、哈尔滨银行、贵阳银行、郑州银行、成都银行、青岛银行、甘肃银行、长沙银行、九江银行、江西银行、中原银行,选取这20家银行2015年到2018年的4年数据,运用数据包络分析法(DEA),实证研究了上市城市商业银行的经营效率问题。研究结果表明我国这20家上市城市商业银行的运营效率存在明显差异,和普遍不足,结合研究结论具体分析了我国上市城商行运营中存在的问题并给出相对应的建议。     

严格监管 积极扶持 促进城市商业银行健康发展

人民银行南京分行辖内共有17家城市商业银行．其中江苏省11家、安徽省6家，是在原301家城市信用社基础上组建的。截止2002年9月末，总资产943亿，存款余额737亿，贷款余额458亿，员工超过1万人。近年来，各级人民银行按照“巩固、改革、整顿、扶持”的原则，一方面严格对城市商业银行的监管，另一方面适度加大对城市商业银行的扶持力度，取得了明显的成效。     

我国商业银行绿色信贷效率研究

商业银行既是绿色金融的主要践行者，也是经济绿色转型的重要推动者。碳达峰、碳中和“双碳”目标的提出，对商业银行经营策略及行为提出了新的挑战和更高的要求。提升绿色信贷效率，对于助推“双碳”目标实现、促进商业银行转型发展具有重要意义。从商业银行绿色信贷效率视角出发，运用超效率数据包络分析法对我国12家上市商业银行的经营效率和绿色信贷效率进行测算，得出如下结论 :一是我国银行经营效率较低，但呈现缓慢上升趋势；二是国有商业银行经营效率最高，股份制商业银行次之，城市商业银行最低；三是我国绿色信贷效率和非利息收入效率增长迅猛，逐渐高于银行整体经营效率，且绿色信贷效率高于非绿色信贷效率和其他业务效率；四是我国绿色信贷效率受政策因素影响较大，绿色信贷发展初期，国有商业银行效率高于股份制商业银行和城市商业银行，然而近年来城市商业银行效率逐渐高于国有商业银行和股份制商业银行效率。     

基于CCR模型的中部地区城市商业银行效率研究——选取三套指标体系的比较分析

本文以中部地区八家城市商业银行、三家上市城市商业银行银行和四家国有银行为样本,运用DEA分析方法中的CCR模型,选取6个指标,对其中的存款和贷款指标投入产出范畴进行调整,形成三套对照指标体系组。DEA分析结果显示：在三类银行中比较发现,中部地区城商行效率改善明显,“吸储”和“放贷”能力较强,但是盈利能力较低。基于前述对比分析,提出中部地区城商行提高效率首先要提高盈利能力,而关键又要引进高素质人才和适当提高非利息收入比重。研究方法上,笔者建议要建立并完善“效率”概念体系,主张借助定量工具以推进银行效率的定性研究。     

地方政府干预、境外战略投资者引入与城市商业银行治理

本文以8家城市商业银行的42份年报作为研究样本,利用主元分析法实证研究了地方政府和境外战略投资者对城市商业银行公司治理的影响,及其作用于城市商业银行的具体机制。研究结果表明,地方政府对城市商业银行治理产生了负面影响,境外战略投资者在一定程度上抑制了地方政府对城市商业银行的干预,促进了城市商业银行治理的改善。为了提升城市商业银行公司治理水平,本文建议地方政府进一步退出城市商业银行,取消城市商业银行中境外战略投资者持股比例监管限制,鼓励外资派驻更多的董事和高管实质性参与城市商业银行的经营管理。     

城商行公司治理中的监事会建设

城市商业银行的公司治理结构自1995年国务院批准在大中城市以城市信用社为基础组建城市商业银行以来,全国目前已有城市商业银行149家。城市商业银行是中国在特殊的历史条件下,中央为整肃城市信用社、化解地方金融风险、为中小企业提供金融支持而产生的。经过16年的发展,城市商业银行已经由最     

运用DEA模型分析城市商业银行运营效益

研究运用DEA和超效率DEA方法,分析了我国部分上市城市商业银行的运营效率.从DEA分析结果看,我国大部分城市商业银行运营效率较好,只有少数运营效率稍有欠缺.结合模型的分析结果,对无效的城市商业银行提出了改进措施.对同时有效的城市商业银行,运用超效率DEA方法进一步分析了它们的效益,分出了它们效益的高低.     

基于SFA的鲁浙苏城商行技术效率对比及影响因素研究

文章采用随机前沿方法（SFA）估计了江苏、山东、浙江三地19家城市商业银行2007年-2012年的技术效率，在对比分析的同时研究影响其技术效率差异的非效率因素。实证结果表明，三地城商行六年来技术效率逐年提升，且浙江、山东五家城商行六年平均技术效率值位居前列，并表现出较为稳定的技术效率状态；法人治理结构是影响样本城商行技术效率差异的重要因素，适度分散化的股权结构及战略投资者持股与样本城商行的技术效率呈显著正相关。     

城市商业银行的定位与发展

我国的城市商业银行起步于原城市信用社的股份制改革,1995年7月,以深圳城市合作银行正式成立为起点,城市商业银行开始登上了中国金融业的历史舞台。经过十几年的发展,我国目前大约有150家城市商业银行。     

不断完善公司治理 推动城市商业银行持续健康发展——三家城市商业银行董事长观点摘录

公司治理是现代企业制度的核心，是商业银行提升竞争力和可持续发展的制度基础。经过十多年不断的摸索实践，我国城市商业银行目前已经初步形成了公司治理的基本框架，并取得了一定的成效。但由于其特殊的历史背景，城市商业银行在这方面还要下大力气，不断完善公司治理，以提升自身竞争力，实现可持续发展。在最近召开的全国城市商业银行发展论坛第七次会议上，几家城市商业银行的董事长结合自己的实践经验，就完善城市商业银行的公司治理发表了自己的一些看法。     

中国城市商业银行

2009年是中国经济在应对国际金融危机中企稳回升的关键一年，也是中国城市商业银行进一步发展壮大的一年，城市商业银行达到143家，比2008年增加7家。城市商业银行资产负债规模大幅度增长，盈利能力保持稳定，不良贷款率持续下降，资产质量日益改善。城市商业银行继续加大跨区域扩张步伐，持续提升中小企业业务品牌，纷纷建立小企业金融服务专营机构，尝试新业务，创新能力不断加强。