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风险-收益均衡是风险和收益同时实现最优的一个状态。风险优化是风险-收益均衡控制的具体过程。我国商业银行正处于财务目标和风险目标约束同时增强的风险管理制度转型阶段,制度转型的方向是改革单向风险管理制度,建立风险-收益均衡控制的信用风险管理制度。本文以《巴塞尔新资本协议》框架下的信用风险计量、经济资本和风险优化理论为指导,探讨在缺乏有效资本管理制度条件下,如何建立基于风险-收益均衡控制的过渡,陆信用风险管理模式,重点研究了RAROC风险管理思想和风险控制技术,并展开了实证分析。RAROC修正模型与过渡方案具有可行性,并有很强的信贷政策指向意义。 相似文献
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基于风险-收益均衡控制的信用风险管理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
风险—收益均衡是风险和收益同时实现最优的一个状态。风险优化是风险—收益均衡控制的具体过程。我国商业银行正处于财务目标和风险目标约束同时增强的风险管理制度转型阶段,制度转型的方向是改革单向风险管理制度,建立风险—收益均衡控制的信用风险管理制度。本文以《巴塞尔新资本协议》框架下的信用风险计量、经济资本和风险优化理论为指导,探讨在缺乏有效资本管理制度条件下,如何建立基于风险—收益均衡控制的过渡性信用风险管理模式,重点研究了RAROC风险管理思想和风险控制技术,并展开了实证分析。RAROC修正模型与过渡方案具有可行性,并有很强的信贷政策指向意义。 相似文献
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银行全面风险管理是近几年由国外先进银行发起的银行风险管理革命,它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量.其核心是用RAROC(风险调整资本收益率)为衡量标准,进行资本的最优配置,实现收益的最大化. 相似文献
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商业银行经济资本回报率应用探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
经济资本回报率是经风险成本调整后的收益与经济资本的比率,它在综合考核银行的盈利能力时充分考虑银行的风险管理能力,因此又称风险调整后的收益率,其计算公式如下:RAROC=收益-预期损失/经济资本(非预期损失); 相似文献
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银行全面风险管理是近几年由国外先进银行发起的银行风险管理革命,它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量。其核心是用RAROC(风险调整资本收益率)为衡量标准,进行资本的最优配置,实现收益的最大化。一、RAROC技术的历史沿革和理论脉络全面风险管理核心方法RAROC技术作为国际先进商业银行用于经营管理的核心技术手段,是由美国银行家信托(又称信孚银行,1999年被德意志银行收购)于70年代末开发而成。90年代后半期,该项技术在不断完善的过程中得到国际先进商业银行广泛应用。其中Christopher James(1996)在《基于RAROC的资本预算和绩效评价:以银行资本分配为例》一文中描述了美洲银行建立的RAROC体系的方法。研究从讨论美洲银行的资本分配原理开始,借鉴Froot和Stein的多部门研究思路,认为资本预算过程更像银行内部的资本市场,各个部门的融资要考虑内部融资成本问题,同时研究还讨论了银行实施中的具体细节问题。James认为美国银行进行的资本预算过程类似一个内部运行的资本市场,在这个内部资本市场里,为了减少外部融资的成本,各业务部门被... 相似文献
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范东君 《内蒙古财经学院学报》2008,(3):76-79
以RAROC(风险调整后的资本收益率)为核心的全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。投资组合理论的基本理念是通过分散化投资降低组合的风险。本文基于RAROC风险管理理念和风险资产组合与无风险资产组合理念对商业银行风险容忍度进行测算。测算结果表明,商业银行对风险资产组合放贷越多,其所要求的风险容忍度也就越高,所期望的收益也越多,反之则反是。 相似文献
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本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。 相似文献
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以RAROC(风险调整后的资本收益率)为核心的全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。文章基于RAROC风险管理理念和风险资产组合与无风险资产组合理念对商业银行风险容忍度进行测算。测算结果表明,商业银行对风险资产组合放贷越多,其所要求的风险容忍度也就越高,所期望的收益也越多,反之则反是。商业银行应根据中小企业的特点和自身的风险管理能力,在发展的初期阶段设定一个相对合适的风险容忍度。 相似文献
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基于风险的银行绩效评价方法 总被引:3,自引:0,他引:3
关新红 《中央财经大学学报》2004,(5):26-30
随着全球经济一体化程度的加深,银行之间的竞争日趋激烈.如何做好银行的绩效评价工作直接关系到银行未来的发展.传统的银行绩效评价工作多数侧重于静态的财务指标分析,这种分析方法最大的缺点在于无法对银行面对的瞬息万变的金融市场的风险情况及银行未来发展能力进行有效的预测及评价.RAROC绩效评价法是对传统银行绩效评价方法的改进.这种方法将风险带来的未来可预计损失量化为当期成本,直接对当期盈利进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,并考虑为可能的最大风险做出资本储备.该方法将银行的收益与银行所承担的风险相结合考核银行的经营效绩,缩小了管理者与出资人之间的目标差距,对改进我国商业银行的绩效评价方法具有积极意义. 相似文献
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商业银行运用RAROC优化信贷资源配置研究 总被引:1,自引:0,他引:1
风险去除后的资本收益率(RAROC)将收益、风险、资本统一在一个指标内。不仅考虑了业务的收益。更考虑了预期损失和非预期损失对业务的影响。因此,应以RAROC指标作为优化我国商业银行信贷资源配置的重要依据。本文介绍了RAROC指标的内涵和在信贷资源配置中的若干作用,分析了我国商业银行在计量和运用这个指标优化信贷资源配置中存在的问题,并据此得出在思想认识、计量手段、绩效考核等方面提高RAROC配置信贷资源的建议。目前,我国商业银行运用RAROC优化信贷配置还处于初级阶段.本文的研究成果将对我国商业银行的信贷配置有一定的借鉴意义。 相似文献
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中国工商银行股份有限公司广西区分行内控合规部课题组 《广西金融研究》2008,(10):13-18
RAROC模型是国际通用的银行业风险收益评价方法,能够反映风险因素调整后经济资本的盈利水平,合理的分析和评估商业银行内控管理水平和成效。本文提出应用RAROC模型技术,旨在为商业银行及其监管部门引进新的管理理念,完善内控评价体系,促进商业银行规避风险,解决商业银行经营绩效考核中风险控制与赢利之间的矛盾。应用RAROC模型,对于我国商业银行加强风险控制,选择内控评价机制的创新路径,具有重要的现实意义及理论价值。 相似文献
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银行的经营特征是负债经营。因为银行资金除了资本金以外,主要来源于客户的存款和居民个人储蓄,以及发行债券等,而这些资金是有偿使用的,到期必须兑付。由于银行是负债经营,必然产生风险,所以说:“银行是风险企业”。银行在经营过程中,风险与收益同时存在于一种资产之中,两者有个正比关系,即风险越大,收益越高,风险越小,收益也越低。 相似文献
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浅析RAROC与我国商业银行公司金融业务的科学发展 总被引:1,自引:0,他引:1
现代商业银行在评价公司金融业务的赢利情况时,必须考虑其赢利是在承担多大风险的基础上获得的,RAROC(风险调整资本收益率)是衡量公司金融业务风险与收益的核心技术和手段,本文在分析RAROC在现代商业银行公司金融业务经营管理作用的基础上,提出应以RAROC(风险调整资本收益率)为核心,搭建我国商业银行持续、健康的公司金融业务科学发展机制。 相似文献
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关于应用RAROC模型评价商业银行内控管理效果的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
RAROC模型是国际通用的银行业风险收益评价方法.能够反映风险因素调整后经济资本的盈利水平,合理的分析和评估商业银行内控管理水平和成效.本文提出应用RAROC模型技术,旨在为商业银行及其监管部门引进新的管理理念,完善内控评价体系,促进商业银行规避风险,解决商业银行经营绩效考核中风险控制与赢利之间的矛盾.应用RAROC模型,对于我同商业银行加强风险控制,选择内控评价机制的创新路径,具有重要的现实意义及理论价值. 相似文献
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一、RAROC基本理论及基于RAROC进行贷款定价的必要性 (一)RAROC基本理论 随着现代商业银行经营管理理论和实践的发展,风险管理和价值创造作为商业银行生存和发展的根基,日益受到人们的重视.银行作为经营风险的企业,其最终目标是实现股东价值最大化.但在高效竞争的市场环境下,风险与收益总是呈正相关的关系.提高风险水平虽然在短期内可以获得较高的收益,但从长期来看却极有可能损毁银行的价值.因此,在寻求价值最大化的过程中,风险必须被严格控制在股东所能承受的水平内. 相似文献
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银行是经营风险的企业,只有正确认识风险,处理好风险与效益的关系,才能提高银行的经营效益。本文首先介绍了风险管理和效益追求是协调一致的新理念,并引入RAROC指标,引入资产组合理论,提出了如何在风险可控的前提下实现效益最大化。 相似文献