关于保险需求与风险配置的思考

本文把保险需求看作不确定性条件下的个人选择,并把保险视为不同状态下的财产索取权交易,在不确定性条件下的个人选择理论框架内,运用期望效用理论对保险需求的形成和变化、帕累托有效风险配置     

巨灾冲击、风险感知与保险需求——基于汶川地震的研究

在有限理性的决策模式下,巨灾冲击带来的情绪变化引起的风险感知变化为显著影响人们的行为方式。本文选择距离地震中心、接受地震信息、过往地震经历等指标作为风险感知的不同维度刻划风险感知的变化。通过我国各省市样本月度数据,以财产保费变化额反映保险需求的变化,在控制了样本财富、收入水平、保险机构数量以及CPI等因素,证实了保险需求与风险感知正相关、接受信息量负相关、过往地震经历负相关等假设。     

以行为金融理论的视角解释保险需求

本文借鉴了阿莱斯悖论和诶尔斯伯格悖伦对传统保险需求理论提出了质疑;阐述了传统保险需求理论存在的投保者理性、效用函数、风险态度和最终财富等缺陷;分析了保险消费者面对损失和盈利不同的心理反应,消费者选择不同参考点保险收益的变化,从而部分解释了我国目前保险需求存在的问题。     

以行为金融理论的视角解释保险需求

本文借鉴了阿莱斯悖论和诶尔斯伯格悖伦对传统保险需求理论提出了质疑;阐述了传统保险需求理论存在的投保者理性、效用函数、风险态度和最终财富等缺陷;分析了保险消费者面对损失和盈利不同的心理反应,消费者选择不同参考点保险收益的变化,从而部分解释了我国目前保险需求存在的问题。     

风险感知与商业健康保险参与

基于中国家庭金融调查（CHFS）数据,本文探讨不同层面的风险感知对家庭商业健康保险参与决策的影响。研究发现,风险感知水平的提高显著增加家庭商业健康保险新增参与可能性及新增参与程度;风险态度在二者关系中的调节作用呈现异质性,对家人住院的风险感知,风险厌恶的正向调节作用显著,但对于主观程度更强的户主自评健康变化的风险感知,这种调节作用不显著。因此,普及健康风险感知教育,有助于激发商业健康保险需求,推动商业健康保险市场发展。     

背景风险对风险资产需求的影响分析

个人在进行投资决策时除了面临组合内金融资产的风险,也有来自于其背景资产的风险,我们把这种来自于背景资产的风险称为背景风险,比如投资者的劳动收入,不能交易的房产以及健康状况的波动。这些背景资产通常是无法在金融市场上交易或者保险,因而在短期内投资者是无法控制由此产生的背景风险,可以认为这种风险是外生的。可以预期到,背景风险的加入将改变投资者对风险的态度,从而改变对风险资产的需求。本文将在期望效用理论的框架下研究背景风险对最优资产组合的影响。     

什么是对的保险决策?——理性保险决策理论及其由来(上)

引言：保险市场异象呼唤＂行为保险学＂消费者在是否购买保险（这里主要指承保小概率风险的保障性保险,车险、医疗险和投资险除外）的决策上疑虑重重,保险销售被认为是难度最大的销售工作。同时,高考是否填报保险专业、保险专业毕业生是否到保险业工作也一直令学生们非常纠结,甚至不少保险公司高管也说保险业令人纠结。     

期望效用、保险理论与农业保险的发展

期望效用和保险理论的发展对农业保险有重要启示。一方面,人们在风险环境中的决策存在不对称性,非期望效用理论的发展使我们能够进一步明确农业保险的适用范围。另一方面,保险作为合作博弈,帕累托改进的利益在双方之间的分配机制、农业保险定价问题影响到市场形成和发展。本文提出两个简单定理。最后回顾了国际农业保险的最新发展趋势:MPCI的广泛运用、公私合营模式(PPP)、收入保险与指数保险,并对我国农业保险发展过程中的一些问题进行了分析并提出建议。     

我国农业保险市场失衡分析——基于效用理论视角

本文在分析农业保险发展现状的基础上,基于马斯洛需求层次理论、风险偏好理论及风险规避程度度量理论,建立农户风险态度呈动态变化的效用函数曲线,推导出政府对农业保险补贴的上限和下限,得出结论:政府补贴过低无法达到刺激农户购买欲望转化为有效需求;但政府对农业保险的补贴并不是越多越好,超过一定限度,反而引发更为严重的道德风险,并...     

基于期望效用与前景理论的行为决策精算定价模型

由于部分保险产品很难对被保险人进行区别定价,逆向选择问题在诸如健康保险之类的保险产品中非常严重。本文将利用期望效用理论和前景理论分别与传统精算定价模型进行结合,推导出行为决策精算定价模型,从根本上解决统一定价和逆向选择行为的问题,进一步证明行为决策精算定价模型解的存在性和唯一性的充分条件,讨论其模型的性质,最后对行为决策精算定价模型进行归纳,并推广到更一般的形式。     

行为保险学系列(一) 什么是对的保险决策?——理性保险决策理论及其由来(下)

上文梳理了理性风险决策理论①及其由来。所谓理性风险决策理论,就是指丹尼尔·伯努利1738年发明的期望效用理论。所谓理性风险决策,或对的风险决策,就是指在面临风险时,决策者对可能的行动方案（如不买保险和买保险）所致的期望效用进行比较,选择期望效用最大的行动方案。     

巨灾保险需求中外研究概述

一、巨灾保险需求的特征 （一）巨灾保险需求与一般保险需求有什么区别？ Radoslav S．Raykov（2011）较系统地研究巨灾保险需求与一般保险需求的差异。他从巨灾损失的系统性特点出发,利用等级依赖期望效用模型得出了巨灾保险需求曲线向后弯曲的特征。该研究最大的特点是将保险公司的违约风险与消费者选择结合起来。     

我国居民巨灾保险需求影响因素分析——以地震风险为例

识别影响居民巨灾保险需求的影响因素对于建立合适的巨灾保险制度具有重要意义。本文以地震风险为例,选择北京、大理、成都进行了抽样问卷调查,得出的研究结果表明,居民对于地震风险的认知是影响其保险需求的关键因素之一,并且居民关于地震风险的不同类型的认知对地震保险需求的影响不同。另外,居民的防损行为、年龄和受教育水平、灾后的政府救援政策也是影响居民地震保险需求的显著因素。     

科技保险发展现状与需求研究

本文通过梳理各地科技保险试点的情况,基于对广东产险机构和高新企业技术企业问卷调查的基础上,对影响科技保险需求的影响因素进行了分析,并提出了发展科技保险的对策建议。     

我国生猪保险共盈问题初探

我国农业保险发展整体滞后,生猪保险更是在肉价一片大涨的态势下不得不推出的一个“亡羊补牢”之策,本文分析了我国生猪保险产生的背景和发展的意义,提出了能使保险公司和养猪户获得双赢的几种方法,为发展刚刚起步的生猪保险业务提出了一些建议。     

行为保险学系列(六) 消费者选择理论视野下的理性保险决策(上)

20世纪40年代,冯·诺依曼和摩根斯坦将丹尼尔·伯努利1738年发明的期望效用理论公理化后,期望效用理论逐渐成为标准化的风险决策理论,之后,经济学家逐渐将该理论指导下的“不确定条件下的选择理论”写入了经济学教科书,并且将保险决策作为经典案例。所谓理性保险决策,就是在面对可保风险时,无论是选择是否投保,还是选择投保时的保险金额,理性人都会按期望效用最大化准则进行决策,选择使自己的期望效用最大的行动方案。     

基于Logistic模型农业保险需求因素的实证研究——以武汉市为例

农业保险是指专为农业生产者在从事种植业和养殖业生产过程中,对遭受自然灾害和意外事故所造成的经济损失提供保障的一种保险。而当今农业保险需求不足是困扰中国农业保险发展的重要问题,同时也是政策性农业保险的重要理论之一。报告基于武汉市周边三个地区的实地调查数据,运用logistic回归模型对农业保险的需求决策的影响因素进行了分析并提出了相应的政策措施来促进农业保险未来的发展。     

基于Logistic模型农业保险需求因素的实证研究——以武汉市为例

农业保险是指专为农业生产者在从事种植业和养殖业生产过程中,对遭受自然灾害和意外事故所造成的经济损失提供保障的一种保险。而当今农业保险需求不足是困扰中国农业保险发展的重要问题,同时也是政策性农业保险的重要理论之一。报告基于武汉市周边三个地区的实地调查数据,运用logistic回归模型对农业保险的需求决策的影响因素进行了分析并提出了相应的政策措施来促进农业保险未来的发展。     

保险需求价格弹性与保险监管政策选择

通过对保险费率和保险金额进行线性回归得出两个命题:保险需求与保险产品的价格负相关;保险产品缺乏价格需求弹性。这两个命题的适应条件分别是:保险产品是正常商品和相对封闭的市场上的一类保险产品的总需求。因此,保险公司要在保险费率和保险总收入之间均衡,而保险监管则要建立在协调保险价格和受众群体利益均衡的基础之上。     

从行为经济学视角解析保险需求的非理性行为

按照标准保险需求理论，投保人购买保险是遵照最大效用原则的理性行为，但大量事实表明，投保人行为中存在很多违背古典经济学的非理性行为。本文从行为经济学视角，将人们的保险购买行为看成一个心理过程，分析投保人在认知过程，情绪过程和意志过程中的偏差而产生非理性行为，期望人们对我国保险行为学研究的重视。[编者按]