如何充分利用银行客户信用评级制度

为规范银行授信业务,健全客户信用风险防范机制,改善信用环境,提高授信资产质量,发展优质客户,切实加快建立政府、银行、企业联手联动的有效机制,适应加入WTO后金融一体化趋势的要求,在政府、银行、企业共谋发展、共创效益、共化风险的"三共之路"求新突破,目前各行都在严格操作各自的客户信用评级办法,但在具体运用方面,评级的作用还没有被充分发挥出来.     

中行新一代客户信用评级系统综述

一、评级系统建设的背景。客户信用评级，也称内部评级，是银行准确评估借款人的资信水平，测算借款人的违约概率，把握授信风险，从源头上提高授信资产质量的一种有效途径。在巴塞尔新资本协议中，最引人注目的是对信用风险估值的内部评级法(The Internal Rating—Based Approach，下简称IRB)的推出。建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势，是提高银行核心竞争力的重要手段，也是银行自身发展的需要。     

银行系统内部信用评级调查与分析

信用评级是商业银行加强信贷风险管理的重要内容:即把授信企业分成三六九等进行评级,并根据资信评级的结果对企业进行授信,从而决定贷款额度、利率、期限等问题.银行内部的资信评级,虽然可以使银行信贷风险大大降低,但是随着经济的快速发展,银行内部信用评级也逐步呈现出了难以适应新情况、新形势的需要,引进外部评级已成为经济发展的必然...     

差异性与外部性：欠发达地区企业信用评级市场分析

信用评级市场是现代金融不断发展的产物,其发展状况已成为一个地区金融发展程度的重要标志.企业信用评级的结果决定着企业能否得到银行的信贷授信,评级结果的准确性也与银行信贷资金的安全性紧密相连.     

我国商业银行对小企业评级授信的实证研究——以湖北省宜昌市为例

对湖北宜昌市银行机构小企业评级授信的实证研究表明:商业银行建立独立的小企业评级授信体系,但评级标准、评级结果差异较大,对小企业评级和授信面很窄。建议加强银行对小企业评级授信工作的指引,进一步优化小企业评级标准,加强对小企业评级授信辅导,对高信用级别小企业放宽授信条件,切实发挥评级授信对缓解小企业融资难的促进作用。     

中国银行新一代客户信用评级系统

一、评级系统建立的背景客户信用评级,也称内部评级,是银行准确评估借款人的资信水平,测算借款人的违约概率,把握授信风险,从源头上提高授信资产质量的一种有效途径。在巴塞尔新资本协议中,最引人注目的是对信用风险进行估值的内部评级法(IRB,InternalRating-BasedAp-proach)的推出。建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势。巴塞尔新协议代表了新的监管趋势和要求,只有适应了这一趋势和要求,银行才能在日趋国际化、多元化的市场中获得生存与发展。建立内部信用评级体系是提高银行核心竞争力的重要手段。新资本协议对于银行风…     

怎样才是应有的内部评级模型——对以地方金融机构自主判断进行的债务人评级定义的再度思索

信用评级,即内部评级,在大部分情况下都是在对诸如信用风险的量化、对运用资产进行的结构管理、被授信方运营方针的制定、合理利率的确定等"综合性信用风险管理体制"进行完善时,作为一个基本指标来使用的。     

银行业评级方法:综述与监管借鉴

外部机构对商业银行评级的作用越来越大,这类银行评级已成为银行授信、风险管理和资本监管等决策依据之一,各国监管当局也都在不同程度运用评级体系强化对商业银行的有效监管。与国际上银行业评级发展历史相比,     

金融双语

内部评级法 内部评级法是巴塞尔新资本协议的一项核心内容，它允许商业银行通过内部评级体系确定自身的信用风险及最低资本要求。巴塞尔委员会推出内部评级法的目的之一就是将银行的资本要求与其内在信用风险的大小更加准确地结合在一起。     

信用风险评级的若干议题

我国的银行业进行信用风险评级,虽然在技术上有一定的“后发优势”,但是绝对不是简单的“直接拿来”。信用风险的内部评级工作需要根植于内部数据,开发适合中国实际情况的评级模型。本文从银行内部评级的角度,对信用风险评级的若干问题进行了讨论,并提出了适当的处理方式。     

我国商业银行的内部评级体系:实践及挑战

2004年,巴塞尔银行监管委员会出台了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称《巴塞尔新资本协议)》,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确。在这一国际大背景下,我国大中型银行逐步借鉴国际银行业风险管理实践,加强了信用风险管理,初步建立了内部评级体系,积极准备实施《巴塞尔新资本协议》内部评级法。本文在把握我国银行内部评级体系建设实践的基础上,重点分析了部分银行内部评级体系在违约定义、评级结构、评级方法、评级流程等方面的特点,揭示了其与《巴塞尔新资本协议》内部评级法之间的差距。     

对商业银行信用评级工作的分析与思考

近年来,我国大部分银行逐步建立起了企业信用风险评级系统,作为加强信用风险管理的主要措施。但与发达国家的国际性银行相比,我国银行业的企业信用风险评级不论是在评级方法、评级结果的检验,还是在评级工作的组织等方面,都存在着相当大的差距,这严重地限制了信用风险评级在揭示和控制风险方面的作用。     

打破行业间的壁垒构造统一的资信评级市场--对抚州市资信评级市场的调查与思考

资信评级,是对各类企业所负各种债务能否如约还本付息的能力和可信任度的综合评估,也是对债务偿还风险的综合评价。开展资信评级,对于向诚实守信企业提供良好的金融服务,处罚失信行为,有效防范资本市场和金融业务中的信用风险,特别是在切实解决中小企业融资难问题方面将发挥重要作用。因此,建立统一、规范、高效的资信评级市场是解决企业贷款难、银行难贷款和担保机构经营难的一个有效途径。本文从一个经济欠发达地区的资信市场的发展格局出发,提出了构造统一的资信评级市场的架构。     

商业银行客户授信评级研究——基于多指标综合评价视角

商业银行对客户的授信评级可引入多指标综合评价的思想、理论和方法,实现多指标综合评价与商业银行客户授信评级的有效结合。应根据各种评估技术特有的优势,并结合评估环境状况,选择简单易行、符合银行授信评级特点的评价方法;应注重多种综合评价方法的组合使用,互相补充,从而更好地提高我国商业银行授信评级的可靠性。     

对关联企业授信风险的调查与思考

目前，银行的信贷业务除一般性的信用风险、市场风险、操作风险外，还面临着较大的授信风险，即对同一集团多个企业或关联企业多头授信以及过度授信造成的风险。     

在资本管理高级法下推进内评体系建设

一、银行内部评级体系建设的现实意义中国银行业授信资产在总资产中仍占主导地位,风险资本占用在银行资本占用的比重超过了三分之二,有效管理信用风险成为银行风险管理的重心。通过实施资本管理高级方法,建立含有客户和债项二维内部信用评级体系,对提升银行全面风险管理水平具有重大现实意义。     

企业信用评级衍生风险及其防范

在金融制度比较成熟的西方商业银行,企业信用评级作为风险管理的一个有效工具,其结果被广泛应用于银行经营管理的各个方面,包括信贷准入、授信审批、贷款定价、经济资本管理与绩效考核等等。因此,企业评级质量的高低直接影响商业银行的信贷结构及信贷质量,进而影响到商业银行的经营绩效。本文针对目前国内商业银行对企业开展信用评级过程中所暴露出的一些问题予以关注,并就信用评级过程中所存在的操作风险、交易风险以及道德风险等作重点论述,同时根据巴塞尔新资本协议对风险控制的要求,讨论如何降低和防范信用评级过程中所衍生的风险,以提高商业银行的整体风险管理水平。     

浅谈农村信用社中小企业评级授信工作

银监会出台的<银行开展小企业授信工作指导意见>中明确要求银行应建立和完善小企业客户信用风险评估体系.对中小企业客户开展评级授信也有利于改善和加强农信社与客户的关系,有利于解决中小企业在生产经营过程中面临的融资难和担保难问题,同时也有助于防范操作风险发生.以往总是依靠个人经验判断的传统做法已不能适应当前形势发展的需要,必须通过建立健全科学合理的评级授信体系,从整体上防范信用风险的发生.     

信用评级制度分析及其在我国发展的必要性

信用评级制度复制了期货市场清算所和银行结算系统的监管风险职能，从而不仅促进金融市场的发展，还能防洪银行的信用风险，而以上两个问题是我国金融发展亟待解决的，故此信用评级制度在我国的建立和健全十分必要，本还将针对目前我国信用评级的现状，提出一些发民菜建议。     

加快发展信用评级业的建议

随着市场经济的深入发展,人们已越来越深刻地认识到加强企业信用评级是社会信用体系建设中不可或缺的重要环节,特别是人民银行从监管的角度、商业银行从防范控制信贷风险的角度、企业从加强自身信誉的角度都深刻认识到信用评级的积极作用。2003年以来,金融监管部门在颁布的有关金融产品指引中,都提出了对相关市场主体进行信用评级的要求,例如,要求对债券发行人、对贷款企业进行信用评级等,以便投资人以及商业银行在进行投资和授信活动时参考中介机构的信用评级报告,控制防范投资风险和金融风险。为了加快发展信用评级业,特提出以下建议: