基于久期缺口的商业银行利率风险免疫策略及实证分析

随着利率市场化的深入，利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险，因此，如何对商业银行利率风险进行计量及管理，日益成为国内外学术界高度关注的重要课题。通过建立久期缺口模型，提出了商业银行利率风险免疫策略，并进行实证分析表明：通过确立目标项目，调整资产与负债结构，可以较好地实现商业银行的利率风险免疫。     

利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理探析

随着我国利率市场化改革进程的加快,利率的波动幅度和频率将逐步加大,利率风险也将成为我国商业银行面临的主要市场风险之一。在利率市场化进程中,商业银行如何对利率风险进行有效度量和管理,提高其抵御利率风险的能力,是目前商业银行经营管理中亟待解决的问题。     

浅析VAR分析方法

对于商业银行来说,如何量化利率风险是十分重要的.量化利率风险是商业银行进行利率风险管理与控制的基础.在西方国家的一些商业银行,VAR方法已经成为了重要度量利率风险的方法.我国商业银行迫切需要引入VAR方法进行利率风险的度量,以加强我国利率风险的管理.本文主要介绍VAR分析法及其缺点,并介绍VAR的两种改进方法.     

我国商业银行利率风险防范的对策

随着利率市场化的推进，利率风险管理成为商业银行须高度重视的问题。商业银行应采取加强资产负债管理、完善利率预测与辅助系统、建立科学的利率风险监管模式等措施，防范和规避利率风险。     

我国股份制商业银行利率风险研究

随着我国利率市场化进程的加快,如何防范利率风险成为我国商业银行需要研究的重要课题。本文在阐述了当前我国主要金融形势的情况下,通过对五家已上市商业银行的财务报表的利率敏感性和期限进行比较研究,说明我国商业银行目前的利率风险防范水平还有待提高,并对进一步加强商业银行的利率风险防范提出了建议。     

基于久期的商业银行套期保值策略

随着我国利率市场化进程的不断推进,未来我国商业银行所面临的利率风险将成为商业银行的风险控制的重要对象。本文将通过介绍基于久期的套期保值策略来帮助商业银行对商场上的利率风险进行套期保值,使自己面临的利率风险将为最小。本文首先介绍了久期和凸度的概念,再介绍商业银行如何利用久期和凸度工具进行套期保值,最后该策略对商业银行规避风险的作用和意义。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

目前我国利率市场化改革进程步伐加快,利率风险成为商业银行面临的主要风险。本文在探讨利率风险含义的基础上,研究利率风险的度量方法。     

商业银行市场利率风险分析

伴随利率市场化的不断推进、金融市场开放进程的不断加快,利率风险逐步取代信用风险而成为商业银行风险管理的主要内容。从利率变动的显性影响与隐性影响两个角度分析利率风险成因与特征,得出隐性影响的测度模型、到期日模型和久期模型,并总结出历史模拟法计量商业银行利率风险的方法步骤。     

基于久期的商业银行套期保值策略

随着我国利率市场化进程的不断推进，未来我国商业银行所面临的利率风险将成为商业银行的风险控制的重要对象。本文将通过介绍基于久期的套期保值策略来帮助商业银行对商场上的利率风险进行套期保值，使自己面临的利率风险将为最小。本文首先介绍了久期和凸度的概念，再介绍商业银行如何利用久期和凸度工具进行套期保值，最后该策略对商业银行规避风险的作用和意义。     

利率市场化风险与商业银行的应对策略

利率市场化给我国商业银行带来机遇的同时,也带来了一些风险,如信贷膨胀风险、恶性竞争风险、资产负债结构不匹配风险、企业道德风险等,这些风险的出现要求商业银行改变过去的风险管理策略,利用利率期权、利率互换等衍生金融工具对冲利率风险;增加中间业务;强化商业银行内部利率风险管理机制;加强对宏观经济走势、金融市场运行情况和国际经济形势变化的研究,做到未雨绸缪,应对利率市场化风险。