我国上市商业银行操作风险实证分析——基于收入模型研究

操作风险作为商业银行的三大风险之一,一直隐藏在商业银行运营管理当中,与信用风险及市场风险相比,其识别、度量、管理更为困难.文章采用自上而下模型中的收入模型,选取2007年2季度至2011年4季度的面板数据,将14家上市商业银行分为国有商业银行、股份制商业银行及城市商业银行三类进行度量和对比分析.结果表明,在考察期间,国有商业银行操作风险相对较小,城市商业银行次之,股份制商业银行较大.应加强对操作风险的重视,科学计量并严格防控.     

我国商业银行操作风险的实证分析

近年来,我国由操作风险管理不足引发的案件触目惊心,对商业银行的操作风险管理提出了严峻的挑战.文章采用自上而下模型中的收入模型对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并提出了相应的对策.     

基于收入模型的国有商业银行操作风险的实证研究——以中国工商银行为例

2004年6月,新巴塞尔协议将银行操作风险纳入商业银行风险资本的计量和监管框架,操作风险、市场风险与信用风险组成了银行三大风险。同年,中国工商银行出台了《操作风险管理框架》这标志着中国工商银行成为我国金融系统内第一家正式将操作风险的监督管理纳入具体议事日程的银行。文章将以自上而下的模型中的收入模型为依据,以中国工商银行为样本进行实证度量,提出了完善我国国有商业银行操作风险防范对策。     

商业银行操作风险的度量与管理

操作风险是商业银行三大风险之一,商业银行急需提高对操作风险管理的水平。其中,操作风险的度量是操作风险管理中的难点和重点。根据对商业银行操作风险的研究和新巴塞尔协议,本文提出了相应的建议。     

我国商业银行操作风险的度量方法刍议

随着我国金融市场的全面开放,商业银行三大风险之中的操作风险越来越受到人们的重视。正确识别、度量操作风险,不仅是加强银行监管和内部管理的迫切需要,更是我国商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择。另外,面对频频发生的银行要案,我国商业银行在急需加强对操作风险度量模型研究的同时,有必要基于危机管理的角度对不可预知的操作风险采取相应的防范措施。     

贝叶斯网络模型在操作风险度量中的应用

在巴塞尔新资本协议框架下，操作风险成为商业银行面临的三大风脸之一。操作风险的度量是对操作风险进行有救管理的前提。贝叶斯网络模型是探讨在给出结果的情况下，条件参数发生的概率问题的模型。本文利用这种度量模型对巴林银行倒闭案的操作风险状况进行了分析。利用这种分析找出为倒闭案负主要责任的因素。     

基层商业银行操作风险量化实证研究

2003年的巴塞尔新资本协议界定,操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险度量技术对于操作风险管理有着重要的作用,它可以将抽象、复杂的操作风险转变为直观、简单的数字。可以准确度量银行面临的操作风险,从而对其进行防范和化解。本文利用收入模型对基层商业银行的操作风险状况进行量化实证分析。     

基金操作风险实证分析

操作风险和市场风险、流动性风险一样,对基金有着重大的影响,文章利用自上而下模型下CAPM模型中的收入模型对基金的操作风险度量,建立了基金净收益率与上证指数年平均值的变化值及基金净资产之间的对应关系,对我国的基金进行实证分析,由此得出现阶段我国基金的操作风险状况.收入模型在一定程度上可以反映操作风险的大小.     

基于VaR的银行风险度量

综合考虑和衡量商业银行市场风险水平的管理工具对商业银行尤为重要,为董事会和高级管理层了解整体风险水平,从而全面的权衡银行的业务发展、财务预算和风险水平提供依据。本文探讨基于VAR模型的商业银行风险度量方法及其应用。     

国有控股商业银行股权结构与公司治理关系分析

本文主要以2008年五大国有控股商业银行年报为样本,以股权集中度为标准,结合股权性质和股权制衡度分析了股权高度集中下的国有控股商业银行公司治理问题,并提出了相应的治理机制。     

基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究

低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99．9％的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。     

商业银行操作风险形成机理研究

近些年来,巨额亏损事件在国内外各大商业银行不断发生,究其发生的原因,大多是由于操作风险事件导致的,例如商业银行内部控制监管不力、内部控制机制不健全,银行内部人员的违规操作和欺诈行为,信息系统存在漏洞等。20世纪末期到21世纪初期,商业银行大案接连不断,这引起了国内金融管理高层的关注,国家陆续出台一系列针对商业银行操作风险的监管文件,开始对商业银行操作风险进行系统的管理。国内金融界对操作风险的控制和管理才刚刚起步,风险控制手段及管理技术相对落后,风险评价模型相对缺乏,严重阻碍了风险管理水平的提高。     

商业银行柜面操作风险的分析与思考

柜面操作风险是商业银行面临的一项重要风险,许多金融大案要案的发生大多与柜面操作有关,加强柜面操作风险控制,对商业银行的经营管理有着非常重要的意义。     

现代信用风险度量模型与我国商业银行信用风险管理

一、商业银行信用风险管理的主要模型和方法商业银行传统的信用风险度量方法有信贷决策的“6C”法和信用评分方法等。“6C”法是指由有关专家根据借款人的品德(character)(借款人的作风、观念以及责任心等,借款人过去的还款记录是银行判断借款人品德的主要依据);能力(capacity)     

我国商业银行操作风险的度量

为操作风险单独提取规范准备金是<巴塞尔新资本协议>的要求.为此,文章运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的历史数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行为操作风险需要配置约15亿元的资本,资本准备金率约为4.79%.     

基于三阶段DEA模型的我国国有控股银行效率研究

本文以我国国有控股银行为样本,以2006年-2010年的年度数据为依据,选取利息支出、营业费用和贷款损失准备为投入变量,净利润为产出变量,并以GDP增长率、实际利率及存贷利差为环境变量,基于三阶段DEA模型分析法,研究了我国国有控股银行效率。结论表明,股份制改革给国有控股银行带来了规模效应,市场竞争度的提高增强了国有控股银行的经营效率,2006年以后国有控股银行的效率值显著提升。     

国有控股商业银行股东权保护问题研究

国有商业银行的股东权保护是银行公司治理的核心问题之一。我国国有独资商业银行改制为股份制商业银行后，股权结构开始实现多元化，国家不再是国有商业银行唯一的所有者。那么如何保护银行的股东权，特别是国有控股商业银行的股东权保护问题，是国有商业银行改制上市以后面临的重要课题。     

论我国商业银行操作风险的防范

随着我国经济的快速发展及银行业改革的不断深化,银行业所面临的各种风险不断上升,其中引人注目的是商业银行操作风险.目前我国各家商业银行正在酝酿重组上市,虽然上市可以为银行资本金补充提供更加有利的途径,为金融产业发展注入新的活力.但值得重视的是我国银行业风险管理体系尚未完善,对国有商业银行仍然构成潜在的风险.2006年我国入世承诺期已结束,外资银行进入中国,市场竞争日益激烈.在我国商业银行即将与国际金融全面接轨之时,完善我国银行业风险管理显得迫切而重要.     

商业银行操作风险的经济资本管理研究

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注。本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法。同时根据我国商业银行的具体情况,提出我国商业银行操作风险的经济资本管理实施方案。     

浅析我国商业银行操作风险问题

近年来,随着全球经济一体化速度的不断加快,银行经营规模和交易范围不断扩大,商业银行的操作风险问题也日益凸现.国内银行业面临的操作风险形势不容乐观,文章对操作风险的定义进行阐述,分析引发我国商业银行操作风险的原因并提出加强操作风险管理的措施.