中西经济周期理论研究评价与思考

从古典型周期理论到增长型周期理论,西方经济周期理论研究取得了丰硕成果,但还存在一些问题和不足;国内外学者对于中国经济周期问题的研究主要有两个方向：一是借鉴成熟的经济周期模型并加入特定的体制型变量进行改造,二是具体分析我国经济周期的特殊性因素。还应进一步认清我国经济的现实,构造合适的理论框架,以深入研究中国经济周期问题;尤其应借鉴古典型和增长型周期的相关理论和框架,积极探索基于市场成长背景下的经济周期模型的研究。     

基于GAMLSS模型的高频流动性指标分布特征

利用BCT分布和非线性、非参数模型对股票的高频流动性指标进行了非线性和非参数拟合,并引入广义雨村信息准则(GAIC)进行分布和模型结构的选择。实证结果表明,BCT分布能有效地拟合高频流动性指标的高偏态和高峰度特征,该分布下非参数立方样条回归在所有模型结构中拟合优度最好。通过增加有效的解释变量和选择合理的回归形式,GAMLSS模型能够不断提高对高频流动性指标分布的拟合程度。     

中国经济周期波动成因分析

经济周期波动在经济发展过程中是一个不可避免的问题,然而在中国,经济周期波动的主要原因可能来自于投资、出口需求的波动。本文通过选取1985~2008年年度数据,通过H-P滤波技术分解得到各个变量的波动性成分,并分析波动性成分的标准差、它们之间的时差相关系数以及建立它们之间的长期协整回归方程,以此来分析我国经济周期波动的特征以及原因,从而得出文章的相关结论。     

基于距离检验的江苏省城市商品房价格回归模型分析

随着我国经济的不断发展,我国城市商品房的建设的脚步也不断加快,商品房价格也几经起伏,因此,房价也成了现如今人们关注的焦点。江苏作为经济大省,其商品房价格有着更突出的代表性。本文通过2002年到2013年的江苏省城市商品房销售面积、江苏省人均GDP、城市居民消费价格指数这三个主要因素对江苏省城市商品房平均销售价格变动的影响来分析研究江苏省城市商品房的价格模型。我们运用线性回归模型和非线性回归模型对相关数据进行实际模拟,再运用拟合效果可视化,并运用了Pena距离和Cook距离这两种距离分析法来判断模型的拟合效果,然后将这两个模型进行比较,最后得出了非线性模型对于该数据的拟合效果较为理想。     

基于乘积季节ARIMA模型对我国FDI的预测

本文通过采用乘积季节性求和自回归移动平均模型对我国外商直接投资月度数据进行拟合并引入一元线性回归模型对预测进行修正后取得了较好的效果,且模型显示未来我国外商直接投资季节性和平稳性的组合波动状态。     

中国保险需求的计量研究

本文先从理论上对影响保险需求的因素进行分析,得出二三产业增加值、居民可支配收入、居民储蓄存款余额、市场化程度、财政支出、名义利率、城镇平均人口、二三产业平均就业人口、国家税收、受教育水平都将在很大程度上影响保险需求的结论.然后用从1980年到2005年的实际数据作实证研究,通过先后建立多元线性回归模型和主成分回归模型,经过比较最终选用加权最小二乘法估计的主成分回归模型.实证分析的结果证实了所选择的变量确实对保险需求存在重要的影响.最后对模型的结果给以经济解释并提出建议.     

基于非线性Gauss-Markov模型与广义EIV模型的矿区高程拟合方法研究

论文以矿区沉降观测的高程异常拟合为案例,分别基于非线性Gauss-Markov(GM)模型和广义EIV(error-in-variables,EIV)模型详细推导了煤矿开采沉陷区高程异常拟合方法。通过实测数据和仿真数据表明:在实测实验中,由于是等权的方式,广义EIV模型与非线性GM模型的估计结果一致且精度相当,与文献[8]的结论一致,表明了论文方法的正确性;在仿真实验中,广义EIV模型的参数与外推检核点的高程异常估值的均方根均小于非线性GM模型的结果。这也表明在加权条件下,广义EIV模型处理精度要优于最小二乘法的仿真数据处理精度。因此,应结合实际情况,选择合理的方法进行矿区高程异常拟合。     

煤矿瓦斯和煤尘的不安全监测与最佳通风量控制

本文应用EXCEL软件求出各个监测点的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量,判断此矿井是高瓦斯矿井的结论。并通过线性回归的方法进行数据拟合,由拟合所得的指数函数得出煤尘与瓦斯共同作用时的不安全程度,然后观察、分析、比较具体数据得到瓦斯单独作用时的不安全程度;最后对于风量的问题,得到线性规划模型,通过LINGO软件求出最佳通风量。     

改革开放以来中国经济周期特征及原因的理论探索与实证分析

对改革开放以来我国经济周期的特征及成因进行了理论探索和实证分析,认为改革开放后,在各种因素的作用下,我国经济周期呈现出波动性较弱、增长性和稳定性较强的特征。外部冲击是我国经济周期出现的初始原因,内部传导机制是我国经济周期具有内生性及持续性的原因。在分析外部冲击时,考察了对产出造成外部冲击的外生变量以及导致外生变量变动的实际因素。在分析内部传导机制时,利用乘数—加速数模型解释了我国经济周期的内生性及持续性,据此提出熨平经济周期的政策建议。     

中非贸易问题研究——基于引力模型的分析

利用中国与155个国家1995年～2009年间的进口数据,以引力模型分析中非贸易特征。在模型中引入两个与中国对外贸易紧密相关的制度变量——是否承认"一个中国"和是否承认中国市场经济地位来考察政治因素对于中非贸易的影响,并将非洲国家分为资源丰富国、沿海资源贫乏国和内陆资源贫乏国三类进行研究。结果表明:中国对于资源丰富国具有显著的过度进口倾向,而对于沿海资源贫乏国和内陆资源贫乏国存在不同程度的进口不足。这一结论可以为中国政府旨在改进中非贸易而提出的"扩大中非贸易规模并优化贸易结构"提供政策依据。     

经济计量模型的选择

本文首先针对完全模型与子集模型，有截距模型与无截距模型，水平变量模型与差分变量模型以及线性模型与对数线性模型的选择进行了具体的研究；其次，对经济计量模型的函数形式选择和解释变量的选择进行了一般性的研究。     

当前中国经济周期阶段研判：对目前中国宏观经济形势的分析

分档当前中国宏观经济趋势,其实就是判断中国经济目前所处的周期阶段。但是,在实践中要区分周期的四个阶段或转折点,是极其困难的。本文从两个层次考察当前中国经济周期的阶段,首先是产出缺口理论、总需求一总供给（AD-AS）模型这两种工具的综合分析;其次分析了价格指数这一重要宏观经济变量。通过这些工具和变量的分析,本文的最后结论是：当前中国经济确实出现了转机,出现了复苏的明星迹象,但并未真正走出低谷或肃条。     

信用价差与中国宏观经济波动——基于一种新构建的信用价差指数的实证研究

本文基于Gilchrist (2009)的自下向上方法,利用中国二级市场上企业债券的交易数据,构建了一种新的信用价差指数即GZ指数,并用其预测宏观经济变量的波动状况.实证研究表明,包含GZ指数的实证模型对大部分宏观经济变量的未来波动有着显著的解释能力.具体而言,在各种预测期限下,包含信用价差的模型对未来消费、产出与通货膨胀的变化有着较为显著的预测能力,其拟合优度远高于不合信用价差变量的模型的拟合优度.     

中国人身保险需求的影响因素分析——基于面板数据分位数回归的实证研究

采用中国2005-2009年的面板数据建立分位数回归模型,然后运用面板数据单位根检验和协整检验,在前人给出的影响因素中为模型选择了最优的解释变量,以确保解释变量与被解释变量之间存在相关关系,同时避免了伪回归,提高了分位数回归方程的稳定性与预测能力。研究结果表明:国内生产总值和城乡居民储蓄存款是促进中国人身保险需求的主要因素;城市化程度对人身保险需求有明显的正向影响;社会保障与商业保险之间并未产生替代关系;抚养比对人身保险需求并没有影响,表明人们对于潜在的人身保险需求并没有转换成实际需求。     

现代经济周期理论的历史审视

对于经济周期波动现象的形成机理，不同经济周期理论从差异化视角进行了解读。本文沿着经济周期理论的发展脉络．回顾了20世纪30年代大萧条以来经济周期理论的演进历程，对五种主要的现代经济周期理论的产生背景和主体思想进行了考察。研究发现：不存在严格意义上的“通论”，经济周期理论只在特定历史背景下才有解释力，其生命力的保持有赖于理论的不断创新与发展；虽然在经济波动的形成机理上，不同经济周期理论观点不一．但是西方现代经济周期理论逐渐从对立走向融合；20世纪90年代以来出现的新兴的新古典经济学为市场经济条件下的宏观经济政策调控体系提供了理论依据。     

中国服务进出口与汇率波动的相关性分析--基于1982-2011年的数据分析

以1982-2011年的相关指标的数据为基础，通过Stata12、Excel软件，把我国服务进出口量分别与中国、美国的国内生产总值和每年平均汇率进行多元回归，建立var模型，实证分析发现：中国历年服务出口额和历年平均汇率、中国及美国国内生产总值有显著的正相关。中国服务进口额和历年平均汇率有显著的负相关，服务进口额和中国及美国国内生产总值有显著的正相关，但是滞后一到三阶的平均汇率对我国服务进出口均没有显著影响。我国GDP对本国服务进出口的影响比美国GDP对此的影响更大。     

我国股票市场的混沌探析

运用混沌理论对我国股票市场进行了实证研究，结果显示我国股票市场是一个低自由度的混沌系统，具有自相似的非线性结构，并且这种非线性结构可以用GARCH（1，1）模型来拟合。     

回归模型中变量遗漏偏差补救的面板数据方法

建立计量经济模型时，忽视那些难于量化或无法获得观测数据的解释变量是一种最常见的处理方法，但这可能造成模型参数OLS估计量的变量遗漏偏差，一般的教材或研究文献没有谈及对其如何补救，该文提出一种采用面板数据和固定效应回归来对这种偏差进行补救的方法。     

外商直接投资、新型城市化与中国碳排放

基于2006-2016年省际面板数据，构建新型城市化评价体系并采用熵值法对中国新型城市化发展综合水平进行测度，通过建立以城市化水平为门槛变量的回归模型，实证检验了FDI对中国碳排放影响的非线性门槛效应。研究结果表明，FDI对中国碳排放影响具有明显的城市化水平双门槛效应。     

线性趋势预测模型中几种参数估计方法的比较

在对经济变量问题的讨论中，有时需要对未来的情况进行预测。我们所收集到的数据资料更多的情况下是有趋势的，对于具有线性趋势的时间序列来说，我们有下列预测模型：其中，t表示当前期，at表示第t期的趋势值，bt表示第t期的趋势直线的斜率。当τ≤0时，xt τ表示已取得的观察数据；τ＞0时，xt τ表示由第t期向前预测的期数。对于参数at、bt的估计方法不同，由（1）式将会产生不同的预测效果，本文拟对参数at、bt的三种估计方法而得出的三种预测方法：二次移动平均法、二次指数平滑法及线性回归分析法进行比较，从而根据经济预测问题的具…