蔬菜价格波动周期的马尔可夫链分析与预测

文章针对蔬菜批发市场因日常需求较大,供应渠道较多等原因造成价格波动较大,资源调配不均的问题进行研究,建立马尔可夫链(MC)预测模型,以某地区某类时令蔬菜未来一段时间内价格的波动区间及价格波动周期为应用面,分析与预测结果表明马尔科夫预测模型是应用马尔科夫链的基本原理与方法分析事物的变化规律,并预测其未来变化趋势的一种可行性技术,同时从数学角度验证了自由经济市场中商品价格围绕商品价值波动的经济学原理。     

我国棉花短期价格波动研究——基于时间序列

采用ARCH模型对我国国内短期棉花价格波动的影响因素进行了研究。结果显示:棉花流通体制改革和市场宏观调控政策对棉花价格波动分别表现为正向影响和负向影响;棉花当期价格受一期和八期滞后价格影响,这显示出市场主体预期对市场变动趋势具有一定影响;国内持续上涨的需求对棉花市场价格波动的影响相对不显著,而供需缺口的变动是影响国内棉花价格波动的重要因素;棉花进口量的增加有利于减弱国内棉花价格波动;国际市场棉花价格波动对国内价格波动存在显著的正向影响。短期内棉花价格呈现出明显的季节特征,这种季节特征与市场预期、供需变化有较大关联。     

我国糖类价格波动分析

文章通过对近年来我国和世界糖类价格的回顾及分析,预测在短期内食糖价格将进一步下降,这一下降趋势还将持续1—2年;我国食糖消费总量也将继续增加,食糖消费占世界食糖消费的比重将上升。     

国际石油价格波动与我国经济发展影响分析

随着社会工业化的发展,石油在我们工业社会中的应用越来越广泛,石油价格也逐渐成为目前全球普遍关注的问题之一,随着我国对石油依赖程度的增强,国际油价的变化对我国经济的影响日益突出。石油行业作为国民经济的基础行业,我们很有必要研究国际石油价格的波动对我国经济的影响,并采取相应的措施来避免石油价格波动的风险。     

舰船建造防污漆价格波动分析及其模型

基于防污漆价格数据（1998-2007年）绘制了其价格波动曲线,分析了其波动成因。为了反映波动规律和进行波动预测,又基于支持向量回归机算法建立了防污漆价格波动模型,并与经验算法和时间序列法进行了结果比较,证实了该波动模型的有效性。     

时间序列分析在金融价格预测中的应用

与回归分析不同，时间序列分析不是根据与其它变量的因素关系来预测一个变量的未来变化，而是根据该变量自身过去的规律来预测其未来的变化。这与实际中价格信息的复杂性特征具有较好的符合关系。作在Intnet网上查取了伦敦金属交易所（LME）镍金属从1998年1月到2001年5月共41个月的月平均现金参与价值数据41个，用其中的前37个数据进行时间序列分析，得到了AR（3）模型，用最小二乘法和Yule-Walker法预测后五个数据，得到了较好的效果。因此在价格信息分析与预测中使用时间序列分析理论和方法具有广阔的应用前景。     

我国鸡蛋市场价格波动分析

随着生活水平的提高,禽蛋肉类成为大众食品中的必需品.我国经济指标cpi中,鸡蛋价格所占很大权重,鸡蛋价格的涨幅成为cpi变化的重要因素.按照惯例,每当节假日和天气对生产造成的淡季时,鸡蛋价格就会上涨,其中尤以春节为明显,因为节日需求大,并且冬季为蛋鸡生产淡季,每年春节期间都将鸡蛋价格推向高位.然而今年鸡蛋价格在春节前以及春节期间并没有大幅上涨,反而有所回落,并在节后继续下跌,这其中的原因值得我们深入研究.     

浅谈市场经济下猪肉价格周期波动原因与对策

我国是猪肉生产和消费大国,猪肉价格周期波动给我国国民经济和居民生活带来不稳定因素。文章首先从成本、需求和供给几个方面对猪肉价格波动的主要因素进行了分析,然后从提高生产效率、形成规模生产和加强政策手段应用这三个方面给出具体建议。     

基于ANN-EGARCH模型的沪深300指数波动趋势预测

风险控制是股指期货操作的首要目标,对指数波动的准确预测直接关系到金融资产的风险控制及衍生产品的合理定价。在对指数波动趋势预测中,EGARCH模型具有精确度高的特点,但是通常的EGARCH模型没有考虑到均值方程中的非线性成分,人工神经网络能逼近任意非线性函数并被引入到均值方程。文章运用混合的ANN-EGARCH模型对沪深300指数进行实证分析,结果证明该模型可以更好的预测指数的短期波动趋势,对于机构投资者提高管理效率,防范投资风险具有现实的指导意义。     

我国服务价格与物价总水平波动互动关系研究

通过采用1992～2011年全国居民消费价格总水平、服务价格上涨率时间序列数据,建立VAR模型,运用脉冲响应函数和预测方差分解的方法对服务价格波动和我国物价总水平波动互动关系进行实证研究。计量结果表明,服务价格波动与我国物价总水平波动间存在单向因果关系,服务价格波动是我国物价总水平波动的格兰杰原因。服务价格波动1%,会带来物价总水平0.5902%的波动。VAR模型的动态分析表明,服务价格波动对我国物价总水平波动约有5年的影响。方差分解的结果说明服务价格波动对我国物价总水平波动的贡献率最大达到38.4%。要防止我国物价总水平大幅度波动,政府需要更加重视产业价格政策。     

我国物价波动特征的实证分析

本文旨在分析我国物价水平变动的规律,预测未来价格变化的走势。利用时间序列的移动平均比率法、频谱分析、ARCH类模型等,本文实证分析了我国消费物价指数（CPI）波动的季节性、周期性、集聚性等特征。结论显示：我国物价波动呈季节性特征,具有3年左右的短周期和9年左右的长周期,聚集特征明显,物价上涨具有一定的长期记忆性。有关结论对预测我国未来CPI的走势有一定现实指导意义。     

新一轮农产品价格波动周期：特征、机理及影响

文章运用H-P滤波法,将1978-2006年的农产品价格波动分为了五个周期。2007年农产品价格上涨是第六个周期的开始。农产品价格波动各周期的整体特征和结构特征各不相同。另外,第六个周期农产品价格上涨主要是由国际价格的传导、生产成本的推动、加工需求的拉动、突发因素的扰动引起。此次农产品价格上涨不会导致通货膨胀;相反,通货膨胀会导致农产品价格上涨。     

中国生猪价格波动特征分析

使用2000—2009年中国生猪批发价格月度数据,分析了我国生猪批发价格运动的轨迹。研究结果表明:近年来我国生猪批发价格年度内震荡加剧且具有明显的季节性波动特征。并利用ARCH模型对生猪批发价格波动的动态过程进行了分析,发现滞后1期及滞后5期的生猪批发价格变动与当期价格变动的方向相同,而滞后2期的批发价格对当期价格有回调作用。     

影响我国股票市场价格变动因素的实证分析

通过选取沪、深两市10只不同行业、不同地区板块的股票,利用SPSS统计软件,采用主成分分析和因子分析的方法,分析了影响我国股票价格变动的因素,结果表明我国股市结构由一般市场环境、行业活动、公司绩效和各公司特殊活动几部分构成。     

世界经济周期性波动与石油危机

石油危机或剧烈的价格波动初期与世界经济周期性波动有紧密的关联,加深了世界经济波动的幅度,拉长了世界经济波动的周期,但在滞后期对世界经济周期性波动的影响则逐步减弱,并由最初的异向变动转为同向变动.     

我国畜产品价格波动分析——基于ARCH类模型

运用ARCH类模型对我国主要畜产品的价格波动率进行了分析。结果表明:牛肉、羊肉和鸡肉的价格波动具有显著的波动积聚性,鸡蛋价格波动没有显著的异方差效应;除牛肉市场外,羊肉和鸡肉市场不具有高风险、高回报的特征;猪肉、牛肉、羊肉和鸡肉的价格波动没有非对称性。认为应在畜产品市场出现大的价格波动时及时采取平抑措施,且政府需规范畜产品市场秩序、完善畜产品市场制度。     

粮食产量与价格波动的相互关系研究

实证研究结果表明,粮食产量和价格波动会相互影响,但产量的变化对价格的变化存在着滞后效应,而且产量变化对价格变化的影响要大于价格变化对产量变化的影响。从维护国家粮食安全的角度出发,应采取措施,促进粮食持续稳定增长和价格的相对稳定。     

中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型

本文运用GARCH(1,1)模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有右厚尾特征和集群性,价格波动具有ARCH效应,波动冲击影响衰减较慢,近期波动有加剧趋势。