基于生存模型的银行股风险研究

本文通过对几个银行个股的连涨连跌收益率进行计算,发现这几个银行个股的连涨连跌收益率能很好的符合Gamma分布;此外,我们还对连涨连跌天数的几个重要的函数进行了分析,从另外一个角度刻画各个银行股的风险状况.     

基于生存模型的银行股风险研究

本文通过对几个银行个股的连涨连跌收益率进行计算,发现这几个银行个股的连涨连跌收益率能很好的符合Gamma分布;此外,我们还对连涨连跌天数的几个重要的函数进行了分析,从另外一个角度刻画各个银行股的风险状况。     

两参数Gamma分布模型下缺失数据的参数估计

针对非随机缺失机制下的数据缺失问题,在总体服从两参数Gamma分布和成功概率为指数分布的假设下,结合矩法和迭代计算方法进行了两参数Gamma分布模型的参数估计和分位数估计。此外,利用R语言对缺失比例分别为0.2和0.5的数据进行了模拟研究,并对模拟结果进行了比较分析,得到了较好的结果。     

聚合风险模型累计损失分布研究

保险公司为了准确估计和预测某险种和多个险种在定期内累计损失(即累计索赔额)的大小，需要研究聚合风险模型累计损失分布。本文探讨了单个险种和多个险种这两种聚合风险模型累计损失分布。     

我国多元化的集合理财模式:法律风险与监管原则

目前,国内资金委托理财受托主体多元化,个人集合理财产品多样化.但是,统一立法滞后和部门监管标准不一,导致产品法律关系不清,一些产品明显规避金融管制,甚至出现违法违规现象.通过对国内集合理财产品进行实证分析,并与国外情况进行比较,作者指出我国应在金融产品功能监管原则下统一集合理财立法和监管原则.     

传统审计风险模型和现代审计风险模型的比较分析

如何构建合理、科学的审计风险模型一直是审计风险理论和实务工作的研究重点,本文对传统审计风险模型的缺陷和现代审计风险模型的优势进行了比较分析,指出现代审计风险模型是对传统的继承和发展。     

参数估计的损失与风险的贝叶斯推断

本文给出了在方差已知的情况下，正态分布期望参数的估计的损失与风险在不同的先验分布下的贝叶斯估计，并研究了其性质。     

风险度量的主要模型及其评述

风险度量是风险管理的前提，但由于风险本身的复杂性，风险度量的研究一直是学术界探讨的难题。本文对投资风险度量、信用风险度量和保险风险度量的三类模型的理论依据、技术基础和适用性等方面进行了评述，为风险管理的相关研究工作提供了一定的线索。     

中小企业集合票据信息传递质量问题与风险防范

中小企业的融资问题是一个世界性难题,尤其是对于市场不成熟与企业信用记录不完善的发展中国家更是如此,中国的情况也大致如此。尽管各级政府以及银行采取了多种改进措施,但实际效果并没有达到预期,     

基于贝叶斯方法下的市场风险资产损失VaR计量

目前VAR模型是市场上用统计技术综合衡量和管理风险的主流方法,是国际上通行的计量技术。本文应用VaR的基本原理,同时利用对数正态分布的尖峰后尾特征并结合贝叶斯方法,通过先验分布以及后验分布对参数的修正得到市场风险资产VAR的计算公式,对其进行分析,并与pareto分布下的市场风险VAR值进行比较。研究表明：对数正态分布下市场风险资产的损失率比pareto分布下有更好的风险拟合特征,能更好的描述市场风险资产的随机性最大损失。     

论会计风险的基本模型及风险化解

本文基于近年来会计信息失真的泛滥正是会计风险集中爆发的认识,从风险角度通过建立会计风险基本模型对会计信息失真现象进行了解读,揭示了会计风险的四个层次,即会计理论风险、会计规范风险、会计行为风险和会计误读风险,并对每种风险的化解进行了指导性分析。     

换股风险套利模型研究

人们在日常投资实践过程中经常运用换股投资进行解套。文章运用现代投资理论,系统地探讨了换股套利的几种定量化分析模型:即利用两种证券价格波动的不同步性进行套利模型;直接利用APT模型进行换股套利模型;运用证券市场线与α值套利模型;以及未考虑汇率变动和考虑汇率变动的跨国风险套利的理论模型。     

略论现行审计风险模型的偏颇

审计风险模型化一直是职业界关注的一个话题。现行模型虽已得到普遍接受 ,但也存在诸多偏颇。正视它们、客观地对待它们 ,是审计风险正确模型化的基础 ,也是在实务中正确使用相关模型的基本前提。     

集合列的上(下)极限及其应用

从集合列的定义出发,系统总结并讨论了集合列的上(下)极限的一般性质。分别在广义实值函数空间和一般模糊测度空间上,利用集合列的上(下)极限定义和性质,研究了广义实值函数和一般模糊测度的表示和应用问题。     

审计风险及其模型新探—从实务角度的考察

综合审计实务，分析了社会公众对审计的期望以及使用者利用审计报告后的行为，重新组出了审计风险的审义，并在此基础上总结出新的风险模型，新的审计风险定义及模型能够解释审计实务中的现象，对审计实务有指导意义。     

证券组合投资的风险溢价模型

本文探讨了单周期证券市场中投资组合的风险溢价模型,该模型类似于资本资产定价模型。     

应用 ARCH 模型族对沪市股票收益率的波动性分析

波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面.本文利用ARCH模型族,分别采用误差项的正态分布假定和t分布假定对上证指数的波动性进行实证研究,结果显示沪市股票收益有明显的尖峰厚尾性、波动的集簇性以及波动的信息不对称等特点.分析表明在误差项的t分布假定下,非对称模型EGARCH(1,1)能较好地描述沪市股票收益的波动情况.     

应用ARCH模型族对沪市股票收益率的波动性分析

波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文利用ARCH模型族,分别采用误差项的正态分布假定和t分布假定对上证指数的波动性进行实证研究,结果显示沪市股票收益有明显的尖峰厚尾性、波动的集簇性以及波动的信息不对称等特点。分析表明在误差项的t分布假定下,非对称模型EGARCH(1,1)能较好地描述沪市股票收益的波动情况。     

沪铜期货市场风险度量实证研究——基于t分布的VaR-GARCH族模型

选取沪铜期货2004年8月1日至2009年5月30日的最活跃月份合约,根据金融资产尖峰厚尾的特性,采用基于t分布的GARCH族模型对其市场风险进行研究,实证结果表明,沪铜期货收益率在小幅波动后通常跟随着较小幅度的波动变化,同时大幅度波动变化之后跟随着较大幅度的波动；基于t分布的APARCH(1,1)模型能够很好地捕捉沪铜期货的市场风险.