现代商业银行操作风险及其管理机制探讨

操作风险管理一直是摆在商业银行面前的一个十分重要而紧迫的课题,操作风险事件纷繁复杂,比之于信用风险和市场风险更难以防范,然而操作风险管理也并非没有规律可循.本文从全面认识操作风险的内涵与特征入手,借鉴国际一流银行操作风险管理经验,通过连点成线,实施集成连贯的操作风险管理;点线结合,培育相互协作的内部关系和经纬交织的内部控制环境;定性和定量相结合,搭建有效的操作风险管理框架,构建起商业银行操作风险管理的长效机制.     

商业银行声誉风险特征分析

商业银行声誉风险已成为商业银行风险管理的重点之一,同其他风险种类相比,声誉风险有其个性化特征,因此,加强商业银行的声誉风险管理既要研究风险管理的一般规律性,更要在深入研究商业银行声誉风险特征基础上提出相应的管理策略。     

银行风险偏好初探

本文从最近国内外金融监管和先进银行风险管理的实践出发,比较系统地研究了商业银行风险偏好。首先笔者认为风险管理的内在逻辑要求商业银行确定风险偏好;其次,分析了国外先进商业银行的风险偏好是如何确定的,包括确定风险偏好需要考虑的因素、先进银行风险管理偏好的比较、先进银行确定风险偏好的共同点,最后分析了我国商业银行研究风险偏好的渐进化路径和相关的策略。     

国外商业银行风险管理机制研究

商业银行风险管理机制是指用于对付银行全面风险而设计的综合管理和控制结构,它一般由风险管理战略、风险管理组织结构、风险的衡量、报告和控制、风险管理操作和风险管理系统等要素构成。二十世纪70年代以来,国外一些大型商业银行在风险管理机制建设方面积累了丰富的经验。相对而言,我国商业银行的风险管理意识和机制迄今仍然比较淡薄和脆弱,以至于商业银行资产质量状况一直难以得到根本改善。因此,研究国外商业银行的风险管理机制,提高我国商业银行的风险管理水平,是一个非常重要的现实课题。     

商业银行风险偏好初探

本文从最近国内外金融监管和先进银行风险管理的实践出发,比较系统地研究了商业银行风险偏好.首先笔者认为风险管理的内在逻辑要求商业银行确定风险偏好;其次,分析了国外先进商业银行的风险偏好是如何确定的,包括确定风险偏好需要考虑的因素、先进银行风险管理偏好的比较、先进银行确定风险偏好的共同点;最后,分析了我国商业银行研究风险偏好的渐进化路径和相关的策略.     

西方商业银行风险管理--澳大利亚联邦银行的风险管理及其启示

风险管理能力是商业银行经营管理的核心能力。商业银行在风险管理能力方面的差异决定了他们在经营结果上的差异。去年笔者在澳大利亚学习访问期间,曾对西方商业银行的风险管理作了一些研究。笔者认为学习西方商业银行的信用风险和市场风险防范技术对于完善我国商业银行的风险管     

西方商业银行操作风险管控对我国商业银行的启示

操作风险作为银行的四大风险之一,逐渐被从业管理者所关注。操作风险涉及面广,危害性强,但以当前国内商业银行的操作风险管理水平却难以进行有效的管理和计量。因此,对于国内的商业银行而言,加强对国外商业银行较为成熟的操作风险管理模式的研究与借鉴显得尤为重要。本文作者对欧美成熟大型商业银行的操作风险管理模式进行了较为系统完整的考察,将国外部分知名商业银行先进的操作风险管理框架进行分析整理,并将其与我国商业银行操作风险管理现状进行对比,在此基础上对我国商业银行操作风险的管理提出了相关优化措施与建议。     

试论现代商业银行风险审计

银行是经营风险的企业,随着商业银行公司治理结构的调整和全面风险管理体系的建设,商业银行内部审计关注的重点也将逐渐转移到风险管理上来。内部审计如何在商业银行风险管理中发挥作用？本文以商业银行风险管理为研究对象,以国内外最新审计理念为导向,重点阐述了风险审计的涵义及其特征,商业银行推行风险审计的意义与作用,以及实施风险审计面临问题和解决措施。     

商业银行市场风险的度量框架研究

本文着眼于新巴塞尔协议下商业银行的市场风险管理,分析论述了我国银行业最突出的市场风险因素,较为细致地研究了市场风险的模型。结合我国商业银行实践,分析了国际上对市场风险的监管要求和度量框架,对我国商业银行的市场风险管理参考国际标准提供了参考。     

论商业银行风险审计

随着银行业所承担风险的增加,商业银行内部审计关注的重点也将逐渐转移到风险管理上来。内部审计如何在商业银行风险管理中发挥职责和作用?本文以商业银行风险管理为研究对象,以国内外最新审计理念为导引,重点阐述了风险审计的涵义及其特征,商业银行推行风险审计的意义,以及实施风险审计面临的问题和解决措施。     

信用衍生品在我国商业银行信用风险管理中的应用

我国商业银行针对其面临最重要的风险之一的信用风险采取的信用风险管理方式长期以传统模式为主,这种方式较为被动,缺少积极性及动态有效性。该种方式的缺陷在经济全球化的形势下显得更为严峻,而信用衍生品作为能够有效转移信用风险的创新产品,很有须要将其引进到信用风险管理中。在学习与借鉴前人关于信用衍生品在银行信用风险管理应用的经验上,运用了实证分析方法,对银行信用资产质量与信用衍生品交易量的关系作出了研究,得出了信用衍生品在一定程度上对于降低或转移商业银行信用风险产生了作用,进而保证了信用资产质量的结论,结合了信用衍生品在我国实际的发展现状与条件,提出了该产品在我国商业银行信用风险管理中运用的建议。     

我国商业银行实施精细化管理的理论思考

商业银行精细化管理是对企业精细化管理行为的引申和运用,它对商业银行克服粗放经营现象、运用数据技术进行成本和风险控制,进而实现效益最大化具有重要的现实意义。我国商业银行的精细化管理涉及决策组织、职能部门和执行机构,包括管理战略、管理资源和营销策略等管理过程,具体对风险管理目标、经营成本控制和客户服务方案每一环节设计系统化方案、进行标准化控制和实行差异化管理。实施精细管理需要有效的组织保障、技术支持和目标监控,并通过智能化的程序控制和规范化的制度约束,确保规范管理行为,实现管理目标,取得最佳的经营效益。     

商业银行综合经营背景下银行保险业务的发展:一个协同视角

在综合经营背景下,商业银行经营保险业务是一种高度一体化的银行保险模式,商业银行则相应转型为金融集团。在协同理论框架下,本文解释了发达市场中银行主导的银行保险金融集团剥离保险业务的现象,提出银行保险模型的选择取决于市场环境和管理能力,而创造协同效应应该是判断银行保险金融集团成功的标准。然后,分析了银行保险金融集团创造协同效应的关键因素。最后,对我国商业银行发展银行保险业务提出了具体建议。     

我国商业银行实施精细化管理的理论思考

商业银行精细化管理是对企业精细化管理行为的引中和运用，它对商业银行克服粗放经营现象、运用数据技术进行成本和风险控制，进而实现效益最大化具有重要的现实意义。我国商业银行的精细化管理涉及决策组织、职能部门和执行机构，包括管理战略、管理资源和营销策略等管理过程，具体对风险管理目标、经营成本控制和客户服务方案每一环节设计系统化方案、进行标准化控制和实行差异化管理。实施精细管理需要有效的组织保障、技术支持和目标监控，并通过智能化的程序控制和规范化的制度约束，确保规范管理行为，实现管理目标，取得最佳的经营效益。     

贷款损失准备计提与商业银行经营风险相关性研究 ——基于经理自主权视角

贷款损失准备的计提作为商业银行调节会计利润的手段,是否对商业银行经营风险有影响,是一个值得探讨的问题。基于我国上市商业银行2007-2017年的数据为研究样本进行实证分析,研究结果表明：贷款损失准备对商业银行经营风险有正向信号传递作用。其中,基于经理自主权计提的自由裁量部分能缓释经营风险,非自由裁量部分对经营风险产生加速放大效应,从而证明了自由裁量贷款损失准备能增强银行风险承担能力,为商业银行经理人员和监管者合理规范计提准备金提供新思路。     

商业银行分支机构利率风险控制研究

我国利率市场化改革和国内利率调整频率的进一步加快,客观上已经对商业银行的净利息收入、经济价值产生了重要影响.然而,这些影响并没有引起商业银行及其分支机构的足够重视,现阶段国内商业银行及其分支机构对利率风险的识别、计量、防范和控制能力还相当脆弱.笔者在深入分析研究后认为,国内商业银行及其分支机构必须在充分认识利率风险的基础上,尽快采取诸如建立健全利率风险的管理流程、利率风险的工作机制,以及采取灵活的经营策略和技巧等一系列措施,力争将利率风险时商业银行的危害降至最低程度.     

商业银行分支机构利率风险控制研究

我国利率市场化改革和国内利率调整频率的进一步加快，客观上已经对商业银行的净利息收入、经济价值产生了重要影响。然而，这些影响并没有引起商业银行及其分支机构的足够重视，现阶段国内商业银行及其分支机构对利率风险的识别、计量、防范和控制能力还相当脆弱。笔者在深入分析研究后认为，国内商业银行及其分支机构必须在充分认识利率风险的基础上，尽快采取诸如建立健全利率风险的管理流程、利率风险的工作机制，以及采取灵活的经营策略和技巧等一系列措施，力争将利率风险对商业银行的危害降至最低程度。     

国有商业银行信贷评级模型的构建及实证检验

信贷评级是信贷风险管理的前提,目前我国国有商业银行都采用这一方式管理信贷风险.本文在对国有商业银行当前信用评级方法存在问题和国内外相关研究成果进行分析的基础上,提出了构建国有商业银行内部信用评级模型,提高信贷风险管理水平的建议.作者利用贷款历史数据,通过因子分析和聚类分析等方法构建内部信用评级模型;通过因子分析方法构建的模型使评级指标体系更加科学、合理,避免了反映风险信息的冗余与遗漏;聚类分析使评级模型直接与违约概率挂钩,度量风险的准确性进一步提高.论文最后对模型进行了实证分析,使其有效性得到了检验.     

商业银行经济资本管理理论和实践探索

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。     

低碳经济下商业银行参与碳金融的几点思考

低碳经济是全球保护环境、实现可持续发展的必然趋势,我国国有大型商业银行一直在金融机构体系中占主导地位,积极推进低碳经济建设、发展碳金融业务为商业银行提升其在国际市场上的综合竞争力提供了一个新的主要方向,但由于刚刚起步,许多问题和困难同时存在,因此,深入研究碳金融问题,有利于商业银行在发展低碳经济中发挥巨大作用.