基于CreditRisk+模型的信贷资产证券化信用风险研究

对信贷资产证券化过程中的各种风险进行识别、分析及管理、控制是金融监管的客观需要。文章拟运用CreditRisk+模型对信贷资产证券化的最主要风险——信用风险进行实证分析,并在此基础上提出运用此模型管理与控制信用风险的建议,希望能对信贷资产证券化信用风险的管理与控制提供一种新思路。     

企业营销信用风险管理策略研究

现阶段信用风险管理已经成为企业营销中需要重点考虑的因素,为了探索企业营销信用风险管理的具体策略,本文首先从政策风险、企业内部风险以及信息风险三个方面对企业营销中信用风险的影响因素进行了分析,并从提高信用风险管理意识、建立完善的信用评估与管理组织与制度以及加强信息技术在信用管理中的应用三个方面论述了具体的管理策略.     

对我国商业银行信用风险管理的思考

信用风险已经成为我国商业银行面临的严峻挑战。我国商业银行信用风险管理需要解决基础数据、科学评价客户信用、建立信用风险管理文化等一系列问题。     

浅议我国商业银行信用风险管理

随着金融业的不断发展和市场竞争的加剧,风险管理成为商业银行经营管理的核心,信用风险管理更是重中之重。本文从信用风险及信用风险管理的内涵出发,对我国商业银行信用风险管理的现状作国深入探讨,重点分析了商业银行信用风险管理中面临的内外部制约因素,对未来提高信用风险管理水平提出了建议。     

信用风险模型的新发展与商业银行风险管理

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、稳定地发展,需要借鉴西方信用风险模型,对风险进行科学管理。     

商业银行信用风险管理及其在中国的应用研究

信用风险是银行业面对的主要风险之一,如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。介绍了传统的信用风险度量方法和现代信用风险度量模型,在此基础上提出基于新巴塞尔协议的商业银行信用风险管理和基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理方法,以期对我国商业银行信用风险管理有所启示。     

基于KMV模型的中国保险公司信用风险度量研究——以5家上市保险公司为例

随着信用经济广泛地应用于金融的各个领域,保险公司作为金融体系的重要组成部分,通过对资金运用方式的创新以及业务的多元化开展取得了长足的进步,但与此同时,暴雷事件的频发使得保险业不得不重新审视信用风险问题的重要性。因此如何精确有效地度量我国保险公司的信用风险成为保险业管理与控制的重要课题。文章以5家上市保险公司作为研究对象,基于2020年样本保险公司的股票交易数据以及财务报表,运用KMV模型对保险公司的信用风险进行评估,并对计算出的各保险公司的违约距离和预期违约率进行对比,最后做出分析总结并为我国保险业建设科学有效的风险管理体系提出政策建议。     

现代信用风险度量模型比较分析

金融危机的爆发以及<巴塞尔新资本协议>的正式实施,为银行业进行信用风险管理提出新的挑战.本文对国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的现代信用风险度量模型进行了分析比较,提出我国商业银行应用信用风险模型中的问题,并给出相关建议.     

现代信用风险量化模型及对我国商业银行信用风险管理的借鉴

文章通过分析目前国际上正式对外公布、有影响力的主要信用风险量化模型,结合我国信用风险管理的现状,揭示了现代信用风险量化模型对我国商业银行信用风险管理具有的借鉴意义。     

管理因素对电子商务信用风险的影响研究

电子商务信用风险已成为电子商务进一步发展的主要障碍,影响电子商务信用风险的因素是多种多样的,这些因素的影响机理也是复杂的。分析了管理因素对电子商务信用风险的影响机理;比较两种管理因素对电子商务信用风险的影响效果。     

信贷组合中两组相关性的联合度量研究——违约相关性和信用风险与利率风险相关性

信用风险是商业银行的主要风险,违约相关性是组合信用风险度量中的核心问题。另一方面,在利率市场化深入的进程中,利率风险对商业银行的影响愈加显现。已有实证证据表明,在商业周期的各个阶段,利率风险与信用风险总是呈现负向的相关性。本文的研究认为,应当在统一的框架内对两组相关性——违约相关性和信用风险与利率风险相关性进行联合度量。文章在比较和评述当前度量违约相关性的主流方法——因素模型的基础上,提出了借助于宏观经济计量模型进行联合度量的方法。     

压力测试方法研究

2008年爆发于美国的次贷危机在全球化的巨浪之下迅速席卷全球，给世界经济、金融市场的发展造成沉重打击。人们开始重新认识在全球化背景下金融系统稳定的重要性，并纷纷开始加强本国金融机构的信用风险管理。传统的信用风险管理方法与手段已经不能很好的满足新形势下信用风险计量与管理的要求，在此背景下，压力测试方法开始受到重视，并且逐渐成为各国信用风险管理最有利的武器。     

信用风险,信用工程与资产证券化

信用风险是金融活动中的基本的风险类型,也是所有金融市场参与者必须正视并应着力控制好的一种风险。信用工程（Ｃｒｅｄｉｔ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ） 正是基于信用风险管理的需要而发展起来的一种新的金融技术。其代表性产品———资产证券化,已经成为一种有效的融资方式,并极大地改变了整个金融体系的内在结构。本文研究的主要问题是：信用风险及其基本特征,信用工程在控制和管理信用风险中采用的主要技术,资产证券化在控制信用风险方面的主要方法。     

全球金融危机下我国商业银行的信用风险管理研究

商业银行信贷的重要关键因素就是对信用风险的管理与控制,这与银行的生存和发展息息相关。本文在介绍我国商业银行信用风险管理传统策略的基础上,对我国商业银行信用风险管理现有的问题进行了深入的分析,并对当前商业银行在信用风险管理的改革作进一步的探讨。     

信用风险模型效力验证初探

金融界已于2006年起大规模实施巴塞尔新资本协议（BaselⅡ）,其关于信用风险管理的核心内容为鼓励金融机构逐渐由取自外部信用评级机构的＂标准法＂转为利用内建评级体系的＂内部评级法（IRB）＂。因此,国内外金融机构正积极寻求信用风险评估体系的建构。财务理论曾推出多项检测信用风险的理论模型,但国内鲜少检验其实用价值及有效性。本研究之目的在于抛砖引玉,以信用风险模型验证为题,参考理论与实务相关论述,介绍目前国内外验证方法,供国内学术界及实务界参考。     

国外主要信用风险度量方法评介

信用风险是金融风险中最为重要的风险之一,随着金融业的迅猛发展和金融创新的进程不断加快,金融领域面临着更大的挑战,因此,对信用风险的评价与管理越来越重要,文章回顾了信用风险度量方法的历史沿革,并着重介绍几种国际上主要的信用风险度量方法,如Z评分模型、莫顿模型、KMV的信用监测模型、J·P·摩根的信用度量制模型、麦肯锡的信用组合观点、死亡率模型和信用风险附加法等,以期使读者对其有更加清晰和全面的认识。     

浅析我国商业银行信用风险管理

近几年间,信用风险管理已经逐步在我国商业银行中形成一个体系,但是在风险管理中仍然还有很多的问题存在,本文为完善我国商业银行信用风险管理提出几点建议,与大家共同探讨。     

基于BP算法的神经网络信用风险度量实证研究

理论与实际相结合,应用神经网络技术,构建了一个基于BP神经网络技术的信用风险评价模型,对我国传统的信用风险分析方法进行改进,克服了以往我国信用风险度量中存在主观随意性的特点,为我国信用风险度量模型的建设拓宽了思路,丰富了我国信用风险体系建设中的度量方法。     

银行贷款信用风险的评估

银行面临的风险主要有:信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。多年来信用风险始终是银行金融机构承担的主要风险之一。信用风险是指借款人未能如期偿还其债务进而为贷款人带来的风险。近年来,随着银行信用衍生产品的不断创新,全球范围内对投资组合的不断深化,信用风险管理模型的研究在国际上得到了高度的重视和提高,并获得迅速的发展。信用风险的量化管理和动态管理成为风险管理的主流方向。本文通过介绍当前比较成熟的风险管理方法-VaR方法.把J.P摩根的CreditMetrics模型引入到我国的信用风险管理中来,为我国信用风险管理提供一些启示。     

债权结构、波动率与信用风险--对中国上市公司的实证研究

基于Merton方法的违约模型是现代信用风险定价与管理研究中极其重要的部分,对其适用性的研究对提高我国商业银行与企业管理信用风险的能力有着十分重要的意义.文章利用我国72家上市公司组成的样本对该模型揭示的关于债权结构、资产波动与信用风险关系的两条结论进行了检验,由此分析该模型对我国的适用性.实证结果表明,债权结构与信用风险关系的结论在中国得到支持;但是资产波动与信用风险关系的结论在中国没有得到支持.文章最后提出了一些改进建议.