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利率市场化下我国商业银行利率风险的管理策略 总被引:2,自引:0,他引:2
随着利率市场化改革的推进,我国的商业银行必将面临更加现实的利率风险.若想在市场化的经营环境中有效管理利率风险、避免遭受风险损失,商业银行就必须尽快建立完善的利率风险管理体系,提高风险管理水平.同时,中央银行等监管部门也要调整相应政策,从各个方面为商业银行运用利率风险管理技术创造良好的外部环境. 相似文献
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文章从分析商业银行利率风险来源入手,解析了商业银行利率风险管理的现实逻辑,以及从中衍化出的多角度的利率风险管理目标组合,进而介绍和分析了国内商业银行可以使用的利率风险度量工具和利率风险控制工具;并结合目前国内商业银行所处的金融环境和我国利率风险的特定结构,提出了一个有现实意义的利率风险管理策略框架。 相似文献
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利率风险是商业银行面临的最主要的市场风险,并且利率风险具有潜在的破坏性。我国商业银行利率风险管理现状不容乐观。本文就我国目前商业银行利率风险的现状,以及利率风险管理中存在的问题和不足,提出了一些加强和完善我国利率风险管理的措施。 相似文献
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陈芳 《广东金融学院学报》2003,18(4):39-40
利率市场化改革使得利率风险将上升为商业银行经营的重要风险之一,因此利率风险管理对于商业银行的重要性也日渐凸现.商业银行可通过利率敏感性缺口报告,加强利率风险管理,由此提升资产负债管理绩效. 相似文献
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我国商业银行利率风险管理探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
我国利率市场化改革正在稳步推进,商业银行在获得产品定价权利的同时,其所面临的利率风险也将迅速上升,对银行的经营效益和资产质量都将产生重大影响。我国商业银行应根据利率市场化条件下利率风险的特征,借鉴西方商业银行利率风险管理理论,并结合自身情况,强化利率风险管理,建立切实可行的利率风险管理模型,防范与化解利率风险。 相似文献
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《金融监管研究》2018,(2)
2016年4月,巴塞尔委员会正式发布《银行账户利率风险监管标准》,代替其2004年发布的《利率风险管理和监管原则》,在第二支柱下对商业银行的银行账户利率风险计量、管理、监测以及监管提出了新的要求。由于我国商业银行长期以来在银行账户利率风险管理方面存在不足,监管部门对银行账户利率风险监测的重视程度不高,巴塞尔委员会的新监管标准将对我国商业银行和监管部门带来巨大挑战。本文首先对银行账户利率风险国际监管标准的框架结构开展分析,指出其较2004年监管原则相比重点加强的地方,对我国商业银行开展银行账户利率风险进行了定量分析,并分析了我国商业银行实施银行账户利率风险国际监管标准存在的差距,最后就提升银行账户利率风险管理水平,从利率市场化改革、利率衍生品市场发展、金融市场改革、商业银行转型等方面提出了具体的改革建议。 相似文献
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商业银行控制利率风险的技术和工具 总被引:4,自引:0,他引:4
高峰 《中央财经大学学报》2002,(4):34-39
随着我国利率市场化改革进程的加快以及我国与世界经济和金融联系的加强 ,利率波动的频率和幅度将越来越大 ,因而商业银行将面临更大的利率风险。为此 ,本文介绍了西方商业银行如何运用持续期缺口、远期利率协议、期货、期权等技术和工具来管理和控制利率风险 ,以期对我国的商业银行有所借鉴。 相似文献
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《Journal of Banking & Finance》1997,21(1):55-87
This paper tests the hypothesis that banks with more risky loans and higher interest-rate risk exposure would select loan and deposit rates to achieve higher net interest margins. Call Report data for different size classes of banks for 1989–1993 show that the net interest margins of commercial banks reflect both default and interest-rate risk premia. The net interest margins of money-center banks are affected by default risk, but not by interest rate risk, which is consistent with their greater concentration in short-term assets and off-balance sheet (OBS) hedging instruments. By contrast, (super-) regional banking firms are sensitive to interest-rate risk but not to default risk. The data show that OBS activities promote a more diversified, margins-generating asset base than deposit- or equity-financing, and that cross-sectional differences in interest-rate risk and liquidity risk are related to differences in OBS exposure. 相似文献
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基层商业银行合规风险管理现状、问题及改进对策 总被引:1,自引:0,他引:1
本文阐述了我国基层商业银行合规风险管理现状,分析了基层银行合规风险管理建设中存在的问题,结合银行合规风险管理的目标,提出了进一步加强商业银行合规风险管理的若干建议。 相似文献
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我国商业银行针对其面临最重要的风险之一的信用风险采取的信用风险管理方式长期以传统模式为主,这种方式较为被动,缺少积极性及动态有效性。该种方式的缺陷在经济全球化的形势下显得更为严峻,而信用衍生品作为能够有效转移信用风险的创新产品,很有须要将其引进到信用风险管理中。在学习与借鉴前人关于信用衍生品在银行信用风险管理应用的经验上,运用了实证分析方法,对银行信用资产质量与信用衍生品交易量的关系作出了研究,得出了信用衍生品在一定程度上对于降低或转移商业银行信用风险产生了作用,进而保证了信用资产质量的结论,结合了信用衍生品在我国实际的发展现状与条件,提出了该产品在我国商业银行信用风险管理中运用的建议。 相似文献
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本文旨在通过对利率风险管理方法演变历程的概览,还原我国利率市场化下真实的利率风险环境和我国银行业的风险管理水平,揭示利率风险管控重点——利差的合理性,并探寻其忽视内含期权所致的真实利差偏差的重要隐患。实证分析我国存贷利差合理性的基础上,得出存在偏离真实合理水平的结论。由此,提出期权调整利差(OAS)模型,结合金融工程产品分解和期权定价思想,展示其操作流程与方法对比。所得调整后利差,运用于有效久期-凸度管理模型,形成完整的利率风险管理体系,从而提出了有关风险管理方法工具、银行业务拓展和市场数据系统建立的建议。 相似文献
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The Use of Interest Rate Derivatives by End-users: The Case of Large Community Banks 总被引:1,自引:0,他引:1
This paper investigates the use of interest-rate derivatives by U.S. commercial banks with total assets between $100 million and $1 billion. These banks are interesting, because they allow us to focus on the end-users of interest-rate derivatives rather than dealers. Over our four-year test period, 1990–1993, only 10% of these large community banks, on average about 250 banks per year, used any interest-rate derivatives. We find evidence that the use of interest-rate derivatives is positively related to exposure to interest-rate risk as measured by the absolute value of the 12-month maturity gap. In addition, a community bank's decision to participate in interest-rate contracts is positively related to size. Nevertheless, we find no positive relationship between size and the extent of participation in the derivatives market. Finally, our evidence suggests that banks that participate more heavily in interest-rate swaps have stronger capital positions, an indicator of market or regulatory discipline or both. 相似文献
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我国商业银行公司信贷风险管理的行业思维 总被引:1,自引:0,他引:1
郭建鸾 《中央财经大学学报》2008,(2):53-55
中国金融业的全面开放,加剧了中国商业银行的竞争,提高了主要依赖存贷利差收入的银行公司信贷风险。认为商业银行公司信贷业务不应涉足所有行业,要定位自己的几个优势行业,推行公司信贷业务的行业化经营、专业化管理,只有成为行业专家,才能透视行业,根据公司所处的行业政策和行业周期,把握进退时机,更好地控制公司信贷风险,提高经营效益。 相似文献
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即使是损失很小的操作风险事件,也会引发巨大的声誉风险并诱发系统性金融风险。探究我国商业银行操作风险事件引发的声誉风险效应及影响因素,是本文研究的核心问题。本文以2001年1月至2019年3月中国上市银行公开披露的201件操作风险事件为样本,运用事件法进行分析。结果显示,由于国家声誉的风险分担机制,相较于股份制银行,国有大型银行操作风险事件引发的声誉风险更低且恢复较快;而涉及高管人员的操作风险事件会造成更大的商业银行声誉损失。本文进一步对声誉风险的影响因素进行回归分析,结果表明虽然国有大型银行比中小银行更易受到声誉损害,但国家声誉对国有大型银行操作风险事件的声誉风险效应具有明显的抑制作用,且这种风险抑制作用会与商业银行有形资本形成"替代效应"。本文的政策启示在于,以国有大型银行为主体的金融体系中,应重点关注中小银行和高管人员在监管操作风险事件引发的声誉风险中的重要意义,通过完善落实有形资本的监管制度提升对声誉风险的抑制作用。 相似文献
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利率市场化背景下商业银行利率风险管理 总被引:6,自引:0,他引:6
随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析提出商业银行应进一步加强对利率风险的识别、度量和管理。还同时分析利率风险和信用风险之间的关系,并指出利率风险和信用风险都影响着银行的经营,应纳入银行的全面风险管理之中。 相似文献
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关于日本银行界在融资过程中环境风险控制的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
随着我国经济的飞速发展,环境污染程度日趋严重,一些新的投资项目面临着愈来愈高的环境保护要求,目前这些项目的建设资金主要来自于银行的贷款,这就要求银行的信贷决策必须更多地考虑环境风险的因素。但是,我国金融界普遍还未将环境风险评估机制引入项目审查体系,而与我国比邻的日本银行界,关于环境风险的控制水平已走在了世界的前列。本文从理论、实践两个层面对日本银行界的环境风险控制进行了研究,研究结果对我国银行界有非常重大的参考价值。 相似文献