从“炫耀式监管”到风险监管模式的新飞跃——增进《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系（试行）》的有效性

今年,中国银监会陆续下发了《关于印发〈农村合作金融机构风险评价与预警指标体系(试行)〉的通知》、《关于〈农村合作金融机构风险评价与预警指标体系(试行)〉实施细则》,提出了对农信社非现场监管工作的新框架,新的《指标体系》不只限于对各指标值是否在标准值范围内的监测,更详细指明了指标值变动预警区间,明确了预警工作程序,使得对农信社非现场监管工作摆脱了只注重单个指标达标情况的“炫耀式监管”桎梏,实现了由原来“限期达标”式监管到处置全过程风险监管模式的转变。     

睿思系统的研发及在农村中小金融机构监管中的应用

睿思系统的研发．框架与指标 银行风险早期预警指银行监管当局通过一系列反映银行风险迹象的指标,运用规范的统计分析方法,实现对银行风险早期识别的过程。监管当局运用预警系统产生的信息,结合监管人员的主观判断,使风险评估更具前瞻性和有效性,并针对高风险机构合理配置监管资源,从而实现降低监管成本、提高监管效率的目的。     

银行承兑汇票业务的风险防范

随着银行业改革步伐的加快，银行承兑汇票业务已成为商业银行新的利润增长点。银行承兑汇票被广泛应用，该项业务凸现的风险也日益显现，有的给银行造成了巨大经济损失，严重影响了商业银行和银行承兑汇票的信誉。因此，如何加强银行承兑汇票管理，有效规避承兑汇票风险，维护金融机构的正常经济秩序，已成为商业银行迫在眉睫的重要任务之一。     

我国影子银行风险案例分析综述

次贷危机后,我国影子银行快速发展,规模迅速超过银行业贷款总额的50%。由于我国金融市场化程度较低,尚未对影子银行有较清晰、全面的界定,同时缺乏相应的监管机制,影子银行在快速扩张的过程中面临着多方面的风险。针对目前我国影子银行中可能存在的风险,总结既往文献,从风险类型、风险成因及溢出效应3个方面进行了剖析,提出了相应的对策建议。     

农村合作金融机构监管评级分析及建议

2004年中国银监会分别制订了《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》和《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系》，对国内银行业进行监管评级。此时，农村合作金融机构适用的指标要素和评分标准与商业银行有较大差异。2006年银监会修订下发了《商业银行监管评级内部指引（试行）》和《农村信用社监管评级指引》（以下简称《评级指引》），农村银行机构监管评级依照商业银行的有关规定执行，农信社评级标准和程序大致与商业银行相同。     

治理影子银行风险:大幕开启

让过去游离于监管之外的"类影子金融"的风险得到应有的控制。银监会8号文重拳发轫,影子银行风险管理有望进入精准化的新阶段"近期,商业银行理财资金直接或通过非银行金融机构、资产交易平台等间接投资于‘非标准化债权资产’业务增长迅速。一些银行在业务开展中存在规避贷款管理、未及时隔离投资风险等问题。"     

试论建立农村合作金融风险预警机制

一、现行农村合作金融风险预警机制存在的弊端———早期预测风险机制不健全。早期预测是对金融机构在开展业务前对经营中可能出现的问题和运行中的矛盾进行提前预报监测,为金融经营决策提供依据。早期预警风险机制处于金融风险防范的首位。农村信用社信贷资产风险是诸风...     

谨防流动性风险“暗礁”——流动性压力测试在中小银行的实践——以江南农村商业银行为例

当前,国家实行了适度从紧的货币政策,农村中小金融机构因其资产规模小．融资渠道狭窄等原因,流动性风险日益突出。为了全面了解农村中小金融机构的流动性风险状况,加强对农村中小金融机构流动性风险的管理和监督,更好地促进其稳健发展,本期“银行监管研究”栏目对农村中小金融机构流动性风险进行了专题探讨。     

打赢新媒体时代的形象保卫战 当声誉风险遇上新媒体

新媒体时代，一些农村中小金融机构的负面舆情经过微博、微信等新媒体的快速传播，往往会造成巨大的声誉风险。要打赢新媒体时代的形象保卫战，必须重视声誉风险管理，增强运用新方法、新工具来应对危机的能力。 银行应搭建自己的新媒体平台，并与新媒体中的意见领袖、传统媒体的新媒体工具等建立良好的沟通机制，注重在品牌运营和危机预警上下工夫，做到未雨绸缪，及时排除潜在的事件引爆点     

信用社风险特征分析

如何防范信用社的金融风险是当前金融监管工作面临的一项艰巨任务。对信用社的监管不能照搬照套对其他金融机构的监管方法和路子，必须结合城乡信用社的风险特征，对症下药，才能有效的防范和化解金融风险。本文通过对信用社风险特征的分析，提出一些防范和化解信用社金融风险的措施和方法，以促进信用社稳定、健康的发展。一、信用社的风险特征（一）体制风险。农村信用社自成立以来，要求按合作制的原则去管理和经营。但是，经过近５０年的发展，信用社并没有真正实现合作制这一办社目标。这种名义上的合作制，事实上的“准银行”，必然造…     

上海地区的银行资产安全及风险防范

一、上海地区银行系统面临的风险虽然上海地区银行资产质量在全国处于较高水平，但由于体制性和非体制性的因素所造成的银行资产质量下降问题仍然存在。据有关部门对沪浙闽三区的调查显示，金融运行中存在着一些不稳定因素，金融风险正在日益暴露。主要表现为：1．金融机构不良贷款数量增加，比例上升。1998年末三地金融机构不良贷款余额达1819亿元，不良贷款率为16．04％，比年初上升l．55个百分点。不良贷款的增加，直接影响金融资产的流动性和安全性，危及金融机构的支付能力。2．不少金融机构财务状况恶化。收息率下降、亏损增加，有的…     

影子银行对金融市场风险溢出效应分析

影子银行的风险防范能力和效果直接影响金融市场的稳定运行和经济发展,研究影子银行对金融市场的风险溢出效应具有重要意义。本文综合运用CoVaR模型和GARCH模型,衡量影子银行与金融市场之间的风险溢出效应,针对影子银行与金融市场的风险监管和经济发展提出对策建议。     

银行承兑汇票风险控制

近年来,银行承兑汇票作为一种支付结算工具对加速资金周转和商品流通,促进有中国特色的社会主义市场经济健康发展起到了积极的推动作用,受到了银企双方的共同青睐。但随着这项业务广度和深度的扩展,商业银行办理银行承兑汇票的风险也越来越大,有些问题已成为金融业潜在的风险。因此,如何有效防范票据风险,维护金融机构的正常经济秩序,已经成为亟待解决的问题。一、银行承兑汇票风险产生的原因银行承兑汇票风险产生有内在的和外在的原因,主要体现在以下几方面:1、票据法规不尽完善。现行的《票据法》、《支付结算办法》等有关票据的法律法规对于银行承兑汇票的有关规定不是很完善,使会计人员在具体操作中难以把     

征信体系建设与银行风险防范——银行应重视客户征信信息的维护

征信，在银行业界早已不是一个新词汇，随着我国每年信贷业务的增加以及金融环境的变化，征信体系在不断完善。对于银行类金融机构而言，在享受征信信息数据防范业务风险带来的便利的同时，将面临哪些风险？承担哪些责任？这值得我们注意。此外，对于我国广大农村地区，征信体系建设仍处于初级阶段，如何开展农村地区的信用体系建设，这也是农村中小金融机构应该关注的重点。     

新加坡金融管理局风险评价体系简介

新加坡金融管理局根据金融机构的风险状况实行分类监管,合理分配监管资源,提高监管的针对性和有效性,对我国金融机构监管工作具有一定的借鉴意义。新加坡金融管理局依照法定目标,确定金融机构监管的重点,设计科学的风险评价体系,从金融机构的业务合规性、财务稳健程度和诚信记录以及各金融机构对市场的影响程度等方面对金融机构     

农村合作金融机构风险评价和预警指标体系（试行）

为了加强对农村合作金融机构(含农村信用合作社、各级农村信用合作社联合社、农村商业银行、农村合作银行)的监管,及时有效地识别和处置金融风险,保证农村合作金融机构健康稳定发展,2004年1月6日,中国银行业监督管理奏员会制定下发了《农村合作金融机构风险评价和预誓指标体系(试行)》,自2004年1月1日起执行,《农村信用合作社资产负债比例管理暂行办法》(银发[1997]491号)和《关于修改农村信用合作社资产负债比例管理指标的通知》(银发[1998]528号)即日起终止执行。     

基于VaR的银行操作风险度量

操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一,操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。本文利用国内三家上市银行的数据对基于VaR的银行操作风险的度量进行实证研究。结果表明,在现阶段国内缺乏数据统计的大背景下,收入模型、证券因素模型在操作风险的衡量中具有一定的可用性;在我国目前的上市银行中,深圳发展银行的操作风险管理水平相对要好。     

潜在风险客户退出的难点及对策分析

当前，对存量贷款中潜在风险客户的退出正越来越受到我国银行业的普遍关注。多年的实践表明，一旦影响客户还贷能力的信贷风险“浮出水面”成为事实风险，银行采取的补救措施已是“亡羊补牢”之举，总显得“苍白无力”，贷款损失的可能性及损失比例一般均较高。只有切实增强信贷人员的风险防范意识，不断提高对潜在风险的识别、预警及处置能力，     

银行钱荒

背景:6月以来的中国式钱荒,创造了一系列令人瞠目结舌的数据纪录,堪称我国银行业经历的最严重钱荒。银行间隔夜拆借利率一路狂飙,各金融机构在市场中焦虑与挣扎,生动呈现了中国银行业眼下的资金困局。银行真的缺钱吗?目前的流动性危机,与银行面临季末考核,对资金需求较大,各家银行惜借有关。此外,监管部门强化理财监管以及加大对跨境套利交易的监管,也导致各银行需要增加资金以满足合规要求。而部分银行对流动性盲目乐观,没有做好资金控制,贷款增加过猛,也是原因之一。     

风险防控的海南策略

对于银行而言，开展任何类型的信贷业务，首先需要考虑的是风险问题。长期以来，商业金融机构之所以对在农村开展小额信贷业务，始终保持着“敬而远之”的态度，其中一个关键的原因就是农村小额信贷的风险相对较高。