简谈商业银行流动性风险管理

随着金融体制改革,银行业诸多问题逐渐显露出来,各类风险可能都会通过流动性风险的形式予以表现。同时,为了满足银监局等监管指标,银行存款呈现大幅度波动现象,银行流动性风险面临不断膨胀的问题。因此,强化商业银行流动性风险监管和管理已成为我国银行业市场未来发展的主要方向。     

借鉴国际监管新规 谨防流动性风险

在1月18日召开的银监会2011年第一次经济金融形势通报会上,刘明康主席就银行业金融机构流动性风险问题提出警示,并从建立科学化的流动性监测体系、切实提高流动性管理能力、积极推进新的流动性监管指标体系的实施等方面提出工作要求。为帮助银监会系统工作人员以及银行业金融机构管理人员更好地理解流动性风险的有关问题,增强银行机构对流动性风险的防范能力,本刊特组织此专题,以飨读者。     

“四个回归”强化风险管理

正银行要做到"四个回归",防范外部客观风险向银行体系传递,防范自身经营中流动性风险、操作风险、内部控制等各种风险的发生。银监会主席尚福林曾强调银行业要严守银行经营管理规则,做到"四个回归"要求。做到"四个回归",目的是要求银行从主观角度出发,防范外部客观风险向银行体系传递,防范自身经营中流动性风险、操作风险、内部控制等各种风险的发生。核心是     

国际银行业流动性风险监管的变革取向

2007年金融危机暴露出流动性风险监管的弱点,2010年12月,巴塞尔委员会通过修改完善《流动性风险计量标准和监测的国际框架》,系统提出了流动性覆盖率和净稳定资金比率两项指标。本文作者推测了今后国际银行业流动性风险监管的变革趋势,并分析了对我国银行业发展产生的影响。     

国外商业银行信用风险管理及对农信社的启示

作为国际上通行的贷款分类方法,风险分类正在成为国际银行业的“共同语言”。那么, 国外商业银行信用风险管理的发展现状以及演进过程是怎样的呢?请看——国外商业银行信用风险管理框架确立业务发展战略。大多数银行的贷款政策文件中都开宗明义地提出,贷款业务的开展应符合银行稳健经营的原则．保证银行业务经营的安全性、流动性和赢利性,并对银行业务发展速度、发展领域、发展规模、风险偏好进行了战略性     

地方债务对银行流动性的风险溢出——基于华东7省市PVAR模型的实证研究

银行作为地方债务最大的承销商和投资者,一旦地方债务发生违约,将会面临投资难以收回的风险,继而引发流动性风险。在理论分析的基础上,以2009—2017年7省市的面板数据为样本,利用PVAR模型,实证分析了地方债务增长与商业银行流动性风险之间的动态关系。结果表明,地方债务的增长对银行业流动性风险增加具有滞后效应,而且财政政策对控制地方债务增长的影响是短期的,需要加大控制力度,建立长期有效的监管体系。     

提高流动性风险管理的系统性前瞻性

<正>银行机构应建立健全与自身业务规模、性质和复杂程度相适应的一整套流动性风险管理体系和管控机制,充分运用流动性覆盖率这一新指标,提高流动性风险管理的专业性、前瞻性和精细化程度银监会于2014年2月发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《办法》)系统地完善了流动性风险监管框架,对于推动我国商业银行提高流动性风险管理和监管水平,促进我国银行业的安全稳健运行具有重要意义。《办法》引入了     

商业银行流动性风险及管理

流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一,我们说一个银行具有流动性,一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义:一是资产的流动性,二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力;负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时,便产生了流动性风险。一、商业银行流动性风险产生的原因商业银行流动性风险来源于两个方面:负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源于商业银…     

农发行流动性风险管理现状及对策探讨

流动性风险指银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险,从而引发挤兑风潮或银行信誉丧失的可能性.这种可能性一旦转化为现实,银行的损失和在社会上的恶劣影响就难以弥补和消除,使银行的生存和发展受到威胁,严重时会导致银行的破产.农发行虽然是国家唯一的农业政策性银行,但流动性风险仍是农发行日常经营中面临的主要风险之一,对农发行的支付能力和经营的持续性有直接影响.2011年及2012年几个关键时点的流动性告急,告诉我们农发行流动性状况可以在短期内逆转并持续一段时间,这表明流动性风险管理对于农发行经营管理的重要性.     

德意志银行的风险管理

德意志银行(Deutsche Bank Ak-tiengesellschaft)于1870年在柏林成立,是德国最大的银行,也是欧洲最强大的银行之一,1997年至1999年总资产连续三年位居全球银行业首位,其风险管理非常严谨,有很多值得中国国内银行业借鉴之处。一、风险管理的制度安排德意志银行的风险管理有五个基本原则:(1)董事会把整个集团作为一个整体进行全面的风险管理和监督,监事会定期监察风险情况;(2)集团风险委员会负责风险的管理和控制;(3)在组织内部协同管理所有相关层面的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和交易风险;(4)全球风险管理部门的组织结构与…     

把握政策新变化 适应管理新形势

随着存贷比弹性进一步扩大,农村金融机构应提升流动性管理水平,在做好存贷比指标监测和管控的基础上,丰富管理工具,全面科学地管控流动性风险近日,央行"387号文"在市场上引起较大反响。但总体看,央行调整存款口径不会对M₂产生影响;口径调整虽有助于降低银行存贷比,减轻银行吸收一般性存款的压力,但并不会显著增强银行业贷款投放能力;存款虽纳入准备金缴存范围,但并不会引起市场流动性紧缩;各项存款虽实施准备金率和利率双轨制管理,但监管套利的空间不大。     

支付体系对商业银行流动性的影响

在我国,银行体系是整个金融体系的核心,无论资产规模还是业务交易总量都占有绝对的比重。研究支付体系对商业银行流动性的影响,找出流动性变动规律,对银行业金融机构管理流动性具有一定的借鉴意义。     

会计内部风险控制研究——以G农村合作银行为例

随着经济的不断发展和经济形势的改变,我国银行业面对的风险也更加多样化,其中最突出的是会计内部风险控制问题,引起了行业以及经济学界的重视。以G农村合作银行为例,结合会计内部风险控制的相关理论知识,从会计内部风险控制的现状出发,对银行业会计内部风险进行分析,提出了银行业会计风险的防范措施,对加强我国银行业会计内部风险管理与控制有一定的参考价值。     

谨防流动性风险“暗礁”——流动性压力测试在中小银行的实践——以江南农村商业银行为例

当前,国家实行了适度从紧的货币政策,农村中小金融机构因其资产规模小．融资渠道狭窄等原因,流动性风险日益突出。为了全面了解农村中小金融机构的流动性风险状况,加强对农村中小金融机构流动性风险的管理和监督,更好地促进其稳健发展,本期“银行监管研究”栏目对农村中小金融机构流动性风险进行了专题探讨。     

银行诉讼管理同业比较与规律研究

一、银行诉讼管理发展历程与监管要求 (一)发展历程 银行诉讼管理起源于美欧等发达国家.19世纪下半叶,作为企业法律顾问制度的一部分,以处理银行遭遇的违约事件为主要职责的诉讼管理在西方银行业产生.迄今为止,诉讼管理仍是西方银行业化解风险、加强内控的重要手段,人们熟知的花旗、汇丰等国际领先银行部设有专门的诉讼管理团队.     

商业银行中间业务发展与票据风险分析

中间业务由资产负债业务衍生而来，它对于扩大银行的信用中介职能、壮大资产实力、分散经营风险、促进利润增长、优化收入结构、增强市场竞争能力都有十分重要的意义。特别是在当前银行业竞争日趋激烈，利率市场化越来越近的背景下，加快发展中间业务已成为银行业调整战略的重点。相对于资产负债业务而言，银行中间业务风险较低，但收益与风险是始终相伴随的，中间业务在给银行带来可观收益的同时也带来了风险。     

浅谈中国流动性过剩

“流动性”一词，首先出现于著名经济学家凯恩斯的名作《就业、利息与货币通论》。在英国出版的《经济与商业辞典》中，“流动性过剩”被定义为银行自愿或被迫持有的“流动性”，超过健全的银行业准则所要求的通常水平。     

银行业会计操作风险防范措施探讨

风险管理被认为是决定银行竞争力的重要环节,会计操作风险是银行业风险的凸显部分。针对近年来我国银行各类会计方面的案件时有发生,为进一步防范银行会计操作风险,本文从管理的角度,就会计操作风险产生的原因及应对措施进行分析思考。     

关于我国商业银行风险管理问题分析

全球化经济的发展、自由化金融的深入,增大了商业银行本身经营的不稳定性,致使银行业风险向着多样化、复杂化的趋势发展。因此,为了应对国际银行业的激烈竞争,中国的银行业必须从国际先进银行风险管理的经验借鉴。此篇文章首先介绍了商业银行风险的定义、特点和该发展过程中风险管理的概念与实际意义,并就这些问题进行详细的探究,从而研究出相应的改善措施和解决办法。     

正本清源 防范风险

正本清源防范风险王彬金融风险总是伴随着经济金融活动而产生的,它有一个产生、发展、并由潜在的风险逐步演变成事实风险的过程。一、金融风险的源头目的我国银行业最主要的风险类型包括：信贷风险、市场风险、资本充足风险、流动性风险、社会风险等。笔者认为,当前金融...