住房抵押贷款提前还贷风险管理研究

从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式。商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿。对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力。     

住房抵押贷款提前还贷风险管理研究

从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式。商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿。对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力。     

住房抵押贷款提前还贷风险管理研究

从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式.商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿.对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力.     

住房抵押贷款提前还贷风险管理研究

从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式.商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿.对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力.     

固定利率住房抵押贷款的利率风险分析

住房抵押贷款正在我国迅猛发展。固定利率住房抵押贷款由于融资成本固定,且借款人拥有在市场利率下降时提前还贷的选择而更受借款人欢迎。但对银行而言,固定利率的利率风险管理有较高要求。本文分析了国内银行经营固定利率贷款的现实意义,分析了固定利率住房抵押贷款利率风险的测算与度量,研究管理可变利率住房抵押贷款利率风险的几种思路和方法,指出有效的套期保值、合理收取提前还贷违约金、建立利率风险损失准备金和资产证券化是管理利率风险的有效方法。     

运用期权方法对银行贷款提前偿付行为的研究

一、引言 随着市场利率在最近几年的持续走低,贷款的提前偿付现象在商业银行的某些贷款业务中呈上升趋势,典型的例子是住房抵押贷款.提前还贷的不确定性破坏了银行的资产负债管理计划,已成为银行风险管理的重点之一.     

提前还贷的成因、影响与预测模型

目前住房抵押贷款已经成为中国各商业银行的优良资产之一，并日益成为商业银行收益的重要来源。但是，由于消费行为特征及其抵押贷款合同赋予的权利，抵押贷款给商业银行带来的现金流不够稳定，特别当宏观经济环境发生变化时，提前还贷的数额将非常可观。因此，商业银行在经营抵押贷款时，有必要预测提前还贷的概率，计算预期的现金流变化规模，采取相应对策实现经营的稳定。[编者按]     

降息与提前还贷行为分析

在应对美国“次贷危机”引起的金融危机面前,降息以救市是全球的共同选择。本文力求分析降息与我国住房抵押贷款提前还贷之间的关联性,提出商业银行应如何应对降息可能引发的提前还贷危机。     

国外个人住房抵押贷款提前还款风险研究进展

随着个人住房抵押贷款业务规模不断扩大,提前还款风险问题日益突出,了解国外个人住房抵押贷款提前还款风险研究进展和状况,对我国商业银行有效进行提前还款风险管理具有重大意义。     

运用期权方法对银行贷款提前偿付行为的研究

一、引言随着市场利率在最近几年的持续走低,贷款的提前偿付现象在商业银行的某些贷款业务中呈上升趋势,典型的例子是住房抵押贷款。提前还贷的不确定性破坏了银行的资产负债管理计划,已成为银行风险管理的重点之一。另一方面,作为中国商业银行改革的重头戏,利率市场化改革工作已经在全国范围内沿“先农村后城市”的路径逐渐铺开。市场利率由管制利率向随机利率的转变更增加了商业银行对提前还贷行为进行管理的难度。在随机利率条件下,采用简单的主管判断和经     

住房抵押贷款利率风险及我国商业银行应对策略

近年来,在房价一路高涨的情况下,我国的住房抵押贷款业务呈现出迅猛增长的态势。在国内金融市场发展尚不完善,少有可用于利率风险管理的衍生交易工具,且国内银行的住房抵押贷款利率仍由中央银行管制的情况下,利率风险对银行的影响已渐渐显现。本文以目前我国住房抵押贷款为浮动利率抵押贷款的现实为前提,分析了利率变动带来的风险,以及相应的利率风险的测算方法,在此基础上提出浮动利率住房抵押贷款下我国商业银行应对利率风险的方法,并对可能推行的固定利率住房抵押贷款的利率风险进行了分析及提出相应的建议。     

奇业银行住房抵押贷款提前还贷风险管理研究

自去年3月央行加息以来．各大商业银行的房贷业务明显萎缩．提前还贷者有增无减．据上海银监局的数据显示,去年7月上海中资商业银行自营性房地产贷款和个人住房贷款呈负增长态势．分别比上月减少4．61亿元和8．86亿元。而8月房贷余额更是减少了18亿元。不仅如此．还有不少人选择了提前还贷．一项调查表明．自加息后．在500个购房者里有67％的人抱着“能少还一点是一点”的心态准备在有条件的时候提前还贷．住房抵押贷款提前还款．指借款者在还款期内提前偿还部分或全部借款余额的行为。商业银行业务发展到一定阶段后必然要出现的抵押贷款提前还款现象．出于维护自身经济利益的需要．银行只能采取积极主动的态度去研究它的发生机理．在理论分析和历史数据的基础上找出决定因素．建立提前还贷模型，进行有效地预测和防范．从而降低风险。     

住房抵押贷款提前还款行为分析

随着住房体制的变化,住房抵押贷款已成为居民主要的购房方式,而抵押贷款的增加,又使得抵押贷款证券化成为热点.但综观各种分析,目前我国对住房抵押贷款证券化过程中所涉及的风险,尤其是提前还款风险,缺乏足够的研究.事实上,提前还款风险是关系到住房抵押贷款证券化能否成功的关键.此外,提前还款行为之所以广受关注,还因为它直接影响抵押贷款现金流的变化,从而改变着抵押贷款债权的价值.因此,对提前还款行为的研究,有助于住房抵押贷款的进一步发展.因篇幅有限,本文仅就提前还款行为的部分内容作具体分析.     

住房抵押贷款证券化提前偿还风险研究——基于“建元2005—1MBS”

住房抵押贷款证券化是资产证券化的起源,虽然我国受到了金融危机的严重影响,但我们不能因为金融危机的产生而抵制资产证券化。住房抵押贷款证券化过程中面临的最主要风险是提前偿还风险,本文将从我国提前偿还风险的特殊性出发。分析影响我国早偿风险的因素,并结合“建元2005—1MBS”建立提前偿还风险模型,最后提出了提前偿还风险管理的方法。     

住房抵押贷款提前还贷风险分析及管理

住房抵押贷款在国内银行的资产中正占据着越来越重要的地位。与此同时，住房贷款的提前还贷行为也开始困扰银行业的经营。本文分析了提前还贷给银行带来的不利影响，指出：掌握提前还贷规律，准确预测提前偿付比率，合理确定住房贷款的利率，在必要情况下适当收取提前还贷的违约金，住房贷款证券化及计提提前还贷损失准备金，是管理提前还贷风险的有效做法。     

浅析商业银行住房抵押贷款存在的风险与措施

现阶段,房贷已成为社会最为关注的问题。目前我国商业银行个人住房贷款的风险管理机制依然不够完善,伴随个人住房贷款业务的迅速发展必然会给商业银行带来一些潜在的风险。本文主要针对这一现象,进一步分析了商业银行住房抵押贷款存在的风险,并提出了相关的解决策略。     

浅析商业银行住房抵押贷款存在的风险与措施

现阶段,房贷已成为社会最为关注的问题。目前我国商业银行个人住房贷款的风险管理机制依然不够完善,伴随个人住房贷款业务的迅速发展必然会给商业银行带来一些潜在的风险。本文主要针对这一现象,进一步分析了商业银行住房抵押贷款存在的风险,并提出了相关的解决策略。     

个人抵押商品住房综合保险的若干法律问题研究

个人抵押商品住房综合保险俗称房贷险，在商品房买卖过程中，买房人向商业银行申请商品住房抵押贷款时，银行为了避免风险，在放贷时往往要求买房人购买个人抵押商品住房综合保险。个人抵押商品住房综合保险条款包括财产损失保险条款和还贷保证保险条款。其中，财产损失保险条款是指保险人和被保险人双方约定，当发生保险合同约定的情形（保险财产损失）时，     

住房抵押贷款证券化的提前偿付风险分析

住房抵押贷款证券化是原始的抵押贷款形式从投资者与标的物之间的直接物权关系,转化为新的债务关系。具有优化金融机构的资产结构,提高住房抵押贷款的变现能力。住房抵押贷款证券化运行过程中存在很多风险,在住房抵押证券化的基础上,分析提前偿付风险的决定因素及相关模型,并对我国的提前偿付风险进行了简单的分析总结。目前我国已经开始对住房抵押贷款证券化1进行试点2,所以各种体系不完善,市场还不成熟,各种风险也疏于防范。这对于我国推进住房抵押贷款证券化的健康发展具有一定的理论指导意义。     

住房抵押贷款证券化的提前偿付风险分析

住房抵押贷款证券化是原始的抵押贷款形式从投资者与标的物之间的直接物权关系,转化为新的债务关系。具有优化金融机构的资产结构,提高住房抵押贷款的变现能力。住房抵押贷款证券化运行过程中存在很多风险,在住房抵押证券化的基础上,分析提前偿付风险的决定因素及相关模型,并对我国的提前偿付风险进行了简单的分析总结。目前我国已经开始对住房抵押贷款证券化1进行试点2,所以各种体系不完善,市场还不成熟,各种风险也疏于防范。这对于我国推进住房抵押贷款证券化的健康发展具有一定的理论指导意义。