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<正> 银行投资组合管理的一般分析 对于银行来说,在运营资本规模既定的条件下,要取得最优的经营效益,就是确定最优投资组合问题。在选择投资组合时,银行必须考虑的因素包括:投资项目的风险及其衡量;项目的收益及其衡量;风险与收益如何进行结合、比较,进而构建出投资群,再根据银行自身的投资偏好确定最优投资组合。 相似文献
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国际证券组合投资的收益与风险分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对国际证券组合投资的市场效用,汇率效用,投资组合效用等潜在利益进行了分析。同时也探讨了国际证券组合投资面临的市场风险,汇率风险,政治风险,流动性风险。 相似文献
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在投资过程中,合理地做好投资组合策略,组合投资最重要的好处就是分散风险,不同的投资者,应该根据自己的具体情况,合理地进行投资组合,这样既能有效的降低投资风险,同时又能尽可能的获取最大的收益。 相似文献
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<正> 在市场经济条件下,投资风险是客观存在的,要完全消除风险及其影响是不现实的。所以,如何正确认识企业的投资风险、风险衡量标准以及如何防范投资风险,是企业决策者研究的一个重要课题。投资风险的衡量 1.单项资产的风险衡量。由于不确定性与概率有着直接的联系,因此对风险程度的测定,应通过投资收益的期望值、标准离差及变异系数等来衡量。 相似文献
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我国生物制药业发轫于1995年前后,伴随着国外生物技术产业的迅猛发展,国内的生物技术类公司也如雨后春笋般出现,并一度于1999年和2000年前后达到高潮. 相似文献
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伴随着我国老龄化的加剧,我国养老基金的偿付压力与日俱增,客观要求养老基金的保值增值能力提高;同时,统筹与个人账户基金规模日益扩大与投资渠道有限这一矛盾日益显现.结合我国货币与资本市场特点,本文试图就我国养老基金的投资策略进行分析:首先,介绍一个简化的投资风险最优模型;其次,利用该模型对我国养老基金的投资组合进行实证分析,确定股票投资的最优水平;最后,提出针对我国养老基金投资策略的建议. 相似文献
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马科维兹(M arkowitz)的投资组合理论(Portfolio theory)主要体现在其于1952年发表的《证券组合选择》及其1959年出版的同名著作中。在投资组合理论中,马科维兹首次将数学中刻画随机变量数字特征的期望和方差引入投资管理的分析框架,对衡量投资风险的基本概念进行了重新定义,为 相似文献
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进行家庭投资时必须牢记“天上不会掉馅饼”,家庭投资时还需留一份清醒。近几年,随着家庭投资渠道的不断拓宽,投资领域已呈现出一种多元化投资格局。每一个家庭都希望自己的资金能不断增值,于是八仙过海,各显神通,将家庭资金进行各种投资。但是,在进行家庭投资时必须牢记“天上不会掉馅饼”,家庭投资时还需留一份清醒。家庭投资,还应把规避风险放在首位。 相似文献
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股指期货具有规避风险、发现价格及投机套利等功能。开放式基金的一个重要特性,就是要满足投资者随时赎回的需要,开放式基金资产的流动性要求特别高。基金资产的流动性管理是一项系统性的管理工程,应充分利用多方面的管理途径和管理方式,而有效地运用股指期货工具是开放式基金流动性管理的重要途径。 相似文献
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本文以成都市某公司不同房地产投资项目为研究对象.构建房地产投资组合模型.为投资者提供一种定量的投资决策方法。 相似文献
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风险度量和投资组合构造的进一步实证 总被引:4,自引:0,他引:4
构造投资组合是资产管理基本内容,不同的风险度量方法可以构造不同的投资组合,何种度量方法理角效,学者们说法不一,本文主要运用方差、下方风险和风险价值三种度量方法进行风险度量和资产配置,试图通过实证的方式来比较三种风险度量方法在资产选择上的异同,本文实证的结果和前期国内学者的结论大有出入。 相似文献