论风险限额管理体系的构建和应用

近年来,限额管理作为一种涵盖范围广、精确度高、可操作性强的风险管理手段,正在被越来越多的国际先进银行所重视和推行.这些银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系.本文参考国际最佳实践,阐述了限额管理的基本理念和整体架构,探讨了风险限额的设定方法、管理方式以及控制流程,提出了我国商业银行构建并应用限额管理体系的基本思路.     

论风险限额管理体系的构建和应用

近年来,限额管理作为一种涵盖范围广、精确度高、可操作性强的风险管理手段,正在被越来越多的国际先进银行所重视和推行。这些银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系。本文参考国际最佳实践,阐述了限额管理的基本理念和整体架构,探讨了风险限额的设定方法、管理方式以及控制流程,提出了我国商业银行构建并应用限额管理体系的基本思路。     

论风险限额管理体系的构建和应用

近年来,限额管理作为一种涵盖范围广、精确度高、可操作性强的风险管理手段,正在被越来越多的国际先进银行所重视和推行.这些银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系.本文参考国际最佳实践,阐述了限额管理的基本理念和整体架构,探讨了风险限额的设定方法、管理方式以及控制流程,提出了我国商业银行构建并应用限额管理体系的基本思路.……     

经济资本在行业风险限额管理中的应用研究

行业限额管理是资产组合管理理论在信用风险管理中的应用.银行通过对同一经济行业的资产组合风险集中度的限额控制,实现贷款风险的事前管理和控制,以避免或减少大的经济波动造成不愿承受的风险损失.本文结合国际先进银行的经验,阐述了行业限额管理的基本理念和整体架构,提出了基于经济资本设定行业限额管理的方法论及实例.     

现代商业银行风险限额管理研究

风险限额管理是商业银行在风险管理方法、技术和管理制度上的创新。国际实践证明,风险限额管理可以有效地降低贷款集中性风险,实现贷款风险的事前管理和控制,强化商业银行的风险管理能力。本文从风险限额管理的理念出发,介绍了风险限额管理的基本流程和组织框架,并对我国商业银行风险管理体系的构建进行了设想和展望。     

商业银行风险限额管理体系构建的思考

建立科学、清晰的风险限额管理体系,处理好业务发展和风险管理之间的关系,对商业银行实现整体战略规划目标具有重要的意义。本文论述了商业银行进行风险限额管理的意义及作用,分析了银行构建风险限额管理体系的框架,并提出了相关对策建议。     

基于VaR的交易业务市场风险限额

VaR已经成为衡量市场风险的重要手段。如何为交易业务合理设置VaR限额．并将该限额纳入风险管理体系中已经成为我国各银行必须面对的问题。该限额的设置和分配涉及银行组织架构、风险偏好、业绩评价、收益目标等多个方面。目前我国银行尚未建立起风险资本管理机制和风险调整后的资本收益率评价机制．因此在核定VaR限额总量方面存在困难。该文综合了各文献对交易业务VaR限额和风险资本分配的研究和讨论，并尝试从四个方面给出设置该限额总量的技术参考指标．     

新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法

信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟.本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议.     

授信、客户信用上限与用信

授信管理与客户信用上限管理的关系 客户信用上限管理是控制银行授信业务风险的重要手段。客户信用上限管理是银行对客户生产经营状况、趋势及信用状况设定的信用风险控制的最高警戒线的管理方式，是对客户信用等级、信用风险度等量化监控的补充和完善，目的是控制单个客户过量融资，防范和控制授信风险。客户信用上限管理设定的客户信用风险控制的最高警戒线可称之为最高信用限额，这个最高信用限额仅供银行内部信贷管理人员掌握，是银行内部的商业机密，不能擅自对外泄漏。     

寿险资金运用的风险限额管理

资金运用风险是寿险公司面临的两大最主要风险之一,加强资金运用风险管理对确保寿险公司持续稳健经营至关重要。风险限额管理作为风险管理的核心内容,是风险管理体系中不可或缺的组成部分。建立一个科学、可操作和有效的风险限额管理体系,为寿险资金运用风险管理提供控制标准,是决定风险管理成效的关键环节。本文借鉴风险限额分配模型,总结寿...     

商业银行信贷组合风险限额管理策略分析

组合限额管理是商业银行平衡风险、资本、收益的有效工具和手段。本文从阐述组合风险限额管理目标和核心指标选取方法入手,从限额制定、监测和控制三个方面分析组合风险限额管理策略,并在此基础上提出商业银行应通过制定统一的组合限额管理政策制度、提升组合限额管理的风险计量能力、加强组合风险限额管理系统建设、强化组合风险限额指标应用等措施全面提高其组合风险管理水平。     

商业银行风险偏好管理体系构建探讨

作为银行全面风险管理的起点,风险偏好是银行整体发展战略在风险管理领域的具体体现,风险偏好的设定、传导、执行和反馈构成了全面风险管理的主线。如何自上而下构建科学的风险偏好管理体系,并持续有效地推动实施,已经成为全面风险管理的重要研究课题之一。本文从管理框架和流程的设计、风险偏好陈述、风险偏好指标的选取标准和阈值测算等方面对风险偏好管理体系构建进行了探讨并提出了对策建议。     

以内部评级法改进信用风险限额管理

信用风险限额管理的基本涵义一般而言,信用风险由违约风险、清偿风险和头寸风险三部分组成。违约风险通常用违约概率(PD)度量;清偿风险是清偿率(RecoveryRate)不足以弥补银行的风险暴露所造成风险,用违约损失率(LGD)度量;头寸风险指暴露在信用风险下头寸大小的不确定性,用违约风险暴露(EAD)度量。信用风险限额是商业银行根据风险和收益相匹配的原则,采用一定的标准和方法,确定其可以承受的信用风险敞口上限,即其可接受的违约风险暴露上限。信用风险限额管理是指商业银行对信用风险限额进行分配、监测、预警和控制的全过程管理。通常,商…     

基于经济资本的我国保险公司投资风险限额配置研究

投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。     

我国地方政府债务限额管理研究北大核心CSSCI

为防范政府债务风险,各国竞相对政府债务实施了限额管理。我国于2015年开始也对地方政府债务实行了限额管理,但还存在着诸多问题,特别是限额指标过于单一、尚未形成一个完整的指标体系,债务限额管理应有的作用就没有得到充分发挥。针对这一问题,在借鉴国内外学者对政府债务限额管理理论研究和国外政府限额管理实践经验的基础上,结合债务限额指标设计中需要考虑的相关因素,我们对我国地方政府债务限额指标体系进行了设计,以更全面有效地防范我国地方政府债务风险。     

借鉴香港商业银行风险管理经验实施全面风险管理

风险管理由于具有不完全可模仿性．不完全可替代性．不完全可贸易性，已成为现代商业银行公认的核心竞争能力。“银行置身于风险管理行业中，并通过对风险的有效管理而创造价值”，这是香港先进商业银行对自身所从事业务的理解，他们的风险文化核心通常体现为六个C，即谨慎（Cautious）．稳健（Conservative），风险补偿（Compensation），建设性（Constructive）．内部沟通（Communication）和团队精神（Collective）。 现代商业银行风险管理的历史表明，实行全面风险管理是银行健康发展的必然选择。即由以前单纯的资产．负债或资产负债风险管理模式，转向信用风险．市场风险，操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。全面风险管理模式是一种以先进的风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系．全面的风险管理范围．全新的风险管理方法．全员的风险管理文化为核心的新型管理模式，已成为国际化商业银行增强竞争优势的最重要方式。[编者按]     

再造一个"篮子"--银行数据集中后的灾备建设

银行数据集中后,常被人告诫:不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。如何面对风险,做好大集中后的系统安全工作?如何有效的防范和化解风险?灾难备份可以为“鸡蛋”提供另一个“篮子”     

浅谈全面风险管理下的国有商业银行资本管理

全面风险管理作为当前商业银行风险管理的主流趋势,其内容是对整个银行内各个业务层次,各种类型风险的通盘管理,其关键是在总资本约束下,根据各业务的风险限额分配资本。全面风险管理的实施需要一个完善、持续的资本管理体系予以支持。本文从全面风险管理角度出发,对我国国有商业银行资本管理的主要问题进行分析并提出改善对策,为全面风险管理实施奠定坚实的基础。     

宏观金融监管愈益重视风险管理

宏观金融监管愈益重视风险管理中国银行港澳管理处经济研究部张颖银行对于风险管理的概念并不陌生。传统上，银行对于某些经营活动设定经营限额，例如对单一对手规定贷款限额或实行某些内部管理，以保证经营风险得以控制。但是这种风险管理模式只是零敲碎打的，而不是系统...     

建设银行客户风险限额研究

风险限额管理是商业银行风险量化管理的重要手段,其核心是风险限额的测算。本文从建行客户风险限额的发展历程入手,对客户风险限额及其前身客户授信控制量进行逐一分析、比较分析,揭示了客户风险限额的经济内涵、测算方法和测算依据,并对建行现行的客户风险限额测算方法提出了优化建议。