国防费规模问题研究方法及评价

国防费开支规模问题是国防经济领域非常重要的研究内容。西方国防经济学界对此进行了大量研究,但研究方法并不能直接应用于我国的国防费问题。近年来我国国内一些学者开始把西方经济学经典模型、计量经济方法、统计方法等加以改进优化,并应用到国防费开支规模问题上。本文主要介绍了新古典模型、新古典局部调整模型、局部均衡模型、计量模型、时间序列模型,以及主成分分析法等统计方法,并分别指出了各种方法的特点及局限性。     

评丁堡骏关于转形问题的解法 --兼与岳宏志、朱奎等同志商榷

丁堡骏的《转形问题研究》一文 ,完善和发展了马克思的转形分析 ,科学地解答了投入要素生产价格化后的转形问题 ,创立了丁氏价值转化模型。岳宏志、朱奎等先后撰文对丁氏模型进行质疑并提出了修正模型。岳、朱模型是受丁氏模型的影响而建立起来的 ,就其本质方面来讲 ,岳、朱模型就是丁氏模型 ,同时 ,岳、朱模型对丁氏模型的主要方面存在着严重的误解和曲解。     

施工项目质量管理的问题分析与对策探讨

分析了我国在建筑工程质量管理上存在的具体问题,重点对存在的问题进行详实研究,提出科学的对策.运用数学方法建立了分包单位优选模型、工程质量综合评判模型、质量改进优化模型,并通过工程案例验证模型的作用和效果.     

经典模型对投资与经济增长问题的诠释及我国借鉴价值

本文阐述了哈罗德-多马经济增长模型、新古典经济增长模型及新剑桥经济增长模型中对投资与经济增长问题的诠释,并结合上述模型探讨了中国的投资与经济增长问题,指出中国案例佐证了上述经典模型对于投资与经济增长问题结论的合理性.在上述分析的基础上,本文提出了一些促进我国经济增长的政策建议,以期对理论界及实务界有所帮助.     

关于几种计量经济学模型的比较研究

计量经济学模型能够对复杂的现实问题进行定量分析,从而更好的解释问题的实质。本文简述了计量经济学模型的内涵和功能,具体介绍了横截面数据模型、时间序列数据模型和面板数据模型,并分析了三种模型的异同,从而为模型的选择提供依据。     

刘易斯模型及相关争论的评析

自1954年刘易斯发表其经典论文以来,围绕该文及其模型在一些基本而又核心的问题上都有很多争论。本文以刘易斯文本为依据,主要对刘易斯模型中两个部门划分、劳动力剩余与生存工资、古典主义方法论及模型中的福利问题等这些基本问题及相关争论进行了评介;并对基于刘易斯模型的发展,尤其费-拉模型的主要贡献进行了评论,在厘清他们之间的联系的同时,也对长期以来存在的一些误解作了纠正。     

城市模型的发展及其存在问题

本文回顾了城市模型由城市形态与结构模型、静态城市模型、动态城市模型的发展历程,讨论了各种城市模型存在的基本问题,指出了构建生物激发的模型、应用虚拟现实技术、建立决策支持系统等城市模型未来趋势。     

基于TSOPM模型的两状态期权定价

文章主要阐述了基本两状态期权定价模型(Two-State Option Pricing Model, TSOPM)。该模型在数学上是比较简单的,但能运用到很多复杂的期权定价问题中去。TSO PM没有使用随机微分方程的求解,而是从代数方法中得到结论。首先,文章给出模型的数学表达,并阐述其在简单形式期权定价问题中的运用;其次,讨论了模型的统计特征,说明了模型中的参数如何估计并运用于实际问题的求解;最后,将模型运用于无分红、有分红股票的欧式与美式看涨期权、看跌期权的定价问题。此外,文章还将模型运用于其他估值问题:一个含有息票支付债券的公司,对其股权和债券进行估值;债务证券的期权估值;固定利率银行贷款承诺的定价。在附注中,还运用两状态接近法推导了Black-Scholes公式。     

计量经济模型设定问题研究

本文从几个不同的角度，讨论了计量模型的设定问题。首先分析了变量的选择对模型的影响。然后，从模型的估计、用途、识别等方面进一步研究了模型的设定。此外还讨论了模型设定的结构问题。     

信用衍生产品定价模型研究

信用衍生产品的定价问题是其发展的瓶颈。本文详细分析了三种定价模型：结构模型、信用等级模型和信用价差模型,同时,对各个模型进行了检验和有效性比较,以期为信用衍生产品定价实践提供有益的指导。     

一类聚合风险模型及破产概率的研究

风险理论主要利用概率论知识,根据保险经营中的实际问题简化数学模型,给出保费的计算方法和包括破产概率﹑首次亏盈等方面的分析。风险模型是对风险理论定量、定性研究的重要方法,风险模型中一类重点问题是对破产概率问题研究,本文在经典风险模型的基础上,研究了一类理赔过程有延迟的聚合风险模型——整值自回归风险模型（简记为INARCR...     

隐马尔可夫模型算法基础探析

隐马尔可夫模型是一个具有双重随机过程的统计模型,已被广泛应用于语音识别、生物序列分析和管理等领域。在隐马尔可夫模型中存在三个基本问题,即学习问题、解码问题和估值问题,一般分别使用Baum-Welch算法、Viterbi算法和向前-向后算法进行解决。其中,学习问题的Baum-Welch算法本质上是EM算法在隐马尔可夫模型中的一个应用,解码问题的Viterbi算法本质上是动态规划算法在隐马尔可夫过程中的一个应用。文章就EM算法和动态规划算法进行了一定的梳理和分析,以促进对隐马尔可夫模型算法的理解。     

供应链企业协同创新利益分配策略——基于夏普利值法改进模型

在借鉴大量文献的基础上,提出了综合考虑创新资源投入、创新创造收益和创新承担风险的夏普利值法改进模型,用于解决供应链企业协同创新利益分配合理化问题。将该模型用于研究一个由单个供应商、制造商和销售商组成的三级供应链协同创新联盟的利益分配问题,经仿真计算验证了模型的有效性和适用性。     

基于贸易流量的引力模型:最新研究进展综述

引力模型是贸易领域进行定量分析的主流工具,近十年来相关研究十分活跃。在理论方面,本文依据消费者偏好结构、生产者技术结构两条主线考察和评述了引力模型的理论发展脉络;在实证方面,对零贸易量问题、处理多边阻力问题的方法以及从双对数模型到各种伪似然最大估计模型等计量方法的改进等进行了综合评述。最后在对引力模型前沿性研究成果进行梳理和总结的基础上,指出了未来进一步研究的方向和关注的重点。     

动态随机一般均衡模型应用研究综述

动态随机一般均衡模型(DSGE)作为主流宏观数量分析工具,在国外已经得到了较为广泛的应用,而国内应用该模型的研究还较少。本文回顾了运用DSGE模型进行研究的经济学文献,系统梳理了构建DSGE模型的理论基础、模型估计方法以及应用DSGE模型的研究主题等问题。     

货币政策与股票价格的理论模型综述

货币政策是影响股票价格的重要因素之一,对这一问题的研究通常被分为理论研究和实证研究两类。本文回顾了货币政策与股票价格的理论模型：效用函数中的货币模型、货币优先模型、交易成本模型、结构型宏观经济模型,这些模型从理论上证明了中央银行的货币政策会影响股票价格。     

基于物流金融模式的中小型企业融资风险评价研究

物流金融是解决中小型企业融资难问题的一种有效模式。针对其目前风险研究缺乏定量评价的问题,本文将多层次模糊综合评价法引入模型,构建了一个基于三方经营主体、定量与定性指标相结合的风险评价模型。最后利用此模型进行了实例分析,结果验证该模型具有很强的实用性和科学性,可为银行等提供有益的决策参考。     

我国上市公司信用风险预警研究

本文以我国上市公司作为研究样本,构建基于组合预测模型的我国商业银行信用风险管理预警系统。在结合目前国内外各商业银行信用风险预警指标体系的基础上,筛选构建较为合理并适合我国国情的信用风险预警指标体系;进而选择传统数理统计模型Logistic回归模型和人工智能模型RBF神经网络模型建立组合预测预警模型,以求能够组合不同单一模型的优点,解决信用风险预警模型的准确性和稳定性兼顾的问题,仿真结果表明:组合预测模型解决了单一模型应用中精确性和第二类问题处理能力不能同时兼得的问题,达到了预期的效果。     

生态旅游资源价值评价理论的研究趋势——以旅行费用法为中心

文章在回顾旅行费用模型理论发展过程的同时,通过对国内外关于地区旅行费用模型及个人旅行费用模型研究内容及研究动向的对比,指出了目前国内在旅行费用模型研究中存在的问题。通过分析可以看出,目前国内在地区旅行费用模型的研究中存在对模型核心问题研究不足的问题,同时在个人旅行费用模型的研究中对计数资料模型的研究不足,与主流研究存在一定差距。     

扩散问题的微观仿真——个体异质性的处理

在社会经济系统中,各类扩散问题的运行机理有一定的相似性,即微观个体间的互动是导致宏观层面上扩散现象的原因。微观仿真模型是研究扩散问题的一类重要的方法,在介绍相关微观仿真模型建模原理的基础上,本文以SARS模型为例,展示了微观仿真模型在处理个体异质性方面的优势。由于各类扩散问题的相似性,因此最后探讨了SARS模型经过一定的修正后,如何应用于创新扩散和金融市场中交易者之间的互动等问题。