基于厚尾损失分布的汽车保险定价模型及其应用

我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。     

Tweedie分布在车险费率厘定中的应用

在车险费率厘定中经常假设索赔频率与索赔强度分别服从泊松分布与伽玛分布,即假设总索赔服从复合泊松-伽玛分布。为了估计各风险类的纯保费(即总索赔均值),通常做法是对索赔频率与索赔强度分别建立广义线性模型(GLM),进而得到各风险类的索赔频率与索赔强度的均值,然后把两均值简单相乘即可;另一种做法利用复合泊松-伽玛分布是Tweedie分布的特例这一性质,直接对总索赔建立广义线性模型,进而也可以得到各风险类的总索赔均值。本文阐述了两种建模方法在处理车险费率厘定问题时的区别,通过对来自国外、国内的两组数据进行实证分析,比较了两种建模方法的优劣,并得到了一些初步结论。     

对商业车险费率二次改革与发展的思考

商业车险费率二次改革落地,是加速商业车险市场化进程的一个重要标志。本文对商业车险费率二次改革前后的主要情况及改革的主要内容进行了归纳、思考和论述。首先,回溯了首次商业车险费率改革的试点进程和主要内容、改革取得的成效、有待解决的一些主要问题;其次,阐述了商业车险费率二次改革的着力点：下调商业车险费率浮动系数下限和进一步完善商业车险定价方式,以及促进商业车险市场化的重要意义;最后,展望商业车险费率改革的下一步发展趋势,着重指出车险市场竞争将更为激烈,各保险公司要靠创新和差异化找准市场定位,增强车险定价能力,提升服务能力,保险公司应与车联网大数据公司合作,深度介入汽车制造业和汽修行业;车险业务或走向专业车险公司经营状态,监管部门也将进一步加大车险市场规范和整治力度。     

基于广义线性模型的车险分类费率厘定研究

在车险分类费率厘定中,广义线性模型已经成为最为常用的方法。广义线性模型着眼于对费率的精确厘定,从而使保险公司的保费收入与其承担的风险相匹配,保障了公司的稳健经营。同时,也为保险公司选择优质业务提供依据,是一项重要的风险管理措施。对广义线性模型在车险分类费率厘定中的应用进行了实证研究,在分析了费率厘定流程的基础上构建了索赔次数和索赔强度的广义线性模型,并对实证结果进行分析。针对模型系数不显著的情况,尝试性地采用了合并风险等级的方法。在实证分析中发现,按照以下原则合并风险等级可以在一定程度上解决风险等级不显著的问题：其一,尽量保证合并后每个风险类别的风险暴露数不至于相差太多;其二,保证每个风险类别的风险暴露数满足信度要求;其三,尽量寻找临近的风险等级合并。     

我国商业车险奖惩系统研究

商业车险的费率主要由先验费率和浮动费率两部分构成。先验费率通常使用广义线性模型进行厘定,而浮动费率则是通过奖惩系统(Bonus-Malus System,BMS)对先验费率进行的一种后验调整。我国现行的商业车险BMS存在转移规则不够合理和奖惩系数不尽准确的问题。本文使用动态转移规则,在线性约束下,通过最小化索赔频率真实值与预测值之间的均方误差,求得了BMS的最优奖惩系数,并基于我国某财产保险公司2015年的一组商业车险数据进行了实证研究。结果表明,本文的方法可以有效改善我国现行商业车险BMS存在的不足。     

基于累积损失混合模型的贝叶斯保费研究

商业车险的费率由先验费率和后验费率两部分构成。通常使用广义线性模型厘定先验费率,然后基于个体保单的索赔经验,应用贝叶斯方法计算后验费率。在传统方法中,一般是分别根据索赔次数或索赔强度建立费率厘定模型。本文基于个体保单的累积损失数据建立了一种混合回归模型,并在此基础上计算贝叶斯保费,为非寿险费率厘定提供了一种新方法。在先验费率的厘定中,基于个体保单的累积损失数据建立混合零调整逆高斯回归模型,代替了传统的Tweedie回归模型。对先验费率进行调整时,用个体保单的累积损失代替通常使用的索赔次数或索赔强度,规避了索赔次数与索赔强度之间的相依性可能造成的干扰。     

车险索赔概率影响因素的Logistic模型分析

车险市场改革是近几年国内保险业较为关注的热门话题,车辆、驾驶人以及行车环境等因素构成汽车保险定价所依赖的风险系统,因此对汽车保险进行定价和费率改革的基础在于风险分析。本文对Logistic回归模型进行了详细介绍,以国外某保险数据为样本,对车辆发生索赔的影响因素进行分析。在利用SAS软件进行实证分析过程中,发现汽车价值、地区、车型和驾驶员的年龄都会影响索赔发生的概率,并对索赔概率进行了预测。本研究对我国现在备受关注的车险费率市场化提供了理论参考,具有很强的实践性和拓展性,可应用于保险公司对客户进行风险评估,减少车辆保险中的"逆向选择"和"道德风险"。     

基于双重广义线性模型的车险费率厘定及其与广义线性模型的比较

在车险费率厘定中,广义线性模型的应用最为广泛,然而其假设散度参数为常值,这限制了模型在车险定价中的进一步推广。双重广义线性模型能够对反应变量的均值与散度参数同时建立广义线性模型,提高了模型运用的灵活性与适应性。本文将双重广义线性模型应用到车险费率厘定中,直接对纯保费建立模型,以一组实际的汽车保险损失数据为样本进行实证研究,并与常用分布假设下的广义线性模型进行了对比分析。结果表明,双重广义线性模型得到的费率结构更为合理,符合实际。     

从国际经验看我国商业车险条款费率市场化改革面临的风险与对策

2015年5月20日,商业车险条款费率改革后首张保单落地于广西,这是当年年初中国保监会出台了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》（保监发[2015]18号）后的实质性突破,标志着中国商业车险正式迈入＂市场化＂时代。费率市场化后,商业车险条款费率将成为保险公司经营管理的重要参数,费率风险也将逐步显现出来。     

新一轮车险价格战爆发风险不可忽视

近日,保监会向各保险公司下发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见（征求意见稿）》,监管部门试图推进新一轮车险条款费率市场化改革.在本轮改革之前,商业车险费率曾经历过“放开、统一、再放开、再统一”的多次变迁.之所以车险条款费率市场化改革一波三折,甚至多次走回统一定价的老路,这是监管层对于车险市场“一放就乱”的无奈选择.本次监管层试图再次推进市场化改革,在这一进程中,价格战是否又将死灰复燃？     

回归树方法在车险索赔频率预测建模中的应用

近20年来广义线性模型在车险定价领域已成为被广泛使用的标准模型。但随着大数据时代的来临,数据记录变得越来越多,可用于车险定价的解释变量个数也变得越来越多,然而变量间的相关关系却通常很强。在这种情形下,亟待寻找新的定价方法,以实现更为精准的车险定价。本文应用机器学习领域中的回归树方法对车险索赔频率进行了预测建模,研究结果表明回归树方法在车险定价领域是广义线性模型很好的辅助与参考。     

车险费率市场化改革及中小保险公司应对策略

2010年6月,中国保监会决定在深圳开展商业车险定价机制改革试点,车险费率市场化改革再度成为业内热议的焦点。车险费率市场化的核心是由各公司依据“随车、随人、随地区”等因素,在费率制定中引入各项浮动因子和系数,并在一定范围内进行上下浮动,     

我国二次商车费改现状与车险运营策略

费率改革是保险市场化改革的重要举措之一,而改革的最大受益者便是消费者。今年6月,保监会发布《关于商业车险费率调整及管理等有关问题的通知》（保监产险[2017]145号）,自6月8日起,扩大财险公司定价自主权,下调商业车险费率浮动系数下限。     

中小主体商业车险费率市场化改革应对策略研究

车险是国内产险市场第一大险种,在整个财产保险市场占据主导地位,车险保费收入和盈利水平直接影响着整个财险行业的保费收入增速和盈利状况。在商业车险费率市场化改革即将试点实施的背景下,本文借鉴国外车险市场化改革成功经验,分析商业车险费率市场化改革的影响,提出中小保险公司如何应对商业车险改革策略建议。     

车险费率市场化改革及中小保险公司应对策略

2010年6月,中国保监会决定在深圳开展商业车险定价机制改革试点,车险费率市场化改革再度成为业内热议的焦点。车险费率市场化的核心是由各公司依据“随车、随人、随地区”等因素,在费率制定中引入各项浮动因子和系数,并在一定范围内进行上下浮动,最终目的是将费率和条款的制定权下放给保险主体,监管部门则履行制定行业基准费率、实施市场行为和偿付能力监管等职责。     

对第三次商业车险费率改革及发展趋势的思考

2018年3月8日,原中国保监会下发《中国保监会关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》(以下简称“《通知》”),决定进一步放宽四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆这7个省市自治区的商业车险自主定价范围。这标志着第三次商业车险费率改革开启,商业车险市场化进程又一次加速。     

车险专业化与财险公司经营效率“U型”关系的实证研究

2015年,中国保监会正式下发了《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》,初步明确了商业车险条款费率市场化的改革方向,车险产品可以具有更高的费率浮动空间,这为车险开发技术来甄别不同风险的车主人群奠定了基础,是我国推动互联网＋车险的重大机遇。然而是否所有的财产保险公司都能把握住这个机会？本文从产品战略专业化的角度分析了该问题,指出了未来财险公司发展的方向。     

浅谈机动车辆保险产品创新的动力因素

全国性商业车险市场化改革大幕即将开启,车险费率改革最近又获得实质性进展。中国保险行业协会已经对商业车险产品费率市场化改革展开调研。此次车险费率改革允许部分保险公司自行制定费率,推动机动车辆保险产品创新的动力因素主要来自:保险产品创新的需求因素、保险市场的竞争因素、制度变革对保险产品创新因素、信息技术突飞猛进是这个时代引起商业模式变革最重要的技术推动因素等。     

我国中小保险公司如何应对车险费率市场化改革

保监会发布的《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》标志我国商业车险费率市场化改革正式启动,这将会给车险市场带来巨大的影响。我国中小保险公司应当积极抓紧机遇,迎接挑战,采取价格差异化、创新车险经营模式、建设车险专业营销团队、控制管理费用、利用技术保证理赔精细化、参与行业信息交换平台建设等措施应对车险费率市场化改革,从而提高中小保险公司的竞争力。     

车险费率市场化改革再启程

5月9日,保监会作京召开闭门会议对商业车险条款费率管理制度改革再次征求意见。这意味着酝酿近两年的商业车险费率市场化改革的大幕将再次启动。