国内信用证业务风险与监管研究

国内信用证（Domestic Letter of Credit）是参照UCP500相关规则设计的一种适用于国内贸易的结算工具,兼具支付结算和融资功能。2011年以来,出于规避资本充足率监管、存贷比约束和信贷规模控制的考虑,国内信用证代付业务快速发展,已成为商业银行进行监管套利、信贷资产出表的重要途径。在经济下行周期中,国内信用证业务蕴含的风险开始逐渐暴露。本文着重讨论了国内信用证业务的定位和主要风险、利用国内信用证代付进行监管套利的方法和风险扩张机制,并提出了相关政策建议。     

当前票据融资中存在的突出问题与对策思考

近年来,商业银行票据业务快速发展,票据市场欣欣向荣,规模不断扩大。但与此同时,大量无真实贸易背景的票据应运而生,票据空转十分活跃,信贷规模随之急剧扩张,不仅影响到商业银行的负债结构,削弱信贷功能,也违反了《票据法》,在一定程度上造成金融秩序紊乱。本文从票据规模激增的成因着手分析,探讨票据空转的不良影响及危害性,并提出对策和思考。     

信贷扩张形势下商业银行信贷风险问题分析

近年来,世界经济持续低迷,中国经济下行压力不断增大。而在保证就业率的约束下,货币政策一度宽松,信贷规模急剧扩大,商业银行经营风险不断累积。本文探讨了信贷扩张的内在动力机制和银行信贷风险增加的影响及对策。     

货币政策立场与银行信贷的异质性反应——基于信贷传导渠道的理论解读与实证检验

本文基于宏观审慎思想构建了植入货币政策立场的信贷传导微观模型,运用"文本挖掘法"设计了货币政策立场指数,结合2001-2012年37家商业银行的数据,通过系统广义矩估计与面板分位数回归考察了货币政策立场对银行信贷的影响。研究结果显示:(1)宽松的货币政策立场会增加商业银行的贷款规模,并放大货币政策工具的信贷扩张效果;(2)股份制商业银行对货币政策立场冲击的响应最为显著,大型商业银行紧随其后,城市商业银行最迟钝。因此,货币当局应从宏观审慎视角出发,综合研判货币政策立场对银行信贷的总量影响与结构影响,提高调控的前瞻性与针对性。     

论商业银行信贷规模与物价水平

搜集了我国历年通货膨胀和商业银行信贷规模的样本数据进行分析,重点研究商业银行信贷及居民消费价格指数对经济增长的影响,通过理论和实证研究来说明信贷、物价和经济增长之间的关系,同时对我国现阶段商业银行信贷规模问题提出相应的提高效率和声誉解决措施。     

试论信贷收支与外汇收支的关系

信贷收支与外汇收支是相互影响的,从我国的实际情况看,短期信贷和长期信贷的过分扩张,都给外汇收支带来恶化,应适度地紧缩信贷规模;进出口业务和引进外资迅猛增长,反过来会加剧国内的信贷膨胀,应对其规模和速度加以适度的控制。     

关注

<正>央行信贷额度有增商行反应冷淡据《东方早报》报道,8月5日央行同意调增本年度商业银行信贷规模,全国性商业银行在原有信贷规模基础上调增5%、地方性商业银行调增10%。大约总计增加2000亿元贷款。     

浅析信贷资产证券化对商业银行盈利能力的影响

由于信贷资产证券化具有盘活存量资产、降低融资成本、转移或分散风险的优势越来越受到商业银行的青睐。其正在作为一种创新的金融工具以改善商业银行的经营困境。本文基于目前资产规模前十的A股上市商业银行2012年~2018年的数据,构造动态面板模型,通过excel软件做回归分析,实证分析信贷资产证券化对商业银行盈利能力的影响。结论与理论相背离,商业银行的盈利能力与信贷资产证券化业务的情况呈现负相关关系。本文认为出现这种现象的原因是国内资产证券化尚处于初级阶段,且基础资产品种单一、二级市场流动性较差等因素导致信贷资产证券化对商业银行盈利作用较弱。     

银信合作理财产品风险分析

至从2007年以来.我国银信合作业务迅速发展,占据了银行理财产品市场主导地位,成为了商业银行新的业务利润增长点。值得关注的是,在当前货币信贷调控力大的前提下,银行业利用信贷产品规避信贷规模监管,业务规模迅速扩张,以及银信产品在营销、运作等方面存在许多问题,比如说产品信息不透明等,这些都给当前经济市场带来了威胁。在此主要讨论了关于银信合作存在的一些风险。     

“高盛们”养猪 偷袭中国农业

据《东方早报》报道，8月5日央行同意调增本年度商业银行信贷规模，全国性商业银行在原有信贷规模基础上调增5％、地方性商业银行调增10％。大约总计增加2000亿元贷款。     

当前金融危机背景下我国商业银行流动性风险防范

美国次贷危机已演变成为了全球性的金融危机,于此同时我国商业银行的信贷扩张积累了较大风险.我国商业银行必须采取措施,提前防范其对银行体系内信贷所产生的不良影响,严格控制贷款者的信用级别,增强银行自身的流动性,加强金融创新监管,以全面保证商业银行信贷资产运作的安全性.     

商业银行信贷资产证券化风险探析

近年来，随着我国信贷资产证券化规模不断扩大，进一步凸显信贷资产证券化业务对商业银行经营的重要性。信贷资产证券化在给商业银行带来一定收益的同时，其风险也不容忽视。本文在介绍信贷资产证券化定义及机理基础上，分析商业银行开展信贷资产证券化风险问题，并提出对策建议，以推动商业银行信贷资产证券化更好地发展。     

信贷规模规避与货币政策调控

由于政府先后出台了为数不少的紧缩性宏观经济调控措施,造成了国内众多商业银行的货币信贷投放行为或多或少地"降温",也正因为此,商业银行才开始以加强"联系"信托公司的方式来"绕开"信贷规模管理。本文对这一模式加以分析,并以之为出发点,对这一模式对货币政策调控所产生的各种影响加以判断和解读。     

商业银行信贷投放影响因素脉冲响应分析

商业银行作为国家金融系统的核心组成部分,其信贷投放一方面会影响银行的经营业绩,另一方面也会对国民经济产生牵一发而动全身的效果,因此研究商业银行信贷投放影响因素对银行制定经营策略防范系统性风险有重要作用。本文从宏观经济景气程度、消费者对市场的信心、企业综合经营状况以及中国对外贸易情况四个角度对全国大型银行贷款规模做脉冲响应分析,研究商业银行信贷投放所受上述影响因素影响的程度和时效性分析。     

供给侧改革下农村商业银行信贷风险控制研究

在我国大力推行供给侧改革的宏观背景下,农村商业银行在规模不断扩张的同时,也面临着信贷风险难以控制的问题.通过分析陕西神木农村商业银行股份有限公司在信贷审批流程规范性、内部管理体制有效性、行业分析能力以及信贷人员综合素质等方面存在的问题,对此有针对性地提出风险控制的建议.期为我国农村商业银行在信贷风险控制方面提供参考,使我国银行能够应对宏观环境的不确定性,从而更加健康稳定发展.     

当前金融危机背景下我国高业辕存流动性风险防范

美国次贷危机已演变成为了全球性的金融危机，于此同时我国商业银行的信贷扩张积累了较大风险。我国商业银行必须采取措施，提前防范其对银行体系内信贷所产生的不良影响，严格控制贷款者的信用级别，增强银行自身的流动性，加强金融创新监管，以全面保证商业银行信贷资产运作的安全性。     

信贷激增的真相

为应对国内外经济金融形势的急剧变化,从去年10月开始,国内货币政策和信贷政策果断改弦易辙,频率和力度均为历史罕见。适度宽松的货币政策和取消商业银行信贷规模限制等一系列政策     

财政扩张、信贷关系和钳制效应

本文基于信贷关系和钳制（holdup）效应研究政府支出扩张后的银行定价行为。在将信贷关系的程度和持续性引入商业银行收益最优化模型后，研究发现在利率市场化经济体中，客户信贷习惯所导致的钳制效应，会影响银行的最优化定价行为。基于香港地区的季度数据进行实证研究，通过构建VAR模型并分析脉冲响应函数图，发现财政支出是信贷利率的格兰杰原因，并且财政扩张对商业银行贷款利率定价会产生负向影响。     

我国商业银行信托贷款类理财产品创新

中国经济增长主要是依靠投资驱动,2013年投资对GDP的贡献率达到50%。不断增长的固定资产投资对社会融资需求量巨大,中央银行为控制货币总量,对商业银行信贷规模进行严格的控制,商业银行受到存贷比监管限制,约束了商业银行的信贷规模。商业银行通过与信托机构合作,开发出信托贷款类理财产品,规避贷款规模限制。商业银行信托类理财产品的发展其实就是商业银行金融创新与监管机构之间博弈的过程,从基本运作模式衍生出多种类型,具体类型如下:     

资本约束对银行信贷扩张的影响:基于中国的实证分析(1998-2009)——兼论当前宏观调控的一种新工具

本文从商业银行信贷井喷与大量融资要求的现象出发,以信贷可得性和资本约束为视角,提出两个假说:资本充足率与信贷扩张正相关,资本充足率越高,信贷扩张越快;商业银行的资本充足率具有顺周期特征.基于1998-2009年我国银行业的数据,本文采用动态面板数据方法验证了两个假说,并提出三点政策主张:强化宏观审慎监管意识,建立逆周期的资本监管制度;将资本充足率纳入宏观调控工具体系;强化资本质量要求.