商业银行操作风险量化的LDA与EVT综合方法研究

一、引言 近年来因操作风险引发的巨额损失层出不穷。国际上，巴林银行“理森事件”损失了10亿美元；系统整合失败使美洲银行损失了2．25亿美元。在国内，2001年10月中国银行广东省开平支行高层经理侵吞公款高达4．82亿美元；2005年1月上旬中国银行黑龙江省分行所辖河松街支行发生涉嫌内外勾结票据诈骗案，涉案金额达10亿元。这一系列大案充分证明了操作风险的严重危害，重视和加强对操作风险的管理已日益紧迫。为此，巴赛尔委员会在1998年公布了关于操作风险的报告，此后又相继于1999年6月、2001年1月、2003年4月三次提出征求意见稿，并于2004年发布了新的巴赛尔协议。新协议将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架，在全球金融界产生了广泛的影响，     

商业银行操作风险管理问题研究

自20世纪90年代以来,随着一些震惊世人的事件,如巴林银行的倒闭、大和银行因3万笔交易未经授权而导致11亿美元的操作风险损失等,操作风险成为风险管理的三大重点之一。在我国,有研究表明,在1990～2003年间,公开报道的操作风险损失事件有71起,涉及我国国内的商业银行7家,给银行带来的损失多的达5．3亿元。而在2005年1月份,有媒体报道,一家国有商业银行的内部职员高某,利用职务之便和所在行的管理漏洞,窃取客户存款6亿元人民币,给该行造成巨额损失。因此,在我国的商业银行中,操作风险广泛存在,并给我国银行业带来了巨大的损失。同时,有资料显示,中国挑选出五家规模各异的银行,参加了十国集团国家监管当局之间对新资本协议第三次定量影响的测算,中国五家银行的总资产合计占到中国银行业总资产的48％,按照标准法计算,操作风险的贡献率只有3．83％。     

我国商业银行面临的主要操作风险及对策思考

近期,国内商业银行大案要案频发.2005年1月,中国银行黑龙江省河松街支行发生内外勾结票据诈骗案,涉案金额高达10亿元.2006年2月,中国银行黑龙江省四马路支行4亿元巨款下落不明.2007年4月,邯郸市农业银行金库被盗窃现金人民币近5100万元.纵观这些案件,不是和银行员工越权交易、操作失误有关,就是流程或系统存在漏洞,或者就是外部环境出现了变化,这些风险属于操作风险.     

加强商业银行操作风险管理迫在眉睫

近年来，随着银行业操作性风险损失明显增长，对操作风险管理的关注日益增加。数据证明，操作风险比信用风险和市场风险更广泛地分布于银行经营管理的各个方面，并给银行经营造成了越来越多的损失：1995年巴林银行7亿英镑的亏损事件、大和银行11亿美元的亏损事件以及2001年爱尔兰联合银行的7亿美元亏损事件等都是操作性风险的典型案例。自20世纪80年代以来，商业银行因为操作性风险遭受的损失估计已超过了2000亿元。与国际同行一样，我国商业银行的操作风险也在增长。目前随着国有商业银行改革进入攻坚阶段，     

避免外汇风险损失的对策

我国涉足国际资金市场时间短，外债管理水平低，这与日益扩大的利用外资规模不相称，并因此而产生了外汇风险。随着世界经济形势的发展、固定汇率制向浮动汇率制的演变，外汇风险波及的范围越来越大，我国曾为此蒙受重大损失。1985年7月至1986年6月，上海、广州、天津、大连、北京中国银行用于利用外资、引进技术的外汇贷款，因日元、马克升值而追加的金额为10500万美元，占所支付外贷款4．8亿美元的22％。天津某厂1983年以日元计价引进1970万美元的设备，因日元汇率上升，截至目前要多支付450万美元，占原预算数的23％。     

机电行业应变之策

案例分析 根据《浙江省技术性贸易壁垒白皮书（2014）》发布内容显示，2013年浙江省出口遭受技术壁垒最严重的行业是机电产业，损失额达10．8亿美元，占总损失额的29．9％；其次是化工医药产业，损失额达7．69亿美元，占总损失额的21．3％；排第三位是农食产品，损失额达3．07亿美元，占总损失额的8．49％；其他依次为玩具家具，损失额为2．79亿美元，占总损失额的7．74％；橡塑皮革产品损失额为2．59亿美元，占总损失额的7．16％；纺织服装产品损失额为1．68亿美元，占总损失额的4．65％；汽车、光伏、金属制品等其他类型的产品损失额为7．48亿美元，占总损失额的20．73％。     

我国商业银行操作风险的量化评估

商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险。根据《巴塞尔协议》,操作风险可被定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,及外部事件造成直接或间接损失的风险”。对操作风险来说,将其作为银行三大风险之一还是近几年的事,这是因为国内外银行发生的一系列大问题均与操作风险有关。除了英国巴林银行破产和澳大利亚国民银行1.4亿美元的巨额损失外,巴塞尔委员会在2002年的调查中还显示,参加调查的银行一共报告了47,029件损失,其中五家银行的损失就达80亿欧元,可见操作风险在国外银行风险中发生的普遍性。国内的情况也较相似,从…     

美国次贷危机及其对中国投行业务的启示

自2007年次贷危机爆发以后，美国投资银行受到较大冲击。中国银行在此次危机中受的影响还是相对较小的，因为其持有比例在全球范围内是很小的。例如，工行去年持有12．26亿美元的次贷支持债券，占其总资产的0．1％。在这次危机中，体制最简单的国家和银行、市场经济最不发达的国家和地区受到的影响最小；相反，运行越复杂、数量化越高、结构化产品越多的机构和地区受到的影响越大。中国应该抓住机遇，大力拓展投行业务，并给出了发展中如何控制风险的建设性意见。     

绍兴缘何“碰壁”？

案例分析 根据《浙江省技术性贸易壁垒白皮书（2014）》发布的内容显示，浙江省11个地市在遭受技术性贸易壁垒中，以绍兴市损失最为严重，损失额达7．43亿美元，占全省总损失额的20．58％，当地受损最为严重的行业是化工医药行业，达4．83亿美元；紧随其后的是杭州市，损失额为7．18亿美元，占全省损失额的19．9％，当地受损最为严重的行业是机电行业，达5．39亿美元；排在第三的是台州市，损失额为5．93亿美元，占全省损失额的16．42％，当地受损最为严重的行业是化工医药行业，达4．56亿美元。     

商业银行的操作风险与控制

传统的银行风险是指信用风险与市场风险,事实上这两种风险很早就已引起金融机构的重视。按照巴塞尔银行业委员会的估计,在银行业所有风险中,操作风险所造成的损失已经发展到仅次于信用风险的地步。因此,操作风险是当今中国银行业风险管理的重中之重,是当下乃至今后一段时间内现代商业银行必须高度重视,并着手狠抓的一项重要任务。     

全国视野 陆桥商机

2007年我国将对41种出口货物实行许可证管理；天津将投资134亿元发展生物技术与现代医药产业；中国银行9．65亿美元收购新加坡飞机租赁有限公司；天津至北京城际铁路将在奥运会前开通；合肥设1亿元倒新基金建知识产权示范市     

动用国际储备资金注资中行、建行的决策价值评估

文章运用风险———收益分析的思路 ,对国家动用 450亿美元外汇储备注资中国银行和中国建设银行的政策进行了评估 ,并针对该问题以及下一步的银行体系改革给出了政策建议。     

新的《资本充足率框架》与中国银行业的对策

新的《资本充足率框架》正式件于2000年底前定稿，中国银行业应及早动手制定新的对策：一、尊重最低资本要求，提高资本充足率；二、在关注信用风险和市场风险的同时，重视其他风险，尤其是操作风险；三、提高中央银行监管水平；四、加强市场约束。     

外国对华贸易摩擦与中国进出口商品结构问题研讨

随着全球经济一体化进程的加快。特别是加入WTO以来，我国的对外贸易已全方位融入经济全球化的大潮中，取得了世人瞩目的成就。据中华人民共和国海关统计，1978年中国对外贸易额仅为206．4亿美元，在世界贸易中无足轻重；10年后的1988年首次超过1000亿美元大关，达到1027．8亿美元。2007年我国外贸又跨出坚实一步：进出口总额达21738亿美元，在世界贸易中稳居第3位。     

商业银行操作风险研究

商业银行是我国银行体系的主体,属于高风险管理行业。随着商业银行的发展和中间业务的崛起,操作风险事件增多,尤其重大案件时有发生,不仅给国家造成资金损失,也损害了商业银行的社会形象和信誉,同时,引发了国际市场对我国商业银行风险防控能力的质疑。操作风险危害性日益超过市场风险与信用风险,是当今中国银行业风险管理的重中之重。本文通过对国内外银行操作风险研究,结合自己多年银行工作经验,阐述了我国商业银行操作风险现状、操作风险产生的主要原因以及操作风险的防范对策,旨在对我国银行业的操作风险防控有所帮助。     

外资——经济发展的一柄双刃剑

改革开放20多年来，中国经济快速崛起，创造了一个举世瞩目的奇迹。从1978年到2004年，中国国内生产总值从1473亿美元增长到16494亿美元，年均增长9．4％；进出口总额从206亿美元增长到11548亿美元，年均增长超过16％；国家外汇储备从1．67亿美元增长到6099亿美元；农村贫困人口由2．5亿人减少到2600万人。     

完善国内商业银行授信管理内控制度的对策研究

一、中国银行业内部监督控制机制的现状当前的中国银行业发展正在演绎着动态的博弈现象。一方面,致力于完善的公司治理机制改革,以《巴塞尔新资本协议》为准则,力求培育良好的资本约束机制、机构内控机制、市场监督机制;另一方面,个别大案要案在银行间的接连爆发（如2003年工行冯明昌74亿元骗贷案,2004年交通银行锦州分行2．21亿元核销不良贷款诈骗案,2005年中行黑龙江河松街支行10亿元诈骗事件,北京分行6．45亿元按揭贷款骗贷事件等）,     

创业资本：产业创新的利器——透析美德创业资本市场的差异

美国风险资本协会在2001年10月份发表的一项报告中指出，在过去30年里，风险资本投资为美国创造了760万个就业岗位和每年1.3万亿美元的公司销售收入。而该协会更早的一项研究报告还表明，在2000年里，接受风险资本投资的公司创造了439万个新的工作岗位，占全美工作岗位的3.3%；而这些公司在2000年内就产生了7360亿美元的销售收入，占当年美国GDP的7.4%。     

农产品出口企业面临的风险及规避

近年来我国农产品出口持续增长，2005年农产品出口额达275．8亿美元，同比增长17．9％；2006年上半年农产品出口140．7亿美元，同比增长9．3%.世界贸易组织统计显示，2004年中国农产品出口居世界第五位。这些业绩的取得，主要依托于我国近1．4万家农产品出口企业，然而，由于这些企业进入农产品出口市场的时间短、经营规模小（1．4万家农产品出口企业中年出口额在1000万美元以上的367家，     

农产品出口存在的问题及对策

一、我国农产品出口现状分析 我国是传统农业大国，农产品出口贸易在整个出口贸易中占有十分重要的地位。农产品出口贸易是我国国际贸易顺差的重要组成部分。据统计，１９９６至２０００年，我国农产品进口总额分别为１０８．３亿美元、９９．２１亿美元、８３．３１亿美元、８２．ｌ亿美元、１１２亿美元；出口总额分别为１４２．５９亿美元、１４９．２３亿美元、１３８．０４亿美元、１３５．４亿美元、１５６．２亿美元；顺差总额分别为３４．２９亿美元、５０．０２亿美元、５４．７３亿美元、５３．３亿美元、４４．２亿美元。２００…