商业银行信贷业务中关于贷款定价问题的研究

从目前我国商业银行的信贷规模和信贷增速来看,均实现了较快的增长,从表面上商业银行的盈利能力和盈利水平应该随之得到提升。但是受到商业银行贷款定价问题的困扰,多数商业银行在信贷增长过程中,盈利水平均未达到预期目标。由此也反映出我国商业银行在信贷业务中贷款定价问题研究的不够透彻,没有找到定价问题的关键。所以,出于提高商业银行信贷业务综合收益的角度,我们应该对商业银行信贷业务中的贷款定价问题进行深入研究。     

中国上市商业银行业务结构与盈利能力研究

中国上市商业银行盈利能力与业务结构紧密相关,论文从不同角度考察了商业银行的盈利能力,从资产负债业务结构的差异来分析商业银行盈利能力差异.由于目前国内各商业银行在大多数组织结构和运营模式上大同小异,决定一个商业银行盈利能力的关键可能在于其业务结构的差异.反映商业银行盈利能力的指标主要包括平均资产回报率、平均股东权益回报率、净利差和利息收益率等指标,而成本收入比作为一类占营业收入百分比的指标也可以用来衡量商业银行的盈利能力,本文主要采取成本收入比率和净资产回报率作为考察变量.通过对中国部分上市商业银行业务结构与盈利能力研究,贷款行业结构、区域结构、产品类型结构和存贷款期限结构决定了商业银行的收入空间,而存款的期限结构,特别是3个月以内的活期存款比重对商业银行的成本有着至关重要的影响.     

商业银行贷款定价的影响因素

我国商业银行的利润主要源于存贷款利差,而贷款定价是利润来源的重要影响因素.贷款定价是指商业银行根据自身资金成本与盈利目标,通过贷款风险与期限的考虑,并结合信贷市场资金供求状况而综合确定的贷款利率.贷款利率确定的影响因素一般有资金成本、贷款风险程度、贷款期限、贷款数额与借贷市场竞争程度等.     

商业银行支行绩效实证研究

商业银行支行绩效的提高是其总体效率和效益提升的关键.本文按照商业银行新兴电子产品和传统产品将支行绩效分为交易效率、运营效率和盈利效益,在此基础上,提出了衡量支行绩效的评价标准和改进方法.并且选择了考虑风险影响因素的合理投入产出指标,应用产出最大化的C2R数据包络模型对某商业银行40家支行的绩效进行了分析,实证研究结果表明:商业银行支行的绩效值普遍较低,且差别较大,其效率有较大的提升空间;商业银行支行的平均盈利效益与平均运营效率之间,平均交易效率与平均营运效率之间正相关,但相关系数较小,而平均盈利效益与平均交易效率之间不存在线性相关关系.     

我国商业银行结构特征对货币政策的信贷反应研究

本文对中国人民银行实施货币政策间接调控以来我国融资结构、贷款结构及增速特征的变动趋势进行了分析;构建了影响商业银行贷款决策的三个主要特征指标;通过将上述特征指标引入CC-LM模型,建立了商业银行信贷对货币政策反应的Panel Data模型.实证结果表明,我国商业银行的货币政策信贷反应方向与货币政策调控方向一致,股份制银行的货币政策信贷反应程度高于四大国有商业银行;四大国有商业银行的资本充足程度明显地影响其货币政策的信贷反应强度,股份制商业银行的规模和流动性明显地影响其货币政策的信贷反应强度.     

浅析商业银行提高信贷资产质量的途径

随着我国市场经济的不断发展,商业银行作为资金融通机构,在国民经济中的中枢地位也日渐确立.贷款业务是商业银行的传统核心业务,也是商业银行的主要盈利资产,是商业银行实现利润最大化目标的主要手段.然而信贷资产又是一种风险较大的资产,故加强对其风险的控制,提高信贷资产质量成为商业银行经营管理的重点.本文秉持事前控制优于事后处理的原则,从基本理论知识出发,简要分析当前商业银行资产质量存在的问题及原因,探寻提高信贷资产质量的途径.     

绿色信贷对商业银行经营影响实证研究

实现“碳达峰、碳中和”目标,商业银行扮演至关重要的角色。如何保障商业银行绿色信贷业务发展与自身盈利、社会利益的统一？文章通过对12家银行目前绿色信贷业务数据进行了实证分析,得出了自己的结论：从短期看,发展绿色信贷业务会对商业银行盈利能力产生一定的不利影响,但站在长远的角度,绿色信贷不仅有助于加快商业银行业务经营转型,提高信贷资产质量、同时能够增强持续盈利能力和市场竞争力,扩大市场份额。     

商业银行信贷风险内控机制建设问题初探

信贷资产是商业银行的主要盈利资产，信贷风险是商业银行的主要风险。建立完善商业银行信贷风险的内控机制，对于商业银行防范和化解信贷风险、不断提高信贷质量，实现持续健康发展具有重要的现实意义。     

作业成本法在商业银行成本管理中的应用分析

目前国内商业银行的成本管理存在着很大的缺陷,传统的成本管理方法已无法适应现代商业银行管理及未来发展,主要体现于对占总成本比例较大的间接费用的分摊不合理,在很大程度上扭曲了成本核算,无法反映银行内部各部门的运营效果。积极引入作业成本法,可以大幅提高商业银行的管理水平和运营效率,对改善商业银行的成本控制、盈利分析、业绩评价和服务水平等方面都具有重要的现实意义。     

我国商业银行信贷市场贷款定价理论研究

随着我国信贷市场利率市场化的发展,贷款定价已成为商业银行市场竞争的关键性策略。西方商业银行的贷款定价模式主要有成本加成定价模式、基准利率加点定价模式和客户盈利分析模式。本研究在贷款定价现状分析、利率市场化进程分析、贷款定价基础理论解析和贷款定价模式解析的基础上,指出我国商业银行贷款定价存在的主要问题是定价方式随意性较大、风险和收益之间缺乏匹配、贷款定价机制僵化、贷款定价的业务数据不足、贷款成本管理滞后和贷款定价机制缺乏,认为我国商业银行贷款定价的主要深化策略是确定内部资金转移价格、构建信贷风险评价体系、建立运营成本分摊系统、构建贷款定价信息系统、构建科学的贷款定价激励机制。我国商业银行贷款定价机制的构建不仅需要立足于本国信贷市场的具体环境,也要充分借鉴西方商业银行的贷款定价经验,才能逐步达到预期的目标。     

从风险预警信号看商业银行信贷退出的时机选择

对企业经营的不利因素会降低企业盈利能力,进而威胁到商业银行信贷资产的安全.文章通过对来源于企业内外部的影响企业经营发展因素的分析,揭示了可能对信贷资产带来风险的预警信号,对商业银行实施信贷退出的时机选择提供了建议.     

信贷调控对商业银行效率影响的实证研究

本文运用DEA方法对我国14家上市商业银行2007～2011年的季度效率进行测算,并通过面板数据回归模型研究信贷调控对商业银行效率的影响,分析信贷调控工具的有效性与可持续性,研究结果表明:在样本期内,商业银行综合效率和规模效率呈同步波动上升趋势,技术效率较为平稳,其中,股份制银行综合效率相对较高,国有银行相对较低;信贷调控对商业银行效率有显著影响;贷款利率对商业银行效率的影响明显大于法定存款准备金率的影响;信贷调控对城商行效率的影响最大.     

提升商业银行运营成本管理效率的若干思考

基于商业银行内外环境变化及商业银行利润增速放缓的背景,通过提升运营成本管理效率成为保持商业银行利润增长的重要途径.本文在商业银行成本管理新形势的基础上,总结分析提升商业银行运营成本管理效率的若干对策,以此促进商业银行利润增长.     

资产负债结构对商业银行盈利能力影响的实证

资产负债管理是商业银行管理的核心内容,银行通过资产负债的管理旨在优化资产与负债结构及组合,降低风险进而达到利润最大化。从银行的资产负债表着手,运用面板数据固定效应模型,对2005—2012年12家商业银行的资产负债结构对其盈利能力影响进行实证研究。结果表明,资产规模、贷款占比和所有者权利占比与银行的盈利能力呈正相关;存款占比与存贷比与银行的盈利能力呈负相关。据此,从优化资产负债结构方面,对商业银行提高盈利能力提出政策建议,以期为商业银行相关发展战略的制定提供借鉴。     

跨境资本流动与商业银行系统性风险

防范化解商业银行系统性风险是推动银行高质量发展的重要路径,也是牢牢守住不发生系统性金融风险、保障国家金融安全的重要抓手。在理论分析基础上,运用银行微观数据实证检验跨境资本流动强度对商业银行系统性风险的影响效应和影响机制。研究表明：第一,提高跨境资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险,增强证券投资、其他投资的资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险,而增强直接投资资本流动强度有利于降低商业银行系统性风险。第二,银行信贷规模和信贷集中度是跨境资本流动强度对商业银行系统性风险影响的重要渠道,提高跨境资本流动强度有利于增加银行信贷规模,降低银行信贷集中度,而银行信贷规模的增加和银行信贷集中度的降低有助于降低商业银行系统性风险。“跨境资本流动强度—信贷规模/信贷客户集中度—商业银行系统性风险”传导渠道有效。第三,相比大型国有银行,跨境资本流动降低商业银行系统性风险效应在中小银行中表现更明显。因此,在进一步建立健全跨境资本流动机制的基础上,应更加重视银行信贷业务,强化银行监管,同时加强同国际金融机构合作,推动商业银行高质量发展。     

农村商业银行成本管控研究

<正>受多方因素的影响,当前全球经济发展速度较缓,利率市场化正在不断深入,贷款基准利率下滑较快,致使商业银行资产规模受到严重的打击,盈利难度日益增大。再加上现阶段金融市场的不断完善与发展,各金融机构间的竞争不断加剧,在这种环境形势下,原本底子较差的农村商业银行利息差日益缩小,正面临着严峻的生存挑战。因此,农村商业银行为了实现持续与稳定的发展,就需要从自身实际出发,不断加强成本管控,提高自身管理质量和水平,真正实现开源节流,促进效益提升。本文以农村商业银行实施成本管控的必要性为切入点,对当前农村商业银行成本管控常见的问题做了深入分析,结合自身实际工作经验,提出几点应对策略,以供借鉴。     

商业银行信贷资产证券化的风险管理研究

资产证券化以流动性差的资产为基础发行证券,增加了资产的流动性,为经济发展更快地融通资金.增加商业银行信贷资产的流动性对于银行的盈利和资本运作有着非常大的意义.本文从商业银行信贷资产证券化风险的理论基础、表现形式、风险管理的一般策略和风险管理的政策建议四个方面来论述,在理论基础之上,运用归纳与演绎结合、理论和实践结合的研究方法,系统研究了商业银行信贷资产证券化过程中的风险.     

互联网金融对商业银行盈利的影响

互联网金融不仅覆盖了商业银行的业务盲区,更是在多个领域和商业银行进行竞争,商业银行的传统盈利领域不断被侵蚀,本文选择23家上市商业银行2014-2019年的季度经营数据研究互联网金融对商业银行盈利能力和盈利结构的影响,结果发现:(1)第三方移动支付、互联网保险、P2P网络借贷均对商业银行的盈利能力造成了负面影响;(2)第三方移动支付、P2P网络借贷、互联网货币基金和互联网保险均会影响商业银行的盈利结构;(3)不同类型商业银行盈利能力受到互联网金融的影响程度不同,互联网金融对城市商业银行盈利能力的影响大于股份制银行和国有商业银行;(4)不同类型商业银行盈利结构受到互联网金融的影响程度不同.针对上述研究结论,本文对商业银行如何应对互联网金融的冲击提出了政策建议.     

商业银行信贷配给与企业规模关系研究

近年来,我国商业银行信贷配给现象严重,商业银行倾向于为大型企业融资,而中小企业却很难获得信贷资金支持。企业规模对商业银行信贷资金供给产生了重要的影响。信贷市场在我国资金配置中占据着主导地位,中小企业融资主要通过信贷市场来完成,如何解决中小企业融资难题引起了广泛的关注。因此,本文研究我国商业银行信贷配给与企业规模的关系具有一定的理论意义和现实意义。     

商业银行信贷扩张的顺周期性与调控对策

本文选取2004年第1季度至2015年第4季度的季度数据,采用VAR模型对现阶段中国商业银行信贷资源配置的顺周期性进行了分析.结果显示:近年来中国商业银行信贷规模变化与国民经济总量之间的确存在长期均衡关系与双向格兰杰因果关系,这表明中国商业银行信贷资源配置的顺周期性,即商业银行信贷规模的扩张能够起到推动经济增长的作用,而经济增长也同样能够引起商业银行信贷规模的扩张.为此,当前需要对商业银行的信贷规模扩张进行合理调控,而关键的对策主要在于对各种货币政策工具的更灵活运用、商业银行盈利模式的加速转型以及遵循"宽进严管"的原则持续加大监管力度.