巴塞尔新资本协议框架下的操作风险监管初探

操作风险是银行面临的主要风险之一，近年来已引起广泛关注。操作风险监管是金融机构风险监管的重要组成部分。也是金融体系安全稳健运行的基础。2004年6月26日，巴塞尔委员会公布的《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称《新资本协议》）首次将包括法律风险在内的由人员、系统和业务流程以及外部事件引致的操作风险纳入到风险管理框架，并要求金融机构为操作风险配备相应的资本金。新资本协议对操作风险管理框架的构建体现了其基本目标即要提高资本金要求对银行风险的敏感度和这种具有风险敏感性的资本要求的有效性。     

实施巴塞尔新资本协议的具体考虑（一）

迄今为止，巴塞尔银行监管委员会公布了两大重要监管文件，一是《巴塞尔资本协议》，二是《有效银行监管的核心原则》。对于世界各国监管当局而言，如何实施2004年6月公布的新修订后的《巴塞尔资本协议》成为需要重点思考的问题。国际货币基金组织有关新协议的指导性文件告诫世界各国特别是发展中国家，实施新协议要有充分的准备，不应盲从，要考虑本国银行的实际情况，不应降低实施质量。实施新协议应该完全或基本遵守《有效银行监管的核心原则》，并在此基础上向新协议过渡。我们可以看出，中国银监会有关实施新协议要分“两步走”、实行“双轨制”的基本应对策略，是在充分考虑新协议以及我国的具体国情后作出的。巴塞尔银行监管委员会近期公布的新文件——《实施巴塞尔新资本协议的具体考虑》，进一步具体回答了包括中国在内的广大非十国集团国家如何逐步实施新协议，对我国银行监管具有重要的指导意义。该文件的中文版已由中国银监会国际部翻译完成，《中国金融》将从本期开始分三期连续刊出，以飨读者。     

巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响

2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进，对此要认真研究，努力提高国内商业银行的经营管理水平。     

新巴塞尔资本协议与我国商业银行风险管理

巴塞尔银行监管委员会(BCBS)最近公布了巴塞尔资本协议第三版征求意见稿(2003年4月30日)，委员会拟于2003年底最终完成新协议的修改，并于2006年在成员国开始正式实施。对照新协议要求构建风险管理的基础框架无论我国是否执行该协议都对提高和完善我国银行风险管理体系有重要意义。本文在讨论新协议确定的风险监管基本框架的基础上提出了我国银行业目前需努力的主要方向。     

《新巴塞尔资本协议》对我国商业银行信息披露的启示

在2001年1月颁布的《新巴塞尔资本协议》中，正式将市场约束(第三支柱)作为世界银行业监管的一项重要手段。市场约束作用主要是通过影响市场参与者的决策及行为来实现，当市场参与者     

《巴塞尔新资本协议》广遭质疑

虽然十国集团央行行长会议日前通过了广受争议的《巴塞尔新资本协议》。但代表欧美主要银行利益的行会组织对此仍持批评态度。《巴塞尔新资本协议》主要对全球银行抵御金融风险的资金标准做了更为严格的规定。尽管10国集团央行行长对该协议给予了高度评价,但代表全球主要银行利     

再谈《巴塞尔新资本协议》及其对我国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔新资本协议》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。特别是2013年中国银行业将实施新监管标准,同时实施《巴塞尔协议II》和《巴塞尔协议III》。这将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和商业银行市场约束三个方面分析《巴塞尔新资本协议》对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行资本管理

文章探讨巴塞尔新资本协议与我国商业银行的资本管理问题。     

新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

新巴塞尔协议区别于旧协议的核心之处在于:最低资本要求,资本充足性的监管约束与市场约束;对商业银行风险管理的资本充足率、计量方法、信息披露提出了新要求。鉴于我国银行业的现状,我国商业银行风险管理应该通过综合改革提高资本充足率,应从信用风险管理逐步转向全面风险管理。     

浅析新巴塞尔协议对人民币债券回购业务的影响

银保监会正根据巴塞尔协议Ⅲ(以下简称为新巴塞尔协议)对商业银行资本管理办法进行修订,确保2023年与国际同步实施。从信用风险计量角度看,债券回购业务在资本计量、交易对手分类以及押品管理等方面存在较大幅度的变动,对业务发展面存在较大幅度的变动,对业务发展有深远影响。     

从巴塞尔新资本协议看股份制商业银行的内部评级方法

实施《巴塞尔新资本协议》(以下简称NBCA)，对包括股份制商业银行而言，势必会引发极大的挑战性和冲击力。本文拟对股份制商业银行实施内部评级法的目标定位、实施准备及重点作一初步探讨。     

巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行的影响

一、引言2010年11月12日闭幕的二十国集团（G20）首尔峰会通过了巴塞尔银行监管委员会此前拟定的有关银行资本与流动性框架的新方案（即“巴塞尔协议Ⅲ”）,其时间表也得到了一致通过。巴塞尔协议Ⅲ将对各国金融体系和金融机构产生深远影响。在达成最终方案之前,各国金融监管部门和金融机构都有过不少不同意见,     

巴塞尔《新资本协议》与我国商业银行风险管理

本文在巴塞尔《新资本协议》颁布的背景下,探讨了《新资本协议》对商业银行风险管理的新要求,找出我国商业银行风险管理存在的问题,并从风险管理的外部环境、理论、机制和技术等方面,提出加强我国商业银行风险管理的对策建议。     

新巴塞尔协议与我国银行风险监管制度之完善

2001年1月16日．巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议的征求意见稿．向全球银行业征求意见，经过长达六年时间的讨论、征求意见和定量影响分析，2004年6月26日巴塞尔银行监管委员会发布了《巴塞尔新资本协议》（以下简称《新协议》）。作为国际银行业风险监管的新标准。《新协议》将于2006年底在十国集团国家开始实施，中国作为国际清算银行的成员国之一．也有责任积极落实新的资本协议。《新协议》的实施．不仅对国际银行体系运作产生较大影响，而且对中国银行业风险监管制度的运行带来严峻挑战，给中国银行业的进一步发展带来深刻影响．     

巴塞尔协议III新内容及对我国商业银行的影响

巴塞尔协议III是巴塞尔银行监管委员会吸取金融危机经验和教训,对一系列金融监管举措的改进和强化,巴塞尔协议III的推出将对商业银行的经营管理产生重要影响。我国商业银行应采取对监管指标的"顺周期效应"进行全面评估、建立具有前瞻性的动态资本拨备计提制度等手段,积极响应巴塞尔协议III的实施。     

注重资本运营:由新巴塞尔资本协议看我国商业银行的资本管理

巴塞尔委员会是1975年由12个国家中央银行的银行监督官员组成的一个监督国际银行活动的联合代表机构和协调机构,自成立以来制定了一系列重要的银行审慎监管标准和指导原则.我们通常所说的巴塞尔协议,是1988年推出的规定银行资本充足率的<统一资本计量与资本标准的国际协议>,它使得全球银行经营从注重规模转向注重资本、资产质量等因素,在推进全球银行监管的一致性和可操作性等方面具有划时代的意义.1999年6月巴塞尔委员会公布了<新的资本充足率框架>征求意见稿,对1988年的巴塞尔协议作了较为彻底的修改,2001年5月完成了第二轮咨询.为了有充足时间详细考虑咨询期内收到的所有意见,巴塞尔委员会于2001年6月25日宣布将新资本协议的实施时间由2004年推迟至2005年,并在2002年初进行另一轮咨询.新巴塞尔协议的未来实施,不仅对我国商业银行的经营管理方式提出了挑战,而且将资本管理问题摆到了我们面前,值得我们认真思考和研究.     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行风险管理

随着我国加入世贸组织和金融业对外开放的加快,按照巴塞尔新资本协议(以下简称新协议)所倡导的各项原则加强我国商业银行的风险管理,是我国金融业健康稳定发展的一件大事。本文在分析新协议有关风险监管的新趋向的同时,提出了加强我国商业银行风险管理的措施和建议。新协议的风险管理新趋向比较新协议(征求意见稿)与以前文件的区别,分析巴塞尔资本协议的演变趋势,可以发现国际银行业在风险管理方面的一些新特点:加大了风险管理的范围和力度。以往,信用风险一直被视为银行的主要风险,随着金融创新和金融市场的变化,银行业的风险已经超出了旧…     

新巴塞尔资本金协议的最新进展

2002年7月10日，巴塞尔银行监督管理委员会举行了会议，就2001年1月制的《新巴塞尔资本协议》征求意见稿以来一直研究的一些重要议题达成一致并形成了书面文件。在讨论中，巴塞尔委员会研究了与计量信用风险相关的两种方法即标准法（the standardised approach)和内部评级法（the internal ratings-based approach,IRB)的一系列问题。巴塞尔委员会再次肯定正在被全球大多数银行使用的修订后的标准法的重要性。